Diskuze k článku: Jak na robustní testování

[gizmo]

> fubu

Aha, uz chapu, co jsi myslel. Doporucoval bych zajit na ten planovany kurz o akciovych spreadech. V teto oblasti to funguje trochu jinak, nez treba ID (kde je potreba prvne nejakym zpusobem definovat, jak a proc vlastne budu vstupovat a vystupovat - tj. udelat plan a az pak zacit poradne backtestovat - to jsi myslel, ze?). U akciovych spreadu jsou to prave ony backtesty, ktere oddeli zrno od plev a pomohou najit optimalni nastaveni vstupu a vystupu. Prirovnal bych to spis k obchodovani nesmerovych opcnich strategii nez treba ke klasickemu smerovemu obchodovani akcii, komodit a jinych financnich nastroju.

[petrh]

To Tomáš :

NYSE a NASDAQ dohromady obchodují nějakých 7 tisíc akcií ( plus mínus ).

Vy pracujete se 4 tisíci, tedy asi 60%. Zajímá mne, jak vysoké je riziko,

že tradeři testující akciové spready dojdou ke stejným osmi ideálním párům jako Vy ?

[tomnes]

Jaké je riziko? 0,00001% - možná. Neznám moc lidí, kteří by byli ochotni 6 měsíců v kuse testovat na 3 počítačích současně po dobu 24 hodin denně to, co jsem testoval já - navíc aby nakonec 99% testovaných vzorků vyhodili do koše. Upřímně řečeno, jediný, koho jsem zatím potkal s takovýmto nasazením, je můj kamarád v Portugalsku, který obchoduje akciové páry pro banku a o strategii mě mnohé naučil. Jelikož však používá lehce jiné modely, došel i k některým párům jiným, než já. Takže jsem v tomto ohledu zcela v klidu. Většina lidí nemá trpělivost a preciznost nutnou k tomuto zdlouhavému a náročnému procesu. A pokud se pár takových najde, ještě není nikde psáno, že budou všichni používat stejný výpočetní model.

[Franz123]

To : Tomáš
pěkný článek , zajímalo by mě jestli každý musí projít podobným martiriem testů pokud chce dělat akciové spready, nebo je kurs postaven tak , že se dozvíme ty optimální páry/ Vaše know-how/ a je možno je pak obchodovat i bez půlročního testování . Děkuji za odpověď

[fubu]

gizmo,
opat bohuzial nie. myslim nieco ine.

tomnes,
opytam sa este raz. Mozno trosku jasnejsie. Ide mi o vseobecny princip trenovania a testovania modelov a nie konkretnej strategie.

Citujem z clanku:
[ital] WalkForward analýza je proces, při kterém testujete systém na historických datech, část dat si však necháte "v zásobě" jako neodkrytá.[/ital]

System ste testovali na 5r historickych dat, rozdelenych do 5 skupin. fajn, chapem ich ako "neodkryta data". Na akych datach ste hladali optimalne nastavenie parametrov? Toto sa v clanku neuvadza.

Ved walkforward metoda funguje sposobom: napr. mam 5r hist data. Na mnozine -5r az -4r optimalizujem parametre modelu a na dalsich -3r az -2r testujem vykonnst (to su tie neodkryte data) a tak dalej sa posuvam az do sucasnosti.

tak ako to teda je?

[gizmo]

> Franz123

To by se Ti libilo dostat vsechno na stribrnem podnose za bura, ze? :) Bavilo by Te pak vubec takovym stylem vydelavat penize? A co bys pak delal, kdyby nektere z tech paru prestaly fungovat? Doufal by jsi, ze bude vyhlasen dalsi kurz, kde budou predstaveny nove? :)

[petr]

petrh,
zajímavých příležitostí je opravdu celá řada. Já mám v hrubém testeru aktuálně přes 30 000 párů, ze kterých jsem sestavil hned několik modelových portfolií s různými charakteristikami, takže je určitě z čeho vybírat. To je právě ohromná výhoda akciových spreadů - kombinací k obchodování je opravdu hodně a mimochodem - není vůbec třeba se zaměřovat jen na US burzu.
Petr

[Franz123]

to : gizmo
předchozí dotaz nebyl určen tobě , to by začínal to: chytrák

Jinak mi šlo o to jestli nás budou učit jen rybařit nebo nám ukážou i jaké konkrétní ryby chytat . Jinak vzhledem k článku o robustnosti by tyto ryby měly chvilku vydržet . Jinak za bura si opravdu představuji kvalitní kurs s praktickým užitkem ,naštěstí doba kurzů , kdy se dozvíš jen že si máš otevřít účet tam a tam / taky za bůra / je naštěstí pryč /podotýkám , že to není případ finančníka. cz/ .

[zdq]

Ja som sa tiez zacal zaujimat o relative value strategie v ramci rozsirenia si svojich obzorov; na akciovych spreadoch sa mi vidi pekne to, ze mozme kombinovat z vela akcii a ostat casto "pod radarom". Predsalen, toto je druh tradingu kde ked vela ludi robi tu istu vec tak sa profit margin zmensuje.

Zaujimalo by ma ci ma niekto skusenosti s intradennym ponatim parovych obchodov, pripadne aky na to maju pani financnici nazor. Bola by to prijemna obmena doobedu obchodovat smerovo fesx a poobede sledovat spreadove prilezitosti.

[gizmo]

> Franz123

Sorry, ale tak si ten svuj dotaz precti jeste jednou nezaujate. Mne to proste vyznelo jako "Prezentujete mi na kurzu vsechna vase zdlouhave nasbirana data, abych uz pak nemusel nic hledat a testovat sam nebo mi jenom ukazete smer a budu pro to muset neco udelat?". Tomas uz drive zminoval, ze na tom kurzu nejake zajimave pary prezentovat bude. Takze nejake ryby Ti treba ukaze, zpusob jak je chytat taky, ale chytat uz si je pak budes muset sam.

Ano, system muze byt robustni, kdyz se dobre diverzifikuje. Ale to neznamena, ze firmy obchodovane na akciovych trzich nemuzou zkrachovat nebo treba nejakym zpusobem zmenit svoje zamereni, coz muze zmenit chovani jejich akcii. A vis jak to v zivote je - nekdo Ti da 5 zajimavych paru, dve firmy zkrachuji, treti nekdo koupi a muzes zacinat od nuly :)

[PeterK]

Prosim Vas, moze mi niekto vysvetlit, co znamena - perioda 10, 15, 20?

Dakujem
Peter

[vakov]

PeterK:
Tím bylo myšleno, že systém by měl dávat stabilní výsledky při otestování na 10, 15, 20 i 25 min. grafu.
Vašek