Diskuze k článku: Obchodujte méně, vydělávejte více

[vsn]

trosku OT, zitra po zavreni burzy se bude na woodieho konferencnim chatu diskutovat psychlogie. ... ( www.woodiescciclub.com/calendar/week.php )

[Renda]

ticker,
To byl příklad , pointa je v tom že obchodování je byznys - komise jsou náklady a na ty se musí někde vydělat nebo je musíte vytáhnout z vlastní kasičky . Dívejte se na to stále takto- prostě je to byznys , taky existuje něco jako money-management ,risk-management . Nevím jak máte postavený váš systém , ale jestli vám to funguje tak blahopřeji a hurá do toho .



To Fyzik : souhlas - ale jako skalper bych se živit nechtěl.

[fyzik]

Cudujem sa vam ze dokazete tolko blabotat o komisiach. Mne komisie neprekazaju, vsetci (individualni obchodnici) mame predsa rovnake podmienky v trhoch.

Len si predstavte svet, ako by vyzeral trading bez komisii. Postavite strategiu na tom, ze ked cena prekroci vodorovnu ciaru, nakupite a ked klesne naspat na nu, ihned predate. Po par nulovych obchodoch cena urcite vystupi nad ciaru a mozete profitovat. Je to crazy nie? :) Nastastie existuju komisie, ktore trh spomaluju a vobec vdaka nim funguje.

Komisie by boli prekazkou len vtedy, ak moj protihrac ich nema! Vsetci mame rovnake podmienky.

A ak strategia krachuje zrovna kvoli komisiam, potom to neni dobra strategia a v buducnosti sa da ocakavat silny drawdown. Komisie nas nutia staviat robustne systemy, aby sa cez ne prehryzli.

A tym, co tak velmi prekazaju komisie, ved nikto nenuti platit ich. Kup si licenciu, napoj sa na siet, stan sa brokerom a ides (100 tisic dolarov hore dole...) Komu sa nepaci, nech nehra.


P.S. Uvodna cast tohto clanku je napisana v takomto duchu: "Ja sa tu potim s obchodovanim a ten parchant broker si vala sunky a berie si moje prachy. Tak to ne, tolko mu nedam..."
Od (uspesnych) traderov by som to necakal.

[Pavel73]

Kahiros,

OK, nenapadlo me, ze neberes kazdou vykreslenou divergenci...
Z mejch backtestu vychazi, ze divergence s nejvetsim potencialem jsou divergence class A do trendu (nevim, jak se to urcuje ma MACD nebo RSI, proste jeden vrcholek divergence utvori indikator v extremu).
Cela zabava s posunovanim SL se tyka jenom techto signalu. Pro zbytek beru PT AIAO, jak pise Misak.

Ted k tomu principu:
1. Na tvym obrazku vstupujes kolem 17:20 long do divergence. Kolem 18:00 se ti tvori mala divergence "1i". Pokud si nacasuju vstup x ticku (z backtestu) pod LOW nasledujici svice do smeru obchodu, je mozny, ze k vyplneni prikazu nedojde a ja pokracuju v trhu.
2. Ted dostavas signal short div "2i". Znovu posunuju SL x ticku pod LOW nasl svice ve smeru obchodu a trh me vykopne kolem 18:45. Pokud zaroven vstupuju do short pozice, pro tyhle protitrendovy vstupy mam samozrejme mensi PT.

Da se tam najit nekolik "delsich" divergenci do trendu. Proc treba nespojit vrcholky z 20:00 a 21:00?:))

Tohle samozrejme muzu kombinovat s fixed PT, moznosti je spousta...:))

Zdravim
Pavel

[Gordon]

zdarec všem
po mé účasti na školení začínáme s e-mini trhy jsem se v jené kapitole dozvěděl, že lze celkem úspěšně u málo volatilního trhu "jít" po profitech kolem 120-150 dle MFE a MAE a tak jsem si to i otestoval a s pomocí excelu doladil na trhu ER2, těch obchodů to generovalo celkem víc než jsem stačil sledovat na 100%, obchoduji CCI - paterny ZLR, FS, GB100, Ghost a divergence. Z backtestingu jsem na kontrakt a měsíc dostával průměrně 4 500 USD ale byl jsem úplně K.O. Provedl jsem redukci .. paterny obchoduji stejné a zvýšil počet kontraktů na 3 a "šel " po obchodech se ziskem nastaveným jednak PT na 500USD a nebo dle OS, nikoliv na hooku ale na +-100 a počet obchodů klesl na 1/3 ale profit vzrostl na jeden kontrakt o 15%. Při vyhodnocování paternů byl nejprofitovatelnější GB100 a tzv šikmý Ghost, který měl úspěšnost až 75% s vysokým pohybem v trhu.
Takže chci jen říci závěrem, že sám za sebe jsem pevně rozhodnut obchodovat méně ale se 100% nasazením.
Gordon

"vidím trh pod úhlem 361°"

[ticker]

Zdravim vsetkych diskutujucich,

tak sa mi zda, ze situacia v tomto vlakne ma silnu paralelu s nasledovnym ekonomickym testom.
Predstavte si dvoch susedov, jednemu z nich ponuknete na vyber jednu z dvoch moznosti.

