Žebříčky
Oblíbený obsah
Zobrazuji obsah s nejvyšší reputací od 5.11.2025 ve všech rubrikách.
-
Listopad 2025 byl z pohledu obchodů i výuky mimořádně zajímavý měsíc. Trhy nabídly silné pohyby, které prověřily naše automatické strategie, a v Praze jsme se po delší době potkali naživo. Pojďme se na konkrétní čísla a ponaučení podívat podrobněji. Hned úvodem bych se rád vrátil k 8. listopadu, kdy v Praze proběhlo osobní setkání traderů. Bylo skvělé vidět tolik známých i nových tváří. Podobné akce jsou pro mě vždy připomínkou, že trading není jen o číslech v platformě, ale o sdílení myšlenek. Hlavními tématy byly: Stavba systematického portfolia (posun od beta strategií k alfa strategiím). Praxe s využitím „umělé inteligence“ v tradingu a detekce odklonu strategií od normálu. Důraz na vytváření „druhého mozku“ pro efektivní práci s informacemi. Věřím, že se nám podobné setkání podaří za rok zopakovat. Teď už ale k tomu, co vás zajímá nejvíce – k výsledkům z trhů. Hvězda měsíce: Intradenní breakout Pokud jde o samotný trading, listopad byl výjimečný. Hlavní zásluhu na tom má intradenní breakout strategie, kterou sdílím v Trading Room v plně otevřené podobě a živě ji obchodujeme od května 2024. Právě v listopadu byl růst této strategie doslova parabolický. Podívejte se na kontinuální backtest se zahrnutými poplatky přímo z dashboardu Trading Room: Od spuštění strategie dosahujeme v „out of sample“ (reálném) provozu průměrného ročního zhodnocení 29,5 % při drawdownu -10,27 %. Strategie je koncipována tak, aby byla exekuce co nejjednodušší. Kompletní automatizace je zajištěna skriptem, který na začátku obchodní seance zadá tzv. bracket příkazy. Po jejich odeslání mohu platformu TWS vypnout – o trade management se postará backend Interactive Brokers. Takto vypadalo zadání příkazů při posledním obchodu, který vygeneroval krásný profit. Vše je skutečně triviální a do TWS se jen přenese předdefinovaná sada příkazů: V Trading Room obchodujeme strategii s různými nuancemi (abychom všichni nevstupovali na stejných cenách). Zde jsou pro ilustraci mé osobní výsledky z live tradingu (data exportovaná přímo z IB): Černá linka - má vlastní výkonnost (live trading), šedá linka - srovnání s buy and hold indexu S&P 500. Statistika mého live účtu: Zisk od spuštění: 43 769 USD (přes 900 000 Kč). Sharpe ratio: 1,37. Tip: Kompletní rozcestník ke strategii naleznete v článku Trading Room intradenní breakout. Univerzálnost know-how: Stejná logika na 0DTE opcích Kouzlo robustního tradingu spočívá v tom, že pokud máte funkční "edge" (výhodu), můžete ji často aplikovat na různé trhy a instrumenty. Zatímco sám osobně breakouty obchoduji částečně přes ETF a většina členů Trading Room využívá pro kapitálovou efektivitu microfutures (MNS a MNQ), strategii lze úspěšně obchodovat i přes 0DTE opce (opce s expirací v tentýž den). Tuto variantu obchoduji na menším účtu (start 10 000 USD), abych demonstroval, jak lze jedno know-how zužitkovat více způsoby. Pro členy jsme v Trading Room připravili i Python autotrader, který tuto variantu plně automatizuje. Obchodování přes 0DTE má svá specifika – strategie bojuje s rozpadem časového prémia a profituje primárně ze silného směrového pohybu. Equity křivka je proto „zubatější“, ale v trendových měsících, jako byl listopad, ukazuje svou sílu. Od spuštění tato variace vytvořila zhodnocení 55 %: Portfolio trading: Proč nesázet na jednu kartu Byť se intradennímu breakoutu v listopadu extrémně dařilo, v rámci svého obchodování jej vnímám „jen“ jako špičku pyramidy. Tu jsem prezentoval i na setkání traderů: Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům? Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí? Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Cílem je stavět trading tak, aby se jednotlivé styly doplňovaly. Každému stylu totiž vyhovuje jiný tržní kontext: Momentum rotační strategie (Smart Beta): Vydělávají v klidném růstu trhů, ale zisky vrací, když trhy korigují. Mean Reversion strategie profitují na krátkodobých výkyvech. Krásně to bylo vidět na mém účtu ve čtvrtek 20. 