obchodní systém

[Frdla]

Chtě bych se někoho z vás zeptat jak si udělat nějaký svůj obchodní systém.Vůbec si s tim nevím rady.Pokud by šlo tak i nějaký informace o obchodním systém,třeba jak dlouho bych měl obchodovat na ,,nečisto".Předem děkuji za odpověd

[goodbody]

Dobrý den Frdlo,

Základní informace jsou v komoditním manuálu. Pokud i pak budete tápat navrhuji přečíst si si např. vlákno Futures/Obchodní systémy-nováčci. Je tam inspirace nejmíň na rok testování. Nebojte se použít funkce vyhledávání.

Nanečisto obchodujte tak dlouho dokud nebudete skálopevně přesvědčen, že tento systém, který obchodujete je ten pravý. Možná je to trochu strohá informace, ale věřte, že psychologie je klíčem k úspěchu.

Přeji hezký den
Zbyněk

[vintner]

Dobrý den přeji Frdlovi a všem nováčkům,

já jsem na finančníkovi ca 3 měsíce a teprve až posledních 14 dní si vytvářím a testuji obchodní systém. Do té doby čtěte, čtěte, čtěte. Dokonce čtu i některé věci dvakrát i třikrát. I když si myslím, že už tomu rozumím, tak to čtu s odstupem času znovu a najednou tam vidím nějakou novou věc, kterou jsem přehlédl a posunu se o kousíček dál.
Na začátku u mne převažovala euforie. Ta vyprchala s prvním papertradovým obchodem. Naštěstí pro mne ztrátovým. To si uvědomíte, že nevíte ani zlomek z toho co je potřeba vědět, aby jste mohli přemýšlet o brokerovi a daních. To je až předposlední úkon. Najděte si svou strategii, pak tvořte systém a pak trénujte.... Potom až budete tady, tak zjistíte, že jste opět na začátku a budete prahnout po dalších konkrétnějších informacích vedoucích k opravě systému. A dál a dál ... zjistíte, že čas je relativní pojem...
Je to podle mne dlouhá cesta, která stojí za to, abychom ji pokořili.

Přeji mnoho zdaru a úspěchů všem .

Petr.

[Martinek]

Frdlo,

z vlastni zkusenosti muzu doporucit vzdelavaci kurzy, ktere financnik.cz porada. Nakopne Vas to spravnym smerem a pomuze se sestavenim obchodniho systemu i prekonanim temer vsech zakladnich prekazek. Ac si myslim, ze jsem toho on-line i v knihach nastudoval dost, tyto kurzy mi hodne pomohly v ziskani urcite zpetne vazby a trosku jineho pohledu. Rozhodne se to vyplati.

[hostalkova]

Já se v komoditách začínám orientovat asi tak od října loňského roku. Krom daní jsem absolvovala všechny kurzy od Finančníku i něco navíc, ale teprve nyní jsem "spáchala" svůj obchodní systém, který začínám jednak backtestovat a jednak papertradovat. Pár měsíců tady nehraje žádnou roli.

Dovoluji si předhodit zkušenějším ke kritickému vyjádření tento svůj plán. Nešetřete mě. :D
Tatiana

Vstupy-pomocí indikátoru CCI+MA/10

Pokud CCI překročí hranici 0 nebo +100 směrem na sever a MA se zároveň dotkne úsečky (svíce), nakupuji příkazem BUY LIMIT za cenu H nebo lepší předchozího dne. Všímám si zároveň předchozích uzavíracích cen – min. 2 dny musí být vyšší než ceny otevírací.

Zároveň zadávám fixní SL ve výši max. 5% účtu, tj. zpočátku na 330 USD, příkazem Sell STOP. SL posouvám tak, aby
pořád zůstával maximální risk 5% účtu.

Pokud CCI překročí hranici 0 nebo -100 směrem na jih a MA se zároveň dotkne úsečky (svíce), prodávám příkazem SELL LIMIT za cenu LOW nebo lepší předchozího dne. Všímám si zároveň předchozích uzavíracích cen – min. 2 dny musí být nižší než ceny otevírací.

Zároveň zadávám fixní SL ve výši max. 5% účtu, tj. zpočátku na 330 USD, příkazem BUY STOP. SL posouvám tak, aby
pořád zůstával maximální risk 5% účtu.

