Diskuze k článku: Řízení pozice v intradenním obchodování, ukázka konkrétního obchodu

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/rizeni-obchodu.html

[Pavel K.]

Ja bych takovou miru diskrece rozhodne nezvladl.. Equity vyhlazuju pomoci 2 vystupu. Jeden na mensim PT (RRR kolem 1,5) a druhy na PT s RRR 2-4,5.

[LUKY]

Zajímavý článek. Zajímalo by mě jak to vypadalo s CCI a Emas. Takhle to je čistě PA.

[honzasek]

Ano taky si mysli, ze to neni pro novacky jako jsem ja. Ale verim tomu, ze za par let tvrde prace se da dopracovat k takove rutine.
Honza

[krakra]

Takhle obchodují profíci.
Perfektní ukázka práce zkušených traderů.
Té diskréce tam je opravdu dost.

[navratil]

Pavel K.:
Můžu se tě zeptat, jestli nějak můžeš zhodnotit ten tvůj přístup s kombinací různých RRR, jak se to osvědčilo, v čem je to lepší nebo horší než all in all out apod.? Kombinuješ to spíš pro psychickou pohodu, nebo to je nezbytná součást systému a bez ní by to nešlo (moc velké DD a podobně)? Já zatím plánuju spíš přístup all in all out, ale i tak si můžu zvolit RRR, na kterém mi pak závisí třeba drawdown, ale taky absolutní zisk. Nevím, jestli upřednostnit vysoký win% za cenu menších zisků (a dohánět to pak počtem kontraktů), nebo vysoký zisk na kontrakt ale zase za cenu větších drawdownů. Díky.

[Marxtone]

Pokud k tomu něco můžu dodat a doufám, že správně, tak vysoké win% kompenzuje v situacích nízké RRR a uhlazuje křivku, pokud to obchodujete pořád stejně a konzistentně. Záleží, jaký vstup do obchodu plánujete. Pokud vidíte podle S/R a jiných aspektů v trhu viditelně a pocitově vyšší možnost na profit, zaměříte se samozřejmě na vyšší RRR. Vždy kontrolujete pouze riziko a před každým vstupem si musíte položit otázky: Stojí mi za to vstoupit do tohoto obchodu s tím, že riskuji přesně tolik, kolik mám v plánu za profitem, který by byl možný ? :). Pokud se mýlím , opravte mě, prosím ..

[Pavel K.]

navratil, nezbytna soucast systemu to neni. Je to hlavne o tom, ze DD je s timto kombinovanim vystupu minimalni a equity pekne vyhlazena. Navic pokud ma clovek pri 70% a vic prvni PT, tak pak neciti prakticky zadny psychicky tlak. Ale trvalo mi to, nez jsem tento pristup vyzkousel, nicmene ta pohoda po dosazeni prvniho PT a pak uz pouze cekani na dalsi bonus je fajn.
Dalsi vec je, ze mam dost agresivni PS, takze jsem hledal takovy model, ktery ma co nejhladsi distribuci zisku s malymi DD i za cenu o neco mensiho maximalniho profitu na jeden kontrakt (zisky na prvnim PT jsou celkove asi o 25% nizsi nez na vyssim PT).

Popravde si myslim, ze se k takovemu modelu, ktery tady je nastinen v ID nikdy nedopracuju. Muj zamer je mit pravidelne mesicni zisky a ty pak prerozdelovat do ruznych pozicnich a swingovych systemu a tim si spis zvysit celkovy prijem. ID beru pouze jako prestupni stanici k dlouhodobejsimu obchodovani.

[Pepe2000]

to Petr:

Predpokladam ze obchodujete s multikontraktami. To sa bude zrejme tykat viac clanku ktory ste avizoval v texte, ale predsa by som sa rad spytal:

1) Ci v obdobiach s nizsou volatilitou tiez znizujete pocet obchodovanych kontraktov. Ked ano ci to robite podla nejakeho systemu, alebo pocet kontraktov urcujete diskrecne.
2) Ci by ste v priklade na prvom obrazku vystupovali sposobom AIAO, alebo by ste vystupili s castou konraktov na prvom PT a s castou na druhom?
3) Z poznamky "Zde bych zvazoval flip" dedukujem, ze by ste uvazovali o reverse prikaze. Ak ano, tak ma tiez zaujima ci by to bolo AIAO alebo by ste cast kontraktov zlikvidovali a cast otocili?

Vopred dakujem za akukolvek odpoved.

