Backtesting

[michal-administrator]

peter777:

prosím, přestaňte bezhlavě pokládat dotazy do vláken, kam se vůbec nehodí..také prosím, netapetujte několik dní po sobě stejným dotazem řadu vláken..pokud nedostanete odpověď, je možné, že tady na fóru není...pokud máte problémy s konkrétním softwarem a odpověď nedostanete, je nejlepší navštívit buď oficiální support fórum daného programu, či kontaktovat výrobce, prodejce..

díky,

michal

[marouch]

zdarvím,
chci se zeptat nemáte někdo nahraná historická data do NJ z trhů NQ, ES, YM, TF...chtěl bych pro spuštění replay. Díky moc.

[Ignawin]

Navazuji na code z fóra Ninja Trader od A do Z:
Ano, backtest je základ, ale většinou se provádí jinak než naprogramováním OS. To se hodí pouze u AOS, kde je třeba aby program fungoval dobře. Proto, pokud chcete obchodovat forex, doporučuji Metatrader, do kterého si stáhněte data (návod je ve fóru metatrader poslední a předposlední stránka) a poté postupujte klávesou F12, která Vás bude posouvat pouze o jednu svíčku dopředu. Je pouze na Vás, jak si budete zaznamenávat výsledky backtestu. Tento problém se dá vyřešit tabulkou v excelu, do které si budete zapisovat jednotlivé obchody (datum, vstup, výstup, Os pattern etc) a potom to vše shrnout dohromady (počet ziskových/ztrátových obchodů, RRR etc)

[mike900]

Zdravím všechny,
mám ninju+zenfire (free complet pro backtest) a pokouším se načíst data NQ za rok 2009, ale ať se snažím jakkoliv, nejde mi zobrazit březnový kontrakt 09 a červnový mám data pouze od 26.5.09. Před 26.5.09 nezobrazím nic. Zkoušel jsem grafy 3,5min, range bars, volume grafy a nic.
Poradí někdo co s tím a jestli je možné ty data vůbec zobrazit, zda to nemají omezené? U TF-ka mi šlape celý rok 08.
Díky za každou radu

Mike

[pavel436]

mike900:

s tim, kde je problem u tvych dat ti sice neporadim, ale navedu te na zdroj dat, ktera pouzivam ja a ktera funguji absolutne bez problemu

disktrading.is99.com/disktrading/

Od teto firmy jsem si za 60 USD koupil kvalitni tikova historicka data (4eminis: TF(AB), ES, NQ, YM ; also includes TO(RL), SP, ND, DJ data.) pro NT, cca 3 roky nazpet a absolutne bez problemu.

Komunikace s touto spolecnosti je excelentni.

Pavel

[pavel436]

to all:
Mel bych jeden jednoduchy dotaz ohledne vysledku backtestingu:

[bold] Jaky je vas pomer mezi poctem SL a celkovym poctem obchodu? [/bold]

Je mi jasne, ze kazdy trader, kazda strategie a kazdy trh vyzaduje jiny pristup a tudiz i jiny pomer SL vuci vsem obchodum. Nekdo ma SL nastaven na 20 USD a ma SL zasazen v 80% a nekdo ma SL (a zaroven psychologickou hranici unosnosti) na urovni 500 USD a SL mu to trefi v 5%.

Ja osobne mam SL nastaven u YM na 30 ticku (150 USD) a system mi vykazuje pomer 25% zasazenych SL vuci celkovemu poctu obchodu.

Kdyby jste meli minutku cas a tento pomer zkusili zpocitat a zverejnit ho zde, tak by mi to pomohlo. Chci si jen udelat predstavu s jakymi % SL vuci vsem obchodum pracuji ostatni Traderi.

Celkovy pocet SL / Celkovy pocet Obchodu = ???

Dekuji

Pavel

[Klobasman]

Plokd máš v 25% případů zasažen SL je to systém s 75% winning, chápu to správně? Dle tohoto bych odhadoval, že PT je menší než velikost SL.

[WodoWary]

Posílám screen z mého deníku, z jednoho backtestu. trh YM, počet obchodů 195. Snad ti to k něčemu bude.

