Diskuze k článku: Aktualizované info o systému FinWin (2)

[Tao]

To: Ticker
zdravím Vás, vidím, že jste prošel podobnou cestou. Dokonce mám stejnou zkušenost s patterny. Ty co lze nejvíce vydělávají na AOS jsou 0/V a 0/100 do longu.
Problém, který vidím já při diskréčním obchodování je sepsání strategie a její nezaujaté dodržování. Obchodoval jsem diskréčně a často jsem nedokázal vyhodnotit, jestli už patern nastal. Zkrátka správný bod vstupu.
Při back testech vidíte i budoucnost a nalháváte si, že je zde jasný signál, který vezmete, nebo vidíte důvody proč jej nevezmete. V reálném obchodování je zcela jiná situace.

Jako optimální pro tradery mého typu vidím obchodování kombinované. Tedy AOS generuje signály ke vstupu na základě otestované strategie a člověk u grafů vidí celkový obraz. Tedy prostřednictvím zkušenosti provádí filtraci, rozhoduje jestli je situace na trhu přííhodná pro vstup do obchodu. To AOS neumí, tuto expertní zkušenost lze jen obtížně naprogramovat. Lidský mozek vyhodnocuje celou řadu informací jako je nálada trhu, volume, jednoducé formace typu double bottom/top, divergence a S/R úrovně.
To co poskytne AOS je otestovaná strategie, jasný signál vstupu, kalkulaci ATR, SL a BE trailing parametry. Nicméně souhlacím s Eclipse, že strategii AOS je třeba průběžně aktializovat např. Walk Forwar analázou.

By the way: strategie vyvinuté na AOS mohou mít křivku equity jako pravítko.

Tao

[marko99999]

dobry den,

Kupil som si knizku od Tomasa a Petra, ktoru teraz najnovsie vydali, zhltol som to jednym dychom, slo to aj rychlo a dalo sa to pochopit, kedze som mal uz informacie zo serveru financnik.cz - knizku mozem odporucit kazdemu zacinajucemu, uz len z toho titulu, ze odhaluje problemy, ktore zacinajuci trader bude mat... sam som ich take mam, autori presne napisali o co ide, a dali riesenie. velmi mi to pomohlo a posunulo ma to dopredu. Mimochodom, pani su velmi prijemni, vysporiadani, je to to co chcem dosiahnut aj ja a to ma motivuje k tomu, ze som sa uz konecne niekde pohol.... to len tak na okraj, a podme k veci..
chcel by som sa spytat, kde je mozne prezentovat vlastne backtesy pre porovnanie? mam spraveny backtest pre ER2 za rok 2007. vychadzaju tak na moje pocudovanie az moc velke vynosy, pokles equity krivky je maly, mesacne vynosy od 5000 do 8000 USD, priemerny vynos za obchod 250 USD, pocet obchodov mesacne cca 25 (to je 1-2 obchody denne) a uspesnost systemu uctihodnych 80% (plus minus nejake 2 percenta v zavislosti od mesiaca). maximalny stop-loss je 160 USD. system ktory som pouzil je kombinacia FinWino 0/v alebo 2xcross0 na vstupe do obchodu, na vystupe som pouzil zaujimavy indikator MACD, ktory som si upravil na parametre 5,7,9 - chrani vam zisky, ale za cenu skorsieho vystupenia z obchodu... na druhu stranu ale,,, co vam zachrani, tak to by ste ziskali pri dlhsom obchodovani,, inac povedane, skratilo mi to cas obchodovania, co je dobre na psychiku. graf som pouzil klasicky 5 minutovy cenovy hraf, potrebujem mat prehlad o cene, lebo dava podnet na smerovanie trhu, mne osobne volume graf nehovori nic. volume mam ako pridavny indikator VOL, ktory ma informuje o stave trhu. Chopy filtrujem indikatormi EMA34 a EMA204. tu by rad pridal moj postreh - ak sa graf nachadza nad indikatormi EMA a mam signal na predaj, oplati sa do toho ist, spravidla boli tie indikatory prerazene,, to platilo aj zospodu pri nakupe.
prosim este o vyjadrenie vasho nazoru na position sizing kontraktov - pri takomto stabilnom systeme je len otazka casu, kedy budeme navysovat pozicie a o kolko... plati nejaky zasada maximalne obchodovanych kontraktov? ja som za 3 mesiace bol schopny zobchodovat 2000 kontraktov ! to mi prijde ako nezmysel, ale matematika nepusti.. prosim o nazor.
rad by som sa o tento backtesto podelil tabulkovou a grafickou formou a prijal na to aj nejaku kritiku a nazory. prosim, kde sa to da prezentovat? uvedene moze motivovat aj inych diskutujucich, a aj mna samotneho pri pohlade na backtesty dalsich ludi. dalej moze byt ukazka, ako taky backtest moze vyzerat, opat, namet bol vzaty z uvedenej knizky,, hlavne tabulkova forma, moze to pomoct.
Dakujem.
marko

[komin]

ak mozem tiez sa pripajam o prosbu o clanok o Role Reversal ako pokracovanie serialu o cenovych patternoch.

