Otevírací gapy

[Sentrix]

Vcerejsi USDA report.

Sentrix

[xzajic]

Zkusím po měsíci trochu doplnit svoje postřehy ke SPY gapům. Poctivě jsem celý měsíc den co den otevíral pozice jak jsem popsal výše v této diskusi a poznatky jsou následující:

1) Za březen strategie udělala cca -1,5%. Toto je v rámci dlouhodobé statistiky "normální".
2) Kupodivu při příkazu LIMIT ON OPEN dostávám občas lepší plnění než je OPEN cena. Nevím proč, ale líbí se mi to.
3) Kromě výjimky v bodu 2) se obchody naprosto shodují s backtesty. To jsem v jiných strategiích zatím nezažil. Spready jsou víceméně "nula", aktivkum je velmi likvidní.
4) Vyplatí se zobchodovat i ty opravdu nejmenší gapy. Pokud OPEN - previous CLOSE vydělá alespoň na poplatky plus pár dolarů navíc, tak je třeba to vzít. Malé GAPY mají veliké procento vyplnění.
5) Strategii obchoduji opravdu na SPY, tzn. je třeba veliký účet, aby to sypalo. Nedělal jsem backtesty na futures, pokud někdo chcete, tak je udělejte. jestliže se chovají podobně jako ETF SPY, mohlo by to být velmi zajímavé. (tipuji ale, že přece jen futures se budou chovat trochu jinak, neb se obchodují už v premarketu, ale futures fakt nedělám, tzn. toto opravdu nevím...)

[pita30]

majkll: ahoj úplně v prvním příspěvku v tomto vlákně jsi psal, že když bude zájem, můžeš analýzu protáhnout o cca 10 let. Myslíš, že by to bylo možné? Předem díky. petr

[pita30]

můžete mi poradit, jak nebo kde mám zjistit sensonalitu na NQ,YM,TF?
Předem dík. Petr

[PetrPavel]

pita30
rád bych pomohl, ale nerozumím otázce. co je sensonalita?
P.

[pita30]

PetrPavel, můj pokus o angličtinu nevyšel :-( sezóna-pattern-gap. Backtestuji gapy na YM a NQ a chtěl jsem otestovat i sezónost. Jen netuším jak to správně uchopit :-(

[PetrPavel]

pita30
aha, já tě nijak nezhazoval, jen jsem nerozuměl. Nevím zda má sezónost nějaký vliv na gapy. Spíše bych dával pozor na momentální trend. Pro sezonost je vedle vlákno www.financnik.cz/forum/read.php?2,168652

Já sezonost studuji jednak na placené službě MRCI, ale rovněž mám koupen sezonní plugin pro Track´n Trade. Dále mám zakoupen vyhledávač od Gecka TradeMiner. Ovšem existují i volně dostupné stránky, které se sezonalitou zabívají např. www.commodityseasonals.com/
Určitě je jich více, ale už je nepoužívám. Stačí zadat seasonals do googlu.

Pro zajímavost já se dostal ke gapům právě přes swingové sezonní obchody, kdy při vstupu jsem občas zbytečně ztrácel právě na gapech, ale vztah sezony a gapů jsem nikdy nestudoval a nevím zda to má smysl.

Důležitější mi příjde sledovat zda nedošlo k jednoznačnému trendu v premarketu případně zda nedošlo k výraznému obratu v souvislosti s fundamentálními zprávami (něco podobného se dělo včera ve 14:30, což nakonec nezabránilo gapu NQ v uzavření.). Fundamenty pak sleduji na www.forexfactory.com/ , jsou ale i jiné podobné stránky.

Dobré obchody,
P.

[pita30]

PetrPavel: díky moc (tu)

[PetrPavel]

Stranger mě dnes přivedl k jedné myšlence. Dnes je v USA "Den práce", některé trhy(ZC) jsou zavřeny, jiné časově omezeny. Má zkušenost při obchodování gapů (ale i intradeního obchodování obecně) je, že chování davů je v takovou dobu netypické a OS zde přestává fungovat, nebo aspoň na to nelze spoléhat.

Konkrétně při gapech je v tyto svátky obchodování na zavření mezery lepší vynechat. Dříve jsem zkoumal, zda nedojde k zavření o den později - tedy první den po svátku, ale spojitost zde není.

Za sebe beru nejvhodnější vynechat live obchodování nejen ve svátek, ale i den poté.

Dobré obchody,
P.

[xzajic]

Ano, toto potvrzuji obecně při většině strategií. Když jsou svátky, vypnout.

[Krasnyjan]

Zdravim vsechny,

mam jeden dotaz. Kdyz zadam prikaz do trhu pri pozicnim obchodovani, napriklad na long prikazem typu STOP a druhy den se cena teto urovne vubec nedotkne, visi muj prikaz stale v trhu, nebo se vyplnuje za market cenu pri otevreni?

