Diskuze k článku: Aktualizované info o systému FinWin (2)

[PPavell]

To Tao: Wiliams funguje velmi dobře, jen to chce trošku práce a hledání. Např.patern že malý pohyb na jednu stranu při open značí celodenní pohyb druhým směrem.např. včera ER2, ten používám k velké spokojenosti. Chce to postupovat po jednom paternu a ne chtít zvladnout všechny najednou
Pavel

[krakra]

Tak jsem si udělal backtest za poslední 4 měsíce a pouze patterny z knížky "Jak se stát intradenním finančníkem".
Snažil jsem se obchodovat poze úvodní seanci, ale občas tam sklouzl nějaký ten obchod po.

Udělal jsem 58 obchodů.
Úspěšnost 69 %.
Vychází to na 0,7 obchodu na den.
Největší série ztrát 3x (3 * 150 USD = 450 USD), tato série mě postihla celkem 2x.
Nejvíce bylo patternů 2V, pattern Big párkrát a pattern 0v pouze jednou !
Celkem jsem za ty 4 měsíce vydělal 7000 USD na jeden kontrakt.
Bylo naprosto běžné být [bold]několik dní bez obchodu !! [/bold]

Zisk 7000 USD již opravňuje k obchodování více kontraktů.
Kdybych tyto výsledky měl při ostrém obchodování byl bych spokojen. :)

[fyzik]

No konecne nejake info, takze $7000 / 58 obchodov = $120. To moze byt celkom dobre, ked v najhorsom pripade odcitam sklz $10, komisie brokera $5, spread $10-$20 (neviem, ci bol robeny backtest exaktne cez Bid-Ask alebo len iba cez jednu cenu), tak stale ostane slusna cast. Preto ma zaujima zisk na obchod, vacsina genialnych systemov totiz zlyhava na tomto.

[krakra]

fyzik Napsal:
-------------------------------------------------------
> No konecne nejake info, takze $7000 / 58 obchodov
> = $120. To moze byt celkom dobre, ked v najhorsom
> pripade odcitam sklz $10, komisie brokera $5,
> spread $10-$20 (neviem, ci bol robeny backtest
> exaktne cez Bid-Ask alebo len iba cez jednu cenu),
> tak stale ostane slusna cast. Preto ma zaujima
> zisk na obchod, vacsina genialnych systemov totiz
> zlyhava na tomto.
>

Backtest byl dělám pouze přes cenu, poplatek je již započítán. Poplatek jsem zvolil 8 USD.


(obchodování v reálu vypadá vždy hůře).

[fyzik]

krakra: v tom pripade by si mal odcitat spread min. $10 od kazdeho obchodu. Pripadne urobit novy backtest pre posunuty profit target o jeden bod. Moze sa stat, ze cena dosiahne tvoj target, lenze Ask sa nesplni (bude o 1 bod vyssie).

[ticker]

to krakra:

Pekná práca vidieť ako funguje obchodovanie do trendu. Výsledky sú výborné aj s uvažovaním slippage a komisií.

to fyzik:

Podla mňa stačí odpočítať pri backteste na ER2 20 USD z každého obchodu. Z toho je 5 komisia, 5 priemerný vstupný slippage, 5 priemerný výstupný slippage a 5 rezerva. Je 50% šanca že dosiahnem pri vstupe aj výstupe naozaj cenu ako je last price, a 50% šanca že budem mať cenu o 1 bod horšiu - preto výstupný aj vstupný slippage je 1/2 ticku - pre ER2 5 USD. Krakra má tak dobré výsledky, že sa slippage obávať nemusí.

