Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Doporučené příspěvky

Zdravím, chtěl bych poprosit o radu, jsem začátečník nedokážu si vysvětlit rozpor v denním a týdenním grafu u komodity Kukuřice Prosinec 2006. Pokud si v TnT otevřu denní graf C2006Z, vidím v něm maximum ceny někde v půli března 2006 na hodnotě kolem 287$ (viz obr.1) Pokud se na tu samou komoditu podívám ve weekly grafu, vidím tam taky maximum v půli března 2006, ale graf mi ukazuje max hodnotu pouze někde nad 260$ (viz obr.2) Jak tomu mám rozumnět? Nebo mám v TnT někde něco špatně nastaveno? Díky Mirek

1679

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to: mirapeta

je to úplně jednoduché. denní grafy jsou grafy jednotlivých kontraktů, tak jak běží na burze. Týdení, případně grafy jsou poskládané z jednotlivých kontraktů podle různých algoritmů, jak je jednotliví poskytovatelé dají dohromady. tzn. od různých poskytovatelů se dlouhodobé grafy mohou podstatně lišit.
podle dlouhodobých kontraktů se řeší středně a dlouhodové strategie setrvání v pozici a proto není potřeba takové přesnosti.
Konktétní vstupy a výstupy se řeší v daných kontraktech krátkodobých.
Pokud se dobře pamatuji, je tu vlákno, které se přímo zabývá TnT software a tam toto jistě bude rozebrané podrobněji.

zdraví hrabal

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Já jsem tento rozdíl cen mezi denními a týdenními grafy zaregistroval taky, hlavně v TNT při eurodolaru. Dost mě to překvapilo, nicméně je asi důležité s tímto ve své strategii počítat. Vaše vysvětlení mě pomohlo to pochopit. Děkuji.

P.S. Pročetl jsem celé vlákno o TNT, a o tomto fenoménu jsem se tam nedočetl.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Zdravím,
tento rozdíl bývá způsoben z důvodu spojování kontraktů do tzv. kontinuálních dat.
Na deních datech vidíte konkrétní jeden kontraktní měsíc. Ten se ale běžně neobchoduje celou dobu jeho životnosti - obchodníci průběžně přecházejí do nových kontraktních měsíců - viz volume.
Týdenní grafy jsou vytvořené spojením "aktuálně obchodovaných" částí kontraktních měsíců do jednoho navazujícího souboru - tj. nemusí reflektovat všechny high/low u okrajových částí v té době málo likvidních kontraktních měsíců, protože za tuto dobu je v týdenním/měsíčním datu cena z jiného kontraktního měsíce, který se v tu dobu aktivně obchodoval.
Petr

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Dobry vecer,

jsem zacatecnik a asi budu met pro vas hloupou otazku ale prave jsem si stahl TnT trial verzi a zacinam zkouset "obchodovat".Problem je v tom ze jsem zcela neporozumel jak se zde zadava Stop Limit.Chapu to dobre ze zadam prvni "buy" a pak dalsi prikaz kde bude "sell" a "Limit" z castkou nebo to jde rovnou v jednom prikazu??Opravdu jsem neprisel jak.

Druhy problem:

Rozhodl jsem se pro pozicni obchodovani a chci se pokusit jako zacatecnik zamerit na Eurodollar.Necham si vyvolat Grafy napriklad z Prosince 2000 a od teto doby bych chtel zacit obcodovat.Zadam vsak prikaz "buy" a dale netusim jak mam grafy zpustit aby simulovaly probihajici dalsi dny.Jde mi to pouze spustit nazpet dopredu mam tlacitka nefunkcni.
Zrejme se bude vam bude zdat muj dotaz smesny, ale prosim nesmejte se :) a poradte mi prosim.

Na tyhle stranky pred 2 dny a uz jsem precetl co se da,manual samozrejme jako prvni.Ted si chci zkusit nektere veci vyzkouset v praxi a pak opet cist diskuse + samozrejme znovu manual protoze je zde mnoho informaci naraz :).

Mohl by mi nekdo poradit s mojim problemem at muzu pokracovat ve studiu??
Predem dekuji.

