Diskuze k článku: Aktualizované info o systému FinWin: obchodování na TF

[Odkaz]

Dakujem za pomoc :)

[LUKY]

dobr7 den,

chtel bych se zeptat kam mam umistit script v NJ?...od BIackRider....jaká je cesta?
Bohuzel jsem v toto novacek...:)

[thomaz]

to LUKY:
cesta je ...\My Documents\NinjaTrader 6.5\bin\Custom\Indicator alebo \strategy - neviem co je ten skript zac.

tomas

[LUKY]

už to mám,díky za pomoc

[LUKY]

a ted mam problem jak to hodit na graf. Pokud si otevru graf, a kliknu pra.tlač. .. vybrat v strategy, tak to tam nejak nemuzu najit???

[michal-administrator]

LUKY:

prosím, technické dotazy k ninja traderovi vkládejte do vhodnějších vláken..

díky,

michal

[milannemecek]

EXISTUJÍ NĚJAKÁ OBECNÁ PRAVIDLA PRO TO, JAK URČIT OPTIMÁLNÍ HODNOTU RANGEBARS U TRHU, KTERÝ NEZNÁM? Potřebuji otestovat nový trh a chci ho obchodovat pomocí RB grafu. Rád bych si určil pro začátek 3 hodnoty RB, které bych dál testoval. Existuje nějaký obecný princip jak na to? Z čeho tyto hodnoty RB odvodit?
(Když nechci nebo nemohu jít tou cestou, že si v diskuzi či článcích na Finačníkovi najdu hodnoty RB, které pro daný trh používají ostatní tradeři).
Předem děkuji za radu a pomoc!

[tomnes]

Bohužel neexistuje. Snad jediná rada - hleďte na dobu vykreslovaní svíčky. Neměla by se vykreslovat příliš rychle - aby nešlo o skalping - ani příliš pomalu. Spíše v řádu minut, než vteřin.

[Unlimited]

2 milannemecek:

Zvolený timeframe by podle mne měl odpovídat psychice obchodníka. Pokud je timeframe příliš rychlý, tak je obchodník více ve stresu, protože nestíhá. Pokud je příliš pomalý, tak se naopak zase nudí a hledá signály tam kde nejsou.. Takže nejlepší metoda je to prostě nakoukat. Klidně si pustit více timeframe pod sebou na jedné obrazovce a najít si ten vhodný.

Také jsem pátral od jaké hodnoty se alespoň rámcově odpíchnout a vyřešil jsem následovně:
Dle analýzy MAE/MFE na 3min grafu jsem si určil svůj StopLoss. Velikost tohoto StopLossu byla výchozí hodnota pro nastavení RangeBars grafu.

[milannemecek]

2 tomnes, unlimited:
Díky za radu a názor!
MN

[Pavel K.]

Me by spis zajimalo, jakym zpusobem ti, co obchoduji RB upravuji hodnotu RB behem casu. To je treba duvod, proc bych se ja RB uz nezabyval, protoze pokud bych otestoval system treba za rok 2009, tak mi prijde, ze na zacatku roku bych bral podstatne jine signaly nez ty na konci. Vzhledem k volatilite. Mate na to nekdo nejake pravidlo?

[milannemecek]

2 Pavel K.:
Touhle myšlenkou se aktuálně také zabývám, ale zatím jsem na nic kloudného nepřišel.
Jde mi o to najít způsob, jak hodnotu RB více "naladit" na aktuální dění v trzích.

Moje úvaha je následující:
Řekněme, že na základě backtestu roku 2009 zjistím, že pro můj obchodní systém a můj temperament je nejvhodnější hodnota RB "X". To ale v podstatě nic neříká o tom, zda bude hodnota RB "X" fungovat stejně i do budoucna, protože dojde-li ke změně dynamiky trhu, změní se i rychlost a podoba grafu RB "X". (A to nemluvím o tom, že změny dynamiky trhu se budou nejspíš lišit nejen meziročně, ale i pro různá období roku - prázdniny ap.).

Pokud bych ale našel způsob, jak aktuální dynamiku trhu nějak pojmenovat, klasifikovat - primitivně řekněme líný trh, normální trh, živý trh - mohu pro daný typ trhu najít optimální nastavení RB a toto používat pro daný typ trhu i do budoucna.

Nejspíš objevuji už objevené. Uvažuji zda trh posuzovat, klasifikovat přes volume, ATR, denní rozpětí... zatím každopádně spíš tápu.

Ještě offtopic poznámka: vedle proměnlivé hodnoty RB vidím využití této klasifikace dynamiky trhu i v posuzování úspěšnosti jednotlivých patternů. Potřebuji vědět nejen že daný pattern funguje, ale i v jakém typu trhu funguje nejlépe. Řečeno tenisovou terminologií: na trávě servis-volej, na antuce spíš od základní čáry. :-)

[Pavel K.]

No ja kdyz nad tim premyslel, tak me take napadlo pouzit to atr. Nastavit si RB prave podle treba atr 30 nebo 60 (podle toho, jak dlouhy usek clovek obchoduje) na 3 min grafu a podle toho to ladit dal. Jenze aby se to alespon trochu vyhladilo, musel by se sledovat prumer z tohoto ATR za nekolik dnu a zkratka mi to prislo uz zbytecne komplikovany.
Nebo me napadlo pocitat bary, za casove obdobi, ve kterem obchodujeme a zase z toho udelat prumer a tomu pak prizpusobovat hodnotu RB... Docela by me zajimalo, jestli na to nekdo ma nejaky postup, jen ze zvedavosti. Na RB se nechystam.

[MichalMV]

Zdravím vás pánové,já obchoduji jen range bary a můžu za sebe říct,že jej neupravuji,systém na něm funguje pořád,samozdřejmě někdy mín a někdy víc.
Já bych hodnotu neměnil,protože když jsou trhy "líné",stejně v nich moc nevyděláte,tedy není to dogma,ale mě to takhle prostě nefunguje,musel bych změnit ST a frekvenci obchodů.
Představte si,to máte jako kdyby jste obchodovali 3.min graf,trh by se jen převaloval tak by jste přešli řekněme na 1.min,myslím že by jste více nevydělali.
určitě máte na mysli tohle období,taky to pocituju,je to hrozně pomalé,ale zase příjde lepší období.Podle mě se dá obchodovat určitý jeden typ RB podle zvoleného risku a frekvence obchodu,když je trh pomalý tak se prostě nevykreslí nic,mě to takhle funguje od půlky 2009 a měnit jej nehodlám.
Budu rád když napíšou své zkušenosti i ostatní obchodníci range bars(doufám,že jich je dost :))
Michal

[Pavel K.]

MichalMV, to prirovnani k minutovym grafum neni podle me uplne presne. Protoze ty se prave podle volatility meni. Ja nemam na mysli zrovna tohle obdobi. Premyslim obecne. Trh muze klidne trendovat, ale pri napr. polovicnich dennich rozpetich a snizene volatilite. Pokud si natestuju system na obdobi volatilnejsi a obchoduju korekce do trendu, tak pak zkratka kolikrat korekci nechytim. A ted nejde o zisk, muze to byt klidne naopak, volatilita se zvedne a pak budu dostavat vice signalu na kazde mensi korekci. Nerikam, ze to musi byt problem. A urcite to fixne jde. Ale ja bych se pri obchodovani s RB necitil prave kvuli tehle "vlastnosti" dobre.