Beru jen obchody s minimálním potenciálem zisku 800 USD, tj. RRR min. 1:2.5 nebo lepší.

U každého grafu si označím 50% retracement a v blízkosti této linie neobchoduji.



Výstupy

Vystupuji na profit targetu 500 USD příkazem STOP
Vystupuji pokaždé při dosažení ztráty 250 USD příkazem STOP. NIKDY neobchoduji bez stop losu !!!


Pokud se mi podaří zachytit trend, budu posouvat SL po 330 USD, v tomto případě zvážím z hlediska MM multikontrakty.

Svůj risk stanovuji na max. 5% z účtu včetně komise.

Neobchoduji, pokud mnou hýbou emoce-jsem podrážděná, vzteky bez sebe, je
mi všechno jedno, jsem nemocná nebo těžce nevyspalá.

[Hidalgo]

Ahoj Táňo,
který trh chceš takto obchodovat? Iveta

[hostalkova]

Zatím testuju C,W,LC,S. Hlavně u W se zdá CCI+MA/10 hodně zajímavé, jsem ale zatím na začátku. Mám ještě pokušení CCI hodit do histogramu, vyzkouším to.
Zkouším jednak backtesting-zpětně co nejvíce zezadu dopředu, a dál jsem si nastavila tyto komodity, jako bych je chtěla obchodovat v reálu-papertraduju. Zatím se vytváří formace, kterou bych zřejmě brala, pouze v pšenici, uvidím příští týden. Spáchala jsem i obchodní deník, do kterého jsem začala zapisovat, jeden na backtesting a jeden na papertrading. Tak uvidíme. Ještě chci prostudovat Woodyho systém, zda by se dal aplikovat na pozice, protože dnes jsme v Plzni měli 2. schůzku traderů a tam jsem viděla, jak skvěle to funguje intradenně. Vidím to tak ještě na min. 3 měsíce INTENZIVNÍHO denního tréninku, než se do něčeho odvážím opatrně live.
Tatiana ;)

[tomnes]

Tatiano,

vaše píle, zanícení a práce kterou vykonáváte jsou skutečně obdivuhodné. Vydržte, jste rozhodně na správné cestě.

Co se týče systému:
Nejsem schopen se vyjádřit k detailům, neboť bych musel mít k dispozici širší backtest. Koncepčně však vypadá základ slušně. Jednak používáte CCI způsobem, který je velmi rozumný a odzkoušený. Jednak se snažíte zachovat RRR alespoň 1:2, což je také v pořádku. Jediné na co nemám objektivní názor je ten dotekt s MA10, nikdy jsem nic podobného nezkoušel, takže nemohu posoudit. Osobně jsem zkoušel jiný přístup, který dával velmi zajímavé výsledky v intradenním obchodování. Základ s CCI byl stejný, jako máte vy, avšak používal jsem místo MA10 svůj oblíbený EMA34. Mé pravidlo bylo takové, že signál CCI beru pouze a jen v případkě, kdy je svíce v momentě překročení CCI hranice kompletně nad nebo pod EMA34. T.j., pokud CCI překročilo +100 tak jsem nakupoval pouze v případě, pokud se zároveň svíce při překročení hranice 100 nacházela naprosto celá nad EMA34. Dobře fungovala i podmínka, že nemusí být celá svíce nad EMA34, ale musí nad ní být CLOSE. Opačné samozřejmě platí pro short. Nezkoušel jsem na pozičním, dávám však "do placu" jako ideu k rozvíjení.

Otázka dále zní, zda-li je i dostatečné RRR1:2. Pokud vzniknou z vaších podmínek silnější pohyby, než v rozmezí do 500 USD, možná by stálo za to zvážit ještě malinko větší PT. Ale záleží samozřejmě trh od trhu.

Máte již nějaký větší vzorek obchodů na základě historických dat, ze kterého by bylo možné vypočítat win ratio? Pokud by byla úspěšnost kolem 60% pak i při zachování RRR 1:2 máte skutečně velmi slušný systém, se kterým se dají již začít vydělávat solidní peníze. Systém bych pak osobně z důvodů diversifikace obchodoval na 2-3 rozdílných trzích současně.

