Diskuze

Dobrý den, můžete k tomu použít výstupní funkci 6: ClosePos,  která ukončuje pozici po nastaveném počtu dnů od vstupu. B. 

Dobrý den, zkuste použít fills.py z příspěvku https://www.financnik.cz/forum/topic/4844-projekt-obchodni-denik/page/55/#findComment-324493 B.

Dobrý den, problém je v tom, že v Pythonu 3.14 došlo ke změně kontroly asynchronních operací a některé funkce knihovny ib_insync přestaly fungovat. Jsou dvě možnosti jak to řešit, používat ib_insync se starší verzí Pythonu. Nebo přejít, jak doporučila AI na ib_async, kde by základy popisované v minikurzu měly fungovat stejně. K této situaci došlo z důvodu nečekaného úmrtí autora knihovny ib_insync a komunita, která vývoj projektu převzala musela z legislativních důvodů změnit název.   B.

Zdravím, jak se v signaltraderu nastaví pro MRZ a DEEPDIP časový výstup na počet nocí? Pomůže někdo?    

Máte někdo zkušenosti s nastavením amerického časového pásma na Windows na VPS? Používáte to? Přijde mi to jednoduší pro používání Task Scheduler, odpadá starost v období, kdy se přechází na jiný čas v jinou dobu v Americe a v Evropě... 

Vylučuji biotech společnosti. Plus tam mám filtr který filtruje akcie, které mají ultra volatilní pohyby před signálem - pracuji s průměrem ATR a pokud je změna moc vysoká, tak signály neberu.

Dobrý den, Petře, rozjíždím si podle dashboardu MR3000 Long a Short na paper účtu a porovnávám signály s vlastním skenerem. Pravidla z PDF reportů mi sedí (pohyb ≥ 2,5 %, práh ATR, cena nad 20 USD, limit 0,75 × ATR5, výstupy), ale vychází mi víc signálů, než kolik je v dashboardu, i ve dnech, kdy je volných pozic dost. Mohl byste prosím napsat: jestli model v dashboardu vyřazuje ještě nějaké tituly navíc (např. sektory jako biotech/farma, akcie kolem earnings, ADR apod.), podle čeho se signály řadí, když jich je víc než volných pozic. Děkuji, Ondřej

Dobrý večer, čeká mě práce na vývoji intradenních strategií, a jejich provoz se bez nějakého autotraderu neobejde. Jsem sice teprve u první lekce kurzu, ale už se potýkám s problémy, pramenící z nedávného upgrade Pythonu na verzi 3.14. Způsob připojení prezentovaný v kurzu mi tak nefunguje. I když se chci v této oblasti vzdělat postaru a nechci později nechat stavbu autotraderu pouze na AI bez toho, aniž bych měl základní ponětí která bije, tak jsem se nevyhnul hned zpočátku konzultacím s AI. Problém prý je, že Python 3.14 řeší nějak odlišně tasky a nelze ib.connect() spustit v té smyčce. Funkční řešení vypadá takto: import asyncio from ib_insync import * ib = IB() await ib.connectAsync('127.0.0.1', 7497, timeout = 10, clientId = 333) Nicméně AI důrazně doporučuje používat knihovnu ib_async, protože ib_insync je již dlouho neaktualizovaná. A ib_async by měla být v tom hlavním prakticky totožná. Proto jsem se chtěl zeptat, zda nemáte zkušenost, jestli budu moci projít kurzem s knihovnou ib_async. Předem děkuji za reakci a přeji hezký večer. Aleš

Zdravím, zprovoznil jsem deník, ale vůbec nenačítá komise. V souboru fills.py je řádek: e.commissionReport.commission, takže předpokládm, že komise to umí. Nevíte kde může být problém? Testuji to na paper účtu. Může to být tím? Díky

TWS není moc intuitivní a přesně pro tyto dotazy tu jsme. Takže určitě neváhejte a cokoliv bude nejasné, tak pište - ideálně se screenshotem. Petr

