TF-E mini Russel 2000 PA system

[Sinuhet]

Taraka:
podle me je naprosto dulezite vyhmatnout jadro systemu (edge)
a jednou dvema vetami to vystihnout
a pak algoritmicky popsat zbytek systemu...

Velmi dobry programator by to mel byt schopen naprogramovat.....
Pak se ti nemuze stat, ze udelas 4 a vice obchodu za sebou mimo plan....
(jasne pri blackoutu jich muzes udelat 50, ale to pri jakemkoli systemu).

"Pokud to nedokážete vysvětlit šestiletému dítěti, pak tomu nerozumíte ani vy sami" :)

Kdyz ten zaklad budes obchodovat naprosto mechanicky, mel by byt system aspon trochu ziskovy
(staci aby nebyl v minusu)...
a pak k tomu pridas svuj nahled (vynechas nesmyslne situace, ktere automat nerozpozna)
a ziskovost rapidne vzroste...

Ale ten zaklad musi byt naprosto jasny, kdyz si treba unaveny nebo to bude obchodovat sestilete dite :),
tak i tak bys mel mit jistotu , ze to bude v pohode...

muj nazor :)

ja mel vcera dobry den, 600 USD / kontrakt :)

[Taraka]

to Pavel K.: neco na tom bude... dve ztraty denne bez zisku mezi tim uz docela daji zabrat hlave... nejhorsi je, ze jak na to dnes koukam, tak jsem fakt uplne ignoroval kontext trhu... ten prvni short byl sice hodne slaby, ale jeste podle mechanickych pravidel planu, zbytek uz byl uplne mimo... budu si muset zase vyvesit checklist nad pc + limitovat max pocet ztrat na den, abych podobnym dnum predesel... (tu)

[cipinek]

Zdravím,
to Pavel K.
ano, když se na to teď dívám, nebo spíše, já jsem byl v pokušení tu moji zónu 3718-3720 ignorovat a snížit na 3714-3716, nicméně je to prostě problém pak zase se jí řídit nebo neřídit podle pre-marketu, jde spíše o to v mé hlavě, že bych prostě chtěl, aby byla tak jak jsem si ji namaloval, ty průrazy na 30 min grafem právě do oblasti 3714-3716 jsem bral spíše jako excesy nebo extrémy trhu, asi bych se měl zamyslet sám nad sebou, myslel jsem, že jsem dosáhl v S/R zónách velmistrovství :), ale bohužel to tak není :), jak říkám já jsem to tam viděl jako ty, ale přál jsem si zřejmě v hlavě, aby fungovala 3718-3720
když na to teď koukám, tak 29. a 30. 5., i 2. a 3. 6. trh teď potvrdil na 30 min grafu platnost zóny 3714-3716, až na ten průraz 2. 6. kde testoval trh cca. 3707 stejně jako 28. 5.
včera večer mě trh vybral přesně na tick na stop-lossu 20:57 nákup 3726, 21:04 3723, naprosto výsměchově a šel nahoru, chtěl jsem si vybudovat takovou hezkou výchozí pozici na dnešní předpokládaný a zítřejší up, tak zase nic
ten trh se prostě vrátil, nakoupil jsem abych dostal fill, místo toho, abych se ochránil dobře umístěným stop-lossem, je to vždycky něco za něco, ale po docela silném pohybu vzhůru pak odpoledne jsem už nevěřil, že by mohl tak klesnout, ale zase klesnul, zase to udělal, příště dám příkaz níž, prostě buď fill s dobrým stop-lossem, nebo žádný fill

[Taraka]

to Sinuhet: gratuluju ke vcerejsku :) dle planu jsem mel dopadnout velice podobne, ale skoncilo to uplne opacne :D

jedna vec je totiz mit presne stanoveny plan bod za bodem... druha vec je pak vsechny body daneho planu dodrzovat a neignorovat je... ja vcera ignoroval hned nekolik bodu daneho planu a dopadlo to, jak to dopadlo :) v kvetnu jsem mel velmi podobnou ale jeste drazsi ztratovou/chybovou serii, tam me to stalo nejaky 1000usd/kontr. (jenom ty chyby co jsem napachal coz nezahrnuje ztraty dle planu), presto system dokazal navysit ucet o 1600USD/kontr. za dany mesic

no, cerven jsem nezahajil nejlip a v podstate jsem zopakoval chyby z pulky kvetna, abych podobnym zbytecnostem predesel, tak si jako kdysi sepisu nad pc checklist, ktery budu pred kazdym vstupem prochazet a limituju max pocet ztrat na dve denne (protoze pak uz mi mozek obcas prepina do svebytneho modu "cernocerna tma" a muzou vznikat takove blackouty)