PS:Omlouvam se za psani bez diakritiky.Mam Notebook bez ceske klavesnice a presne si nepamatuji kde pismenka jsou a moc by to zdrzovalo :)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Kouba, zkuste si trochu "odlehčit". Rozhodněte se pro nějakou velmi jednoduchou taktiku a zkoušejte si ji v TnT bez použití zadávání příkazů. Nejlépe si graf vytiskněte, najděte si v něm obchodní příležitosti a následně si do něj zakreslete, kde a jak by jste vstoupil a kdy vystoupitl, kam položit stoploss apodobně. Grafy možno zobrazit zdarma i na internetu, odkazy jsou tuším v manuálu.. Prostě, zbytečně si začátek nekomplikujte. TnT, jako i další programy si samozřejmě žádá nějaký čas na zvládnutí.

Honza

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Dobry vecer,

tiez som v obchodovani novacik, precital som si odpovede na uvodnu otazku skumal som v TNT trosku dalej
ale jedna vec mi stale neda ;-) :
zoberiem napr dva grafy kukurice s dobou splatnosti:
marec (brezen) 2007,
maj (kveten) 2007

pricom by som cakal, ze objemy a OI budu samozrejme ine
ale ceny pre rovnaky den by mali byt predsa rovnake...
A samozrejme ze nie su

ako je to potom s cenou na trhu? lisi sa pre kazdy obchodovane obdobie? Alebo je jedna cena a kazdy obchod
v inom mesiaci vplyvaju na 'celkovu cenu' na trhu ?

Tiez by som rad vedel ako je to OI a Volume?
Elder pise, ze kazda burza si dava svoje definicie tychto hodnot a toho sa drzi. Na strankach CBOT som ale napriklad o sposobe vypoctu tychto parametrov nic nenasiel.

Vie mi teda niekto zhrnut ako sa tieto dva parametre vobec vytvaraju?
napr OI - pocet otvorenych kontraktov?
VOLUME - objem obchodovanych kontraktov za den - co to znamena 'obchodovanych' ? otvorenych zatvorenych
alebo len presunutych na inych obchodnikov?


Mozno niekomu moje otazky mozu pripadat ako naozaj zakladne a pousmeje sa ale poprosim vas o odpoved ;-)

Dakujem

Majkie




Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Majkie,
různé kontraktní měsíce mají různé ceny, to je v pořádku - vždyť jde o tzv. futures kontrakty, tj. kontrakty na budoucí dodání suroviny a je zřejmé, že cena za dodání v březnu bude jiná než cena za dodání v květnu.
OI a VOLUME jsou všude stejně definované - na Finančníkovi máme na toto téma i nějaké články:

VOLUME:
www.financnik.cz/art/fin_obchod/volume.html

OI:
www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/open-interest.html

Petr

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Dobry vecer,

Peter, dakujem za odpoved.
jedna vec mi ale nie je jasna ani po precitani manualov
na grafe majovej kukurice 2007 som nasiel nasledovne cisla
VOL OI
8/30/2006 263.00 269.50 262.50 269.00 3589 36431
8/31/2006 268.50 272.50 267.25 272.00 3028 74328

rozdiel v OI medzi dnami je takmer 40 000. ale VOL pre 31.8 je len 3000

Ak som dobre cital tak OI za dany den by nikdy nemal byt vacsi ako VOL v dany den:
OI sa zvysuje len v pripade, ze ak vstupujem do trhu tak aj moj naprotivok vstupuje do trhu.
VOL sa zvysuje aj v pripade, ze je kontrakt iba obchodovany - t.j. aj ked uz kontrakt na trhu existuje

V manuali to takto explicitne napisane nemate, ale Elder v trading for living pise:
novy kupujuci novy predavajuci stupa
novy kupujuci predch. kupujuci predava nemeni sa
predch. predavajuci nakupuje na pokrytie pozicie novy predavajuci nemeni sa
predch. predavajuci nakupuje na pokrytie pozicie predch. kupujuci predava klesa


Dobre som cital? Ako je potom mozne ze OI > VOL?
Alebo som z toho jelen a pravda je zase niekde ine ;-)

