Diskuze

Zdravím, zasílám skripty fills a diary. Multiplier se v diary vytvořil v pořádku. Ale chybí sloupce localSymbol a SecType. Ve fills multiplier sloupec nemám. T.

Zdravím, podívejte se přímo do databáze jestli se sloupec multiplikátoru vytvořil správně, případně přiložte screen z tabulky Fills. Teď to padá na tom sloupci a ve výsledku se vrátí změny bez spojení obchodů. B.

Zdravím, mám hotové virtuální prostředí i s novějším pythonem. Spouštím to přes dávku viz. níže. Posun tam je. Už mi to nehlásí chyby. Zasílám jak dopadl výsledek skriptu diary.py Akorát mi skript nenašel obchod což byl výpis opce, která byla přiřazená. A to si nejsem jistý jestli vlastně umí. Pak mi vypisuje chybějící sloupec s multiplikáterem, který jsem tam určitě skriptem nahrával. T.

Dobrý den, publikovali jsme čtvrtou lekci minikurzu. B.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 29.3.2026: Trhy solidně padají, hlavní US indexy jsou již pod MA200, takže patrně v dubnu nebudeme otevírat SMO NDX. Ve sdílených strategiích byly v týdnu hlavní ztráty v SMO NDX a Monday Buyer, což jsou "chytré beta strategie", u kterých lze předpokládat, že výnosy budou klesat s klesajícími trhy. Ale například v SMO NDX nebyly poklesy příliš vysoké a letošní výsledky jsou zatím velmi dobré. Velmi se drží long mean reversion. Páteční pokles vygeneroval na pondělí hodně signálů, tak uvidíme jak budou vypadat strategie za týden. Jako celek mi nicméně mé vlastní portfolio prodělalo - zejména kvůli ztrátám v intradenním breakoutu. Tomu se zatím letos nepodařilo zachytit větší zisk, drawdown je nicméně zatím zcela v normě. Equity obchodů exportovaných z IBKR u mě vypadá takto: Jelikož se o víkendu měnil čas na letní, od pondělí budeme obchodovat zase od 15:30  

V Analyzatoru dashboardu je nyní možné zvolit Tiered komise. Stejný typ komisí lze zvolit (a je to výhodné) i v Interactive Brokers. Tiered komise jsou reálně nižší a především u nich není aplikováno minimum 1 usd, ale 0,35 usd. U malých účtů toto dělá opravdu velké rozdíly. Specifikum Tiered komisí je to, že zobrazená komise 0,0035 je poplatek pro Interactive Brokers. V live tradingu se k tomu připočítávají další drobné poplatky burzám. Jejich konkrétní výše závisí třeba na tom, na které burze je provedena exekuce. Na druhou stranu jsou započítávány rabaty, pokud poskytujeme likviditu = pracujeme s limitními příkazy tak, jak to děláme u mean reversion systémů. V praxi to znamená, že hodnota Tiered komisí zobrazená v Analyzatoru je jen přibližná. Nicméně bude poměrně blízká tomu, kolik budeme platit (hlavně při aktivnějším používá limitních příkazů). Pro menší účty je určitě výhodné Tiered komise v Interactive Brokers zvolit a v Analyzeru použít tuto volbu pro aplikování poplatků. Ještě zaktualizujeme práci se skluzem - zejména u rychlejších strategií je v tuto chvíli aplikována příliš vysoká částka.

Máte pravdu. V testu v článku byl chybně nastaven position sizing pro SMO NDX. Po opravě vychází portfolio: Při startu 1.1.2021, aby šlo backtestovat v Analyzeru, takto: CAGR 9.32%, DD - 4,94% To už se velmi blíží tomu, co ukazuje analyzer. Ten není úplně přesný z několika důvodů: například ignoruje inkasované dividendy (což je například u MondayBuyer poměrně podstatný příjem) počítá drawdown jen z uzavřených obchodů - což ignoruje větší poklesy v rámci měsíce u strategie SMO NDX. Tyto dva důvody jsou za tím, že v Analyzeru je vidět trochu horší výkonnost a lepší drawdown. Ale ten rozdíl už není nijak zásadní. V mé simulaci jsou komise 0,0035*share, min 0,35. Slippage 1,5 ticku R/T (vstup a výstup). V analyzeru jsou komise vyšší a zejména skluz je předefinován jako velmi vysoký - tj. zatím testujte jen se zapnutými komisemi a bez skluzu (na opravě již pravujeme) - hlavně, pokud přidáváte intradenní breakout. Po přidání intradenní breakoutu a risku 2% na obchod pouze v QQQ vychází portfolio: CAGR 37,09%, DD -11,30%, sharpe 1.85. Stejná simulace v Analyzeru provést nejde, protože je fixně nastaveno obchodování všech 3 trhů a risk 1% na účet. Nepřesnost s position sizingem v článku přes víkend opravím. Každopádně pokud přemýšlíte o konkrétním portfoliu napište parametry a vymodeluji jej přesněji - webový analyzer bude mít vždy své limity.  