Tomáš

[hostalkova]

Tomáši,

děkuji za připomínkování, to je přesně to, co jsem potřebovala od někoho zkušenějšího. A RRR beru nejhůře 1:2,5, ne 1:2. Win ratio ještě spočítat nemohu, budu ale na tom po nocích usilovně pracovat, aby to šlo co nejdříve alespoň v backtestech.

Jak se v TnT nastaví EMA, je to: Average period-34, type-ex.smooth, data-close, style-solid?

Jak říkám, jsem na začátku, když jsem si v TnT s tímto systémem jen tak hrála, t.j. nebrala jsem vůbec v úvahu RRR, jen fixní SL 300USD, nadělovala to docela zajímavé profity hlavně v pšenici, kukuřice byla horší.
Je mi jasné, že mě čeká ještě dlouhá cesta, ale už mi na konci toho dlouhého tmavého tunelu začíná prosvítat nepatrné světýlko. Díky vašim skvělým školením se začínám orientovat ve věci a začínám aspoň trochu mít představu o tom, co chci. A hlavně jsem vyléčená z nějakých nereálných představ rychlého zbohatnutí.

Díky. A prosím o odpověď o nastavení EMA34 v TnT.
Tatiana

[tomnes]

Tatiano,

je to ex.smooth.

Hodně štěstí a pokračujte v dobře započaté práci.

Tomáš

[Hidalgo]

Táňo, tak ať se daří. Já pouze spready. Iveta

[Aifel]

Dobry vecer,

chtel bych se poradit o dalsim postupu v backtestu.
O trading se zajimam asi tak 2,5 roku, precetl jsem mraky clanku, knih apod, takze teorie a principy jsou mi jasne. Poradne jsem ale zacal backtestovat az pred 4 mesici.
Ma otazka se tyka hlavne robustnosti systemu. Postavil jsem si system (na akcie, ale na tom v principu nezalezi), kde mam fixni RRR 2,2 (SL = 1ATR, PT = 2,2ATR - vychazi z MAE/MFE analyzy). System je swingovy a dava asi tak 30-50 obchodu rocne, vstupuji pri prekroceni kanalu a to pouze v pondeli nebo ve stredu (opet vychazi z dlouhych hodin testovani :-). Pokud ho otestuji za rok 2007, uspesnost vychazi 48%, za rok 2006 je to 43% a v letech predchazejicich se jiz dostavam pod 40% a system je tedy prodelecny.

Co mam tedy se systemem delat? Mam ho prekopat a hledat takovy, ktery bude s nejakymi vykyvy ale presto vydelavat vzdy nebo je to tzv. "hledani sv. gralu"?
Jak je videt z meho popisu, system je dost mechanicky - fixni SL i PT, vstupy jasne definovane, vlastni usudek zapojuji predevsim pokud trh hodne trenduje, pak nevstupuji. Da se tedy rict, ze tyto mechanicke systemy po case ztraci svou platnost a mam se vice snazit o zapajeni diskrecniho pristupu?

Dekuji a preji uspesne obchody!

[Krax]

Dobry vecer,

mel bych tady jednu takovou hloupou otazku:)
Zacal jsem testovat svuj jednoduchy obchodni system (zkracene: vstupy MA8/19, vystupy RSI/SL (dle situace a zvazeni, vetsinou 250-350$)), ale chci se zeptat, jestli pri backtestingu nejak "vadi" ze netestuju realne podminky. Respektive backtestuju tak, ze si v TNT otevru jeden kontrakt a "projedu" ho od zacatku do konce. Jenze to neni realne (data se kryji a MM mi nedovoli otevrit zaroven jednu pozici v kukurici s FND v breznu a v kvetnu). Dle vasich zkusenosti: kompromituje tato skutecnost veskery backtest, nebo jsou ty data pouzitelna tak nebo tak?
krax

[Norbert888]

To Martinek,

chcem sa len spýtať kedy bude pokračovanie videoturtorialu pre Ninja Trader, začali ste zaujímavo , ale bolo by dobre aj pokračovať . Mám Ninja Trader, velmi mi vyhovuje ale ovládem len základne funkcie a odkazy na zahraničné stránky mi veľmi nepomôžu. Ďakujem.


Norbert 888

[911]

na strankach NJ je vice nez dost vyukovych videii. a dalsi se valeji na netu. tak nez fin pripravi dalsi, zkuste tyhle. obrazkum predpokladam rozumite ;)