[ticker]

Ospravdelňujem za nasledovný relatívne off-topic príspevok, ale kôli kontinuite ho vkladám do tohoto vlákna.

to Eclipse:

Moja skúsenosť z programovania AOS je predovšetkým - ak ti AOS dáva dobré výsledky tak máš potom niekde chybu ! :). Perfektne odladiť kód typu AOS považujem za extrémne ťažkú vec. 99,9% chýb čo som urobil viedlo vždy k zlepšeniu výsledkov. Typické základné chyby sú nasledovné (vzťahujú sa intradenné AOS):

1.) Použitie nekvalitných dát - obecne platí čím horšie dáta tým lepšie výsledky :).

2.) Použitie informácie z budúcnosti, velmi častá chyba, dokonca aj platforma typu Tradestation obsahuje chyby toho typu - napr. som na Open baru a použijem CCI vypočítané za pomoci Close hodnoty baru, alebo v pri range-baroch vstupujem na Close hodnote (aby som vedel, že toto je Close už musím poznať Open nasledujúceho baru)

3.) Ignorovanie problémov reálnej exekúcie a ceny komisií - mám pravidlo, že od každého obchodu zásadne odpočítavam minimálne 2 ticky podľa trhu ktorý backtestujem. Teda napr. na ER2 20 USD, na ES 25 USD. Tieto hodnoty platia pre obchodovanie jedného kontraktu, pri multikontraktoch pridávam na každých 5 kontraktov jeden tick navyše. Dúfať že budú fungovať skalpovacie metódy s priemerom 14 až 25 USD na obchod je čistá utópia (pokiaľ samozrejme nemáte server na burze s dátovým oneskorením tak 1ms :)).
Ďalej ak používam na vstup limitný príkaz, uvažovať že len zhruba 30% z nich bude exekuovaných.

4.) Ignorovanie chýb exekúcie - dosiahnutý sumárny výsledok znížený o komisiu a slippage delím 2. Je aj po tejto úprave dosiahnutý výsledok zaujímavý? Je aspoň 500 USD na kontrakt/mesiac?

5.) Vplyv náhody na výsledok. Ako sa mi zmení výsledok keď napr. posuniem začiatok vytvárania grafov o niekoľko tickov? Pri backtestoch AOS ER2 na Volume 2000, zmena začiatočného bodu dát o napr. 100 tickov mi menila výsledok aj o 50%. Čo sa stane ak napr. začnem graf vytvárať stále každý deň odznova - napr. urobím reštart vždy o 15:30 keď začína nová GLOBEX session?

6.) Počet obchodov na základe, ktorého vyhodnocujem štatistiku výsledku. Je dostatočné mať povedzme 10 obchodov :) a robiť na základe toho rozsiahle štatistiky? Stačí mi 100 obchodov ak používam 6 patternov a každý chcem optimalizovať na stranu long aj short?

7.) Obdobie min. 1 rok. Dôležité z dôvodu, že sa mi striedajú rôzne fázy a obdobia trhu. 3 mesačný backtest je síce fajn, ale dobrý tak akurát na rozhodnutie či sa s tým vôbec oplatí zaoberať.

Walk forward optimalizácia - priamo ten pojem nepoznám, ale evokuje mi to spôsob optimalizácie aký som používal (možno je to to isté). Teda mám napr. 2 roky dát. Zoberiem si prvý rok, urobím optimalizáciu a zobchodujem len prvý týždeň z roku nasledujúceho s optimalizovanými parametrami, potom sa o tento týždeň posuniem (množina in-sample) urobím novú optimalizáciu a zas zobchodujem nasledovný týždeň. A tak neustále dokola kým sa nedostanem na koniec out-sample množiny. Skúšal som to, ale žiadny rozumný výsledok to neprinieslo.
Obecne problém s optimalizáciou AOS je že sa rieši následok nie samotná príčina. Výsledky AOS sú voči diskréčnemu obchodovaniu horšie o rád až dva rády a zachraňovať to len samotnou optimalizáciou nie je riešením.
Z hľadiska času som tiež uvažoval podobne, som pracovne vyťažený a nie je jednoduché obchodovať od 15:30. Ale AOS to rozhodne nerieši. Urobiť funkčné AOS je podla mňa niečo ako naprogramovať automatické riadenie auta. Pre človeka relatívne jednoduchá vec, ale skúste to naprogramovať.
Ak chcete nechajte mi email na chate ozvem sa Vám.