11. 2025: Zatímco akciové indexy padaly a mé Smart Beta a Long Swing strategie (na obrázku body 1, 2, 3, 4) prodělávaly, ztrátu částečně kompenzovala Short Mean Reversion strategie (bod 5) a ve zvýšené volatilitě krásně vydělával právě zmíněný intradenní breakout (bod 6). Výsledek? Kombinace přístupů zvyšuje diverzifikaci, šanci na zisk a vyhlazuje drawdowny účtu. Synergie v praxi: Workshop portfolio + Intradenní alfa Základní podobu diverzifikace skrz portfolio obchodování učíme a obchodujeme v rámci Workshopu profitabilního obchodování A-Z, kde si můžeme ukázat aktuální výsledky (kontinuální backtest). Ve workshopu se zaměřujeme primárně na swingové strategie. Jde o robustní základ tvořený mixem Smart Beta strategií a long swingových Mean Reversion přístupů. Nicméně síla systematického tradingu je v doplňování. Proto chci ukázat, co se stane, když k tomuto swingovému základu připojíme výše zmíněný intradenní breakout (který je na Finančníkovi k dispozici v plně otevřené podobě). Zde jsou výsledky takového spojeného portfolia (černá linka) v porovnání s držením S&P 500 (šedá linka). Jde o kontinuální backtest (rok 2025 je plně „out of sample“) se započtením všech komisí: Sharpe ratio: 2,18 Zhodnocení: 33 % Drawdown: -6 % Shortování: Náročnější disciplína, která stojí za to Ve workshopu si ukazujeme, že long obchody je možné dále diverzifikovat short strategiemi. Osobně pro swingové shorty využívám zejména mean reversion strategie. Tento styl ve workshopu také trénujeme, ale je férové říct, že shortování akcií má svá specifika a je obecně náročnější než obchodování na dlouhou stranu (long). Trhy mají přirozenou tendenci růst a shortování vyžaduje precizní řízení rizika. Může však sloužit jako skvělý zdroj nezávislé alfy. Takto vypadají mé výsledky strategie MR3000S od doby, kdy jsem ji začal v rámci výuky na Finančníkovi obchodovat: Jde o mé vlastní live trading výsledky – vstupy a výstupy jsou exportovány z Interactive Brokers. Position sizing je pro ukázku přeškálován na fixní risk 10 % účtu na pozici, protože v reálu používám dynamický sizing s ohledem na celé portfolio. Strategie obchoduje se Sharpe ratio cca 0,80. I když je to méně než u long strategií, její hodnota coby diverzifikátoru je klíčová. Finální obrázek: Vše dohromady Když vezmeme swingové portfolio z Workshopu, doplníme ho o akčnější intradenní breakout a přidáme mou živou výkonnost shortovací strategie MR3000S, dostaneme tento výsledek: Přidání jedné strategie zásadně vývoj portfolia nezměnila, ale posun zde je. Stabilita výnosů je celkově vyšší, čemuž nasvědčuje vyšší Sharpe ratio (2,27) a ještě lepší poměr výnosů (38,14 %) vůči drawdownu (-5,99 %). A to je přesně to, na co se na Finančníkovi zaměřujeme: Mixujeme různé přístupy s nízkou korelací (swingy + intradenní + shorty). Cílem je stabilní obchodování, které nás nesejme při první korekci trhu nebo celkové změně tržního kontextu. Vše plně automatizujeme, aby trading nejen vydělával, ale byl i časově nezávislý. Závěr: Jak začít budovat vlastní systematické portfolio? Cesta, kterou na Finančníkovi jdeme, není o tom „něco stáhnout, spustit a stát se přes noc boháčem“. Stavba systematických portfolií je proces podobný budování firmy. Začíná se nahrubo, s nižším očekáváním, testují se hypotézy a postupně se vše piluje, automatizuje a škáluje. Je také fér říci, že ne každý měsíc bude tak silný jako letošní listopad. Trhy dýchají, střídají se období klidu a volatility. Klíčové však je, že abychom mohli právě takovéto mimořádné pohyby zachytit a zúročit, musíme být v trzích aktivní. Pokud nemáte systém nasazený v době klidu, nezobchoduje vám ani ten velký pohyb, který přijde nečekaně. Pro mnoho obchodníků to znamená jediné – přestat o tradingu jen číst a začít reálně obchodovat. Jak na to na Finančníkovi? Nabízíme cesty pro různé fáze vašeho rozvoje: Pokud jste na začátku nebo hledáte pevné základy, ideálním startem je Workshop