Systematické obchodování breakoutů na kryptoměnách

Kryptoměny jsou trhy s vysokou volatilitou. A jako takové v principu zajímavé pro obchodování breakoutů. Navíc s možností snadné plné automatizace díky tomu, že hlavní kryptoburzy mají dnes propracovaná API, o kterých se tradičním trhům může jen zdát.

Aktivní obchodování kryptoměn není rozhodně má hlavní parketa. Bitcoiny jsem využíval hlavně do svých „risk premium investičních strategií“ – viz  článek Je čas investovat do zlata, bondů, bitcoinu nebo stále spíše do akcií? z roku 2019, který vnímám ale stáje jako velmi aktuální.

Relativně nedávno mě obchodník Pavel svými backtesty inspiroval k tomu, abych se podíval blíže na krátkodobé obchodování breakoutů v těchto trzích.

Upřímně jsem v situaci, kdy mě práce na mém fondu, zaměřeném na klasické burzovní trhy, vytěžuje na maximum, a nemám tak ani chuť věnovat mnoho času čemukoliv, co s fondem přímo nesouvisí (a zcela jistě ve fondu kryptoměny obchodovat nebudu).

Na druhou stranu vypadaly prezentované výsledky velmi solidně a strategie extrémně triviálně. Proto jsem se rozhodl věnovat jim pár hodin svého času a zjistit, zdali jsem schopen také nějaké jednoduché strategie přetavit do plného automatu, který nechám běžet na burze s minimálním kapitálem a zcela automaticky pár měsíců, abych pak situaci „zhodnotil blíže“.

A kupodivu jsem skutečně dovedl ve velmi krátké době přetavit know-how ze systematického obchodování akcií a futures do krypto, použít Amibroker pro otestování nových strategií, otevřít si účet na kryptoburze a vytvořit extrémně jednoduchý python skript, kterým strategie obchoduji v plně automatizovaném režimu.

Toto na systematickém obchodování miluji. Jakmile si člověk jednou osvojí možnost pracovat s daty, je prakticky jedno, o jaká data jde.

Co aktuálně obchoduji?

Hlavně krátkodobé breakout strategie těžící z vysoké volatility krypto měn.

V kryptoměnách fungují opravdu velmi triviální přístupy. Postupovat lze takto:

1. Vypočtu ATR (Average True Range) za několik dnů. Napříkad 5.
2. Připravím si breakout úroveň – například včerejší High + násobek ATR(5).
3. Vystupuji na konci dne.

Takto pak vypadá v Amibrokeru backtest uvedeného principu s násobkem 0.3*ATR(5) v období 1.8.2018 – 12.11.2021 na Bitcoinu:

Backtest je schválně proveden s velkým účtem, abych nemusel řešit zlomkové škálování pozic. V praxi je na kryptoměnách možné obchodovat s opravdu minimálními účtem (sám jsem strategie spouštěl v testovacím režimu s pár sety eur).

Zhodnocení rozhodně není nezajímavé:

Uvedené výsledky jsou tedy opravdu orientační (nejsou v nich uvedeny ani poplatky), nicméně na první pohled se mi líbí poměr zhodnocení vs. drawdown oproti držení bitcoinu.

Sám mám podobné strategie nyní spuštěné na portfoliu kryptoměn a získávám data o plnění, skluzech a komisích.

Uvidíme, do jaké míry budou reálné výsledky přesvědčivé, abych do portfolia alokoval větší kapitál. V každém případě není nasazení podobné strategie do kryptoměn v plně automatizované podobě nic časově náročného. Takže pokud také hledáte cesty, jak dál využívat know-how systematického obchodníka, může být toto cesta.

A pokud oceníte technickou asistenci, tak připomínám, že je zde TechLab, ve kterém zpracováváme technická témata do konkrétních tutoriálů. Nyní se v sérii tutoriálů věnuji právě systematickému obchodování kryptoměn.

Aktuálně publikované tutoriály:

• Krátkodobé systematické strategie a kryptoměny – úvod do toho, kde a co dělám.
• Systematická krypto breakout strategie – stažení dat, backtest v Amibrokeru konkrétní breakout strategie
• Příště přibude tutoriál na vytvoření autonomního autotraderu v Pythonu, který mi sám strategii obchoduje.

Plus v TechLabu naleznete další desítky tutoriálů na další témata spojená se systematickým obchodováním.