Seasonals

[PetrPavel]

Slaughtrer,
souhlas, lumber sleduji, jak mi příjde nějaký signál ke vstupu hned to napíšu. Mnoho štěstí
P

[Slaughter]

Po tom lopingu, který udělal v pátek, uvažuju, že do toho vstoupím a místo SL koupím opci - stojí asi 1500. Je to hodně, nicméně potenciál je tam velký. Netrvrdím, že je to můj definitvní názor na tento obchod. Zatím špekuluju a taky čekám na signál :)

[PetrPavel]

právě vyšel zde na finančníku zajímavý článek: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/co-si-vzit-z-udalosti-minuleho-tydne.html
Pro nás sezónní obchodníky je velmi zajímavý postřeh o zlatě, jeho pravděpodobnému poklesu. U velkých amerických obchodníků je častý tento postřeh - je něco vychvalováno, že jde nahoru - prodávej! Sám Larry W. jej používá jako jeden z hlavních indikátorů. Pro mne z toho vyplývají dvě věci:
1. ještě stále držím 30.leté dluhopisy. (nyní kontrakt cosi přes 3000) T-bonds jsou spojeny s trendem zlata. Půjde-li zlato dolů půjdou i dluhopisy.
2. pokusit se najít ať již v americe nebo u nás guru, kteří rádi hlásají v médiích svou pravdu (prověřit) a brát jejich názor jako indikátor, že trh půjde opačně. Zmíněný LW tak postupuje. Ale samozřejmě, jako u sezónosti jde jen o jeden z možných signálů. Je třeba, aby se sešli aspoň tři, které nám směr trendu potvrdí. např.: sezónost, přehnaná chvála v novinách a samotný pattern technické analýzy.
P.

[Slaughter]

Souhlas, fajn článek.

Zlato:

- trend trval bez větší korekce od ceny 1480

- formuje se krásná hlava-ramena

- silná rezistence v oblasti 1720-40

- opce jsou předražené

- tudíž já to vidím aktuláně takto: short call na 1800 po proražení ceny 1720 - premium za vzdálenější měsíc bude okolo 50 bodů.

- scénář 2: zlato se bude dlouho motat na místě, opce zlevní, zvážím nákup opcí

[PetrPavel]

Takže jsem byl dnes vystoupen z obchdou (paper) komodity ZB
Rekapitulace:
Initial i Mantience margin= 2000$/kontrakt
-Vstup naznačený patternem FinWinu "prošvihnu" jsem na dovolené, po návratu zjišťuji očekávaný sezónní trend. Čekám na korekci

9/8 vstupuji dvěma kontrakty 30-letých T-bonds (na grafu bod 1)
10/8 jde o první ziskový open (Williams), vystupuji jedním kontraktem. Zisk= 2656$ (na grafu bod 2)
11/8 zbývající kontrakt dosahuje +5000$, posunuji SL na BE+1000$
18/8 po korekci z 12/8 dosahuje kontrakt opět +5000 a tak posunuji SL na +3000$
19/8 kontrakt dosáhl 8000$, posunuji SL na +5000$, kde zůstává až do konce obchodu. (na grafu bod 3)
24/8 smeten můj SL a jsem "vystoupen" zisk +5000$ (na grafu bod 4)

Obchod trval 13 dní.
zisk z obou kontraktů 2656 + 5000 = 7656$
celkový margin=4000
zisk v procentech 7656 / 40 = 191,4%

Nevím co dodat, jako zelenáč v sezónních obchodech a delších než intradenních, jsem docela spokojen. Poslední den v měsící končí sezónost, tak se ještě zkusím ke komoditě vrátit a zhodnotit závěr.
P
PS: pro mlsné jazýčky!!! při vstupu hned při patternu 2V FinWinu, dosahovalo High dne 19/8 zisk 15000 USD / kontrakt a to už přece jde néééééé :-)))

[PetrPavel]

graf mám v jiném počítači, tak až teď :-) P

[Slaughter]

Škoda, že jen paper ;)

[paja1]

Já myslel, že to jedete live, a jen tiše záviděl :)
Otevřít to live bych si sám netroufl.

[PetrPavel]

Já bych si i troufl. Tomuto obchodu jsem zcela věřil, takže bych do toho live šel. Důvod proč jsem paper, je prostý - účet u amp mi klesl pod 500 a u IB pod 2000, takže čekám až budu moci fundovat.
Přesto věřím, že alespoň pro nás pár, které sezónost zajímá, může být výše popsaný obchod zajímavý. Pár obchodů, které jsem sledoval: canadian dolar, DJ, Nasadaq, nesplnili očekávání. (I když Can.dolar ještě sleduji), Nejvíc zatím věřím v Lumber o kterém jsme psali výše.

[Slaughter]

Jedinou chybou obchodu na bondech bylo, že jsem si ho nevšiml, byla to "tutovka s nulovým rizikem" - šlo se zajistit v té době lacinými opcemi. Kdybych ho pořádně sledoval, byl bych v něm už od začátku. Mea culpa, mea maxima culpa (td)

[PetrPavel]

Ještě se cítím povinen doplnit něco o procentech zhodnocení a o marginu. Uvádím margin 2000, což jsem přepsal ze svých poznámek. Jde o číslo, které bylo uvedeno v Ninja Traderu. V tabulkách IB je uveden margin maintenance 3383, u AMP je m.margin 2970. Zhodnocení by tudíž bylo u IB 113%, u AMP 129%
To jen pro pořádek.
P

[PetrPavel]

Nezapomeňme ještě na desetileté bondy. jejich sezonost trvá do 6/10. Možná ještě bude příležitost. Právě dochází ke korekci, nicméně pětiletý průměr (na obrázku červená linka,dolní obr.), naznačuje, že trend může končit někdy na začátku září. P

[Slaughter]

Po téhla rally už nemám v zásadní zhodnocení bondů důvěru, nebudu honit tigra za ocas, počákám si na "jistější" obchody.

[paja1]

Global Futures má na 30-letých bondech full margin 3713 dolarů. Ale možná, že bude v téhle turbulentní době už vyšší.

Zisk vztažený k marginu je zajímavý údaj. Není asi ten nejdůležitější, ale dám příklad, že např. i u spreadového obchodu se dá dosáhnout srovnatelných parametrů. Na pšenici WU/WH jsem měl zisk přes 1000 dolarů/kontrakt, to při marginu cca 400 dolarů představuje zhodnocení skoro 300%. Háček je samozřejmě v tom, že procenta jsou tak vysoká proto, že je na spready nízký margin, nikoliv proto, že by byl zisk v absolutních číslech tak velký. A Slaughter by jistě mezi svými obchody našel nějaký s ještě lepšími čísly.

[Standamora]

zdravim Slaughter, Paja a Pavel:

zaujal me lumber, ktery jsem ve spreadech sledoval, ale s mym uctem a likviditou trhu jsem si netroufnul. Parkrat jsem daval limit na vstup a nenaplnil se, pri me dovolene by se vyplnil a dosel si pro cca 1500.

pisu ale proto, ze drevo nekdo v prispevku psal, ze na dalsi sezonu zacne byt skupovano po novem roku. nevim kde, ale mam v hlave nejakou poucku ala prislovi, kdyz jsem procital drevo,, myslim ze je to v te bichli od MRCI... neco v tom smyslu, nez napadne snih, mit drevo pod strechou. Takze z toho vyplyva, ze nakup na dalsi stavebni sezonu muze byt uz na podzim, prave diky nizsim cenam se predzasobuji. To jen abych dal trosku negativni argument.