Zkusil jsem nastavit váhy na 66% (tedy 2x).Pak mám výsledky odpovídající Petrovým, ale s 2x využitím kapitálu cca 80%.

Dobrý den, Namodeloval jsem v Trading Room portfolio pro malý účet dle parametrů v článku "Stavba portfolia s malým účtem: Jak efektivně zkombinovat swingové a intradenní systémy". Ale ať zvolím jakýkokoli začátek (2020 nebo 2021) nebo variantu s komisemi a skluzem nebo bez komisí, výsledky jsou diametriálně odlišné od Petrových - viz.příloha. CAGR 10-13 %, max. DD 3,5-4,5%. Jediné co sedí je průměrné využití kapitálu cca 42%. Kde mohu dělat chybu? Děkuji za odpověď.

Tak dnes mi to smazali i na tom druhém, ale alespon jsem měl screen.  R. 

Zdravím všechny, dnes mě IB zrušilo v TWS povolení k API. Musel jsem ručně obnovit v nastavení.  Tak si to zkontrolujete. Michal

Pozice mi zustali, ale mám dva účty. na jednom mi všechny příkazy zrušili, na druhém ne. R. 

potvrzuji zrušení příkazů, pozice mi zůstaly  (rudi11 možná myslel zrušené příkazy - ne pozice?)

Díky moc za zprávu. Já dnes ležím doma s horečkami, tak jsem se teprve nyní dostal k počítači. Pošlu to všem v Trading Room i emailem.

Ahoj, u mě stejně...všechno je pryč. Michal  

Díky za upozornění, me to na profi učtu pozice zrušilo, na soukromém ne. Hodina v trapu a to nemluvím o tom, že to ted budu muset vice hlídat, než se dnes oteřené pozice zavřou. Ach jo 😞 Ruda

DŮLEŽITÉ A URGENTNÍ Petře @petr  Dnes 25.3.2026 ráno hlásí IB, že došlo k potížím s nevyplněnými objednávkami (viz screen) a že si mají obchodníci zkontrolovat a případně zadat svoje příkazy znovu. Mně osobně to zrušilo všechny Limity, StopLossy i příkazy s odloženou platností - takže všechno   Pokud můžete, dejte to vědět do fora Vy (vás sleduje většina lidí). U postižených účtů bude asi nutné zadat příkazy znovu. Ať se daří - Martin  

Díky za tipy. Třeba ty časová pásma a posun by mě vůbec nenapadlo. Mluvil jsi o placeném zdroji, ten plánuji až časem, nyní to není nezbytné pro moje potřeby. Ve svých skriptech už mám základní kontroly příkazů a velikosti pozice, na market data bych tam měl mít kontrolu jen při exekuci systému na neobvykle rozdílné hodnoty OHLC, tak teď doplním důkladnější kontrolu samotných dat. Jako kdyby Yahoo schválně házelo klacky pod nohy, no určitě nám to neservírují na stříbrném podnose 🙂 Nedávno mi přestalo fungovat stahování, a nedokázal jsem rozluštit co mám jinak v API requestu oproti tomu z prohlížeče. Nakonec jsem začal používat Pythonní curl_cffi který z nějakého důvodu funguje.

Do prvního příspěvku jsem nahrál v2 skriptu. Ta: podporuje kanadské akcie. Stačí do konfigu nadat například systém   - "TDMR1L" posílá jen otevírací příkazy (původní verze posílala i uzavírací signály, což ale nebyl záměr, protože nikdy nevíme, které pozice jsou reálně otevřené). Vše jsem kontroloval a měl by fungovat.  

Ještě jedna věc, která se mi osvědčila, je logování těch problémových situací. Když si ukládáš, kdy a u jakého symbolu došlo k duplicitě nebo nesrovnalosti, časem v tom začneš vidět vzory. U některých tickerů nebo období se to opakuje častěji, takže si na to můžeš dát extra pozor nebo je rovnou filtrovat přísněji. Taky pomáhá porovnávat data z více zdrojů aspoň občas namátkově, nemusí to být pořád. Člověk tím rychle zjistí, jestli je chyba systematická, nebo jen náhodná. Ve výsledku jde hlavně o to mít proces, kterému můžeš věřit, i když samotná data nejsou stoprocentní.