Diskuze

Zdravím. Snažím se nasadit nový obchodní deník a když pustím sgtrader, tak mi to hlásí chybu Desc. Nevím, jestli jsem něco přehled nebo nenainstaloval. Jaromí

Zdravím, úprava diary bude nejspíš jistější. Pokud bych upgradoval pandas mohlo by to zase rozhodit jiné skripty.  Já si i říkám, jestli by nebylo lepší, kdybyste jsem dal seznam verzí knihoven, které používáte při spouštění deníku a my si podle toho udělali virtuální prostředí. Předešlo by se tím řešením problémů s různými verzí knihoven což tady často řešíme. Navíc při upgradu signaltradu to možná bude i potřeba. Co vy na to? T.

Ahoj všem, po 3/4 roce od přechodu z FO na právnickou osobu a po první účetní závěrce se chci podělit o zkušenosti. Mohu konstatovat, že na PO se dají mnohem efektivněji optimalizovat náklady – celkové možnosti mě velmi příjemně překvapily. Dospěl jsem také k závěru, že stejně jako se vyplatí investovat do TradingRoomu, je skvělou investicí i dobrý účetní a daňový poradce. Pokud jsem někdy zvažoval, že si agendu budu řešit sám, teď vím, že mi to za to opravdu nestojí. Přechod tedy s odstupem času jednoznačně hodnotím jako krok správným směrem. Ruda

Děkuji. 

Zdravím, důvodem chyby bude zřejmě verze Pandas. Verze 1.3.0 už je poměrně stará, já v produkčním prostředí používám verzi 2.2.3. Máte v podstatě dvě možnosti jak to vyřešit, provést upgrade Pandas, nebo přidat do skriptu diary.py  df_modified['datetime'] = pd.to_datetime(df_modified['datetime']).dt.tz_localize(None) za řádek č. 168:  df_modified = df_input.copy() Osobně bych šel cestou úpravy skriptu. B. 

Zdravím, nastavení účtu v settings.py má vliv na chod signaltraderu. V případě deníku se toto nastavení nevyužívá a skript vždy stahuje obchody provedené v rámci celého obchodního účtu, tedy včetně podúčtů. Také mám na jednom z účtů podúčet a řeším to tak, že na každém z nich obchoduji jiné systémy. Takže pak stačí pouze v grafickém rozhraní deníku určit, které strategie se mají zpracovat a tím způsobem by jednoduše šlo jeden z účtů vyřadit z vyhodnocení. B.

Děkuji Petře za odpověď, komise jsem v IBKR přepnul z fixed na tiered, tak budu sledovat, jaký to bude mít reálný dopad. Nejvíc teď tápu ve stavbě portfolia — jak poznat, kolik systémů má ještě smysl zařazovat vzhledem k velikosti účtu a jak nastavovat jejich váhy? Chápu správně, že u menšího kapitálu může být úplně v pořádku obchodovat jen 1–2 dobře se doplňující systémy, místo snahy skládat širší portfolio za každou cenu?

Zdravím Bogdane, mám na live dva účty a i když v settings mám jasně zadaný účet číslo, tak do databáze se mi stahují obchody z obou, jak to ošetřit?

Zdravím, Pandas používám 1.3.0 ... souvisí s Pythonem 3.9. Viz. screen. Což jsou verze ve kterých spouštím nový deník. Mám i Python 3.11 a na něco používám ten. Souvisí to i s virtuálními prostředí co na serveru používám. T.

Ano, je to především o komisích. Backtester počítá s minimální komisí 1 dolar, takže u malých pozic jsou poplatky proporcionálně ohromné. Komise můžete v backtester vypnout: a uvidíte dopad na výsledky. V praxi je dobré zapnout si v Interactive Brokers "tiered" komise, kde není účtován ten min 1 dolar poplatek, plus se dostává rabat za limitní příkazy (poskytování likvidity). Komise jsou pak nižší. U malých pozic a práci s limitními příkazy to může být odhadem polovina. 12K dolarů je hodně malý kapitál na diverzifikaci. Asi bych neobchodoval v takovém setupu kanadské akcie, to už mi přijde jako zbytečná komplikace. Sám bych obchodoval asi nějakou kombinaci typu NDX SMO + Deep DIP + MRZ + breakout. Breakout bych obchodoval přes futures a spíše jen třeba jen MNQ - nemám přesnou simulaci, ale odhaduji, že marginově by se to mělo vejít dohromady. Případně bych pak snižoval váhy pro SMO NDX, které váže nejvíce kapitálu. Upřímně bych se v této fázi nestresoval tím, jestli překonáte nebo překonáte index. Prioritou by mělo být obchodování dostat do reálné produkční fáze (live trading), nechat vše chvíli působit na psychiku, ladit exekuční workflow a pak začít pracovat na vlastních strategiích (a třeba kombinovat živý účet s prop firmami typu Darwinex atd).    