Ptam se, protoze kdyz vam GAP preskoci STOP LOSS, tak se tak prikaz vyplnuje za market cenu druheho dne, pokud se nepletu?

Jde mi o to, ze kdyz vstupuji do trhu prikazem STOP, tak se nemusi prikaz exekuovat (zrejme) a ja nevim, jestli prikaz v trhu visi a ceka (klidne i par dni), nez jej cena protne, nebo se vyplnuje za market cenu?

A je nejaky rozdil v tomto pripade, kdyz se cena od STOP prikazu pohybuje pouze par ticku, nebo i o nekolik plnych bodu?

Dekuji za odpoved!

Krasnyjan

[PetrPavel]

Prodloužené výstupy při obchodování gapů. V poslední době testuji výstupy na SR úrovních, tak jak doporučuje obchodovat Petr. Vytyčuji si jednotlivé úrvně z grafů 60 minut, 240 minut a denní TF. Rozhodující je vzdálenost od jednotlivých úrovní, jejich význam a pod. V backtestu to vypadá dobře, ovšem backtestuji na replay-i a to chvíli trvá (a taky leze na mozek). Nicméně tyto výsledky vypadají velmi dobře. V souvislosti s tím zkouším, jak bude má psychika reagovat na podobné obchody live. Jde totiž o to, že při tomto obchodování musím často nechat být trh, ať si dělá co chce i když uzavře mezeru (fade). Často pak se vrátí třeba až za BE, klidně i do mínusu a jde znovu pro lepší profit (někdy taky ne :) ) Dnes bylo pro mě velmi těžké rozhodnout, zda trh půjde play nebo fade. Nakonec (jak se ukázalo správně) jsem šel play a dal tedy příkaz k nákupu. PT jsem nastavil na cenu 2581,50 (v tento okamžik je již tato cena prolomena). Po chopu ve kterém jsem se plácal od 16:46 jsem po šesté hodině usoudil (špatně), že je čas oběda a tudíž jsem stáhl profit target. (Rovněž jsem byl tlačen rodinným odchodem na přednášku kamaráda v kulturáku.) Samozřejmě jak to bývá minutu po-té, co jsem PT stáhl přišla vlna příkazů a byl jsem vystoupen za cenu o 4,5 bodu nižší. V tomto obchodě nebylo rozhodnutí o vstupu lehké, ale řízení pozice a výstup byl otravný porod. (Kdo to řekl, že to má být zábava?) Obchod probíhal live s jedním kontraktem. Při více kontraktech bych volil výstup na 2562,25 - 2570,00 - 2575,50 a zmíněných 2581,50 Výstupní úrovně jsem dnes vybíral na grafu 240 min.TF Dobré obchody, P.

[xzajic]

Princip chápu, ale já bych se toho děsil prostě proto, že toto nejde zbacktestovat. Play gap u mě znamená nechat to běžet a prodat to za MOC a to se natestovat dá ( mimochodem, a často to bývá to nejlepší, co lze udělat, viz dnešek a SPY, AAPL ...)

[PetrPavel]

xzajic, souhlasím s tím backtestem, to je důvod proč tuto metodu testuji přes replay na NT. Tento způsob backtestu mi umožňuje si před vstupem rozmyslet jak směr (play or fade), tak i S/R úrovně, kterých hodlám dosáhnout. Pro zajímavost přikládám fotky gapů, které uzavřely. 1. gap fade ze dne 2.11.2012, zde jde o live obchod 2. gap fade ze dne 6.12.2011, to je obchod spáchány pomocí "replay" Myslím, že jsou zřejmé lepší profity než kdybych vystoupil po uzavření gapu na close prior day. Dobré obchody, P.

[PetrPavel]

chybička se vloudila. První z grafů není ze 2. ale z 5.11. t.r., tento obchod jsem následně přehrával a omylem špatně uložil. Nicméně i to je dobrý příklad, že ne vždy to vyjde. Zde jsem vystupoval se ztrátou, která byla v souladu s plánem. Slibovaný obchod z 2.11. mám sice vytištěn, ale v compu je již přemazaný. Nicméně myslím, že pro ilustraci výše uvedené obrázky stačí.

Dobré obchody,
p.


P.S.
Na příkladu z 5.11. je vidět, že i u ztrátových obchodů, při pozdějším přehrávání, jdu do směru, který mi vyšel v premarketu na základě určených filtrů.
Nemá samozřejmě cenu sám sebe podvádět a zkoušet jít opačným směrem o kterém vím, že byl úspěšný. Prodělečný obchod jsem v tomto případě přehrával, abych se lépe naučil utínat ztrátu.