profitabilního obchodování A-Z. Zde ukazujeme naši filosofii, učíme se pracovat s riskem a prvním systematickým portfoliem s pomocí strategií, které tvoří páteř mého portfolia. Pro ty, kteří chtějí jít více do hloubky, je tu Trading Room. Je to prostor, kde transparentně sdílím, co dělám, publikuji své signály a postupně systematické strategie vyučuji – včetně zde zmiňovaného intradenního breakoutu a práce s opcemi. Je to místo pro kontinuální růst a inspiraci. Obchodníci, kteří již pracují s vyšším kapitálem (nad 500 000 USD) a řeší specifické výzvy spojené s většími účty, se ke mně mohou připojit v rámci malé skupiny PRO Trading. Zde řešíme pokročilou správu portfolií a individuální nuance diskutované především skrz osobní konzultace.3 bodů -
Zhruba první polovinu své pětadvacetileté kariéry tradera jsem obchodoval diskrečně futures. Žil jsem ponořen do mikrostruktury trhu – analyzoval jsem tok příkazů (order flow), spoléhal na patterny na „pásce“ a ručně dělal rychlá rozhodnutí. Fungovalo to. Dokud to fungovat nepřestalo. Jakmile začaly algoritmy těžit ty samé signály a reagovat v mikrosekundách, moje konkurenční výhoda (edge) se začala vytrácet. Asi před deseti lety jsem plně přešel na systematický přístup. Dnes provozuji mnoho jednoduchých, nekorelovaných strategií paralelně, aniž bych musel neustále sledovat monitory. Tím největším zlomem nebyl žádný konkrétní model, ale znovupoužitelnost know-how: framework, který umožňuje jakýkoli nový nápad zapojit do stejného procesu během několika minut. Systém monitoruje sám sebe; já mohu po finalizaci obchodního plánu přesunout svou pozornost na další projekt. Tento článek je souhrn myšlenek, který bych si sám přál mít první den svého tradingu, pokud bych dnes začínal. Mizení dostupných edge je realitou. Výhody, které jsem dříve obchodoval ručně – anomálie v mikrostruktuře, chování likvidity, rytmy okolo dříve hojně obchodovaných oblastí – se zmenšovaly s růstem automatizované konkurence a především s rychlostí, s jakou začaly být automaty schopné fungovat. Ze vstupů, které dříve představovaly edge diskrečního obchodníka, se stával edge jiných traderů, kteří byli díky automatizaci násobně rychlejší. Věděl jsem, že ve svém tradingu musím udělat změnu. Současně jsem se ale nechtěl znovu upínat k jedinému obchodnímu stylu, jehož edge může být kdykoliv vyarbitrážován ostatními obchodníky. Postupně jsem si osvojil systematické obchodování, které mi přineslo škálovatelnost. Mohu provozovat desítky nezávislých obchodních systémů napříč třídami aktiv. Důležité principy, na kterých stavím Mnoho malých, nezávislých výhod > jeden „geniální“ systém. Nevěřím v jedinečnou genialitu; věřím v souběžně obchodovaný koš jednoduchých metod, které spolu nemají mnoho společného. Proces je důležitější než predikce. Robustní, nudný proces přežije jakýkoliv poslední chytrý nápad. Kontrola korelace je alfa. Diverzifikace napříč skutečně odlišnými typy výnosů je primárním zdrojem zisků v tradingu. Uvedení do praxe je důležitější než dokonalost. Nejlepší backtest není ten s nejkrásnější ekvity křivkou. Je to ten první, který bezpečně nasadíte do reálného tradingu a získané know-how začnete zpět zapojovat do vylepšování obchodních metod a celého systému obchodování. Framework: Navrhni jednou → používej navždy Když jsem si přiznal, že moje diskreční výhoda mizí, nezačal jsem hledat nový magický obchodní systém. Postavil jsem továrnu. Nápady přicházejí a odcházejí, režimy na trhu se mění, ale výrobní linka, která promění hypotézu v živou, monitorovanou strategii, může přinášet užitek léta. Moje pravidlo je od té doby jednoduché: navrhni proces jednou, používej ho navždy a nech každý nový nápad, aby se stal jen další jednotkou na výrobním páse. Python Zde začíná můj příběh s Pythonem. Nikdy jsem nebyl programátor, ale vnímal jsem, že pokud chci jít vlastní cestou, musím se naučit efektivně pracovatt s daty . Před deseti lety jsem začal s malými skripty. První úspěchy byly až trapně malé, ale násobily