E-Mini NASDAQ

[Honza K.]

Aha, tohle se občas objevuje na celém webu TS. Nevím přesnou příčinu, jestli mají přetížené servey nebo něco jiného. Web app berte spíše jako nouzovku, datafeed má nižší prioritu a limity http komunikace neumožňují předávat packety tak rychle jako přímo do platformy.

[Peter0508]

z tohoto datumu (11.12.12) nedal nikto screen, zaujimal by ma niekoho vstup.To mohli byt alebo preteky o body :-)

[Taraka]

to Peter0508: ahoj, obchoduju sice TF, ale ten den byl pro mne vcelku dobre citelny i na nem a tak i ziskovy... kdyz jsem kouknul na NQ ocima myho systemu zaznacil jsem pripadne vstupy... jako vystupy by se dal brat treba PT 2x ATR... tim by to byl u vsech peti vstupu PT :) to by bylo lepsi nez ten den na TF :) tam jsem mel jen dva ziskove obchody dle systemu :) ale taky dobry... vic takovych dni by bylo hezkych, ale je treba se spis naucit chovat ve dnech, ktere tak dobre nevypadaji :)) podobny den si totiz myslim dobre zobchodovalo hodne obchodniku :)

[Peter0508]

pekne Taraka,

jedna otazka: pri obchodovani mas nastavenu výšku svicek v grafe (cenove rozpetie) vzdy rovnako? Prave v takom stabilnom nastaveni lepsie vidim rozdiely medzi jednotlivymi dnami a teda lepsiu moznost rozpoznat chovanie trhu o ktorom pises, hm?

a dakujem

[Taraka]

to peter0508: ahoj, nastavene to nemam, je pravda, ze ti to pomoci muze... osobne na to pouzivam radeji zahusteni grafu, kdy mi i minutak ukaze na obrazovce par dni a jejich rozpeti sleduju pomoci indikatoru current OHL... za tu dobu co TF studuju a obchodju, uz mam tak nejak nakoukane, jak vypadaji pro mne zajimave dny a jak ty nebezpecne :) ale i kdyz to vim, ne vzdy se dokazu vyhnout obchodu ve spatnych dnech... nebot nekdy se z na prvni pohled nebezpecneho dne vyvrbi ty nejpeknejsi :)

[Peter0508]

no to fajn, ked ides live, je teda historia grafu ktoru ces videt dostatocna? Kolko dozadu asi? A jak u ktoreho brokra zrejme...v backteste mi to chyba ale nepovazujem za az tak dolezite, pekny den napr. 13.12.12, spatny hned 14.12.12. co myslis?

[cipinek]

Ahoj všem, jedu SIM dávám zde svůj dnešní obchod, ve kterém jsem byl téměř neskutečných 5 hodin. Chtěl jsem koupit buy stop na 2773, tj. 1 bod nad S/R 2772, když byla cena pod touto úrovní. Koupil jsem špatně limitem na 2771 ve 15:48:36, mám sl 3 body, ale ten se mi nastavil právě na 2770, tak jsem ho musel ručně posunout na 2768. Trh šel hezky mým směrem, ale pak se zastavil pod S/R 2778 na hodnotě 2777, kterou pak přes 1 h a 45 minut nedokázal prorazit. Pak jsem přežil 2x útok na sl ve vzdálenosti 1 ticku, žluté čáry. Pak jsem nakreslil trendovou linku, kterou trh respektoval a krásně se od ní odrážel výš až kolem 19:30 ji trochu prolomil a zhruba ve 19:45 ji prolomil dosti tvrdě současně s proražením z vrchu S/R na 2772. Stále jsem věřil, že je toto jen takový klamný pohyb, který má vydraždit obchodníky na krátko, aby naskočili do poklesu. Když se trh dotkl proražené trendové linky a vrátil se nad ní, pak už jsem jen čekal na zasáhnutí plného pt 8 bodů na 2779 ve 20:36. Svislé bílé čáry vstup a výstup.

[Taraka]

to peter0508: ahoj, dal jsem si tu praci, a oba dny si projel ve sve zahuštěné verzi před začatkem obchodovani a pak se podival dovnitř na roztaženou verzi proběhnute obchodni seance, kde by byly obchody... screenshoty jsou i popsane s naznačenymi možnymi obchody a popisky :)) osobne by se mi před začatkem obchodovani libil vic 14.2.2013, ale jak uvidiš na screenech nakonec bylo vše trochu jinak, než jsem myslel před startem obchodovani, proto se na to jen tak koukam a snažim se psychicky připravit na to, co se ten den může stát :) v praxi ale pak člověk musí rychle reagovat na to, co se skutečně děje a na vývoj se adaptovat, proto má premarket analýza pro mne spíš jen takový psychologický charakter a na exekuci obchodů samotných moc vliv nemá :) jen mi pomáhá moc neváhat v situacích, které pak příjdou :) koukám, že asi obchoduješ pattern 0/V, jaké máš výsledky backtestů? Kolik toho máš otestováno? Kdysi před třemi lety jsem s ním taky začínal :)

[Taraka]

to cipinek: ahoj, koukam, že obchoduješ se S/R, proč jsi ten PT nastavil až za tu zaznačenou na 2778? Mít to před ní, asi bys nemusel trpět 5 hodin před obrazovkou :D RRR bys měl pořád positivní, obchod by byl mnohem rychlejší a PT by byl logičtěji umístěn před S/R než za ní :D, před ní se dalo zpomalení celkem čekat, nebo ne? :) pokud obchoduješ s pevným PT, pak to chápu, ale pokud e ho snažíš někam umisťovat logicky, tak mi to příjde trošku kontraproduktivní :))

