E-Mini NASDAQ

[jenda701]

protoze mam dnseka dobry den, tak bych se rad podelil o velice jednoduchou ale ucinnou obchodni metodu, kterou muze kazdy pridat do sveho obchodniho repertoaru. Jak se rika, vesmir zrcadli zpet vse co dame. Nekoukat na to co kde muze jeden dostat, ale starat se o to cim muzes prispet;-) Neni to nic noveho, stara znama vec: Vhodna pro NQ, YM (mozne i jine trhy - netestovano): - Seldujeme range mimo hlavni obchodni hodiny - Zakreslise si max min hodnoty - linii - sledujeme peclive open trhu a testovani techto extremu - sledujem take kontext vyssiho TF a trendu a dlouhodobych supply a demand zon. - v up trendu seldujem min buy na dolni hrane v rozmezi 5b NQ risk 100$, v down trendu obracene - prvni profit target test pre marketu dale dle PA odvaznejzi drzi opatrnejsi vyskakuji Pokud dojde k prorazeni premarketu hned po otevreni, cekame na prvni pull back a jdeme ve smeru prorazeni, risk 5b opet, SL fixni Snadne, jednoduche a profitablini, samozrejme nechci tim rict ze to 100% vzdy funguje ale je to ucinne. Zkuste si zakreslit tyto jednoduche urovne do grafu a peclive je sledujte, uvidite ze se Vam prilezitosti k obchodovani zacnou sami nabizet. At se dari.

[Honza K.]

Jedno, díky to není potřeba, mám své kontakty, zavolám jim. Měl jsem v prosinci spíše volno a moc jsem vývoj v TS nesledoval, takže mi utekla řada věcí. Že by mi to nějak chybělo, to zas ne :)

[JiKos]

Ahoj,
obchoduji NQ 1 min a 5 min. Vstupy mám řešeny v mém OP s přijatelnou úspěšností. Můj problém jsou výstupy. Vím, že toto téma ja klasika :). Vystupuji na předem daném PT (dle BT). Četl jsem několik článků jak tady tak i jinde (knihy), kde se optimisticky píše o indikátoru ATR, který by měl sloužit ke stanovení aktuálního a max profitabilního PT. S tímto nějaký čas experimentuji, ale výsledky nejsou nejlepší. Má s tímto někdo dlouhodobé a praxí ověřené zkušenosti?

Všem traderům přeji v roce 2013 pevné nervy a úspěch :).

Děkuji

Jirka

[MNovak]

Jikos
Určitým hodnotám ATR odpovídá velikost volatility a podle toho si můžeme stanovit SL. Pro každý trh si musíme tyto hodnoty vypozorovat a stanovit pak velikost SL a vše zpracovat do tabulky. Takže budeme mít napsanou hodnotu ATR a tomu odpovídající SL.
Všechno je ale celkem zbytečné. Je potřeba sledovat trh a zde jednoznačně vidíme, že je nejvýhodnější umísťovat SL pod/nad swing (zpětný pohyb). Je to pro trendové obchodování.
Jsou samozřejmě různé strategie, které využívají různá pravidla pro zadávání Sl. Např. po vstupu se zadá SL poměrně vysoký, aby nebyl zasažen trhem při průměrném denním pohybu a pak se čeká až trh nadělí přiměřený profit. Ovšem takovýmto metodám musí odpovídat velikost účtu.

[Taraka]

to JiKos: doporučuju provézt MFE analýzu a na základě ní pak určit nejvýhodnější PT... pokud obchoduješ trendově i protitrendově doporučuju si udělat pro každý typ obchodu MFE analýzu zvlášť... jelikož protitrendové vstupy mívají větší potenciál... obvykle však za cenu nížší úspěšnosti :)) s ATR jsem živě obchodoval a využíval ho pro stanovení SL a PT, ale je pravdou, že ani to není dokonalý nástroj :)) jde spíš o to, jak se s tím popereš, a dokážeš-li jej smysluplně využívat tak, aby ti výsledky vylepšil... já časem zjistil, že ATR nepotřebuju a stačí mi dlouhodobé analýzy MAE a MFE... :))

[Kouba]

to JiKos:
Ja ATR pouzivam pro stanoveni PT u SL mi to neprislo az tak efektivni.Vysledoval jsem si optimalni hodnotu ATR a funguje mi docela slusne.Mozna casem najdu lepsi zpusob jak nastavovat PT, ale zatim mi to takhle funguje nejlepe.Je teda pravda, ze obchoduji relativne kratce a nyni jen testuji po uprave OP, ale aspon u me to ma lepsi vysledky jak nejaky konstantni PT.