se. Z několika transformací v knihovně Pandas se stala knihovna pro načítání dat; z jednorázové funkce se stal znovupoužitelný validátor; z nočního „hacku“ se stal otestovaný autotrader, na který se mohl spolehnout každý nový projekt. Python se stal společným jazykem mé továrny, takže jednotlivé stroje – data, výzkum, riziko, nasazení – spolu mohly komunikovat. Obsidian Chaotickou kuchyni jsem postupně měnil na testovací polygon. Naučil jsem se v Obsidianu budovat svůj druhý mozek zachycující nejrůznější hypotézy a nápady pro vytváření dalšího nového obchodního přístupu. A postupně hypotézy testovat a přetavovat v obchodovatelné modely. LLM Od roku 2024 získala moje továrna další výrobní linku: LLM (velké jazykové modely). Spojení Pythonu s AI výzkumným partnerem změnilo celý rytmus. Mohl jsem popsat hypotézu v přirozeném jazyce a během minut získat základní kód – načítání dat, výpočty ukazatelů, testování parametrů a základní diagnostiku. Těžká práce se zrychlila. Továrna se nestala chytřejší, protože by stroj byl geniální; stala se efektivnější. Práce s riskem Pokud v něčem systematické obchodování vyniká, tak je to možnost práce s riskem. V diskrečním obchodování jsem pracoval se stop-lossem, v systematizaci jsem se naučil řeči rizikových rozpočtů. Každá strategie dostane definovaný díl rizika z portfolia; celé portfolio dodržuje limity, se kterými mohu klidně spát. Cílím na volatilitu, takže velikost pozic se škáluje podle prostředí, a vynucuji si „maximální limit bolesti“ – největší ztrátu, kterou dovolím jediné myšlence způsobit, než ji vypnu. Díky tomu, že si mohu v portfoliu dovolit obchodovat opravdu odlišné myšlenky, mohu být skutečně kritický ke korelaci. Mnoho systémů, které vypadají na papíře odlišně, jsou ve skutečnosti převlečeným projevem stejného tržního faktoru. Tím, že rozpočtuji expozici vůči sdíleným hybatelům, zabraňuji tomu, aby se portfolio změnilo v jednu přepálenou sázku v mnoha kostýmech. Python řídí rizikový engine; LLM mi pomáhá stres-testovat předpoklady, navrhovat alternativní klastrování a připravovat „what-if“ scénáře, které činí rozhodnutí explicitními. Nasazení strategie do živého obchodování Teprve poté, co jsou popsané mantinely na svém místě, začne práce na nasazení strategie do živého obchodování. Zde se tovární myšlení vyplácí nejvíce. Nová, validovaná strategie si nezaslouží kód na míru; zaslouží si konfiguraci. Popíšu, co obchoduje, jakou má velikost pozic, jaký nákladový model používá a jakou cestu k brokerovi preferuje, a hotový framework se postará o zbytek. Příkazy odcházejí s identifikátory strategií; každé rozhodnutí je zaznamenáno s přesnými vstupy použitými v daném čase a průběžně vyhodnocováno. Pokud se cokoli chová nestandardně, platforma sama přejde do obranného režimu. Monitoring je místo, kde posuzuji skutečný charakter strategie. Sleduji zisk a ztrátu vůči očekávaným pásmům, skluz vůči definované úrovni, shodu live tradingu s kontinuálním backtestem. Dobré systémy jsou tiché. Neposílají básně do Slacku; posílají krátká fakta, když jsou překročeny prahové hodnoty, a obchodují dál, když nejsou. Python sbírá a agreguje telemetrii; LLM přeměňuje surové logy na stručná shrnutí, upozorňuje na anomálie, které odpovídají vzorcům, jež mě zajímaly v minulosti, a připravuje krátké revize, které si skutečně přečtu. Opakování procesu Iterace uzavírá smyčku. Továrna zajišťuje, že každé ponaučení z anomálie nebo chyby se stane trvalým vylepšením procesu, nikoli jednorázovou záplatou. Pokud následná analýza odhalí, že skluz prudce vzrostl za určitých podmínek likvidity, neopravuji jeden model; posiluji logiku směrování příkazů pro všechny. Pokud se korelace zvýšila uvnitř klastru, který jsem považoval za diverzifikovaný, neměním velikost jedné pozice; vylepšuji způsob, jakým portfolio měří sdílené riziko. Python činí tato vylepšení přenositelnými; LLM je proměňuje v dokumentované standardy s příklady a scénáři selhání. Časem se samotný framework stává aktivem. Jednotlivé modely