Pavel

[maitreja]

Dovolím si navázat na rozhovor o AOS na bázi FINWINu. Předem upozorňuji, že celý příspěvek je o systému běžícímu na e-mini NASDAQ, kde 1 bod = 20$, 1 tick = 5$ a pohyby jsou by oko 4-5x menší než na ER2. TF = 1 minuta Předně musím konstatovat, že pokud vezmu systém tak, jak je popsaný v materiálech ze školení a z toho udělám AOS, tak FINWIN NEFUNGUJE!! Nedokázal jsem se dopracovat k tomu, abych zoptimalizoval PT a SL na datech za rok nazpátek, hodil tyto optimální hodnoty na nový měsíc a aby to vydělalo. Leč cesta se našla, pokud jsem použil několik postupů, které v materiálech nejsou. Spoustu podnětů jsem našel tady v diskusích a určitě jsou použitelné i pro diskréční obchodování. 1. omezení na volume - na NQ nebrat signály, pokud je volume nižší nežli 1000/1 minutu 2. omezení časové - jediné ziskové hodiny mi vyšly od 15:30 - 17:00 a 21:00 - 22:00. Nejziskovější byla, k mému velkému překvapení, první půlhodina po otevření, kde jsem se dostal na winratio kolem 70%. V ostatních hodinách byl systém buď prodělečný (např. 18-19:00 winratio kolem 25%), nebo kolem nuly - pak je zbytečné platit brokerovi komise. 3. U protitrendů kontrolovat sílu předchozího trendu - pokud je trend příliš silný, protitrendy selhávají 4. u trendových signálů se musí v okamžiku vstupu EMY od sebe vzdalovat 5. Každý týden znovu hledám optimální PT a SL pro každý pattern a směr obchodu - long/short na datech 4-6 týdnů nazpět. Tyto hodnoty se ale nesmí příliš lišit od hodnot spočítaných na roce dat - vychází mi průměrně 2 obchody denně a to je příliš málo na určení PT a SL, pokud beru max 6 týdnů nazpět. 6. Velmi výhodné se mi ukázalo "Vypínání" patternů - pokud zjistím, že v uplynulém období pattern prodělával, vypnu ho. Např. poslední týden v srpnu jsem obchodoval 8 patternů do longu, jen 3 do shortu. 7. Vstup na close úsečky mi vycházel výrazně hůře nežli vstup 1 tick nad/pod high/úsečky. Proto jsem vstup na close úsečky zavrhl. Management obchodu a MM: používám na Nasdaq dost vysoké SL i PT - SL jsou od 2 do 5-ti bodů, PT od 3 do 15-ti bodů. Posun na BE vychází průměrně po cca 5-ti bodech, jinak žádný posun systém nedělá - všechny možnosti, které mě napadly, vycházely hůře. Obvykle se pracuje s RRR kolem 1:3. Přikládám papertradové výsledky při obchodování s jedním kontraktem. Ve výsledcích JE odečtena komise brokerovi, NENÍ počítáno se slippage (vzhledem ke způsobu vstupu jsem se se slippage při live obchodování přiliš nesetkal). Osobně se domnívám, že průměr téměř 30$ na obchod na nasdaqu je velice pozitivní. Obchody proběhly od poloviny července do konce srpna. maitreja

[fyzik]

maitreja: To uz mi pripada preoptimalizovane. Prilis vela podmienok. Ked vezmes akykolvek system s niekolkymi parametrami, vzdy existuje taka kombinacia, ze system je na historickych datach ziskovy.

[maitreja]

fyzik: a proto jsem sem nedával výsledky backtestů, ale výsledky reálných obchodů na reálných datech, i když na paper účtu. Neboli ne na historických datech. Tam ty výsledky byly 2-3x lepší.
Jinak to fakt berte jen jako námět. Třeba to někomu pomůže, jako mě pomohly náměty v diskusích
m.

[fyzik]

maitreja: aha uz chapem. Tak to je potom ok. U mna to zase byva naopak, realny trading je u mna lepsi ako backtesting :) Lebo moj mechanicky system nie je moc dobry, s komisiami nie je ani ziskovy, ale v reali prepinam aj ine timeframy a mam cas sledovat SR urovne.

[jenaL]

maitreja:
to vypinani paternu, to je zajimave, ale nerusi to trosku konzistenci systemu? btw jak poznas a kdy presne urcis jak patern znovu zapnout? tedy jaka mas kriteria? Me se stava ze po par neuspesich paterny znovu nabiraji silu-co jsem se ted dival am v mem backtestu neni jediny prodelavajici patern(mam ale cca 6 mesicu)
btw podle jmena nejsi buddhista?