to Tao:

Plne súhlasím, že rôzne pomôcky a kvázi štúdie pri reálnom obchodovaní sú dobrá vec. Je s tým spojených ale tiež niekoľko problémov. Napr. línie 100,0,-100 nemusia byť absolútnymi hodnotami, veľa patternov končí relatívne neurčito (napr. zastaví sa opticky na nule, alebo neprekročí definovanú líniu). Napr. pri AOS backteste 0/100 som zistil, že dáva lepšie výsledky ak línie 100, -100 nie sú definované presne ale ako interval od napr. -98 po 102, pri ručnom obchodovaní tento problém nemáte. Ak sa spoliehate čisto na automatickú indikáciu signálov niektoré Vám môžu uniknúť (je ich relatívne dosť, napr. 0/v je tým typický) - nie sú číselne naprosto ok, prekríženie 100 nejde od 100.001 po 95.25 ale od 98.9 po 95.25 pričom môže byť naprosto v poriadku.
Ďalej, osobne sa mi nepodarilo za dodržania bodov 1. až 7. urobiť AOS, ktoré by malo rozumnú equity, equity ako pravítko je čistý sen. Pekné equity dávali ale systémy, ktoré porušovali bod 3.) tam som to pravítko videl :). Ale v každom prípade, nehovorím že niekomu inému sa to podariť nemôže, možno ste v tomto smere výrazne ďalej.

Pavel

[Tao]

To: Ticker, Eclipse
nevím jestili je tento příspevek off topic. Mám dojem, že se bavíme o podstatě úspěchu při obchodování. Dokonce na dlouhodobými zkušenostmi z obchodování strategie FINWIN.
Jen pár poznámek k uvedeným chybám obchodování AOS.

1.) Použitie nekvalitných dát - obecne platí čím horšie dáta tým lepšie výsledky .
"Zajímavý postřeh - neověřil jsem".

2.) Použitie informácie z budúcnosti, velmi častá chyba, dokonca aj platforma typu Tradestation obsahuje chyby toho typu - napr. som na Open baru a použijem CCI vypočítané za pomoci Close hodnoty baru, alebo v pri range-baroch vstupujem na Close hodnote (aby som vedel, že toto je Close už musím poznať Open nasledujúceho baru).
"Na to se podívám. Teoreticky vzato to může mít vliv na reálné výsledky."

4.) Ignorovanie chýb exekúcie - dosiahnutý sumárny výsledok znížený o komisiu a slippage delím 2. Je aj po tejto úprave dosiahnutý výsledok zaujímavý? Je aspoň 500 USD na kontrakt/mesiac?
"Toto je zdravá skepse a s uvedeným výpočtem bych souhlasil. Možná to zchladí řadu začínajích traderů, ale moje zkušenost je podobná."

5.) Vplyv náhody na výsledok. Ako sa mi zmení výsledok keď napr. posuniem začiatok vytvárania grafov o niekoľko tickov? Pri backtestoch AOS ER2 na Volume 2000, zmena začiatočného bodu dát o napr. 100 tickov mi menila výsledok aj o 50%. Čo sa stane ak napr. začnem graf vytvárať stále každý deň odznova - napr. urobím reštart vždy o 15:30 keď začína nová GLOBEX session?
"Testovali jsme změny Volume 2000 jen o pár tiků. Změna měla zásadní vliv na výsledný profit a equity křivku. Z toho jednoduše vyplývá, že je strategie overfitting, neboli přeoptimalizovaná. A tedy, je vyšší riziko, že se změní charakter trhu a strategie přestane fungovat. Řešení? Rozvolnit strategii, definovat patterny, které nemají až tak přísná pravidla. Bohužel výsledek je takový, že se zvýší počet ztrátových obchodů a strategie se může stát neobchodovatelnou."

6.) Počet obchodov na základe, ktorého vyhodnocujem štatistiku výsledku. Je dostatočné mať povedzme 10 obchodov a robiť na základe toho rozsiahle štatistiky? Stačí mi 100 obchodov ak používam 6 patternov a každý chcem optimalizovať na stranu long aj short?
7.) Obdobie min. 1 rok. Dôležité z dôvodu, že sa mi striedajú rôzne fázy a obdobia trhu. 3 mesačný backtest je síce fajn, ale dobrý tak akurát na rozhodnutie či sa s tým vôbec oplatí zaoberať.