přicházejí a odcházejí jako produktové řady; montážní linka je stále rychlejší, bezpečnější. Začátkem týdne mě například globální výpadek AWS poprvé způsobil, že jedna intradenní strategie nebyla schopná stáhnout data z API a neobchodovala. LLM navrhlo řešení, jak toto efektivně detekovat a příště přepnout na záložní data. Celé workflow je opět o krok robustnější. Závěr Možná, že mé obchodování zní nudně a komplexně. Pokud to zní nudně, je to dobře. Nuda je škálovatelná. V den, kdy jsem přestal vnímat strategii jako umělecké dílo a začal považovat za mistrovské dílo samotný proces, se mé obchodování stalo udržitelným s jakýmkoliv kapitálem. Drama se přesunulo z denního boje s trhem do kreativního návrhu robustních systémů. A je to komplexní? Z pohledu začínajícího tradera patrně ano. Z mého pohledu je to však především osvobozující. Posun v systematizaci neznamená, že musíte spálit mosty a začít znovu. Naopak, umožňuje vám stavět na všem, co jste se naučili. Moje cesta od intuice k systémům nebyla popřením minulosti, ale jejím zhodnocením. Diskreční cit pro trh je stále přítomen v hypotézách, které testuji. Python je ale proměňuje ve strojový kód a LLM akcelerují celý cyklus od nápadu k exekuci. Výsledkem je motor, který nejen generuje nekorelovanou alfu, ale především každý měsíc zhodnocuje to nejdůležitější – můj čas a mé know-how. A to je ta nejlepší škálovatelná výhoda, jakou si trader může přát. P.S.: 8. 11. 2025 proběhne v Praze Trading Forum Meeting, živé setkání traderů, kde plánuji podrobněji popsat a diskutovat své praktické zkušenosti s tím, co popisuji v článku – jak si postavit systematické portfolio a pro efektivní práci využívat moderní LLM nástroje. Pokud vás téma zajímá, neváhejte s registrací. Zbývá několik posledních míst.1 bod
-
Článek je publikován v kategorii Zákulisní orientace. Určen je tak především účastníkům Trading Room, kteří mají přístup ke všem sdíleným odkazům a slouží jako návod, jak se v Trading Room zorientovat v popisované problematice. Je nicméně publikován veřejně, aby si i zájemci o členství v Trading Room mohli udělat před uhrazením kurzovného dobrou představu, co v uzavřené skupině řešíme. Obsah přehledu V tomto článku naleznete základní orientaci pro využití sdíleného know-how a nástrojů pro systematickou strategii intradenního obchodování breakoutů. Obsah: Kontext strategie v portfoliu Vývoj intradenního edge Testování intradenního obchodního systému Obchodování intradenního systému Autotrading futures u Darwinex Zero Autotrading mikrofutures u TradeStation Autotrading 0TDE opcí u Interactive Brokers Autotrading ETF/futures u Interactive Brokers Výsledky intradenního obchodního systému Další vývoj strategie Kroky k implementaci strategie Shrnutí Kontext strategie v portfoliu Intradenní strategie vnímám jako nejnáročnější – na vývoj, exekuci i know-how. Na druhou stranu mohou přinášet do portfolia vysokou diverzifikaci a částečně i dobře fungující zajištění (hedging). Intradenním strategiím se dobře daří v době vysoké volatility, což může být problematické období pro pomalejší strategie (a zejména beta strategie). Nasazení intradenních strategií v portfoliu dává velký smysl, ale je potřeba se připravit na to, že práce s nimi vyžaduje vyšší nároky na testovací infrastrukturu a autotrading. V rámci svého tradingu vnímám intradenní strategie jako „nejvyšší a nejnáročnější“ úroveň celého portfolia. Pokud jste v Trading Room noví, jako rozumné se jeví začít se studiem chytrých beta strategií. To jsou strategie, jejichž cílem je stručně řečeno vydělávat, když trhy obecně rostou a neprodělávat, když trhy padají. Obecně jde o velmi jednoduché (a tudíž robustní) strategie, které není problém exekvovat ručně. V Trading Room naleznete výukový kurz stavby momentum strategie zde. K dispozici je i on-line backtester, ve kterém můžete zkoušet svá vlastní vylepšení strategie. Z publikovaných signálů jde o strategie SMO NDX a Monday Buyer. Chytré beta strategie jsou dobré jak pro seznamování