Prohledat Finančník.cz

Kryptoměny jsou trhy s vysokou volatilitou. A jako takové v principu zajímavé pro obchodování breakoutů. Navíc s možností snadné plné automatizace díky tomu, že hlavní kryptoburzy mají dnes propracovaná API, o kterých se tradičním trhům může jen zdát. Aktivní obchodování kryptoměn není rozhodně má hlavní parketa. Bitcoiny jsem využíval hlavně do svých „risk premium investičních strategií“ – viz článek Je čas investovat do zlata, bondů, bitcoinu nebo stále spíše do akcií? z roku 2019, který vnímám ale stáje jako velmi aktuální. Relativně nedávno mě obchodník Pavel svými backtesty inspiroval k tomu, abych se podíval blíže na krátkodobé obchodování breakoutů v těchto trzích. Upřímně jsem v situaci, kdy mě práce na mém fondu, zaměřeném na klasické burzovní trhy, vytěžuje na maximum, a nemám tak ani chuť věnovat mnoho času čemukoliv, co s fondem přímo nesouvisí (a zcela jistě ve fondu kryptoměny obchodovat nebudu). Na druhou stranu vypadaly prezentované výsledky velmi solidně a strategie extrémně triviálně. Proto jsem se rozhodl věnovat jim pár hodin svého času a zjistit, zdali jsem schopen také nějaké jednoduché strategie přetavit do plného automatu, který nechám běžet na burze s minimálním kapitálem a zcela automaticky pár měsíců, abych pak situaci „zhodnotil blíže“. A kupodivu jsem skutečně dovedl ve velmi krátké době přetavit know-how ze systematického obchodování akcií a futures do krypto, použít Amibroker pro otestování nových strategií, otevřít si účet na kryptoburze a vytvořit extrémně jednoduchý python skript, kterým strategie obchoduji v plně automatizovaném režimu. Toto na systematickém obchodování miluji. Jakmile si člověk jednou osvojí možnost pracovat s daty, je prakticky jedno, o jaká data jde. Co aktuálně obchoduji? Hlavně krátkodobé breakout strategie těžící z vysoké volatility krypto měn. V kryptoměnách fungují opravdu velmi triviální přístupy. Postupovat lze takto: Vypočtu ATR (Average True Range) za několik dnů. Napříkad 5. Připravím si breakout úroveň – například včerejší High + násobek ATR(5). Vystupuji na konci dne. Takto pak vypadá v Amibrokeru backtest uvedeného principu s násobkem 0.3*ATR(5) v období 1.8.2018 – 12.11.2021 na Bitcoinu: Backtest je schválně proveden s velkým účtem, abych nemusel řešit zlomkové škálování pozic. V praxi je na kryptoměnách možné obchodovat s opravdu minimálními účtem (sám jsem strategie spouštěl v testovacím režimu s pár sety eur). Zhodnocení rozhodně není nezajímavé: Uvedené výsledky jsou tedy opravdu orientační (nejsou v nich uvedeny ani poplatky), nicméně na první pohled se mi líbí poměr zhodnocení vs. drawdown oproti držení bitcoinu. Sám mám podobné strategie nyní spuštěné na portfoliu kryptoměn a získávám data o plnění, skluzech a komisích. Uvidíme, do jaké míry budou reálné výsledky přesvědčivé, abych do portfolia alokoval větší kapitál. V každém případě není nasazení podobné strategie do kryptoměn v plně automatizované podobě nic časově náročného. Takže pokud také hledáte cesty, jak dál využívat know-how systematického obchodníka, může být toto cesta. A pokud oceníte technickou asistenci, tak připomínám, že je zde TechLab, ve kterém zpracováváme technická témata do konkrétních tutoriálů. Nyní se v sérii tutoriálů věnuji právě systematickému obchodování kryptoměn. Aktuálně publikované tutoriály: Krátkodobé systematické strategie a kryptoměny – úvod do toho, kde a co dělám. Systematická krypto breakout strategie – stažení dat, backtest v Amibrokeru konkrétní breakout strategie Příště přibude tutoriál na vytvoření autonomního autotraderu v Pythonu, který mi sám strategii obchoduje. Plus v TechLabu naleznete další desítky tutoriálů na další témata spojená se systematickým obchodováním.

Poslední tutoriál na téma systematického obchodování kryptoměn vyvolal velký ohlas. Dnes je proto rozvineme do konkrétní podoby obchodního plánu. Stáhneme data bitcoinu do Amibrokeru a otestujeme je. Příště si ukážeme, jak plán exekuovat pomocí python skriptu (kompletního autonomního auto traderu). Celý tutoriál s kompletními kódy naleznete v TechLabu zde.