Díky za odpověď. 28,42 byla cena akcie SVRN v danou dobu kdy jsem příkaz zadával. Jelikož v IBKR pracuji prvně, tak jsem zadával příkaz podle videa z workshopu a zarazil jsem se, když při zadávaní příkazu ve videu byla cena akcie totožná s Dashbordem, ale já ji tak neměl. Myslel jsem si, že jsem něco prošvihl. Díky vaší odpovědi jsem si uvědomil, že na videu je zadáván market příkaz, ale u výše zmíněné akcie se jednalo o limit příkaz na určitou cenu. Takže chyba byla na mé straně a to mezi židlí a monitorem. 

Tak potvrzuji, že to takto funguje. Ještě jednou díky!

Ano, stačí do 15:30.  Zmíněný příkaz je platný pro dnešní obchodní seanci - tedy pro 20.10. od 15:30 CZ času a říká - nákup akcie SVRN za cenu 19,46 limit - tedy toto se uskuteční pouze, pokud akcie k dané ceně klesne a bude ji možné koupit za cenu "19,46 nebo lepší". Pokud ne, tak se příkaz zruší a žádný obchod neproběhne. IBKR neví hodnotu našeho signálu. Pravděpodobně vám do okna příkazu napsalo aktuální cenu. Ale nevím přesně, co jste měl těmi 28,42 na mysli. Případně připojte screenshot.

Dobrý den, do kolika hodin musím stihnout zadat daný den příkazy? Dneska jsem si otevřel Dashboard později s tím, že jsem si myslel, že musím stihnout zadat příkazy nejpozději před 15:30, kdy se otevírá Americká seance. A právě díky tomu jsem při zadávaní příkazu v IBKR zjistil problém s tím, že Dashboard vygeneroval signál  20.10.2026 MR3000 Long SVRN Buy   LMT Day 102 1,984.92 3.97 19.46  ale mě v IBKR svítilo místo vstupního signálu 19,46, tak 28,42. Mám se tedy snažit zadávat příkazy co nejdřív to jde? 

Pro info těm, kteří také řeší jaká je možná páka u IB, jaká je maximální, avšak stále přijatelné úroveň využití kapitálu:  Ve čtvrtek 15/10 jsem měl asi hodinu a půl po otevření trhu otevřené pozice v abs. hodnotě asi 2,81x kapitálu. Current excess liquidity byla ve výši cca 46% kapitálu. V době, kdy jsem zaznamenal výše uvedená data, se otevřená ztráta pohybovala skoro na úrovni nejvyšší denní ztráty zaznamená v historii, -7,66% v srpnu 2011 (čtvrtek nakonec skončil asi +1,7%, poslední dny to zase lítá) a z čísel je patrné, že IB by začalo uzavírat pozice kdyby portfolio ztratilo dalších cca 16-17% (tedy při denní ztrátě okolo 24%). To je z hlediska historických výsledků portfolia strategií hodně nepravděpodobné (plus by některé pozice vystoupily na SL a exposure by se snížila), ale kdo ví, jaké černé labutě mohou přiletět v budoucnu... Z hlediska backtestu mého portfolia od 2010 byla tato "páka" těsně o desetinu druhá nejvyšší v historii co se peak intradenního využití týče. A řekl bych, že to je také strop využití kapitálu, které mi připadá s přivřením oka akceptovatelné. Takže za mě je mé současné nastavení alokací strategiím velmi blízko maxima, a dokud nesnížím volatilitu expozice portfolia, tak nic nebudu měnit. Jen pro vysvětlení, proč hovořím o volatilitě expozice. Průměrné intradenní využití kapitálu mého portfolia strategií je 120,9% a EOD 107,6%. Zaznamenaná hodnota, ač dosažená ve velmi nezvyké konstalaci, je tedy výrazně nadprůměrná. Přeji hezký den. Aleš

Dobrý den, páteční výsledek byl u mě podobně silný. Poslední dobou ale docházím k poznání, že právě takovéto extrémnější dny přinášejí zásadní myšlenky, které vše posouvají správným směrem. Takže vlastně občasný kopanec je prospěšný 🙂.  Ať se daří. Aleš