Zdravím, potřeboval bych poradit, podělit se o zkušenosti se stavbou portfolia, které by bylo pro menší kapitál. Zkouším si backtesty z dashboaard analyzátoru a vůbec se mi nedačí dosáhnout výkonnosti, která by byla lepěí než držení indexu např. v tomto článku, kde je portfolio složené ze 4 systémů: https://www.financnik.cz/clanky/praxe/shrnuti-vyvoje-obchodovani-na-financnikovi---update-202602-r2040/ SMO, DEEPDIP, MRZ, MRZCA, které se mi líbí svojí diversifikací, mi vcházejí výsledky odlišné a nevím v čem je problém. je to velikost kapitálu? pro takto nízký kapitál je tedy lepší obchodovat např. jen dvě strategie? pak by to ale nebylo mod diversifikované, si myslím. nebo se pletu? Ostatně když jsem si zkoušel různé simulace, tak pokud bych nechtěl systém obchodovat s vysokými váhami, tak se mi na leší zhodnocení než index, nedaří dostat.

Dobrý den, v id máte přehozená písmena M a D, správně má být TDMR1L. B.

Zdravím, díky, v datech problém nevidím, ještě doplňující otázka jakou verzi Pandas používáte? B.

Dal som TMDR1 aj TMDR1L aj tak to nenačítalo. Nir jr to tým  že to všetko zapínam cez system scheduler. Ďakujrm za odpoveď.

Dobrý den, věděl jsem, na koho se obrátit - bylo to přesně tím, děkuji! Jinak na novou verzi se už také těším, krom PT jsem zaregistroval i problém s více výstupy (array.size). M.

Zdravím, u stahování záznamů se nic kromě přidání funkce getFills_wrapper() neměnilo, takže chyba musí být jinde, vyzkoušejte restartovat TWS. B.

Dobrý den, otevřené obchody se načítají na základě hodnot: ticker, ContractType, Currency a AccountNr. Tak mě napadá, máte správně nastavené číslo účtu v konfiguračním souboru? PT v aktuální verzi nefungují správně, řešit to bude nová verze, kterou plánuji publikovat příští měsíc. B.

Zasílám logy z fills.py, diary.py a řádky z SQL browseru. Jsou tam i zápisy ze záložek open position a orders, fills. Díky za pomoc.  T console_fills_signaltrader_zk_10032026_095301.txt console_diary-signaltrader_zk_10032026_095301.txt

