Obchodní systémy-nováčci

[PPavell]

Alec:backtest je za období 3 měsíce,přesněji 11/06,II/07,III/07. moc dozadu nechci jít, právě kvuli tomu že se trhy patrně mění a na moc starých datech by asi backtest neměl takovou informační hodnotu, ale za zkoušku robustnosti to stojí a zkusím nějaké 3 měsíce z roku 05. Jestli to dopadne příznivě i v tomto období tak si budu fundovat účet u IB a rozjedu paper. Díky za postřehy

Pavel

[marzu]

dobry den,
zacal jsem se ucit na tomto serveru komoditnimu obchodovani. a chtel bych se zeptat na radu kterou nemuzu nikde najit a proto se obracim na Vas. moje obchodvani je zalozene na jednoduchem principu klouzavych prumeru aplik. na soybean meal. z grafu tahle metoda vypada na jednoduchou a solidne vydelavajici ale kdyz si ji pak krokuju v programu track 'n' trade- mam graf sojoveho srotu a nastavenouy studii jednoduchych MA. zajimalo by me jak casto se vykresluje cara grafu v tomto programu, protoze jeden krok (rozumejte mi Step 1 v krokovani prubehu) tak ma rozpeti tri dny a trh je casto pote uplne jinde. je to tim ze mam jen trial verzi a nebo tento program je na to nevhodny- coz se mi nezda. doufam ze jsem to napsal srozumitelne jde mi proste jen o to abych mohl co nejdrive rozpoznat prusek grafu trhu s MA.

poradte mi prosim jak to funguje a nebo jak tuto strategii aplikovat v praxi. dekuji moc za odpoved a hezky den

[miciko]

to marzu:
jak aplikovat tuto strategii v praxi? zrovna průměry jsou věcí kterou si v pohodě přece "zaplikujete" i sám
-jaké prům. chcete užívat:jednoduché, expon, mix? kolik průměrů najednou?
-vyzkoušejte X-kdejakých nastavení a zjistěte jaké je zrovna pro vás pohodlné a jeví se vám OK= kdy tam a kdy ven
-tech.analýza je OK na to, že si ty kdejaké indikátory/oscilátory můžete "vybalancovat" přesně na vaše oko a možný odhad pohybu kurzu. Tím je každý osobitý a svůj.
Dodatek: až píšete "...čára grafu..." tak asi užíváte liniový graf? Nic proti, ale graf OHLC by nebyl lepší? Ono denní rozpětí též o něčem vypovídá a umí strategii rozbourat i když průměry a kdeco další jde kýženým směrem.
udělejte si to jednoduché a pohodlné jak jen to jde
:-))

[marzu]

diky za odpoved ja uz ta nastaveni mam prave odzkousene pouzivam simply MA 10 denni ale me slo hlavne o to aby mi nekdo vystvetlil jak se vykresluje denni graf v TnT protoze pri krokovani byva nekdy jeden step i tri dny a to uz je casto trh ulitlej jinam nez potrebuju, zkratka je pozde:) :S

[marzu]

jinak pouzivam 10 graf MA simply vic prumeru nevim jak mi muze pomoct k rozhodnuti k vstup/vystupu jedine ze bych obchodoval vice kontraktu stejne komodity na jednou kratkodobjejsi (10 MA) a dluhodobejsi (50 MA) jinak jine vyuziti nevidim, pokud by mi to nekdo vysvetlil byl bych rad...hezky vecer Martin

[Kadly]

to marzu,
pokud jsem Tě dobře pochopil, tak si myslím, že to bude víkendem. Zkontroluj si u těch barů, co máš rozpor v datumu i dny. Nejspíš zjistíš, že jeden bar je pátek ( o víkendu je burza zavřená ) a druhý pondělí. A co se týče ceny, tak trh může v pondělí otevřít gapem a proto je jak píšeš (úplně jinde).

[Amper]

Mám dotaz.Při obchodování live mi v pohodě fungoval Bracket Trader.Ted mi pořád hlásí že chce registrovat a live data se nenačítají co s tím .Já myslel ,že je to zdarma.

[marzu]

to Kely: :) je to ono, me nenapadlo teda. mas pravdu ale stejne za den graf muze "uletet" bezne i pet bodu (coffee c) jak se to resi v praxi u pozicniho obchodu. sleduji se i intradenni grafy v kritickych chvilich. a nebo je to lepsi nechat na brokerovi (mit FS,planuju max nekolik desitek obchodu rocne)??? prosim zkusenejsi pozicni obchodniky zda by mi nezdelili jejich postupi v praxi..dekuju vsem

[Dalibor_]