nejsem programator a mozna i proto jsem si nikdy nedokazal dost dobre predstavit, jak treba naprogramovat automaticke zakreslovani S/R urovni (vim, ze existujou pivoty a dalsi pomucky, ale to neni to, co bych obchodoval...) pravidla pro zakreslovani mam vcelku specificka jak a kde je hledat a ktere jeste dany den povazovat za platne a ktere uz nikoliv... ale je to spise vizualni nez algoritmicka zalezitost... :D to same si treba nedokazu moc predstavit s ohledem na kontext trhu...

co se mechanickych pravidel pro samotne vstupy tyce, ty naprogramovat by nebyl problem, ale ty jsem vcera taky dodrzel (kdyz pominu ten jeden po open co jsem nevzal)... naopak jsem ignoroval prave dany kontext trhu a v jednom pripade neplatnost S/R urovne pro long z 1126

muj hlavni edge je risk management, ktery se sklada ze tri casti:
1) vstupovat do pozice, ridit pozici a ukoncit pozici v souladu s kontextem trhu
2) vstupovat jen v blizkosti S/R, kde cekam nejaky zvrat a za ktere umistim SL
3) vstupovat jen za prijatelnou cenu tak, aby muj SL nikdy nebyl vetsi nez 160 USD a potencial obchodu byl idealne nekolikanasobny

Vcera jsem 1. cast sveho risk managementu z jakehosi duvodu ignoroval minimalne ve trech svych obchodech ze ctyr... ten jeden short sice odpovidal jakztakz kontextu trhu pred seanci, ale v jejim prubehu uz ani moc ne... :)

kazdopadne dik za ten prispevek, vzpomnel jsem si diky Tobe na checklist, ktery jsem kdysi mel zavedeny a nebylo by spatne si ho opet vyvesit, abych si neustale pripominal, jak maji idealni prilezitosti vypadat a nelezl do trhu, kdyz idealni nebudou :)

[Sinuhet]

no jdou naprogramovat veci to by si se divil :) Ale nechlubim se, primo vykonne algoritmy jsem ztahl z netu....

napisu za sebe klicove veci RM:
1. jestlize se pozice po presne definovane dobe nevyda do plusu, okamzite ukoncuju (necekam az pujde do minusu)
(klidne se pokousim vstoupit vicekrat)
2. pokud to jen trochu jde, pridavam do ziskovych pozic
(teda mam pattern - vstup 1,
pozice jde malicko do plusu a pak korekce, davam STOP prikaz nad a pridavam do pozice.... vstup 2 atd...)

nedavno tu nekdo dal odkaz na "phantom of pits" a potesilo me, ze uz obchoduju podobne :D

jinak to je klasika, vstup pobliz SR/TL, musi byt dostatecna vzdalenost k dalsi SR/TL atd...

[Sinuhet]

-------------------------
"pravidla pro zakreslovani mam vcelku specificka jak a kde je hledat a ktere jeste dany den povazovat za platne a ktere uz nikoliv... "

ale musis to mit specifikovane tak, ze kdyz stejnou situaci uvidis za rok, zobchodujes to stejne, pokud myslis ze mozna ne, tak to (podle me) neni dobre.... (z toho pak plyne pri vice SL nejistota, nervozita atd)

[Taraka]

to Sinuhet: co se tyce pridavani do pozic, od toho jsem upustil prave z duvodu risk managementu, ony ty dalsi pridane pozice uz totiz pak nemaji tak hezke RRR, nepopiram, ze muzou byt stale pekne ziskove...

co se tyce ukoncovani pozic, ktere se nevydaji okamzite do plusu... zatim takhle ukoncuju hlavne pozice, ktere maji od zacatku o neco nizsi RRR pripadne jsou protitrendove v kontextu jasneho trendu na vyssim tf... samozrejme zalezi jak casujes vstupy a cekas-li okamzitou akci nebo chces jen dobrou cenu a na akci jsi ochotny si pockat (napriklad v trading range na vyssim tf, kde cekas na odraz od hrany, ktery ale nemusi byt tak rychly, jelikoz je trh celkove pomalejsi, ci trendove DB/DT v higher tf trendu/trend channelu, kde opet nemusi byt nikterak silna reakce a trh se v oblasti planovane pro vstup muze spis na chvili zastavit pred odrazem nez se prudce odrazit pri prvnim doteku)

samozrejme pokud obchodujes breakout strategie, a trh se ti po breakoutu "zasekne"neni nic lepsiho nez vypadnout s dobrou cenou... ja ted obchoduju trochu jinak a breakouty jsem uplne vypustil (aspon na cas), proto predcasne ukoncovani pozic u me neni az tak dulezite jako u tebe (teda je dulezite jen u casti obchodu, ne u vsech... u nekterych by bylo spis na skodu...)

