Diskuze k článku: Aktualizované info o systému FinWin: obchodování na TF

[Tridis]

Ahoj všem,

mě situace na novém Rusellu donutila absolutně překopat hodnoty SL a PT (vycházející z BaT). Velmi se mi například osvědšilo umisťování SL do logických zón (např. pod low/hight vstupní úsečky,ještě lépe pod low/hight předcházející vstupní úsečky). Nemám tuto techniku umisťování SL otestovanou na větším množství dat (přecijen takto obchoduji cca 1,5 měs.), ale výsledky jsou lepší než než s fixním SL. Hodně jsem o tom přemíšlel. Podle mě trh nezajímá jak velký obchodujeme účet (a tudíž jaké fixní %kapitálu si můžeme dovolit riskovat na obchod) a proto by měl být SL vždy umísťovan dle aktuální situace na trhu (zvlášť při dnešní volatilitě). Řešením se může jevit zmiňované umísťení, příp. použít ATR....širší diskuse je do jiného vlákna...:-)

Lovu zdar P.

[blecha]

Protože jsem kdysi FinWin začal backtestovat pozičně, bojoval jsem s rozdílnou volatilitou, nakonec jsem to vyřešil přes ATR a hledal vhodnou jeho periodu. Nyní přecházím na ID obchodování. Pozičně už spekuluji naživo. Nakonec jsem to u ID vyřešil taky přes RB, kde mám tak jakoby volatilitu stejnou a dle toho mám dle MAE/MFE nastavené podmínky. RB mám na 2 timeframech - základní, a pak s 1,6 - 2x (3x) vyšším ATR resp velikostí RB. ID zatím jen papertrading, zatím čekám na převod prostředků pro 2. účet pro ID obchody.
Velikost RB jsem hledal dle toho, že jsem u minutových grafů (záleží na akceptaci rizika a jak rychlý trh se obchoduje a aby u toho taky člověk neusnul než přijde signál..., např. u T-N 10 (ZN) bych při RB odpovídajícím 5 min usnul - zase tam je použitelný ES, YM apod. jako kontraindikátor) projel průměrné ATR5 mimo polední CHOP a průměrné ATR5 v tuto dobu nastavil jako velikost RB v základním timeframu.
FinWin používám jako základ, ale mám tam víc patternů s kratšími CCI, ale v trochu jiné podobě. Využil jsem zmínku z poslední knížky N+P o LSMA, ty mě během fáze hledání taky zaujaly, nakonec se ukázaly jako velmi užitečné, ale taky to zabralo dost času a až podruhé když jsem se k nim vrátil jsem si je "vyjasnil".

[Brooc1]

Cau vsichni,
TF obchoduju zive asi pres mesic, pouzivam 3min grafy a i tam FinWin funguje vice nez dobre, jenom mi obcas neukaze zadny signal i kdyz je trend jako hrom a kdyz to pak signal ukaze, tak je to vetsinou ztrata, zvlastni. Nevim jake bylo plneni na ER2, ale me se za celou dobu stalo asi jen jednou, ze jsem mel maly slipp, obchoduju 5 kontraktu, v tomhle tydnu budu zkouset 30, tak uvidim, co to udela. Momentalni situace se mi zda absolutne uzasna, trh trenduje sem a tam a da se opravdu hodne vydelat, kez by to nikdy neskoncilo...At se vam vsem dari...

[jirkabred]

Právě chci začít obchodovat trh TF přes AMP Futures. Používám NinjaTrader a jsem propojen přes Trading Technologies. Bohužel se mi u TF nenačítají historická data a AMP mi tvrdí, že to je chybou TT a NinjaTraderu. Máte s tím někdo bližší zkušenost??

[Tridis]

to Brooc1
to je trošku skok z 5 kontraktů na 30, ne? :-)

P.

[jenaL]

Brooc1:
nechci zdvihovat prstik, ani nijak radit, ale pristup typu: "budu zkouset..., uvidim co to udela" s jistotou neni pristup dlouhodobe profitujiciho tradera.

[Brooc1]

jenaL:
Myslim budu zkouset plneni, v clanku se pise, ze exekuce neni nic moc, ale ja jsem se s tim nesetkal, takze tim budu zkouset myslim, ze me zajima jaka bude exekuce pri 30 kontraktech...proto to chci zkusit a jinak nez pokusem to nezjistim...