Dakujem za odpoved

Majkie

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Majkie:
Niekde sa u teba musela stať chyba pretože dňa 31.8.2006 bol OI 37164. OI z 30.8. máš v poriadku.
OI v daný deň samozrejme môže byť väčší než VOL. Predstav si, že v trhu je v nejaký deň otvorené určité množstvo pozícií. Ak sa nasledovný deň nezobchoduje ani jeden kontrakt, tak OI ostane rovnaký pri nulovom VOL. Takže pre upresnenie, rozdiel OI medzi dvoma nasledujúcimi dňami by nemal presiahnúť VOL.
Problém môže nastať v situácii, ktorú popisoval aj Elder, v takom prípade, kedy burza udáva VOL nie v počte zobchodovaných kontraktov ale v počte obchodov, bez ohľadu na to, či to bol obchod s 1 kontraktom, alebo obchod so 100 kontraktami. Vtedy samozrejme môže nastať situácia, kedy je zmena OI väčšia než VOL.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Dobrý den, několik týdnů testuji s programem TnT. Je to paráda a dokonce se zdá, že zůstávám v plusu (ale raději mlčím :-) ...). Jelikož jsem ale začátečník, nevím si rady s následující věcí. Přikládám 2 obrázky, týkající se Sugar Nr.11 - May 07. Denní hodnoty udávané v programu TnT se liší od hodnot ,které jsem našel na serveru barchart.com (druhý obrázek) Otázka zní tak, že pokud bych zadal příkaz podle TnT, ten by se podle hodnot barchart neprovedl anebo by se tak stalo úplně jindy, než bych očekával podle TnT. Např 12.4.2007 O H L C TnT 9-01.00 9-01.00 9-00.75 9-01.00 Barchart 993 996 985 988 Prosím o radu - kde dělám chybu (jasně že bude u mně), případně, jakým způsobem zadávat v budoucnu obchodní příkazy v programu TnT, abych mohl mít jistotu, že hodnoty korespondují se skutečnými hodnotami burzy. Děkuji za odpověď Berg..

3563

3564

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Bergman1

TnT není obchodní platforma-v té příkazy nezadáváš! Je to software, který slouží k testování vlastních obchodních strategií a přípravě obchodů, ale zadávat z TnT validní obchodní příkazy, které by se přenesly na burzu, to nejde. Na to musíš mít brokera, kterému příkaz zadáš telefonicky, Skypem, mailem-dle dohody- nebo elektronickou platformu, přes kterou zadáš příkazy sám (tu ti ale taky musí poskytnout tvůj broker).

Rozhodně je třeba sledovat grafy i jinde než v TnT, při pozičním obchodování stačí grafy zadarmo - není nutné mít intradenní data. Netroufnu si sem vkládat linky, aby můj příspěvek nebyl smazán-lze je ale najít i na stránkách Finančníka-použij vyhledávač, najdeš.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
dobry vecer,

Duroslav, dakujem za odpoved

tie data co som pastol z TNT som vybral nie z open country modu ale z combined modu.
Na strankach financnika som sa docital, ze combined=pit + electronic

len podla tohoto to aj tak porusuje pravidlo ze OI(akt.den) - OI(vcerajsi den) < VOL(dany den)
takze comu chapem zle?

========================================

este mi vrta hlavou dalsia otazka, uplna zakladna pre obchodovanie ;-) :
[bold]ako sa urcuje cena?[/bold]
Ked si predstavim, ze zhoda v danej sekunde na trhu je napr 100.5,
co sposobi zdvihnutie ceny alebo pokles ceny?
je to len umiestenie 'objednavky' na obchod pod, nad alebo na danej cene a podla poctu a smeru objednavok
v jednotlivych smeroch sa cena pohne?
To ale odporuje pravidlu, ze ked vladne na trhu prilis velka zhoda cena sa otoci opacnym smerom...

dakujem za odpovede

majkie

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
majkie:

Písal som, že rozdiel medzi OI dvoch nasledujúcich dní by nemal presiahnuť VOL, ty si však napísal pravý opak.
V našom prípade OI (31.8.) - OI (30.8.) = 733
733 < 3028, takže je to v poriadku.
Tieto čísla nám hovoria (približne) o tom, že v priebehu 31.8.2006 pribudlo 733 nových kontraktov medzi kupujúcim a predávajúcim a zbytok VOL boli obchody kedy niekto, kto držal long pozíciu ju "posunul" niekomu inému, kto otvoril long pozíciu a analogicky so short pozíciami. Takéto obchody neovplyvnili OI, ale ovplyvnili VOL.
To že píšem približne neznamená, že hodnoty OI a VOL nie sú presné, ale znamená to to, že napr. nemuselo byť presne 733 nových kontraktov, mohlo to byť aj viac (napr. 1000), ale musel existovať k tomu príslušný počet uzavretých kontraktov (267), kedy niekto, kto bol long sa zbavil svojho kontraktu tak, že ho predal niekomu, kto potreboval pokryť krátku pozíciu.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.