[svopex]

Obchoduje tady nekdo profitabilne live vice nez rok?

[MNovak]

svopex
Máš to marné, zřejmě ti nikdo neodpoví. Každý profi trader ví, že taková informace nikomu nepomůže. V prvé řadě musíš pracovat sám na sobě a vytvořit osobitý obchodní plán.

[jenda701]

ano obchoduji prifitabilne vic jak rok.

[Zigiman]

[ital]Stranger kdysi dávno napsal:[/ital] Obcas sem napis jak postupujes. Ahoj Strangere. Snad si na mě pamatuješ. Před dvěma měsíci jsme se tu bavili. :) Dokončil jsem ten backtest na 5 min grafu a pak jsem přesedlal na hodinovej. Jenomže po prvním backtestu, jsem usoudil, že je to stále moc rychlé. Tak jsem přesedlal na 4H graf, kterej je, pro mě ok. Trh byl Nasdaq, ke kterému jako technik mám blízko. [ital](Mám pocit, že si tu taky něco psal ohledně swingového obchodování, tak bychom tu mohli si občas vyměnit nějaký poznatky. ;) Tolik nesleduji diskuzim možná se pletu, tak mě omluv.) [/ital] Na obrázku 1 je ten první back test. Je to od Ledna 2012 do Října 2012. TF byl 5 min, SL byl 108$. S každou další svíčkou jsem jej posouval. Je to podle RSI9. Každé překřížení nahoru a dolů 70 a 30 jsem prodával nebo nakupoval. Je to myslím přehledný. Strategie [ital](očividně)[/ital] nefungovala. Na obrázku 2. Už je backtest 4 hodinového grafu. Měl jsem indikátor RSI14 a kouzavý průměry 200/100/50 a podle nich jsem prodával nebo nakupoval. Když RSI protlo 50. Výstup jsem měl close další svíčky. Pak jsem obrátil vstupy místo longu jsem shortoval a obráceně. Myslím, že tady je cesta, ale problém budou výstupy. To RSI 14 je dobrý a překřížení 50 bylo vždycky poznat. [ital](V chopu to, ale zase hodně ztrácelo.) [/ital] Na obrázku 3 je equity z backtestu podle EMA 50. Zaujala mě ten nárůst, tak jsem si dohledal kdy to bylo. [ital](Zhruba od začátku srpna 2011 do poloviny listopadu téhož roku.) [/ital] A zrovna to bylo období vysoké volatility. Vím, že tady jsou všichni zaměřeni na technickou analýzu. Nicméně za tímto stál fundament. FED skončil QE2 a trhy nevěděli kam mají jít po vybrání zisků. [ital](Podle mě se vyplatí sledovat co dělají centrální banky.)[/ital] Takže jak skončí QE3, tak by mohla být podobná příležitost. Ještě to musím otestovat po QE1.... Je to na rychlo napsaný. Myslím, že jsem toho hodně zapomněl napsat, tak se můžeš zeptat co tě bude zajímat. ;)

[Peter0508]

Vyhladavam podobne situacie na hist.grafoch. Prosim o nazor, koment, bolo by to pripadne vhodne na zaciatok v live? Dakujem.

[KubaK]

Ahoj NQeři, je zde někdo, kdo tento trh obchoduje FinWinem nebo alespoň jemu podobným systémem? Potřeboval bych se s vámi poradit o 3 dnech z minulého týdne. Konkrétně jde o 9., 10. a 11.1.2013. 2minutový timeframe. Proto, abych to tady ale nezaspamoval obrázky, bych je rád prodiskutoval jeden po druhém. Co tedy prosím říkáte na 9.1.2013? Potenciální vstupy jsem zaznačil. 1. První 2v samozřejmě nic - DOJI a včko na CCI50 v extremu. 2. Tato protitrendová situace by šla vzít na základě DB s premarketem, ale nenabídl se mi signál FinWinu. 3. Vstup v 16:12 jsem zamítl kvůli failure swingu po předešlém nezdařeném FLIPu od GH. Vzal by jej někdo? Pokud ano, jaké by bylo odůvodnění? Neberete na začátku dne failure swingy v potaz? Nebo snad proražení GH? 4. PA rostla a s ním i CCIs. Až při posledním swingu se objevila divergence. Ačkoliv na obou CCIs, dle mého názoru příliš krátká, aby byla validní. Potenciální vstup v 16:36 jsem tedy zamítnul, ačkoliv místo k EMA34 bylo. Co vy? Jak byste se s takovou situací poprali? Jaké máte pravidla pro divergence (alespoň stručně)? 5. Vstup v 17:00 se mi jevil jako opodstatněný - trh načerpal po korekci k EMA34 nové síly, vykreslení swingů se vrátilo do uptrendu a vstupní svíce prorazila high swingů předchozích. Nic není 100% a tak se tento vstup nezdařil, trh již sílu nakonec neměl. Podle mě však pravděpodobnost hovořila v můj prospěch, co myslíte? Budu rád za jakýkoliv komentář, především od těch, kteří s trhy mají již delší zkušenost a dokážou se na screenshot podívat objektivním okem. Děkuji, Trade it!