"Je iluzorní se domnívat, že na vzorku s deseti obchody něco prokážete. Zpočátku jsem se domníval, že stačí 8-10 měsíců (na FINWIN R2). Když strategie přestala fungovat, požadovali jsme data za min 2 roky. Strategie se naladila na 2 roky. Dost dobře. Jenže stejně přestala fungovat, protože přišla změna trhu a zas strategie nešla tak jak by měla.
Takže zpátky na stromy. A řešili jsme, které paterny fungujií a které ne - ladili jsme strategii jen na 6 měsíců. Zbytek nás nezajímal, protože jsme chtěli být v aktuálně platné strategii naladěné na současný trh.
Nicméně pro stanovení základních parametrů jako např. SL, BE, trailingy, PT je dobré backtestovat ten rok."

Schůdné se mi zdá pro obchodování AOS s průběžným laděním. V podstatě denní kontrola. Překvapilo mně, že vaše výsledky s testování týden po týdnu nepřinesly výsledky. Takovou zkušenost ještě nemám.

Ještě poznámky k definování úrovní 100/-100. Tyto úrovně jsme rozostřili a vůbec se upravila definice paternů zcela jinak než prostý průnik úrovní 100. Výsledky se výrazně zlepšily. Ale to už je na každém traderovi, aby si provedl své modifikace.
Nabyl jsem pocit, že jste (Ticker) přešel od AOS na diskéční obchodování FINWIN. Není-liž pravda?

Díky za příspěvky.
Tao

[ticker]

to Tao:

Od AOS som bol nútený odísť, vzhľadom na dosahované výsledky (alebo lepšie nevýsledky) , smutné ale iná cesta nebola :). V súčastnosti sa snažím uviesť do života Petrovu variantu FinWinu ako je prezentovaná na emini 2 diskréčnym spôsobom, zatiaľ to vyzerá dosť nádejne. (Aspoň výsledky konečne spĺňajú moje požiadavky :) ). Diskréčny prístup mi umožnil v podstate konečne vyriešiť problémy s optimalizáciou tým, že ju prakticky nepotrebujem, alebo je naozaj len minimálna.

Od toho priebežného ladenia som si tiež sľuboval vela - výsledok ma nemilo prekvapil. Dokonca aj pri posúvaní po dňoch a chápaní in-sample nie ako fixnej časovej dĺžky ale takej dĺžky ktorá mi garantuje minimálne požadovaný štatistický počet obchodov, sa to nezlepšilo. Problém je asi v tom, že charakter trhu sa strieda úplne náhode. Kedy bude trh silne trendujúci, v chope, neutrálny je úplne náhodné a den po dni sa to mení. A toto rozlíšiť je pravdepodobne kľúčové. Keď robíte optimalizáciu tak hodnoty priemerujete, aby ste prežili všetky fázy trhu, lenže napr. 0/100 dosť zlyháva v trendujúcom trhu, 0/v zase vadí chop a netrendujúci trh ... atď. Stále Vám zo sady patternov niečo funguje a niečo nefunguje - čo Vám celkovo zhoršuje výsledky.

Bod 2.) - použitie informácie z budúcnosti, akákoľvek aj na prvý pohľad nepoužiteľná informácia má podla mojich skúseností zásadný vplyv na zlepšenie výsledkov. Je to najnebezpečnejšia vec pri programovaní. Stačí len jemný posun o pár tickov, alebo neopatrné zobratie hodnoty indikátora z nasl. baru.

Pavel

[laty]

To: ticker

Velmi zaujimave postrehy. Taktiez sa pokusam vytvorit AOS, asi ako kazdy programator, co sa zacne zaujimat o obchodovanie na trhoch :). Zaujal ma Vas postreh, ze trh sa meni nahodne a je potrebne rozlisit fazu v ktorej sa prave nachadza. Presne to si myslim aj ja a existuju modely, ktorych spravanie je zavisle od obsahu (content dependent models). Nevyhodou je, ze obsah je nutne diskretizovat, co vsak ma aj pozitivny nasledok, ciastocne odstranenie sumu trhu. Preto je treba obchodny plan postavit na inych zakladoch ako keby som staval plan pre rucne obchodovanie. Nepytajte sa ma zatial ako, sam v tom este nemam jasno a hladam sa. Citam, zhanam materialy, uvidim kam sa nakoniec dostanem. Financnik.cz je fantasticky zdroj informacii, vdaka autorom.