s trhy, tak coby fundamentální kameny živého portfolia. Sám plánuji v roce 2025 zvyšovat své alokace v chytrých beta strategiích . Jakmile je položen v portfoliu základní fundament v podobě chytrých beta strategií, lze se vrhnout do agresivnějších stylů obchodování. Jako například intradenních alpha strategií, jejichž vývoji jsme zasvětili v Trading Room rok 2024. Vývoj intradenního edge V Trading Room jsme intradenní strategii vyvíjeli zcela od nuly, a můžete tak získat představu, jak v podobných krocích postupovat. Vývoj probíhal ve vláknu Hledání edge. Určitě je dobré prostudovat první příspěvky vlákna, kde se hledání edge věnujeme koncepčně. Podstatný je pak příspěvek definování principu obsahující i spustitelný analyzer pracující s intradenními daty a vyhodnocující základní principy, které nás mohou dovést k profitabilní strategii. Následně jsme způsob hledání edge předělali do Colabu, což je bezplatné prostředí, ve kterém nástroj můžete používat všichni bez toho, aniž byste museli cokoliv instalovat. Odkaz na nástroj včetně video tutoriálu naleznete v tomto příspěvku. Používání podobných nástrojů není pro spuštění vytvořeného intradenního systému nezbytné, ale může být výhodné pochopit, jak jsme se k systému dostali a jak si můžete vytvořit další systémy. Podrobný popis prvního rámce vytvářeného intradenního systému naleznete v tomto příspěvku. Sdílené jsou zde i první výsledky na trzích ropa, zlato, Russell 2000, S&P 500, Nasdaq 100 a Dow Jones, které můžete nahrát do portfolio analyzátoru dashboardu a sledovat korelace s jinými obchodovanými systémy. Portfolio analýza je v tomto ohledu klíčový krok. Naší obchodní filozofií je nevyvíjet přeoptimalizované systémy na jednotlivých trzích, ale pracovat s jednoduchými obchodními systémy, které sami o sobě nemusí mít extrémní výkonnost, ale dobře a robustně fungují jako celek. Testování intradenního obchodního systému Intradenní systémy jsou náročnější na backtestování. Potřebujeme minimálně pracovat s intradenními daty, která nejsou v případě burzovních trhů běžně bezplatně dostupná. Jako nástroj s nejvhodnějším poměrem cena/výkon se nám jeví TradeStation. Je to broker nabízející zdarma pokročilou analytickou platformu obsahující ohromné množství historických dat (intradenních, denních atd.). Řada Trading Room členů používá TradeStation jen pro backtestování. Pro tyto účely stačí 15 minut zpožděná data, která jsou zdarma. Cenově se pak TradeStation pohybuje v řádu 10-15 dolarů měsíčně bez toho, aniž by bylo třeba účet fundovat. První kódy k backtestování intradenního systému naleznete v tomto příspěvku. A to spolu s video tutoriálem, jak je v TradeStation spouštět. Finální sdílené TradeStation kódy jsou k dispozici v příspěvku Finální kód breakout edge 1. Chcete-li se reálně pustit do intradenního obchodování systematických strategií, měli byste si sami kódy v TradeStation zbacktestovat a pracovat na vlastním dalším rozvoji strategie v intencích diskutovaných informací. Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům? Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí? Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Backtesty z TradeStation je možné konvertovat v dashboardu a provádět na nich s využitím Trading Room analyzeru portfolio analýzu. Obchodování intradenního systému Vyvinutý obchodní systém je použitelný na akciové indexy, drahé kovy, energie, kryptoměny a další. Obchodovat jej lze s širokou škálou instrumentů – ETF, CFD, futures. Pravidla jsou plně diskutována a jsou mechanická, tedy 100% replikovatelná bez jakéhokoliv subjektivního posuzování. Systém lze obchodovat ručně, což by ale vyžadovalo každodenní sledování grafů po otevření trhů. To pravděpodobně není to, čemu bychom coby efektivní tradeři chtěli věnovat čas. Většina obchodníků v Trading Room tak systém obchoduje automatizovaně. V tomto směru se nabízí hned několik cest: Autotrading futures u Darwinex Zero Můžete využít sdílený autotrader (plně otevřený Python kód, který lze jak