Prohledat Finančník.cz

V tomto článku na Finančníkovi popisuji důvody, proč se zajímám o obchodování breakoutů skrz opce. Technicky to přitom není příliš náročné. V dnešním tutoriálu ukazují základní kostru "jak na to". Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V článku Day trading breakoutů s 0TDE opcemi – extra páka s limitovaným riskem jsem ukazoval, jakým směrem se ubírám při vývoji systému obchodujícího intradenní breakouty na akciových indexech, které budou probíhat skrz exekuce 0TDE opce. Motivace pro můj trading je zřejmá: Toto je backtestovaná equity křivka breakout systému obchodujícího opce na dvou trzích QQQ/SPY. V minulém článku jsme si ukazovali, že počáteční účet 10 000 dolarů by byl za necelé dva roky na úrovni 82 833 dolarů! To je brutálního zhodnocení o 728,33 % a něco, z čehož si chci určitě část ukousnout i na svých účtech. Zde je update k progresu: V Trading Room jsem postupně ladil základní logiku breakout systému, která bude vycházet ze silné a jasně obhajitelné „idea first“ myšlenky. To se nám myslím povedlo a TradeStation kódy k hlavnímu modelu, ze kterého vycházím, naleznete v Trading Room zde. Model jsem osobně nasadil na svůj živý účet, ve kterém nyní riskuji počátečních 300 dolarů/obchod. Minule jsem ukazoval výpisy z IB s prvními výsledky, další obchody následují – viz níže. Breakout model obchoduji zatím na akciích (QQQ, SPY, DIA atd.), protože je to pro mě nejjednodušší – vzal jsem náš autotrader a prostě do něj přidal další strategii. Samozřejmě, že model by bylo možné exekvovat s futures. Nechtěl jsem ale zbytečně podstupovat úpravy a testování autotraderu, protože mým cílem je obchodovat model s 0TDE opcemi. Máme hotovou první verzi python opčního autotraderu! Autotrader v plně otevřené podobě budu v Trading Room sdílet na konci příštího týdne. Zatím jde o první verzi, se kterou koncept osahávám a budeme jej dotahovat dál. Mám jej v tuto chvíli nasazen na paper účtu a obchoduji ETF SPY. A získávám tak první srovnání mezi exekucemi akcie vs. 0TDE. Takto vypadala například situace včera, ze které je myslím jasně patrné, proč je pro mě tento směr zajímavý: V trhu S&P 500 breakout model indikoval včera 16. 4. 2024 cca 30 minut po otevření volatility breakout na úrovni cca 512,88. Na živém účtu jsem vstup zobchodoval skrz akcie SPY. Riskuji podle volatility 300 dolarů, a autotrader proto shortoval 135 shares. Bez využití marginu tak šlo o investici cca 69 050 USD (v praxi mi IB zablokovalo cca 17 tisíc dolarů – byl využit intradenní margin). Na demo účtu nakoupil v okamžiku breakoutu autotrader 0TDE PUT opci na strike cenu 513 a při stejném risku 300 dolarů na obchod nakoupil 2 opce, každou za cenu 1,54 USD. Na účtu bylo zablokováno 300 dolarů, více nebylo pro obchod třeba. Obchod nemohl ztratit více. A podívejte se, jak dopadl obchod večer. Nejprve výsledky z živého obchodování (kde exekuce probíhala pomocí ETF - breakout systém má Order Ref ETFBRK1_S): Na živém účtu mi breakout model skrz short SPY vydělal 1 105,60 dolarů. Na paper účtu stejný obchod skrz nákup 0TDE PUT opce vydělal 1 248,31 dolarů: V obou obchodech jsem riskoval 300 dolarů. Ovšem skrz opce byl tento risk ještě zajímavý v tom, že jsem nemusel použít žádný pevný SL – pokud by trh šel proti mně, opce by expirovala bezcenná. V obchodu skrz akcii jsem měl vázáno s marginem cca 17 000 dolarů a získal 1 105,60 dolarů, v paper obchodu skrz opci jsem měl vázáno 300 dolarů a získal 1 248,31 dolarů. Tedy zhodnocení 316 % zisk na obchodu. Poznámka – zisk 316 % na obchod je třeba pochopitelně brát s rezervou. Rozumnější je zhodnocení vztahovat k výši účtu. Ten by mohl být například 10 000 dolarů, abychom si mohli rozumně dovolit celých 300 dolarů na obchod ztratit. A i tak šlo o zhodnocení +12,5 % účtu během jednoho obchodu. V každém případě představují exekuce skrz 0TDE opce myslím velmi zajímavou cestu, jak účet hodnotit. A myslím, že už jsem velmi blízko, abychom několikaměsíční vývoj a bádání v oblasti 0TDE opcí začali hodnotit na živém účtu. Tady je taktický plán pro nejbližší období: Osobně začnu 0TDE opce sám autotraderem exekvovat v nejbližších dnech živě na účtu s 10 000 dolary tak, abych mohl v Trading Room dokumentovat zkušenosti s live tradingem v prostředí, které je podobné tomu, se kterým pracuje běžný obchodník. O víkendu publikuji do Trading Room minikurz shrnující práci s opcemi a návodem, jak 0TDE opce backtestuji. Měli bychom se tak všichni sladit v základních znalostech práce s opcemi. Příští týden publikuji do Trading Room svou aktuální verzi Python 0TDE opčního autotraderu, abyste mohli také začít provádět první testy. A ještě k nejčastějšímu dotazu, jestli plánuji vytvořit na toto téma komplexní kurz: Netuším, ale spíše ne. Práce na kurzu je obrovská a 80 % času člověk přitom vydává zbytečně (editace videí atd.). Tento čas mi přijde rozumnější investovat do vývoje strategií. Proto sdílím know-how v Trading Room ve formě pracovních zápisků a kódů, kde mají všichni šanci pokládat dotazy a posouvat se společně. Jakmile téma dotáhneme do produkční fáze, patrně se vrhnu na vylepšování dalších způsobů tradingu a breakouty 0TDE přenechám autotraderům bez toho, aniž bych se dokola vracel k základům. Ideální čas pro naskočení do společného studia systematického obchodování 0TDE opcí je tak v Trading Room nyní. Přihlásit se můžete zde: https://tri.financnik.cz/tradingroom