Diskuze

Zdravím, to je opět chyba, která souvisí s verzí Pandas. Pro starší verzi knihovny jsem skript neladil, osobně už verzi 1.x dost dlouho nepoužívám. Takže ano, pokud nechcete Pandas zachovat v původní verzi bude třeba použít virtuální prostředí. B.

Zdravím,  upravil jsem skript dle pokynů výše a objevila se další chyba viz. níže. Nevím jestli cesta úpravami skriptů je ta správná. Jestli to rovnou nezkusit přes virtuální prostředí a pak by se vidělo. Do prostředí dát stejné verze knihoven a pythonu jako máte vy. Jelikož vám to funguje. Nevím jestli se ostatním podařilo skript rozchodit, ale myslím, že ne. T.  

Interactive Brokers právě představili nano futures na Bitcoin (BIT). Zajímavé na nich není to, že by byly levnější. V poměru k nominální hodnotě jsou ve skutečnosti dražší. Skutečnou výhodou je, že umožňují mnohem přesnější position sizing u Bitcoin futures pro menší účty. BIT je 10x menší než CME Micro Bitcoin future (MBT), které běžně obchodujeme: BIT = 0,01 BTC MBT = 0,1 BTC A na velikosti kontraktu při intradenním systematickém obchodování velmi záleží. Naše strategie intradenního breakoutu volatility na MBT funguje dobře. Ale pro menší účty není position sizing s MBT stále příliš flexibilní. Na grafu jsou výsledky strategie s riskem 200 USD na obchod, poplatky jsou zahrnuty. V praxi strategie většinou obchoduje s pouze 1-2 kontrakty. S BIT by se velikost pozice u stejné strategie dala škálovat mnohem plynuleji. Pro menší systematické obchodníky právě v tom spočívá ta pravá příležitost: ne v nižších relativních nákladech, ale v lepší kontrole rizika portfolia. Zbývající otázkou zůstává likvidita. Ale s ohledem na to, že intradenní volatilita Bitcoinu zůstává vysoká, tipl bych si, že se tento kontrakt stane velmi rychle obchodovatelným – pokud už není.

Dobrý den, Používám Yahoo data a všiml jsem si že v denních datech (bar je jeden den) poslední dva bary jsou ke stejnému datu. Hodnoty jsou "stejné" ale někdy se mírně liší. Děje se to posledních několik dní, od 13.3. Někteří kolegové tady používají Yahoo, tak je dobré o tom vědět - mě to poslední dny negenerovalo žádné signály a tohle je možná příčina. Teď přemýšlím co s tím. ještě nevím jestli ty dva bary nějak spojit. Dřív jsem si připravil skript který překontroloval data, použil jsem ho jen na data pro backtest, budu ho muset používat i na data pro live. Také přemýšlím nad další věcí. Má smysl stahovat každý den znovu celou historii dat (třeba 2 roky), nebo není lepší stahovat jen posledních několik barů a ty spojit s datama z minula? Má to nevýhodu že se musí kontrolovat zda akcie neměla nějaký split atd.  

Ano, je to jedna z možností, kdy v deníku budete zpracovávat dosavadní strategie bez obousměrných. Připravovaná verze sgtraderu bude nadále obchodovat pouze long a short strategie. Systémy s nastaveným parametrem BOTH nebude generator se signaltraderem zpracovávat. Můžete si to na zkoušku, jestli je problém opravdu v tom nasimulovat tak, že v obou skriptech upravíte podmínky pro výběr strategií a nahradíte zápis za = v řádcích č. 126 generator.py a č. 452 v sgtrader.py [value for name, value in vars(config.strategies).items() if isinstance(value, dict) and value.get("Enabled") is True] za nový [value for name, value in vars(config.strategies).items() if isinstance(value, dict) and value.get("Enabled") is True and value.get("Action") is not "BOTH"] Poslední částí podmínky právě vyřadíme BOTH systémy ze zpracování, generator a sgtrader je přeskočí a oproti tomu deník jiným způsobem zadané obchody zpracuje. B. 

Takže jestli tomu rozumím, takže nahradím všechny soubory obchodního deníku z tutoriálu, ale strategies nechám původní a počkám až na nový autotrader. Jaromír

Dobrý den, máte pravdu, to bude asi ten problém, aktuální verze autotraderu hodnotu BOTH u action neumí zpracovat, řeší to až upgrade, který budu publikovat po skončení aktuálního minikurzu. B.

Zdravím. Stále hledám chybu a koukám, že v autotrade (sgtrade.py) se odkazuje na DESC, ale podle tutoriálu jsem místo toho nastavil cestu pro načtení strategie  'Action' : 'BOTH',. To mě nejde nějak dohromady. Je nový autotrade s tímto nastavením? Jaromír

Dobrý den, deník mám spuštěný v prostředí s Python 3.12.8 a knihovnami ve verzích: pandas==2.2.3 pytz==2024.2 tzlocal==5.2 numpy==2.2.1 yfinance==1.2.0 ib-insync==0.9.86 matplotlib==3.10.0 B.