jednoduše spouštět, tak později i snadno modifikovat pro vlastní účely). Průběžně aktualizované verze si můžete stahovat zde. Vlákno obsahuje i návod, jak autotrader rozběhat. Darwinex zero je služba, kde se obchoduje bez vlastního kapitálu s možností získávat reálné podíly ze zisku. Podrobně viz článek Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze. Do získání výplaty z podílu na zisku se za službu platí, ovšem i tak se služba jeví jako ideální start do automatizovaného daytradingu. Zejména pokud toho o intradenním obchodování zatím moc nevíte a chcete jen spustit hotové řešení a učit se průběžně s tím, jak budete od trhu získávat zpětnou vazbu (kterou pak můžete postupně zapracovat do vlastních vylepšovaných verzí systému). V Darwinex Zero budete zažívat podobné emoce jako u běžného live tradingu, ovšem s nulovým riskem – první živé zkušenosti vás nebudou stát více, než je předplatné Darwinex Zero. Autotrading mikrofutures u TradeStation Nejsnadnější cestou, jak intradenní obchodování rozběhat na vlastním účtu, je obchodovat u TradeStation se sdílenými kódy. Pro futures je naleznete v příspěvku Breakout edge a využití emini futures. Autotrading 0TDE opcí u Interactive Brokers Logiku breakout systému jsme v Trading Room aplikovali na obchodování 0TDE opcí. Jak to funguje popisujeme v minikurzu Systematické obchodování opcí. Výhoda 0TDE opcí je, že je lze obchodovat s malými účty (pár tisíc dolarů). V Trading Room je sdílen připravený hotový autotrader, který můžete využít (opět otevřený Python skript, který je případně snadno modifikovatelný). Aktuální verzi ke stažení naleznete v prvním příspěvku vlákna Opční breakout autotrader skript. Sám stejný autotrader používám k živému obchodování. Autotrading ETF/futures u Interactive Brokers Strategii lze samozřejmě obchodovat i na ETF a futures u Interactive Brokers. Pro exekuce lze použít software typu MultiCharts či vlastní Python skripty. Což je cesta, kterou jsem šel sám. Investice do zakoupení softwaru či vývoje vlastních Python skriptů se ale vyplatí v momentě, kdy si budete jisti, že daný směr obchodování vám sedí – a to si nejlépe odzkoušíte výše uvedenými hotovými řešeními, které nevyžadují pro spuštění žádné dodatečné časové ani finanční investice. Solidní automatizace u Interactive Brokers dosáhnout i sdíleným skriptem pro vytváření pokročilých bracket příkazů. Ke stažení je v Trading Room nástroje zde: Bracket Helper - automatizace zadávání bracket příkazů do Interactive Brokers Výsledky intradenního obchodního systému Výsledky systému komentuji každý týden v přehledu výkonnosti publikovaném ve vláknu Aktuální trhy. Osobně obchoduji strategii na větším kapitálu s drobnou nuací u Interactive Brokers. Zde je strategie součástí mého širšího portfolia, proto výsledky reportuji skrz mé vlastní analytické nástroje. Equity křivka přesně odpovídá mým exekucím v Interactive Brokers. K 28.2.2025 vypadá následovně: Strategii jsem živě spustil v dubnu 2024. Aktuálně mám za sebou u Interactive Brokers 370 obchodů se sharpe ratio 1,20. Dosavadní anualizované zhodnocení cca 16,10 % při drawdownu -7,38 %. Průměrná anualizovaná volatilita cca 11 %. 0TDE opce obchoduji na samostatném účtu, proto naleznete v průběžných komentářích screenshoty přímo z Interactive Brokers. K 28. 2. 2025 vypadají výsledky také velmi solidně: Zhodnocení 40 % za devět měsíců obchodování. Opční breakout strategii lze obchodovat na malém účtu od cca 3 000 dolarů. Průběžně můžete také sledovat mé živé výsledky v rámci Darwinex portfolia (odkaz naleznete v tomto příspěvku). Další vývoj strategie Strategie je postupně rozvíjena: Říjen 2024: Aktuálně řešíme téma zapojení posouvaných stop-lossů. V příspěvku Posouvaný stop-loss u intradenního breakoutu naleznete TradeStation kódy, které aplikaci posouvaného stop-lossu obsahují. Listopad 2024. Posouvaný stop-loss jsme implementovali do autotraderu. Update včetně podrobných statistik dopadu implementace posouvaného stop-lossu na portfolio naleznete v