[sirfrog]

Marxtone:
Můj přístup ke každému obchodu je právě takový, že si položím otázku, jaké RRR mi na zhákladě předešlých výraznějších S/R úrovní čí High/Low dne atd. daný obchod nabízí. Mám stanovené minimum RRR 1:1, snažím se však do RRR počítat i komise, ale tak i maximum, které překročím jen v případě, že je stále silné momentum a dostatečné VOL, stává se to výjmečně a jen o pár ticků.

Jinak k článku - včera na trhu YM jsem měl právě podobnou situaci. Vstoupil jsem do short pozice na základě paternu extremcross podpořený předešlým DT, protnutím trendline, ema34 a útokem na swing. STOP příkaz 2ticky pod swing, vyplněn s pozitivním slippage 2ticky. Ihned po vstupu se trh vydal v úzkém kanálu do strany. Nechal jsem to tak nějakých 14 min a potom výstup 2 ticky v profitu. Bylo to na SIM účtu, na LIVE bych to tak dlouho nevydržel, už mám tu zkušennost, vystoupil bych asi po 8 min. V každém případě se o pár minut později trh vydal opět mým směrem a protnul předpokládaný PT na EMA204. Musím říct, že v prvním dojmu mě to trochu mrzelo, ale následně jsem si uvědomil, že jsem jednal dle obchdního plánu a v takovém pohybu do strany je to buď a nebo a to už není trading, ale loterie. Nakonec jsem z toho měl ještě dobrý pocit.

[hadesdark]

Podobnou techniku vystupů při negativním stavu pozice, jsem dělaval, ale v konečné fázi jsem toto, tak jak i v článku zmiňujete- pro psychiku, opustil, nebyl jsem schopen udržet si názor, přesvědčení, a daném vývoji trhu, a nové reentry mimo psych pohodu, v současné době fluktuaci okolo BE, +-1R, vnímám pouze jako vývoj trhu, a pasivně čekám na Stp, a ev následně beru nový signál do vstupu, naopak exit pokuď trh nemá silu překonat určite R/S urovně na vyšším TF, či shodnem TF, tak bez dosažení PT- exit, pak ev nový vstup při signálu k překonání R/S (vyjadřuji se k systemu který obchoduji na ropě, Russel neobchoduji, index NQ sleduji pouze pasivně jako korelaci k ropě)

- malý dodateček- postupné vystupy kontraktů již též neobchoduji, obchoduji pouze all in all out, u mne v konečném důsledku to sice vedlo k vyhlazení Eq, ale zisky byly menší, PS vychází z SQN při DD do 10% více netoleruji, tedy hodně hodně konzervativní

[JiKos]

Děkuji za tento článek. Právě takovéto články týkající se konkrétních obchodů a myšlenkových pochodů tradera jsou velice poučné a inspirativní. Přimlouval bych se za jakýsi seriál na too téma.

Jirka

[Pavel K.]

Nevim, z meho pohledu je tento clanek pro velkou vetsinu spise kontraproduktivni. Umet odhadnout podle situace na dvouminutovem! grafu, jestli bude dany pohyb nasledovat pouze z pohledu dvou dalsich svicek je podle me opravdu uz vyssi divci a osobne vim, ze kdybych se o neco takoveho snazil, dopadlo by to spatne...
Docela by me zajimalo, jestli mas Petre nejakou statistiku o takto odklonenych obchodech od puvodniho planu. O kolik ti to system zlepsuje (%win, prům. obchod, RRR, popr. PF). Osobne nevidim moc velkou vyhodu v maximalni mozne denni konzistenci zisku, pokud by mi to z dlouhodobeho pohledu melo zhorsit mesicni vysledky, coz samozrejme netvrdim, ze se tak deje. Ale jeste nejsem FT trader...

[petr]

Pepe2000

ano, v období s nižší volatilitou vstupuji s minimem kontraktů. Pokud se trh po vstupu rozjede vždycky mohu kontrakty navýšit. Ale šance, že bych v nižší volatilitě vydělal balík jsou nízké.

Nevystupuji na části (stylem první target, druhý atd). Naopak jsem ochoten pozice v obchodu navyšovat, pokud cítím, že trhu rozumím a má dobré momentum. Občas někdy nechám jeden runner, ale to je spíš jako úleva egu, než způsob jak vydělat extra větší peníze.

Ne flip není revers, je to další plánovaný vstup.

Petr

[Pavel K.]

Petre, moc nerozumim tomu, proc v nizsi volatilite jeste snizovat kontrakty? Urcite to nechci kritizovat (na to ani nemam narok), ale ja je napr. podle PS a MM pridavam. Jelikoz mam samozrejme take nizsi SL. To, ze je nizsi volatilita, preci neznamena, ze nevznikaji trendy. Pouze jsou mensi pohyby...