Dnes nemohu stáhnou včerejší odchody do fills, pouze otevřené pozice a to ještě z obou účtů, přitom mám zadaný jenom jeden. Má někdo podobný problém, včera večer vše fungovalo. Zkoušel jsem obě varianty. if mode == "api":     trades, positions = fills.getFills()         #trades, positions = fills.getFills_wrapper() SUCCESS: SQLite connection open with file: C:\Users\todar\OneDrive\Desktop\1_AA_Nové deníky\1_Denik_2026_LIVE_NOVY/data/tradebook.db3 SUCCESS: SQL query >SELECT COUNT(*) AS cnt FROM sqlite_master WHERE type='table' AND name='fills'< done SUCCESS: SQL query >SELECT COUNT(*) AS cnt FROM pragma_table_info('fills') WHERE name='execId'< done EXE: Empty DataFrame Columns: [acctNumber, clientId, ticker, secType, localSymbol, currency, permId, action, quantity, avgPrice, price, commission, orderRef, execId, exchange, realizedPNL, multiplier] Index: [] POS:       ticker secType localSymbol currency  quantity     avgPrice acctNumber 0        TJX     STK         TJX      USD       7.0   149.407043  XXXXXXXXX 1         CE     STK          CE      USD      30.0    52.672877  XXXXXXXXX 2       INVH     STK        INVH      USD      45.0    26.288984  XXXXXXXXX 3        IPI     STK         IPI      USD     -35.0    42.140797  XXXXXXXXX 4       GRCE     STK        GRCE      USD     223.0     4.075203  XXXXXXXXX 5       OPHC     STK        OPHC      USD     177.0     5.154203  XXXXXXXXX 6       VICR     STK        VICR      USD       8.0   167.942688  XXXXXXXXX 7       AMCR     STK        AMCR      USD      15.0    44.912353  XXXXXXXXX 8        PXS     STK         PXS      USD     235.0     3.865203  XXXXXXXXX 9        ADP     STK         ADP      USD       5.0   213.321760  XXXXXXXXX 10      BWMX     STK        BWMX      USD      55.0    16.003369  XXXXXXXXX 11      KORE     STK        KORE      USD     182.0     4.932503  XXXXXXXXX 12       LUV     STK         LUV      USD      16.0    42.250894  XXXXXXXXX 13       WBD     STK         WBD      USD      41.0    28.540244  XXXXXXXXX 14      LRCX     STK        LRCX      USD       5.0   236.321760  XXXXXXXXX 15       KZR     STK         KZR      USD     137.0     6.525203  XXXXXXXXX 16       UAL     STK         UAL      USD      14.0    99.876721  XXXXXXXXX 17       LYB     STK         LYB      USD     -21.0    68.464124  XXXXXXXXX 18       WDC     STK         WDC      USD       4.0   193.239275  XXXXXXXXX 19      SITM     STK        SITM      USD       4.0   330.056475  XXXXXXXXX 20      NCLH     STK        NCLH      USD      33.0    20.979615  XXXXXXXXX 21       UPS     STK         UPS      USD       6.0   100.987383  XXXXXXXXX 22       STX     STK         STX      USD       3.0   294.915667  XXXXXXXXX 23        RF     STK          RF      USD      25.0    27.103012  XXXXXXXXX 24      INTT     STK        INTT      USD      94.0     9.492327  XXXXXXXXX 25      TTMI     STK        TTMI      USD      16.0    92.440794  XXXXXXXXX 26        CF     STK          CF      USD     -13.0   115.173862  XXXXXXXXX 27      APLD     STK        APLD      USD      53.0    28.235509  XXXXXXXXX 28      BGSF     STK        BGSF      USD     153.0     5.874703  XXXXXXXXX 29      MCHP     STK        MCHP      USD      10.0    67.733930  XXXXXXXXX 30        MU     STK          MU      USD       2.0   325.176850  XXXXXXXXX 31      DLTR     STK        DLTR      USD       6.0   116.187283  XXXXXXXXX 32      RSVR     STK        RSVR      USD     100.0     8.935203  XXXXXXXXX 33       LND     STK         LND      USD     210.0     4.324702  XXXXXXXXX 34       GFR     STK         GFR      USD     149.0     6.124703  XXXXXXXXX 35      ASRT     STK        ASRT      USD      26.0    12.552138  XXXXXXXXX 36      LRMR     STK        LRMR      USD    1500.0     3.546290  XXXXXXXXX 37       RHM     STK         RHM      EUR       4.0  1863.280625  XXXXXXXXX 38       TTC     STK         TTC      USD      25.0    87.354284  XXXXXXXXX 39  SSPI.CVR     STK    SSPI.CVR      USD    7000.0     0.059399  XXXXXXXXX 40      SPCE     STK        SPCE      USD      50.0     4.216000  XXXXXXXXX 41      MARK     STK        MARK      USD   12000.0     0.068557  XXXXXXXXX 42      INTC     STK        INTC      USD     120.0    28.244111  XXXXXXXXX 43      CHRD     STK        CHRD      USD      40.0    93.989235  XXXXXXXXX SUCCESS: SQLite connection closed Press any key to continue . . .  

Dobrý den @4fx, aktuálně se snažím přejít z autotraderu na signaltrader (odkládal jsem to půl roku s tím, že přejdu až na novou verzi sgtraderu...), ale potýkám se s tím, že mi nenačítá otevřené obchody.  Přes Generator stáhnu soubory CSV z Tradingroom, vše OK. V nastavení strategií mám výstupy na CSV_file, ve stažených CSV souborech signály jsou, v běhu SGtraderu se vypíší, nicméně se u každé strategie ukáže otevřené obchody 0 a ani nejsou žádné výstupní signály platné. Zdá se mi tedy, že nenačte z databáze otevřené obchody, přitom v databázi v tabulce Fills jsou přesně všechny tak, jak je vidím v TWS. Nemáte nějaký tip, co s tím?   Edit: taky se mi vůbec nedaří připojit PT...   Děkuji M.