příspěvku Update autotraderu na verzi 0.19 umožňující pracovat s trailing stop-lossem. Kroky k implementaci strategie Pokud nemáte s intradenním tradingem žádné zkušenosti, pak se jako nejvýhodnější jeví cesta spuštění sdílených skriptů u Darwinex Zero, kde nebudete riskovat žádný kapitál, ale velmi realisticky budete zažívat o čem intradenní obchodování je. Vytvořte si účet u Darwinex Zero (není vyžadován žádný kapitál), stáhněte autotrader a spusťte podle instrukcí. Sledujte vývoj systému 2-3 měsíce. Vyhodnocujte, jakou anualizovanou volatilitu jste schopni snést bez toho, aniž by pro vás byl trading příliš vysokou psychickou zátěží. Před obchodováním strategie na reálném účtu je potřeba strategii backtestovat a vytvořit si vlastní nuance, které vám dodají důvěru v živé obchodování. Nainstalujte si TradeStation, zbacktestujte poskytované kódy. V InSample zvažujte drobné modifikace strategie nejlépe na základě zkušeností získaných obchodováním u Darwinex Zero. Své myšlenky a taktiky je ideální diskutovat v uzavřené diskuzi, kde k nim budete získávat zpětnou vazbu vycházející z více než 20 let každodenního tradingu. Naučte se vyhodnocovat výsledky intradenní strategie v kontextu celého portfolia. Pro portfolio analýzu využijte export z TradeStation do portfolio analyzeru. Portfolio analyzer v tuto chvíli pracuje jen s ETF/akciemi, ale pro účely portfolio analýzy není problém použít výkonnost strategie na ETF, byť ji následně budete obchodovat na mikrofutures (výkonnost bude podobná). Zaměřte se zejména na adekvátní nastavení volatility portfolia. Viz lekce Portfolio risk metriky a následně Workshopu profitabilního obchodování A-Z, který máte v rámci Trading Room k dispozici. Jakmile získáte důvěru ve vlastní nuance obchodní strategie, je možné ji obchodovat živě. Bez dalších investic (časových a do softwaru) lze zvolit buď obchodování v TradeStation, nebo skrz 0TDE opcí u Interactive Brokers. Shrnutí Vytvořená a sdílená strategie nepředstavuje žádný svatý grál. Maximálně transparentně ale demonstruje cestu, jak můžete systematický intradenní trading do svého portfolia zařadit a jak ukazují i dosavadní výsledky živého obchodování, jde o způsob tradingu, který dokáže přinášet zajímavá zhodnocení. Před reálným nasazením na skutečný kapitál by měl každý obchodník provést podrobné backtestování strategie s využitím sdílených TradeStation kódů a především otestovat strategii v rámci svého uceleného portfolia (s využitím Trading Room portfolio analyzeru). V této oblasti bude patrně každý bojovat s trochu jinými výzvami. Neváhejte tak své dotazy publikovat do Trading Room, neboť právě o zdolávání podobných výzev skupina je.1 bod -
Limitní příkaz je základním nástrojem v arzenálu každého profesionálního tradera a umožňuje mu nakoupit či prodat aktivum za specifikovanou cenu. V kontextu aktivního tradingu je limitní příkaz často používán ke vstupním do obchodu přesně za tu cenu, kterou si přeje. Například, pokud obchodník chce nakoupit 10 ks akcie XY za 100 USD na akcii a ne více, může nastavit limitní příkaz na tuto částku. Do obchodní platformy se zadá příkaz BUY 10 XY 100 LIMIT. Pokud tržní cena dosáhne stanovené úrovně, obchod bude automaticky proveden. Oproti tržnímu příkazu MARKET, kde obchodník souhlasí s nákupem či prodejem aktiva za aktuální tržní cenu, limitní příkaz dává obchodníkovi více kontroly nad cenou, za kterou je ochoten obchodovat. Nicméně to také znamená, že obchod nemusí být nezbytně proveden, pokud tržní cena nikdy nedosáhne limitní ceny. Limitní příkaz se používá také k výstupu na profit targetu - dopředu stanové úrovni pro výstup z pozice. Pokud jsme například dlouzí (máme nakoupenou) 10 ks akcií XY za cenu 100 USD a chceme obchod ukončit na ceně 120, můžeme dopředu zadat příkaz SELL 10 XY 120 LIMIT. Pokud trh této ceny dosáhne, prodejní příkaz se provede automaticky. Pokud je příkaz v trhů více dnů, nezapomeňte specifikovat jeho platnost - používá se proto tzv. GTC platnost (good till canceled).1 bod