Dobrý den, zpřístupnili jsme pátou lekci minikurzu. B.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 17.10.2026: Náročný týden, kdy obava ze zvýšení úrokových sazeb poslala v USA dolu hodně technologických titulů a s nimi především long mean reversion strategie. V portfoliu jsem měl ztráty v SMO NDX (očekávatelné) a DEEPDIP - zde mám otevřené všechny sloty a zejména v pátek se equity strategie propadla docela silně. Na svém IBKR účtu jsem aktuálně v drawdownu: Posledních několik měsíců je to v trzích náročnější. Aktuálně jsem navíc plně zainvestovaný v long mean reversion strategiích tak jsem zvědavý, co přinese příští týden.  Páteční propad v long MR je jeden z nejvýraznějších, kterými jsme si v posledních letech procházel. Ale na druhou stranu to ještě není nic co by vybočovalo z historických testů. Takto vypadá v backtestu equity mých long mean reversion strategií (je to bez reinvestování a s mým škálováním): A v tuto chvíli je drawdown na úrovni poklesu, který je vidět v roce 2011: Extrémně důležitý je tak sizing našich strategií v portfoliu. Ten musí být takový, abychom i v podobných poklesech byli schopni obchodovat strategie dál. Mimochodem - ve svém portfoliu mám zabudovaný princip, že pokud bude volatilita trhů dál růst (VIX bude růst) automaticky mi to alokaci do long mean reversion sníží přibližně na polovinu. Všechny podobné risk management techniky snižují nejen volatilitu na účtu, ale i výkonnost. Nejde vydělávat hodně a riskovat málo. Ale jedním z našich úkolů coby traderů je najít přesně tu míru, která bude vyhovovat právě nám. A osobně upřednostňuji nižší volatilitu před vyššími výnosy. V intradenním breakoutu jsem žádný obchod neměl. Aktuální equity exportovaný z IBKR tak vypadá stále stejně:  

Tak dnes vše proběhlo dobře. 3+2kontrakty, korektní průběh. Ta prodleva byla asi kritická, opravdu je to tam o ms. Protože jsem chtěl vidět, jak probíhá obchod, napadlo mě (ovšem až večer po konci obchodování) napíchnout se na log a z něho čerpat info pro vizualizaci průběhu. Z logu - protože co je v log, to bot provedl a podle toho se choval, takže jeden pro Claude a překvapivý výsledek. Posílám obrázek, pokud by byl zájem o skript, můžu vložit. Spíš jde o nápad. Podle zadání pro Claude by měla být i možnost čtení online z logu (skript otevře log, načte uzavře - zde nevím, zda to bude OK).

Log jsem zanalyzoval. Co se stalo - ze tří SPY kontraktů na paper účtu bot IB exekuovalo jeden a následně TWS komunikovalo výrazně pomaleji, než kdykoliv předtím u mě. Bot čekal 10 vteřin na potvrzení exekuce, protože běžně toto chodí v řádech nižších vteřin. Ale potvrzení přišlo až po 10s (konkrétně 10.4s) a robot spadl do režimu "děje se něco nestandardního - informuji uživatele a na pozici už nesahám". Uzavírání na SPY/QQQ je delikátní proto, že do celého procesu může na  malém účtu zasáhnout risk management IBKR, který často sám podobné ITM opce začne likvidovat. Bot je tak ostražitý v jakékoliv situaci, kdy je na účtu méně pozic než očekává. Což se stalo u vás na paperu včera - bot viděl najednou jen 2 pozice místo 3 a nepřišel mu včas fill update, ze kterého by bylo jasné co se děje. Bot se pokusil s TWS komunikovat ale odpověď zase přišla později, tak se zastavil. Řešení - tady to vypadá, že stačí jen nepatrně zvýšit prodlevy, kdy bot čeká na komunikaci z TWS, protože ty informace se minuly jen velmi krátce. Připravím update, otestuji a publikuji.