[pavel436]

Klobasman:

ve sve strategii mam 3 mozne typy vystupu:
1) pri dosazeni SL
2) pri vytvoreni urciteho "vystupniho" patternu tzn. manualni vystup
3) pri dosazeni Trail SL - pri splneni urcitych podminek posouvam zakladni SL nad BE na uroven S/R

v pripade zasahu zakladniho SL mam vzdy ztratu
v pripade zasahu manualniho vystupu mohu mit profit i ztratu
v pripade zasazeni Trail SL mam vzdy profit

Takze ten SL zadavam pouze pri vstupu do pozice. 25% podil zasazenych SL pocitam jako pomer vuci vsem obchodum. V tech zbyvajicich 75% mam i ziskove i ztratove obchody.

Nepouzivam pevny PT a analyza MAE/MFE pro muj styl obchodovani a strategii neni pouzitelna. SL mam pevne nastaveny pro vsechny patterny a shodny pro Long i Short.

Proste by mne zajimalo jake je to % u jinych traderu. Vezmi 1 pattern, jednu (tu optimalizovanou) hodnotu SL a spocitej kolkrat te to na tom SL vyhodilo. Kdyz to cislo vydelis vsemi obchody v ramci backtestovaneho obdobi, tak dostanes cislo, ktere mne zajima.

Dekuji

Pavel

[vikis23]

Ahoj,

mám backtestr ze semináře Finančníka, ale ten je nastaven na TF.
Chtěl bych udělat BT na NQ, ale pořád mi to nějak zlobí, kde mám změnit hodnoty
SL, PT a hlavně ticku.

Díky :S

[michal-administrator]

vikis23:

to, co hledáte, je např. upravený backtester ze semináře..najdete k němu celé vlákno ve vip sekci..určitě si první přečtěte návody a stáhněte si poslední verzi - co nejvíc z konce vlákna..

www.financnik.cz/forum/read.php?14,115176

michal

[Lucínek]

WodoWary: Chceš mi říct, že při SL 18 tick máš 95% úspěšnost vstupů? Při jakém RRR? To opravdu nemáš víc než 5% obchodů, které po vstupu jdou víceméně rovnou proti tobě a končíš ztrátou?

[athoos]

95%? Tak možná při PT do 5 ticků. Možná i to je moc.

[Lucínek]

Mě to přijde, že WW do té své statistiky vůbec čistě ztrátové obchody nedává. S čímž ovšem poněkud narazí ... pokud s tím tak v už dalším kontextu neuvažuje. Rozhodně tím ale neodpovídá na otázku, jakou sem dal Pavel.
Když jsme u toho, pokud Pavel bere 25% čistých SL a zbytek mu může končit ziskem [bold]nebo ztrátou [/bold], pak také nevím, co to číslo vlastně vypovídá. Podle mne nic.

[WodoWary]

to Lucínek, all ano v té tabulce je SL 18 ticků s 95 % úspěšností, ale na vysvětlenou, všechno je vždy za něco, tady by třeba opravdu vyhovoval PT 5, to si představíš to RRR atd. Analýzu dělám postupně zvlášť MAE, pak MFE a pak vcelku. Né vždy nejlepší čísla jsou však vhodná a to ve vztahu třeba k psychice, vel. účtu atd. atd., však co ti budu povídat. části statistik mají jen informační hodnotu pro další rozhodnutí. Nějaké scréény posílám pro ilustraci vyhodnocování backtestu tak jak to dělám já. Na něco přihlížím víc na něco míň, rozhodnutí je však komplexní. V jedné z níže přiložených tabulek mi nej vychází PT 20 a SL 12 ( v backtestu byl PT 20 a SL 10 ), no a z té níže ( oranžové ) pak procenta k jednotlivých zjištěním, v tomto případě by toto nastavení bylo úspěšnější - neznamená to, že bych ho bral, koukám i na okolní hodnoty kvůli přeomtimalizaci..... Jindy to třeba vychází, že i když zvětším PT třeb o 2 ticky tak % úspěšnosti zůstane stejné, ale víc vydělám, a něco takového hledám. TRH NEPŘELSTÍM – DŮLEŽITÁ JE SYSTEMATIČNOST VEDOUCÍ PŘES NIKDY NEKONČÍCÍ ZTRÁTY K NEKONEČNÝM ZISKŮM!