[robsol]

to KubaK

ahoj, obchoduji čistý FinWin na trhu NQ a také na 2min. TF takže se pokusím zareagovat jak bych to viděl já.

1) Neobchoduji zásadně prvních 10 min. po otevření. Tzn. tento obchod bych zřejmě nebral vůbec. Pokud bych nad ním přemýšlel tak by mě odradilo véčko CCI50 v extrému.
2) Zde není FinWin pattern tzn. neberu. Ale uvažoval bych o vstupu na 2/v TNG v 15:52
3) Zde bych vstupoval na close 16:10 po 2/v opět s nuancí TNG.
4) Tady bych to osobně asi nevzal - potenciál k EMA34 cca 40USD :-( ale hlavně by se mi nelíbil sklon SMA, které sleduji
jako jeden z indikátorů ve svém obchodním plánu. Divergence zatím neobchoduji i když se o to pomalu začínám také
zajímat.
5) Tady bych byl velmi opatrný a asi bych nebral. CCI50 vykazuje dle mého CHOP a čekal bych na výraznější potvrzení
nějakého trendu.

Neber to prosím tě nijak závazně :-) také se chybami pořád učím, ale jsem rád za každou diskusi s někým kdo obchoduje stejný trh, time frame i systém. Bohužel pravidla nedovolují dávat zde přímé kontakty proto budeme muset asi touto cestou :-). Určitě napiš další své postřehy. Díky RobSol

[KubaK]

to robsol,

dnes jsem byl celý den v tahu, tak sem další den hodím až zítra, těším se na diskusi. Jsem moc rád, že se někdo ozval a ještě k tomu tak rychle, super! Musíme sem zlanařit i "honzíčka" z toho Tomášova topicu s komentářům k jeho obchodům.

1) Já bych jej taky samozřejmě nevzal.
2) Ten signál v 15:52 není přeci ještě dokreslený, v podstatě se jedná teprve o patu včka. Regulerní signál se vytvořil až o svíčku dále avšak na HOD bez potenciálu ke GH. Asi ses na to špatně podíval, co?
3) 16:10 to samé jako v předchozím bodě - tato svíčka je teprve pata včka nebo v podstatě velmi, opravdu velmi mělké zakončení včka. To by ti nevadilo? Vzal bys jej už v těch 16:10? Mimochodem navíc po jakési stagnaci na GH a failure swingu. Failure swingy bereš v potaz?
4) Potenciál malý, ale nejspíš bych umístil limitní příkaz nad CLOSE úsečky, abych dosáhl většího potenciálu k EMA34 a čekal na vyplnění. NQ je hodně točivý a má v povaze se vracet.
5) Tenhle signál je opravdu krapet agresivnější, ale zas tak proti logice mi nepřijde. Popravdě nevím, jak bych se zachoval live. Přesně takové obchody po vyčerpání dost často vychází a trh se rozjede. Plný SL by to ale nebyl.

[robsol]

KubaK

zkusím vysvětlit body 2 a 3 z mého pohledu

2) ano zde je to trochu agresivnější vstup, ale pomáhá mi v rozhodování SMA jak jsem již psal. Je součástí mého obchodního plánu a mám to projité backtesty. Správně píšeš, že pokud bych čekal na úplné vykreslení tak tam již potenciál proti HOD moc není. Zde by bylo možná jen řešení nakoupit se slevou.

3) 16:10 - opět kombinace nuance TNG, SMA a otevírajících se nůžek na EMA34 proti 204 by mě přesvědčila toto vzít již na této svíčce.

Failure swing beru v potaz jen jako pomocný ukazatel, ale v těchto případech mi převážily pro vstup jiné argumenty.

Globex high zakresluješ prosím tě přesně jak? Někde uvádějí jako HI/LO noční seance někde jako HI/LO premarketu. To podle mě není úplně to samé. V tomto nemám zatím moc jasno jak to správně použít.