Drbobky

[Břonda]

Zdravím!
Zakládám toto vlákno pro všechny příznivce 50CCI a systému Dr.Boba. Část diskuse se odvíjela ve vláknu Woodistů mezi Georgem2, mnou, Nightherem a dalšími, ale vzhledem k rozsáhlosti diskuse k WCCI zapadla, což je škoda. Aby byl nějaký výchozí bod k diskusím o tomto zajímavém systému, dám sem během nejbližších dnů základní info o systému na němž můžeme dále stavět a rozvíjet naše myšlenky. Věřím, že systém má řadu zastánců, jen jsou někde dobře ukryti.

[PaJaSoft]

Otevreni tohoto vlakna velice vitam (ukryty zastance:-)). System mesice sleduji na FX major crosses a i zde je system velmi dobre vyuzitelny (a IMHO vice nez originalni WCCI, pri jehoz slepe aplikaci z komodit si nekteri vylamali zuby), jen je zrejme treba jinak pristoupit k MM a vubec k rizeni pozic-e.

[Břonda]

Základy systému Dr.Boba:

System zpopularizovali tradeři s nicky drbob a dharma a ve své klasické podobě využívá v cenovém grafu jediného klouzavého průměru 34EMA a v sekci indikátorů pak kombinaci 50CCI a 14CCI jako turbo. Systém je popisován na stránkách TradersHFaven.

Všeobecný směr trendu je určován pomocí 34EMA.:
- UP trend: svíčky se vykreslují nad 34EMA, která tvoří jakýsi přirozený support. Long obchody tedy hledáme když je cena nad 34EMA a vzdaluje se od ní.
- DOWN trend: svíčky se vykreslují pod 34EMA, která tvoří jakousi přirozenou rezistanci. Short obchody tedy hledáme, když je cena pod 34EMA a vzdaluje se od ní.

Dále používá DrBob indikátor 50CCI, což je oscilátor měřící změnu momenta ceny. Je zajímavé si uvědomit (vyplývá to z konstrukce CCI), že nulová linka vlastně odpovídá 50EMA, která by byla proložena cenovým grafem. Tuto 50EMA si představme, že je to provázek, který uchopíme na koncích a natáhneme do roviny (=zero line). To značí, že kdykoliv by cena v grafu protnula 50EMA, pak 50CCI by (s jistou aproximací danou přesnou konstrukcí CCI) přešlo na druhou stranu zero line. Obchody na dlouhou stranu bereme jen pro 50CCI kladné a na krátkou stranu záporné.

Třetím prvkem, který DrBob používá, je 14CCI jako turbo.

Drbob a dharma propagují jen 2 typy obchodů:
1) Trend Reversal
2) Trend Continuation.

Setup (1) se nazývá 5034 a je to "trend reversal" nebo "protitrendový (counter trend) obchod. Dojde k němu většinou několikrát denně dle použitého TF.

Setup (2) zahrnuje 2 patterny pro pokrečování (continuation) trendu.
- První se nazývá 5034z. Následuje ihned za 5034 a je to vlastně 1.pullback po změně trendu (po 5034). Objeví se ve formě ZLR do směru trendu na křivce 14 nebo 50CCI.
- Druhý pattern se zazývá 50140. Objevuje se po 5034 a 5034z. Charakterizuje další a další pullbacky v rozvinutém trendu, tedy další možné vstupy. Pattern se bere jen ve skutečně silném ustáleném trendujícím trhu.

Tato sekvence 5034 - 5034z - 50140 se opakuje znovu a znovu.

[Břonda]

Pattern 5034:

Jeho podstatou je sledovat, kde se nalézá cena ve vztahu k 34EMA a současně 50CCI ve vztahu k zero line. Jakmile cena zavře na druhé straně 34EMA a současně CCI překročí ZL, může nastat buď velký retracement, nebo změna trendu. Tato změna trendu je často předcházena Woodiovským Famirem na 50CCI když cena testuje důležitou S/R úroveň. Pattern 5034 tedy vzniká když nastanou obě dvě podmínky. Cena překročí 34EMA a 50CCI překročí ZL.Agresivní tradeři berou obchod co nejblíže 34EMA, drbob doporučuje počkat, až na close, aby cen potvrdila revers. Ještě opatrnější tradeři využívají ke confirmaci dvou timeframů, nebo neberou tento pattern vůbec (dharma) a berou až 1.pullback (5034z). Já osobně beru 5034 když na 3TF jsou splněny podmínky a současně 50CCI na 9TF rovněž překročí ZL. Velmi často mi tento filtr zabrání vzít obchod v chopunebo jasně určí, že jedním směrem pattern lze vzít a druhým ne - odliší trend reversal od retracementu.

[jkrtrader]

Nebyl by nejakej obrazek s popisem paternu?

[Břonda]

Pattern 50140:
Je to "trend continuation" pattern. Lze ho vzít pouze při konzistentním trendu nad nebo pod 34EMA. Předpokládejme konzistentní trend short. Tedy cena je trvale pod 34EMA a 50CCI pod ZL. Nastane-li retracement ceny k 34EMA a 14CCI do zóny +75 až +200 a pak hook zpět k zero line a její protnutí, vzniká pattern 50140. Je to trochu obecnější podoba Woodiovského GB100.

[Břonda]

Tak, základní patterny jsem popsal. nyní bych ještě rád zmínil přístup tradera "taku" k obchodování systému a rovněž za zmínku by stál pattern "slingshot" tradera "olmtrader" - ale to až někdy příště.