Moznost c.1:
Obaja susedia dostanu po 100,- Kc

Moznost c.2:
Prvy sused dostane 1000,- Kc ale druhy dostane 5x viac a to 5000,- Kc.

Aku moznost si vyberie priemerny predstavitel Ceskeho a Slovenskeho naroda??? :)
Co z toho vyplyva? Pani, snazte sa maximalizovat svoj zisk, nezaujimajte sa kolko ziska Vas sused....

S pozdravom,
Pavel

[petr]

Pavle, výdělky brokera nejsou výdělky souseda. Jsou to vaše přímé transakční náklady, které zabijí většinu nováčků v daytradingu.
Petr

[hostalkova]

Já k tomu dodám jenom tolik. Když jsem začínala ID obchody u Harpoonu s komisí R/T kolem 17$, tak se můj účet začal povážlivě snižovat (učila jsem se za pochodu na vlastních chybách a vstoupila jsem do ID dění více-méně omylem, jak popisuju v jiném vláknu). Takže v momentě, kdy jsem se rozhodla být ID obchodníkem, hodně rychle jsem změnila brokera, kde mám komise pod 5$ R/T. Hlavně pro začínající obchodníky je dle mého názoru veliký rozdíl, zda zaplatí 5 nebo 17 babek za jeden obchod. Takže já osobně výši komisí řeším. Mluvím pouze za sebe a nikomu nevnucuji svůj názor.

[guzma]

hostalkova : debata nebola o komisiach ako takych, to zaujima aj mna ci mam komisie 5 alebo 17, ale to ci mam riesit to ze na konci zaplatim nejaku sumu brokerovi a mam zisk s ktorym som spokojny a dosiahol som svoj ciel, ostatne mi je uplne ukradnute, neviem preco by som sa mal citit zle, ze som brokerovi zarobil prachy, pri urcitom objeme budu komisie este aj nizsie, kedze som scalper tak ten clanok bol pre mna jak cervena pre byka, tento clanok si mohol Tomas odpustit, alebo aspon urcite pasaze

[petr]

Shrnul bych to tak, že "obchodujte méně" je jedna z nejdůležitějších rad, které můžeme ze své zkušenosti v daytradingu poskytnout. Je samozřejmě na každém, jak si svůj trading udělá a jak bude postupovat.

Jak říkám já - chci-li v ER2 vydělat 2000 USD měsíčně na kontrakt po odečtení komisí mohu toho dosáhnout třeba 15ti obchody nebo taky se stovkami obchodů. Na první pohled to vypadá, že zvolená cesta je jedno, vždyť na konci budu mít svých 2000 USD po komisích. Nicméně studium mých deníků a zkušenosti z rozhovorů s mnoha dalšími obchodníky mi potvrzují, že čím více obchodník obchoduje, tím více narůstají transakční náklady, jako jsou komise, ale ziskům se tolik nedaří. Většina agresivnějších obchodníků končí nakonec v lepším případě kolem nuly, v dlouhodobém horizontu to zabalí. Proč? Protože se zvyšující se frekvencí se zvyšuje stres a počet chyb.

S málo obchody nemusím sedět u počítače tak dlouho – stačí „sem tam“ dobře zaobchodovat na open a ke svému výsledku se dostanu. S vyšším počtem kontraktů jsem pak na penězích, které jsem si představoval.

Petr

[Gordon]

zdarec všem a ještě jednou
možná že trochu odbočím, ale takové srovnání:
když jsem pracoval pro developera a sháněl pozemky, tak jsem zprvu také předkládal desítky možností, které byly na hranici profitability a nepočítal náklady až jsem jednoho dne dostal od developera nabídku abych pracoval na ŽL s podílem na zisku. A rázem bylo vše jinak. Hledal jsem jen "perličky" s minimálními náklady / za výpisy, za informace, cestovné atd/ a ten správný pozemek jsem našel až třeba po půl roce , ale developer o něm vůbec nediskutoval a neváhal ho koupit a já si po trpělivosti a dodržení OS přišel na své. A to podotýkám že po půl roce!! Tak proč to zde nezopakovat_ Prostě si na obchody čekám byt jen zatím Backtestingem nebo simulovaně.
A věřím, že přijdou....chce to jen trpělivost a víru. Samozřejmostí je pak odzkoušený OS.
Gordon
"vidím trh pod úhlem 361°"

