Diskuze

Už jsem na to asi přišel, zítra si to opravím, děkuji za ochotu. S pozdravem.

Dnes nový deník nefunguje stáhnou se obchody místo 6 ti ukončených obchodů se ukončily 2, ale úplně jiné. Posílám starý a nový deník diary a fills. Nevím si vůbec rady. Stará verze bez problémů a nová nefunguje.Diary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills nová nefunkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsx

Zasílám screeny ....

Zdravím, jak vypadají řádky spojené s tickerem GIL v tabulce fills? Můžete přiložit screen? B.

Dneska se mi vyskytuje zase jiná chyba s časovými zónami, viz. příloha. V pátek jsem sice neuzavřel žádné obchody, ale podle mě mi skript nepáruje obchody jak má. Čekal bych, že se dopárují ty uzavřené z minulého týdne. Otázka je jestli je to jenom u mě nebo to nefunguje i ostatním? T.

Dobrý deň Petře,  Vďaka za všetky zaujímavé novinky, o ktoré sa s nami delíte! Rád by som sa ešte spýtal na shortovú stratégiu, ktorú ste avizovali niekedy koncom minulého roku. Ak si dobre pamätám, niekde ste písali, že pracujete na short stratégii, ktorú by ste prípadne rozpracovali aj do kurzu (podobne ako MRZ). Je prosím Vás toto ešte aktuálne alebo sa pripravovaná stratégia v praxi neosvedčila?  Ďakujem  J.

Děkuji. Doufám, že to nebude vždy, když se obchod close rozdělí na víc obchodů jako MCL.

Zdravím, u LUV máte nějakou chybu v popisu OrderRef, první vstup 16ks je označený jako MRZ a druhý 36ks je Finwin, pak výstup Finwin je na celých 52ks. Proč se nespároval MCL na první pohled nevidím, podobné případy se mohou objevovat, doporučuji v takových  párování provést ručně, tzn. nastavit příznak Procesed u všech řádků na 1 a v deníku PNL upravit na skutečný. B.

Dobrý den, deník umí zpracovávat obchody s postupným zavíráním pozice, očekává se ale úplné uzavření. Bude třeba výstup vyzkoušet v praxi, protože variant jak lze obchod ukončit je spousta a případné rozdíly korigovat ručně. B. 

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 8.3.2026: Období nadstandardních výsledků pokračuje. Mému portfoliu dominují zejména long mean reversion strategie. U těch se koncem týdne objevily  ztráty (plus mám řadu pozic otevřenou), nicméně equity long mean reversion strategií na mém účtu (export z IBKR) je stále perfektní.  Takto vypadá export mých IBKR obchodů ze strategie MRZ (usa + kanada), kterou v TradingRoom sdílíme ve výuce) Zajímavý postřeh mám k rotačnímu momentu na kanadské akcie. Ten obchoduji s velmi podobnou logikou jako NDX. Ovšem v praxi jsem narážel na problém s exekucí na open. Akcie jsou na kanadském trhu výrazně méně likvidní a exekuce marketem přinášela velké skluzy. Nově jsem tak u kanadské rotační strategie: přešel jen na obchodování na burzách TSX a TSX Venture, které podporují MOC příkazy. začal vstupovat/vystupovat jen s pomocí MOC příkazů Takto pak vypadá backtest strategie - komise jsou započteny, skluz by měl být minimální, protože exekuce jsou za MOC: Červená linka = rotační strategie na kanadských akciích (vstup/výstup MOC), zelená linka = buy and hold S&P 500. Stejně jako u NDX SMO nejde o svatý grál, nicméně "chytrý beta základ portfolia" s tím, že kanadské akcie jsou více orientované na suroviny = diverzifikace oproti NDX. Opět vstupuji na začátku měsíce. Exekuce chci ještě testovat na svém živém účtu a jestli vše pojede podle plánu, strategii zařadím do dashboardu.  

Vítejte v minikurzu TechLabu na téma Základy zvládnutí Backtestování pomocí Pythonu Kurz bude postupně publikován na adrese https://www.financnik.cz/webinar/techlab-pybcs4e kde každý týden v pátek zpřístupníme další lekci. Součástí vždy bude i video popisující řešení úkolů předchozí lekce. Toto vlákno slouží k interakci s lektorem a diskuzí nad domácími úkoly. Vlákno bude 30 dnů po publikování poslední lekce smazáno, protože mentorovaná podpora kurzu je poskytována jen při jeho průběžném publikování. Využijte tak prosím maximálně možnost zúčastnit se tohoto živého běhu kurzu a najděte si čas shlédnout publikované lekce a zpracovat zadané domácí úkoly.

Už se mi to podařilo zprovoznit, ale MCL má mít 157 dolarů a do dashbordu se započítal jenom jeden obchod a LUV má mít -24 dolarů a mám 0,36 nechápu proč to vůbec nesedí? Nevím čím by to mohlo být. Můžete poradit?

Děkuji za odpověď. Obchody jsem do fills stahoval hodinu po uzavření trhů, takže komise i PnL by muselo být dávno načtené, tím pádem se budu muset vrátit k načítání obchodů z trade history. 

Dobrý den, umí nový deník správně párovat rebalancované obchody, tedy když pozici neuzavírám úplně ale jen částečně, například u strategie SMO NDX? 