[Brooc1]

Tridis
Skok to je, ale chci to udelat, abych zjistil rychlost plnění, protoze chci v budoucnu obchodovat 50 lotu a nevim jestli to TF pobere dostatečně rychle, pokud ne, tak se budu muset poohlednout po jinem trhu. Dam vedet, jestli byl slipp příliš velký.

[mira_k]

to Brooc1,
můžu se zeptat, proč tohle nezkusíte nejdřív na demu? není to při live moc velké riziko, zkoušet skok z 5 na 30 a jen kvůli tomu, aby se zkusilo, jaké bude plnění ?

M.

[Brooc1]

mira_k
Bohužel na demu neuvidím, jestli je plnění optimální, každopádně riziko to není zase tak velké, protože mám zadaný stop a dostatečně velký účet k takové transakci (teď právě čekám, až peníze dojdou). Měsíc jsem obchodoval 5 kontraktů, abych zjistil, jestli jsem v současných podmínkách schopen vydělávat a jestli systém FinWin bude dobře fungovat, protože kluci z finančníka na semináři říkali, že teď neobchodují, protože tuhle situaci neznají, ale podle backtestů FinWin i se stopem 150 dolarů mi vyšlo, že FinWin funguje a při živém obchodování to fungovalo také. Teď se chci posunout dále a proto hledám trh, kde půjde exekuovat více kontraktů. Chci obchodovat stále TF, ale podle tohoto článku jsou problémy s rychlou exekucí více kontraktů. Ale už toho nechme, pojďme se spiše bavit o tom jak vám ostatním fungují range bars, pokud to někdo zkouší a vůbec obecně FinWin na TF

[krakra]

Tak já si v papertradingu hraji s miniRusselem 2000, zkouším ty range bary jak doporučuje Tomáš, zjistil jsem ale že mě range bary moc nevyhovují, rozhodl jsem se jít cestou volume grafů (podle mě super věc). Variantu volume 2000 jsem zavrhnul hned, volume stále není to co by mělo být, zkoušel jsem volume 1500, ale rozhodl jsem se zajít až na volume 1000, myslím si že to by mohlo být to pravé pro mě.

Také se někdo pokoušíte nalézt alternativu k range barům pomocí volume grafů ?

[blecha]

Pokud pojedeš velké množství kontraktů a velikost slippage ti bude vadit, tak pak jedině asi zkusit ID ropu nebo spíše DAX nebo EUbundy nebo nakonec ES, tam je VOLUME obrovský a zdá se mi, že se ES poslední dobou rozhýbal

[WodoWary]

to BIackRider, all

Ve finWin0v.cs je jako podmínka vstupní shodné úsečky ( do shortu červená ...) uveden vzorec
Close[0] > (((High[0] - Low[0]) / 2) + Low[0])

místo zakomentované Close[0]
můžete mi říct v čem spočívá výhoda prvního vzorce oproti druhému, sám používám právě ten jednodušší - druhý.
Děkuji.

[ticker]

to WodoWary:

Nie som autorom uvedenej podmienky - ďalej napísané je len môj názor. Podmienka sa dá upravit (matematicky) na Close[0] > ((High[0] + Low[0])/2). Výraz (High[0] + Low[0])/2 predstavuje "štatistické" close. Ak sa urobí štatistika odchýlky (High[0] + Low[0])/2 voči reálnemu Close[0] tak je to gaussova krivka (aspoň sa na ňu dosť podobá) s vrcholom na Close[0]. Čiže podmienkou je meraná odchýlka "štatistického" close od reálneho - pravdepodobne to autorovi dávalo lepšie výsledky.

Pavel

[BIackRider]

to WoDoWary:
Close[0] Takze sem pouzil Close[0] > (((High[0] - Low[0]) / 2) + Low[0]) coz znamena, ze Close je v dolni polovine baru.
To je pro short... pro long je to samozrejme obracene, ale tam ta podminka myslim nic neomezila.

to ticker:
co ze to ma neco spolecnyho s gausovou krivkou a ze se tomu rika "statisticke" close sem ani netusil :).

Nicmene sem pustil ten backtest i na starsi ER2 data a tam to z daleka tak profitabilni neni. Aktualni situace na TF je teda dost vyjimecna a bude to chtit vice zkoumat aby system byl profitabilni dlouhodobe.

Petr