[MerQury]

Abych taky připojil svůj pohled. Podle mně se Tomáš snažil článkem říct, abychom se snažili co nejvíce zvýšit průměrný výdělek na obchod a to dle mého názoru ani ne proto, že bychom například třetinu příjmu odevzdali brokerovi, ale z důvodu úplně jinýho a to podle mně tohoto:
Každý trader, který už nějakou dobu traduje, vám řekne, že výsledky v reálu jsou horší než v backtestu a paperu, že například v paperu jim průměr na obchod vycházel (po odečtení komisí) třeba 45$ na obchod, ale ve skutečnosti to kleslo tak na 35$ a to z jednoduchého důvodu, v reálu občas vezmete obchod, o kterém si potom říkáte "jak sem to jen mohl vzít", respektive naopak. A tyto "chyby" vám ten zisk dejme tomu o těch 10$ na obchod srazí dolů.
Vzhledem k tomu, že se vzrůstajícím počtem obchodů se to procento chybných obchodů zachovává(dle mého názoru díky tlaku na psychiku i zvyšuje), tak těch tady avizovaných 7$ na obchod taky klesne a to buď přímo do ztráty, anebo v lepším případě na nulu - tudíž to co se tu snažil říct Tomáš: tento systém je v reálu dlouhodobě prakticky neobchodovatelný(pokud to autor myslel jinak, budu rád když mě poopraví). Toť můj osobní pohled na věc.
Sám už jsem na toto nedávno přišel a tak se nesnažím najít jeden systém(pattern), který by mi sám o sobě vydělával, ale spíše se třeba snažím najít více takových menších(ne tak častých) patternů, který ale mají třeba průměr na obchod kolem 50$ na obchod, a dát tyto patterny dohromady(sami o sobě ty patterny moc nevydělají, ale když se dají dohromady, tak to stojí za to) a navíc to funguje i jako diverzifikace.

Michal

[phynek]

to MiroslavCZ

docela jste mi "kápmul" do noty. Obchody testuji také s přidáváním/ubíráním pozic, a v backtestu mě to moc nestresuje. Jen občas se hrozím při pohledu na absolutní hodnotu trefeného SL. Již brzy se chystám začít Live se 4 kontrakty, tak dám vědět, ale počítám že adrenalin přes všechnu snahu přeci jen vzroste. ;)

Každopádně souhlasím, a mám to tak v plánu, že 2-4 obchody během 3hodin denně je lepší než 10 obchodů za 8hodin.

no , praxe ukáže a pak dám třeba vědět.


Petr

[ticker]

Peter,

lenže ak výsledok dosiahnem 15-timi obchodmi tak každý obchod prispieva výrazne väčšou mierou na výsledný zisk. T.j. ak z nejakého dôvodu vynechám 5 obchodov, alebo budú stratové na zisku sa to prejaví ďaleko výraznejšie ako napr. pri 100 obchodoch.

Keď som realizoval backtest equity systému s menším počtom obchodov bola oveľa menej vyhladená ako pri systéme s väčším počtom obchodov a s cca. rovnakým ziskom. T.j. z môjho pohľadu sú tu dve protichodné veci:
Čím mám väčší počet obchodov tým lepšie môžem vyhladiť equity a mám lepšiu štatistickú vzorku, ale záporom je väčší stres pri obchodovaní (väčšia strata z chýb) a potenciálne vyššia strata na komisiách.

Ak sa môžem ešte opýtať, uvádzaných minimálne 20 USD priemerne na jeden obchod aby bol systém reálne obchodovatelný, platí aj pre AOS systémy, kde predpokladaná chybovosť exekúcie je menšia ako pri diskréčnom obchodovaní?

S pozdravom

Pavel

[petr]

Pavle,
ano, to co říkáte má logiku a máte pravdu. Je třeba se vyrovnat se dvěmi protichůdnými věcmi a pokud začínáte, je podle mého názoru určitě lepší si v daytradingu vybrat cestou „lepšího výběru“ a menší frekvence obchodování.
Ne že by ta druhá nefungovala, jenom je výrazně snazší na ni v začátcích tvrdě narazit.

Těch 20USD je podle mě minimum obecně. Spíš více – já osobně mám v backtestu raději tak 40 USD. Ale jak už tu několikrát zaznělo – nikdo neví jak máte AOS postavený a samozřejmě může být funkční. Doporučuji nejdřív papertradovat a potom zkusit spustit s jedním kontraktem. Jedině trhy Vám dají správnou odpověď na Vaši otázku – vše ostatní jsou pouze určité zkušenosti, které ale vycházejí z jiného přístupu.

Petr