[Taraka]

to cipinek: jinak vstup to byl samozřejmě pěkný, sám bych ho na NQ zobchodoval taky za 2772,25, jen bych byl pryč už po čtyřech minutách za 2776,25 :D

[cipinek]

to Taraka:
já chci mít poměr risku k zisku minimálně přes 1:2,5, používám sl 3 body a pt jak píšeš na 2777 při mém vstupu 2771 by byl 6 bodů, což je RRR 1:2, což odporuje mému plánu, i když i ten se stále vyvíjí, původně jsem chtěl mít systém s RRR 1:3 minimálně, ale s jedním kontraktem to jde za cenu nižší úspěšnosti, nebo zmenšení sl a pak tě zase trh vykopne při korekci, toto je stará známá obehraná písnička...:-) při dvou kontraktech, jestli se k tomu propracuji už to bude jiný vesmír, jak tady Tomáš psal:-), ale kdo nevydělá s jedním kontraktem, těžko bude vydělávat s dvěma..., i když, kdo ví?:-)
mám vždy nastaveno, když jdu do trhu sl 3 body a pt 8 bodů, samozřejmě upravuji dle potenciálu dle S/R, ale aby tam byl prostor pro těch více než 1:2,5, když to jde a je tam S/R vzdálenější, tak zvýším pt o 1-2 body
mě přijde logičtější umisťovat pt za S/R z důvodu toho, že při proražení zespoda jsou tam aktivovány nákupní příkazy lidí, kteří chtějí jít do longu nad nebo přesně na S/R, někteří umísťují svůj příkaz třeba o 1 bod nad S/R, tak aby nenaskočili do falešného 2-3 tickového proražení, když se cena pak vrátí a nepokračuje ve směru průrazu, a opačně short při průrazu S/R z vrchu
taky jsou tam řekněme od vzdálenosti 1 bodu nad S/R umístěny sl lidí, kteří právě z této S/R shortovali a chytili se do pasti, to pak když cena překročí S/R o jeden bod spustí lavinu příkazů, ještě když se k tomu přidají obchodníci vstupující agresivně marketem a trh pak pokračuje o další 2-3 body, pak se třeba vrátí, ale zase záleží, jak byla tako S/R důležitá, jestli ji trh respektuje méně nebo více
dovolím si tvrdit, že mnou zakreslené S/R trh skoro vždy respektuje:-)

[Peter0508]

ahoj Taraka, moje grafy su z inych datumov ale kazdopadne dakujem za grafy, rozbor a tvoj pohlad. Rad to porovnam ked tam pridem v mojom teste. Nedokazem zial priliz rozoznavat tie nazvy paternov, famirov a fakirov, zbacktestovane mam 9-12,12-12, vysledky zatial neviem objektivne posudit, vychadza mi tam +300 a viac za mesiac pri menej nez 5 obchodov za tyzden na 1 kontr.samozrejme, co ale z mojho pohladu povazujem za uspokojive nakolko aj potencial zlapsenia vidim niekolkonasobny (nesustredenost, nezmyselne vstupy) vstupim-trh proti, nevstupim-trh utece.

[Taraka]

to cipinek: tak to pak jo, rikal jsem, ze v tom neco bude, dik za tvuj pohled :)

to peter0508: aaa koukam, zes ukazoval rok 2012 :) a ja suverene hodil screeny z 2013 jeste se na to mrknu dneska snad :)

[Taraka]

to Peter0508: sestimesicni backtest nic moc nevypovi, zvlast kdyz to je kolem 100 obchodu... to co obchodujes se mi jevi jako pattern 0/V, co tady obchoduji kluci na finannciku se spoustou doplnkovych pravidel... ten pattern neni spatny, ale velmi se mu nedari v trzich ktere moc netrenduji... jeho obdobu jsem testoval (na datech 2009, 2010, 2011 a prvni pulka 2012)a suverene nejlip mi vychazel rok 2011... naproti tomu roky 2009 a 2008 sotva tusim prekonaly samotny index a ani tim si nejsem jisty... :) tozn. nic co bych cekal od komplexniho intradenniho systemu pro ostre obchodovani... kazdopadne to byla zajimava cast me cesty uceni se :)

pouzivas ke vstupum asi market prikazy co? u nich je treba zapocitat i skluzy v plneni, ktere mi po roce ziveho obchodovani vychazely neco kolem neceleho ticku na obchod... kdyz prictes komisi mas to 10 USD ztratu uz na vstupu do obchodu... tozn pri 20 obchodech mesicne ti 200 USD na kontrakt sezerou jen naklady na obchod a zbyde ti 100 USD, kdyz do toho zapocitas nejakou chybku, co ti zisk jeste ukrati budes rad, kdyz budes na nule :) proto je rozvoj daneho systemu nejen moznosti, ale i nutnosti, bez ktere to pujde tezko... :) zakladni backtest i tohohle patternu je ale presto dulezity, protoze se pri koukani do grafu naucis par veci a napadne te spousta novych moznosti :) preju hodne stesti a drzim palce ;)

[Taraka]

to peter0508: dávám sem teda screeny z těch dvou dnů, cos prezentoval (i když tentokrát už bez premarket zahuštění - nemám čas, připravuju se na otevření trhu :))... elipsa kolem svíčky znamená vstupní svíčku, rovnoběžná čára u ní pak vstupní cenu, vyplněné kolečko pak výstupní cenu... celkově by se mi v premarketu asi víc líbil den 14.2., neboť pro mne bylo čitelnější, co by se mohlo stát... :) taky se ten den mým systémem dalo vydělat víc peněz než 13.2. :)