[Tao]

To: Ticker

Petrova varianta obchodování je velmi robusní. Mám podobný naturel jako Tomáš - tedy vyhovuje mi, když se trhy hýbají a mohu obchodovat. Takže jsem zpočátku Petrovu variantu považovat za nudnou a překračující moje možnosti. Nicméně považuji ji za kombinaci s fundamentálním přístupem (sledování smíšeného burzovního indexu) a určitě dává stabilnější výsledky.
Taky je mnohem jednodušší a o to tady jde.

Víte co se týče paternů uvažovali jsme o tom, že budeme širokou škálu paternů FINWIN spouštět jakýmsi spínačem dle charakteru trhu (down trend, uptrend, plochá trhy, volatilní trh apod.). Takže když je uptrend spustíme O/V long a vypneme jej když je plochý trh. Bohužel složitost tohoto systému jej předurčila k odložení. No a opět, při diskréčním obchodování se rozhodujete vlastně expertním odhadem a provádíte filtraci podvědomě (i když se často spletete je to lepší než nic).

V předchozích příspěvcích jsem uvažoval o změnách charakteru trhu v delším časovém období, např. měsíc. Jde tady o to, že můžete strategii ladit na určité období trhu (řekněme 4 měsíce), kdy se trh chová víceméně stejně a je charakterizovaný nějakými parametry (volume, uptrend, plochý nerozhodný trh apod.). No a k této charakteristice máte připravenu strategii.
Vidíte co si člověk všechno nevymyslí - je vždy nutné kalkulovat proveditelnost takovýchto postupů. Protože jsou časově náročné.

Tao

[ticker]

to Tao:

Drobná poznámka k "Mám podobný naturel jako Tomáš - tedy vyhovuje mi, když se trhy hýbají a mohu obchodovat.". Neviem či máte prístup do diskusie o Petrovom systéme, Peter sa tam vyjadril k početnosti obchodov a vyzerá to na úplne porovnateľnú početnosť výskytu obchodov v obidvoch variantách FinWinu. Ďalej Peter obchoduje na výrazne nižšom timeframe - takže na obrazovke sa stále "niečo hýbe" :). Z tohoto podhľadu je Tomášova varianta viac statická.
Súhlasím, že charakter jednotlivých období trhu za niekoľko mesiacov je relatívne konštantný (pokiaľ nepríde k nejakej fundamentálnej zmene), problém je ale to samotné striedanie období. Optimalizujete síce stratégiu na priemer období, ale stále to nie je ono. A tento nedostatok vyvoláva potom problémy pri optimalizácii.

Pavel

[JJJ]

Díky za podnětný příspěvěk o backtetstingu systému FinWin na trhu YM.
Mám ale jednu šťouravou poznámku k uveřejněné tabulce "počet profitabilních dnů" - ve sloupci úplně vpravo by patrně neměly být znaky dolaru "$", ale Kč.
Přeji hodně úspěšných live obchodů.

[pitr77]

to Ticker:

ako tak sledujem vasu diskusiu, tam vychadzam z toho, ze system FinWin je pravdepodobne manualny obchodny system, nevhodny pre AOS. Myslym, ze patterny pre AOS by mohli mat vacsiu ucinnost od Larryho Williamsa, popisane v jeho knihe "Dlouhodoba tajemstvi kradkodobych obchodu" aplikovane na S&P 500 v kombinacii s T-BONDS.

Pitr77

[ticker]

to pitr77:

Dobrý večer. Keď som backtestoval niektoré patterny od L. Williamsa nevykazovali výsledky aby som sa s nimi odvážil ísť do reálu. Systémy na nich postavené mali dost veľký draw-down a vyžadovali neúmerne veľký stop-loss. Skôr sú vhodnejšie na pozičné obchodovanie.

Pavel

[krakra]

Zaráží mě jedna věc trh YM má podstatně větší volume přesto má FinWin nastavné timeframe na menší hodnotu.
To mi nedává logiku, logicky očekávám větší nastavení timeframe.

[Tao]

to: Pitr77

Víte, zkuste si paterny L. Williamse backtestovat, nebo naprogramovat. Zatím jsem nenašel jediný pattern, který by mi fungoval. Ale taky mi to vrtá hlavou, jaktože to nevidím. Zkoušel jsme odhadnout jak se bude následující den chovat, jestli je up nebo down trend.
Třeba butede úspěšnější.
TAo

[fyzik]

Pre mna je zo vsetkych statistik najzaujimavejsi priemerny zisk na obchod (celkovy zisk vydeleny poctom obchodov), zase to tu chyba.