Dobrý den, nová funkce pro stažení obchodů zpracovává data asynchronně a v době načtení obchodu nemusí být ještě přiřazená komise, proto je v kódu nastavená prodleva před zpracováním obsahu. Pokud jste v předchozí verzi deníku neměl problém s načítáním obchodů, pak nejjednodušším řešením bude přepnout funkci pro stahování záznamů na get_fills(). Ohledně párování obchodů, uvedený výpis není chybou, ale logem o průběhu zpracování, a potažmo informací, že nedošlo k žádné shodě mezi vstupy s výstupy. Podle výčtu strategii v části "Searching for trades for strategies" tipuji, že jste nenastavil v konfiguračním souboru strategie pro zpracování. S aktuálním nastavením skript vyhledává mezi obchody záznamy s označením: 'M3L', 'MPL', 'FS2', 'FS1', 'MOB', 'MBR', 'M3S', 'FAS'. B.    

if mode == "api":      trades, positions = fills.getFills_wrapper() Touhle novou funkcí se mi nestáhne do fills sloupec commission a PnL jsou tam 0. Starou funkcí se mi vše stáhne do fills.     trades, positions = fills.getFills() Následně se mi nespárují obchody. Mám dnes staženou nejnovější verzi diary a mám tuto chybu. SUCCESS: SQLite connection open with file: C:\Users\todar\OneDrive\Desktop\test/data/tradebook.db3 Searching for trades for strategies:         LONG: 'M3L', 'MPL', 'FS2', 'FS1', 'MOB', 'MBR'         SHORT: 'M3S', 'FAS'         INTRADAY (bidirectional): SUCCESS: SQL query >                     CREATE TABLE IF NOT EXISTS diary (                         id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,                         account TEXT,                         clientId INTEGER,                         ticker TEXT,                         localSymbol TEXT,                         secType TEXT,                         multiplier INTEGER DEFAULT 1,                         strategy TEXT,                         possition TEXT,                         entryDate TIMESTAMP,                         exitDate TIMESTAMP,                         status TEXT DEFAULT 'closed',                         quantity REAL,                         entryPrice REAL,                         exitPrice REAL,                         'chg$' REAL,                         'chg%' REAL,                         commission REAL,                         'P/L' REAL,                         'NetP/L' REAL                     )                 < done SUCCESS: SQL query >SELECT COUNT(*) AS cnt FROM pragma_table_info('diary') WHERE name='status'< done SUCCESS: SQL query >SELECT COUNT(*) AS cnt FROM pragma_table_info('diary') WHERE name='multiplier'< done SUCCESS: SQL query >SELECT COUNT(*) AS cnt FROM pragma_table_info('diary') WHERE name='localSymbol'< done SUCCESS: SQL query >SELECT COUNT(*) AS cnt FROM pragma_table_info('diary') WHERE name='secType'< done SUCCESS: SQL query >DELETE FROM diary WHERE status='open'< done SUCCESS: SQL query >             SELECT                 permId,                 acctNumber,                 clientId,                 datetime,                 ticker,                 localSymbol,                 secType,                 COALESCE(multiplier, 1) AS multiplier,                 action,                 quantity,                 avgPrice AS price,                 COALESCE(commission, 0.35) AS commission,                 orderRef,                 processed             FROM                 fills             WHERE processed = 0             ORDER BY datetime ASC         < done Found 261 unprocessed fills Assignment detected: - @ $25730.25 |  --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $25730.25 | ASSIGNMENT_-_SLD --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $6877.50 | GTFiltered --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $21.12 |  --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $10.47 |  --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $6877.00 | ASSIGNMENT_-_SLD --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $10.88 | ASSIGNMENT_-_SLD --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $21.04 | ASSIGNMENT_-_SLD --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $21.25 | ASSIGNMENT_-_SLD --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $21.03 |  --> ASSIGNMENT_-_BOT Assignment detected: - @ $10.64 | ASSIGNMENT_-_SLD --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $25750.75 | GTFiltered --> ASSIGNMENT_-_BOT Assignment detected: - @ $6958.25 | GTFiltered --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $25750.50 | GTFiltered --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $6958.00 | GTFiltered --> ASSIGNMENT_-_BOT Assignment detected: - @ $6994.25 | GoldenThirty --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $6993.75 | ASSIGNMENT_-_SLD --> ASSIGNMENT_-_SLD Assignment detected: - @ $33.28 | MR3000S --> ASSIGNMENT_-_BOT Assignment detected: - @ $33.37 | ASSIGNMENT_-_BOT --> ASSIGNMENT_-_BOT Assignment detected: - @ $6981.00 | FilTer_L --> ASSIGNMENT_-_BOT Assignment detected: - @ $6981.00 | ASSIGNMENT_-_BOT --> ASSIGNMENT_-_BOT Assignment detected: LUV @ $40.85 | SMO NDX --> ASSIGNMENT_LUV_SLD Assignment detected: LUV @ $40.86 | ASSIGNMENT_LUV_SLD --> ASSIGNMENT_LUV_SLD Assignment detected: MCLJ6 @ $79.32 | SMO NDX --> ASSIGNMENT_MCLJ6_SLD Assignment detected: MCLJ6 @ $79.77 | ASSIGNMENT_MCLJ6_SLD --> ASSIGNMENT_MCLJ6_SLD Detected 25 assignment fills No complete trades found SUCCESS: SQLite connection closed Press any key to continue . . .        

id je bez "Long" - je to vidět vždy v URL k csv: https://tradingroom.financnik.cz/download/TDMR1L/csv P

Dobry vecer. Viete mi poradit ci dobre pisem "TDMR1 Long". nechcelo mi to nacitat. Ostatne MR3000 long a MR3000 short 5 aj Deepdip nacitalo. Dakujem.

Znak \u2192 je šipka, kterou skript používal v zápisech do logu. Nahradil jsem ji jiným znakem a znova aktualizoval diary.py. B.

Zdravím, nahradil jsem diary.py a píše mi to podobnou chybu.