K tomuto mě napadá vysvětlení: "vol compression on the index level => wide dispersion on the individual equity level". Často o tom mluví např. Cem Karsan. Důvodem má být na jedné straně masivní prodejní tlak na indexovou volatilitu (např. skrz covered call ETFs) + index pinning kvůli gamma exposure efektům, a na druhé straně idiosynkratický risk jednotlivých akcií, který nikam nezmizel.

Áno, sám som si všimol, že shorty majú v poslednej dobe veľa signálov bez ohľadu na to, ako sa pohnú trhy ako celok. Otázka je, že či je to nejaký dočasný chaos a postupne sa vráti starý poriadok, alebo je to nová realita. Každopádne, vďaka za Vašu odpoveď.  J.

MNQ má z mé zkušenosti pro breakout nejlepší charakteristiku - je volatilní a dokáže trendovat. Pokud by ale mělo docházet k tomu, že nepůjde s ohledem na velikost účtu otevřít ani jeden kontrakt, tak bych také volil jiný trh. Patrně MES. MBT je z mé zkušenosti nejdražší na exekuce.

Dnes FED vyhlašuje úrokové sazby. Osobně neobchoduji intradenní breakout.

Proč vybrat zrovna MNQ? Např. MTB jde lépe škálovat a nebo MES je min volatilní, tak by šlo obchodovat i s menším SL. U MNQ je často potřeba SL i přes 300usd na 1 kontrakt. 

Ad komise. Dobrý podmět - přidáme do analyzeru možnost backtestu s Tiered komisemi. Váhy říkají, kolik procent kapitálu přidělíte strategii. Řekněme, že budete obchodovat s účtem 10 000 dolarů dvě strategie - SMO NDX a DEEP DIP. Každé přidělíte 100%. Každá strategie v tomto případě bude své pozice počítat z 10 000 dolarů. Teoreticky se tak může stát, že v jeden den bude hodnota držených pozic 20 000 dolarů. Je to obchodovatelné v IBKR? Ano. Přes noc IBKR umožňuje pracovat s dvojnásobnou pákou, přes den se čtyřnásobnou. Samozřejmě se za to platí nějaké úroky, ale reálně jsou zanedbatelné (hlavně pokud je páka využívána jen někdy). Je rozumné s pákou pracovat? Podle mě ano, ale s mírou. Osobně mám hlavní portfolio postavené bez páky (tj. maximum 100% kapitálu) s tím, že páku používám zejména u intradenních strategií, případně v nějakých extrémních situacích. Zde je ukázka, jak toto může fungovat s malým účtem 12 000 dolarů, který byl zmiňován výše. Osobně bych použil patrně kombinaci strategií: NDX SMO, MondayBuyer a DEEP DIP. NDX SMO, MondayBuyer jsou z mého pohledu "chytré beta strategie" - v zásadě budou vydělávat, pokud trhy porostou. Čím víc "alfa", tedy nějakého "chytrého" časování strategie používá, tím je vyšší šance, že strategie v budoucnu přestane fungovat. Aplikuji "tiered komise". Ty se špatně modelují, protože do nich vstupuje řada vstupů (včetně například rabatů za používání limitních příkazů - tj. komise se při limitním příkazu snižuje). Ale v zásadě se komise počítá jako 0,0035 * počet akcií, minimum 0,35 USD, takže v testu budu pracovat s tímto. Plus je u testů aplikován skluz v plnění 1,5 ticků na obchod (což jsou reálné hodnoty, které v live tradingu dostávám). Při obchodování NDX SMO, MondayBuyer a DEEP DIP na malém účtu bych patrně volil váhy cca 1/3 na systém. Podle čeho váhy nastavuji? Aby systém nebyl moc volatilní, ale aby také něco vydělal. Čím více systémů mám, tím mohu pracovat s nižšími váhami - obchodování je pak méně závislé na výkonnosti jednotlivých systémů. Současně ale musím mít pro více systémů větší účet - aby obchodované pozice nebyly příliš malé (a komise pak nepředstavovaly příliš vysokou část zisku). Výkonnost portfolia (černá linka) vůči držení SPY (fialová linka): Ano, podobné portfolio samo o sobě reálně index nepřekonává. Ale obchoduje s nižším riskem (nižšími drawdowny) a nižším využitím kapitálu. Přestože teoreticky alokujeme do 3 systémů 100% kapitálu, v praxi systémy nemají neustále otevřeny všechny pozice. Průměrné využití kapitálu je jen 40%! A to hlavně díky MondayBuyer, který kapitál využívá hodně intenzivně. S klidem by tak šlo přidávat další systémy a pořád obchodovat v běžné dny bez využití marginu. Z mého pohledu ale podobné portfolio samo o sobě dobře poslouží jako start do systematického obchodování. Sám bych kombinoval s našim intradenním breakoutem. Kapitálovou náročnost jsem komentoval zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5062-aktualni-trhy/page/29/#findComment-324397 Aby šlo s micro futures obchodovat všechny trhy, musel by být účet trochu větší - alespoň cca 20 000 dolarů. Při účtu 12 000 dolarů můžeme ale pracovat jen s MNQ. Pro test jsem nastavil risk 2% na obchod. Tedy při kapitálu 12 000 dolarů se riskuje max. 240 dolarů, což už je dostatečné pro otevření pozice. Backtest nicméně provádím s QQQ (ETF), protože tak mám nastavený backtester - to vede k trochu lepším výsledkům, ale rozdíly nejsou nijak zásadní. Takto se equity změní, pokud necháme systémy NDX SMO, MondayBuyer a DEEP DIP a přidáme MNQ breakout:   Roční zhodnocení cca 38%, Drawdown -12%, sharpe ratio 1.83. Rozumná denní volatilita: a průměrná anualizovaná volatilita cca 18% - přesně kam bych s malým účtem mířil (pásmo 15-20%, což povede k cca 20-25% drawdownům): Testy samozřejmě neposkytují garanci budoucích zisků, ale jsou velmi realistické. Největším zkreslením je použití sizingu skrz QQQ (ETF), místo MNQ, ale ani to z mých zkušeností výrazně výkonnost neovlivní.  S podobnou volatilitou je potřeba se u podobného portfolia připravit na drawdowny 20-25%. Tedy zhruba dvojnásobek toho, co je vidět v aktuálním backtestu, kde drawdowny vycházejí takto:

ad 1. Toto skutečně moc poznat nejde. U MR3000S si ale třeba všímám toho, že strategie má hodně signálů i po dnech, kdy indexy klesaly. Dříve toto nebylo. Ale souhlasím s tím, že z pohledu samotné strategie také nevidím žádné zásadní indicie, které by říkaly, že strategie nefunguje. Naopak si myslím že opět uvidíme nová maxima.  ad 2. Omezuji short mean reversion shorty v individuálních akciích. Solidní shorty má intradenní breakout, plus bych se chtěl posunout spíše do shortování ETFs obecně.  

Dobrý den, děkuji za tip, měla jsem podobný problém u portfolia s malým účtem (výkonnost při sestavování strategií byla mizerná), a při odkliknutí komisí a skluzu je rozdíl "doočíbijící"... v reálu to samozřejmě takto bez komisí nebude, ale děkuji za tip, pořád jsem donekonečna kombinovala a nechápala jsem proč jenom mi vychází tak mizerná čísla... 🙂 Ohledně nastavování vah bych taky uvítala poradit - prošla jsem si videa o sestavování portfolia ale stále mi není úplně jasné, jakou roli váhy v portfoliu hrají, a jestli mohu bezpečně dát váhy tak, aby byl celkový součet větší než 100%...? (obchoduji u IBKR). Děkuji za případné rady.

Zdravím. Spustil jsem sgtrader a vyhodilo tuto chybu. Taky jsem zjistil, že po spuštění generátoru se nevytvoří žádná strategie. 2026-03-16 18:11:41: MR3L    - ⚠ Doslo k chybe behem nacteni strategii. 2026-03-16 18:11:41: SYSTEM  - Ukonceni skriptu. Pripojeno k IB: False 2026-03-16 18:11:42: SENDER  - Na email jaromirk@k2p.cz uspesne odeslan log o prubehu skriptu. 2026-03-16 18:11:41: SYSTEM  - ⚠ Spojeni s IB nebylo uspesne, spustte platformu! Ukoncuji skript. 2026-03-16 18:12:08: SYSTEM  - Pripojeno k IB: True 2026-03-16 18:12:08: SYSTEM  - Parametry připojení: port 7497, clientId 0, ucet DU3689087 2026-03-16 18:12:08: SYSTEM  - Rezim spusteni skriptu: OFFLINE  2026-03-16 18:12:08: SYSTEM  - Pocet povolenych strategii: 4  

Dobrý deň Petře,  Vďaka za Vašu odpoveď. Rád by som sa spýtal na 2 otázky, ktoré mi pri tom napadli:  1. Každá stratégia má svoje lepšie a horšie časy. Tiež vnímam, že od cca polovice minulého roka to so shortovaním nie je ideálne, ale podľa čoho dokážeme rozoznať, či je to len to horšie obdobie alebo štrukturálna zmena trhov, ktorú spomínate?  2. Aby bolo portfólio pokiaľ možno čo najstabilnejšie, určite je dôležité aj to, aby sa nám equity príliš neprepadala v časoch všeobecného poklesu na trhoch, teda pri nejakých korekciách alebo bear-marketoch. Aj na toto nám slúžia shorty. Akým spôsobom teda chránite Vaše portfólio pred väčšími drawdownami, keď obmedzujete shorty?  Ďakujem  J.

Dobrý den, doporučuji pro začátek rozběhnout backtest na Norgate datech s aktuálním složením indexu a teprve pak se případně pustit do práce s historickým složením indexu. Další postup se bude odvíjet od výběru aplikace pro backtestování, osobně bych pak šel cestou Pythonu, kde skriptem si stáhnete data z obou zdrojů (IB i NDU), ale i tak to nebude úplně jednoduché. B.