Taku je výhradně obchodník s trendem. Neobchoduje protitrendové a reverzní patterny. Celý svůj přístup staví na 4 základních prvcích:
1) Určení trendu
2) Potvrzení trendu
3) Momentum
4) Pattern (nejméně významný prvek)

Obchoduje Range bars na ES a NQ, přičemž nepoužívá Candlesticky, ale čarový z ceny. Kromě 34EMA má v cenovém grafu ještě 9EMA. Tyto 2 klouzavé průměry spolu s cenou vytváří v jeho grafu systém tří křivek z jejichž polohy stanovuje momentum.

(1) Trend stanovuje obdobně jako DrBob, ale využívá 4 TF range 25, 50, 75 a 100 a vyžaduje, aby byl stejný trend minimálně na 3 z nich.
(2) Trend dále potvrzuje korespondujících symbolech NYA a COMP.
(3) Vyžaduje aby trh měl momentum - posuzuje dle paprskovitě se rozbíhajících křivek v cenovém grafu.
(4) Pattern 5034, 50140 resp. slingshot považuje za nejméně významný. Zavádí i svůj vlastní pattern pro případ, že body 1-3 jsou splněny a to JOTT - Jump on the Train Trade (naskočení na rozjetý vlak).

Kdo chce blíže studovat a využít tento přístup, je dobré si přečíst "taku trading manual" na příslušném fóru. Je tam i spousta grafů a výkladu.

Co považuji z tohoto přístupu za podstatné, jsou 2 prvky:
1) Potvrtení trendu na alespoň jednom vyšším TF. Já používám 3TF a 9TF. Je až obdivuhodné, jakou část falešných signálů a chopu to odfiltruje. Např. nebrat jakékoliv 5034 pokud současně nepřejde na druhou stranu ZL i 50CCI na vyšším TF apod.
2) Princip vějíře (FAN) a poloha ceny vůči němu. Je to obdoba Craigovy TAZ (Traders Action Zone) - ten ji však používá pro akcie. Pokud je etablovaný UP trend, pak 9EMA je nad 34 EMA a vzdaluje se od ní apod. Pokud obě EMY a cena se vzájemně proplétají, EMy jsou blízko sebe - je to chop a pro obchody s trendem je lépe počkat až se trh vyblbne a mezi klouzavými průměry se vytvoří rozumný spread.

Příště sem dám pár grafů a věřím, že se brzy objeví příspěvky dalších "ljubitělů" tohoto systému s jejich poznatky a myšlenkami.

[Břonda]

Připravím a dám ho zem brzy.

[Břonda]

K patternům 5034:

[Břonda]

A ještě jeden obrázek.

[Břonda]

Tak znovu:

[PaJaSoft]

Zaujala mne definice 5034z: [ital]Objeví se ve formě ZLR do směru trendu na křivce 14 nebo 50CCI.[/ital]

Jednak bych rad upozornil, ze original DrBob mluvi jen o CCI14 a v tomto pripade CCI50 nebere v uvahu. Mam vypozorovano, ze nekdy CCI14 NEUDELA pullback, udela ho (kupodivu) a to tak, ze vyrazny jen CCI50 (ale zpravidla vyrazne nad hranici 100).

K tomu jeste jedna otazka - takoveho hledane ZLR berete skutecne dle WCCI pravidel (= nejprve CCI nad 100, pak navrat mezi 0-100 a tam hledat skutecne ZLR) nebo kaslete na WCCI a klidne to ZLR muze byt na hranici 120? (pripadne casto se takove ZLR vytvori odrazem od -/+100).

K tomu 5034 ev. 5034z jeste jedna vec. Sledujete ciste CCI nebo berete v uvahu i klasicke PA (jen pohyb ceny) - casto se totiz vytvari Role Reversal (ala Bubble), kdy risk je velice malinky (ZL pod takovy pullback) a STP vstup nad trailovany high usecek - takoveto breakouty totiz na CCI nejsou vesmes zaznamenany...

[Fénix]

to Břonda

tak tento drBob me velmi zaujal, uz proto, ze obchoduji WCCI a drBob byl puvodem u Woodieho pokud me zdroje neklamou.

Muzes prosim prozradit Jake pouzivas vystupy a SL na YM?

Diky

[Fénix]

to Břonda

jeste prosim te jeden dotaz. Kdyz ti nepotvrdi 9TF vstup, ale potvrdi ho o par minut pozdeji, tak vstupujes i kdyz se zpozdenim?

Jeste jednou diky za trpelivost s dotazy.

[Břonda]

Zdar Pajasoft!
Definice 5034z, kterou jsem uvedl je čerpána z materiálu tradera Buzz: "An introduction To Succesfull Tradung Using 50CCI", který je k dispozici na stránkách Drboba. Osobně za rozhodující považuji pullback na cenovém grafu, informaci z CCI ať již 14 či 50 beru jen jako alert, nebo potvrzení. Pokud by na cenovém grafu nebyl jasný pullback, nebo by tam bylo jen nějaké váhání trhu, neuvažoval bych o tomto signálu jako o 5034z. Mám rád když se cena vrátí do TAZ (oblast mezi 9 a 34 EMA), zavře tam a breakne opět do směru trendu. Neberu systém jako dogma, ale jako myšlenkovou linii na níž stavím. Klasickou definici ZLR dle WCCI nevyužívám. A navíc, nedívám se jen výhradně na signály drboba. Například trendový signál FinWin 0/V je pro mne velice zajímavý, když zapadne do celkového obrázku cenového grafu.
Tedy - u signálu není důležité to, že CCI udělá někde háček, ale to, že směr trendu se změnil a udělal 1.pullback. Vše ostaní jsou jen podpůrné prvky pro rozhodování.