[maitreja]

jenaL: samozřejmě to ruší konzistenci systému - v uplynulé době jsem mnohokrát nevstoupil do shortů, i když by byly výdělečné. Ale statisticky mi to tak vychází lépe.
Můj myšlenkový postup byl asi takový, že pokud v uplynulých 4-6-ti týdnech pattern prodělává (a také jeho equity křivka neukazuje změnu k lepšímu), tak v systému nemá co dělat. V podstatě jsem došel k tomu, že tímto nahrazuji filtr z ještě většího TF, než předvádí EMA204 - v rostoucím trhu mají shorty tendenci selhávat. Zapnutí je tedy zřejmé - začal by pattern v uplynulém období vydělávat? Měním false na true.
Mám ale už v hlavě jiný způsob, jak reagovat na celkový dlouhodobější směr trhu u AOS a přitom v longu nevypnout všechny shorty a naopak. Musím to otestovat.

btw. Ano, i budhista. A ty s tím musíš mít také něco společného, protože jinak bys vůbec netušil, kdo to Maitréja je :-)
m.

[jenaL]

Maitreja:
zajimave...me se takove ituace v backtestech vubec nedeji, kazdy patern finwinu je na er2 pres nejaka ztratova obdobi krasne konzistentne v plusu...zatim uz skoro rok uspesne obchoduju diverence na CCI, cely system Finwin je oproti memu stavajicimu stabilnejsi na zisky, coz je pro me ted dulezitejsi nez jakakoliv cilova castka...delam to v zakladni podobe se swingy...setkavam se s dny kdy ale neudelam absolutne zadny obchod a pak se dny kdy udelam treba 3-5, mohl by mi nekdo rici jestli to ma taky tak...muj dosavdni rekord byl 4 dny bez obchodu v backtestu-ma to nekdo obdobne? (delam pouze 0/v, BigV, 0/100, 2x100)

p:s: super, diamantova cesta a lama ole? Nejsi nahodou z brna? Ziju v UK, ale do brna jezdim navstevovat kamarady/budhisty obchodniky...Mimochodem jak ti jde dohromady obchodovani a budhismus ? Bezne dostupna psychologie proti mahamudre je celkem slaby kafe, ze? :)... :D

[krakra]

jenaL Napsal:
-------------------------------------------------------
> Maitreja:
> zajimave...me se takove ituace v backtestech vubec
> nedeji, kazdy patern finwinu je na er2 pres nejaka
> ztratova obdobi krasne konzistentne v
> plusu...zatim uz skoro rok uspesne obchoduju
> diverence na CCI, cely system Finwin je oproti
> memu stavajicimu stabilnejsi na zisky, coz je pro
> me ted dulezitejsi nez jakakoliv cilova
> castka...delam to v zakladni podobe se
> swingy...setkavam se s dny kdy ale neudelam
> absolutne zadny obchod a pak se dny kdy udelam
> treba 3-5, mohl by mi nekdo rici jestli to ma taky
> tak...muj dosavdni rekord byl 4 dny bez obchodu v
> backtestu-ma to nekdo obdobne? (delam pouze 0/v,
> BigV, 0/100, 2x100)
>
> p:s: super, diamantova cesta a lama ole? Nejsi
> nahodou z brna? Ziju v UK, ale do brna jezdim
> navstevovat kamarady/budhisty
> obchodniky...Mimochodem jak ti jde dohromady
> obchodovani a budhismus ? Bezne dostupna
> psychologie proti mahamudre je celkem slaby kafe,
> ze? ... :D
>
> _________________________________
> -=the only limits are those we create=-

Ano já mám také v backtestingu hodně dní bez obchodu, dělám zatím pouze základní 3 patterny.

[maitreja]

jenaL: nejspíš ti to ale neobchoduje automat.....
buddhismus: jasně, znám je obě, ale nepraktikuju tuto cestu. S touto diskusí bych ale odtud odešel, nepatří sem. Pokud bys chtěl pokračovat, tak použij můj nick+zavináč+volny.cz