co se S/R tyce pravidla pro zakreslovani jsem behem posledniho roku nekolikrat zmenil s tim, jak se mi vyvijel pohled na trhy, rekl bych, ze je ted mam mnohem prisneji definovane nez pred rokem, kdy jsem mel paradoxne mnohem vice pravidel pro zakreslovani :) Dnes mam pravidel par, ale S/R vypadaji opravdu velmi podobne... jak budou vypadat za rok, nedokazu rict, jelikoz pred rokem by me ani nenapadlo, jak budou vypadat ted :D

pokud bych mel mit za rok stejna pravidla pro zakreslovani a obchody a budu je dodrzovat, verim, ze budou S/Rs vypadat stejne a obchody bych provedl taky stejne (ty podle pravidel), jenze bych se vsadil, ze za rok budu zase nekde trochu jinde :)

[Sinuhet]

ze se system vyviji to je jasne... :)

vylozene protitrendove neobchoduju, ale i tak, vsechno vychazi z principu nabidky a poptavky (zas Seiden :)

Cim vyssi nerovnovaha, tim kratsi dobu se cenu v te oblasti zdrzi, takze casovy stoploss je podle logicky (obchoduju ale range a trendy,
podle me to plati i pro vylozene counter - mozna s delsi dobou ?? - jak si tu nedavno daval obchod ktery uz byl ve slusnem zisku a pomerne hodne baru....a skoncil na SL....)

obchoduju jak breakouty (tvuj system), tak i jine patterny (weakness, traders trap atd )

[Sinuhet]

ale pokud to mas otestovane, tak se toho drz :))

[Taraka]

to Sinuhet: jasny, ono taky nedavno, jak jsem tu ten obchod dal, kolem toho vznikla debata, na zaklade ktere jsem pak delal test toho, jestli se mi vyplati rychlejsi reakce na aktuani vyvoj :) v tom konkretnim pripade by mi ale casovy SL moc nepomohl, protoze ten propad ze ziskovych pozic byl dost rychly :) tam bylo spis dulezitejsi zavrit neco i ten tick dva pred MPOO, kdyz tam byl takovy odpor a zbytek radeji posunout na BE drive... ale tohle mne na tradingu bavi, clovek se ma furt co ucit :D

[Sinuhet]

Jeste me napadlo, ale to musis vedet sam, nevim kolik mas casu na rozhodnuti a jak se pritom citis. Ja pred casem obchodoval nizke tick grafy, ale bylo to stresujici a pripadalo mi tam dost sumu :). Tak jsem nekolikanasobne zvetsil tick (timeframe) a je to parada :)

[Taraka]

to Sinuhet: 2 min tf na exekuce mi celkem vyhovuje... tim ze vim, na ktere urovni kdy chci delat jaky vstup mam celkem dost casu si dobre rozmyslet co proc a jak... no a kdyz tam trh doleze, jen cekam na mechanicky signal po jehoz vykresleni v podstate okamzite zadam vstupni prikaz, tam uz neni moc o cem rozhodovat... bud jsem tam obchod planoval a dostanu signal ke vstupu nebo ne a tim padem zustavam mimo :)

[Sinuhet]

dneska nuda a pochybuju ze se to jeste zmeni - 0 obchodu :)

[cipinek]

pokud šel dneska Pavel K. na té "jeho" úrovni 3716 do longu na NQ, tak zažívá krásné žně, já jsem to nějak neuvěřitelně prováhal, před open jsem ještě na chvilku usnul a nestihl jsem přípravu, byla tam krásná býčí divergence, s buy na 3716 by člověk přežil krásně se 3 bodovým stop-lossem, tento obchod, který mi unikl mě docela sere, mohl jsem být zase o kousek blíže úniku z drawdownu, tak se budeme snažit příští týden, zítra a v pátek budu mimo trh, možná tam ještě něco zadám dneska večer jako spekulaci na pokračující up

[Taraka]

no u me dnes zas takova nuda nebyla... skoda toho vytuknuteho SL a pozdejsi reakce pri prvnim obchode... ale jinak v pohode...