Zdravim vsechny! Tak jsem se po nekolika tydnech studia ruznych OS tady i jinde rozhodl, ze zacnu zase hezky od zacatku od nejjednodusich principu.. Vse co uvadim se tyka e-mini S&P 500. Takze par napadu: Otevru si denni candle stick graf (v priloze) a zameruju se na ceny Open, Close, high, Low. Je videt, ze v drtiva vetsina dni ma hodnotu Open nekde mezi High a Low, prakticky nikde neni Open rovna High nebo Low. To znamena, ze pres den sla cena od Open jak dolu, tak nahoru. Kdybych tedy na zacatku dne vstoupil do jakekoliv pozice (long i short), s dostatecne malym PT, tak v drtive vetsine dni bych na nem taky vystoupil, at uz jde nakonec trh jakymkoliv smerem. V pripade trhu ES je Open od Low nebo High vzdalena skoro vzdy alespon 3 body (coz je 150 USD). Rekneme, ze bych si nastavil PT na 100 USD, kazdy den bych tedy vystupoval se ziskem 100 USD / konkrakt. Jenomze to neni zas az tak jednoduche, nektere dny je Open rovna High, to znamena, ze od zacatku dne jde cena uz jen dolu, pokud bychom tedy cely den cekali, nez se to otoci a protne PT, bychom na konci dne mohli vystoupit se ztratou, ktera by smazala zisk za hodne dni zpet a mozna i pulku pocatecniho uctu.. Tim se dostavam k tomu, ze bude potreba i take vymyslet nejaky zpusob umisteni SL, aby se takove situaci zamezilo. Kdyz zvolime SL prilis maly, tak se muze stat, ze nas to vykopne drive, nez se cena otoci zpet a protne nas PT. Kdyz zvolime SL prilis velky, bude horsi RRR, na ztratu budeme vydelavat dele, mene casteji na nem ale skoncime. Kdyz zolime PT prilis maly, tak se opet zhorsi RRR, ale mame vyssi pravdepodobnost, ze ho dostahneme. Kdyz zvolime PT prilis velky, je mensi pravdepodobnost, ze k nemu cena behem dne doputuje. SL se musi odvijet od bezne volatility trhu, musi umoznit grafu, aby pres den mohl trendovat. PT zase musi vychazet ze vzalenosti mezi Open a Low/High. Urcovani Long/Short na zacatku dne muze byt take delano na zaklade MA/EMA za posledni dny, aby se tak zvysila pravdepodobnost, ze se bude trh ubirat nasim smerem. Vystup na PT take muzeme upravit tak, aby bylo mozne v pozici zustat dele, pokud jde trh nasim smerem a tim tak jeste zvysit profit. Na zacatku take musime mit dostatecne velky ucet, protoze muzou prijit dva vystupy na SL a muzeme byt hned o 1000 USD chudsi.. Chystam se ted naprogramovat backtestovaci system a ozkouset na nem jak se tento system bude chovat v realu uvidime.. urcite dam vedet ;-)

[luk.popelka]

Dobrý den, chtěl bych vám představit můj obchodní systém, výsledky a prosím o rady, doporučení či reakci zkušenějších traderů. Tento obchodní systém se začal tvořut po přečtení knížky L. Williamse- Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. Jedná se o swingové obchodování, kdy na open daného dne vstupuji a na close toho dne také vystupuji. Je to spíše systém, který se opbchoduje jen jediný den a to pátek. Po výpočtech mi vyšlo, že je ideální právě pátek. Takže obchodní den je pátek na trhu DJIA. Pro filtraci pátků mi posloužil EMA 34. Rozhodnutí o vstupu mi byla cena, která ve ctvrtek musí uzavřít pod EMA 34. K backtestování jsem měl data za 37 měsíců, tj. 3 a něco málo roku. Výsledky jsou takové: Po splnění všech podmínek by za tuto dobu proběhlo 49 obchodů. Z toho 31 ziskových a 18 ztrátových. Tzn. 63,27% úspěchu. Poměr ztrátových/ziskových obchodů neboli RRR dělá 1 : 2,17. Výstupy jsou řešeny pevným SL 75 pipsů a výstup v případě zisku pevně na close. V reálu je možný postupný posun a výstup dříve, než na close, ale to se bude muset zkoušet snad až v reálu. Zde jsou údaje dle jednotlivých roků: 2005 = 71,26% úsp., RRR 1:2,48, čistý zisk 528 pips 2006 = 66,67%úsp., RRR 1:2,42, čistý zisk 197 pips 2007 = 55,55%úsp., 1:1,85, čistý zisk zisk 375 pips Celkové údaje obch. systemu = 63,27% úsp., RRR 1: 2,17, čistý zisk 1097 pips Protože mám malý obchodní kapitál, tj. 18 000Kč, budu obchodovat 0,1lot, kde je hodnota 8Kč. Risk na obchod je 3,4%, což se také pohybuje v mezi 3-5%. Elderovo pravidlo 2% však nesplňuje. Přikládám graf vývoje equity. Jedná se o situaci, kde se obchoduje stále jen s 0,1 lotem, bez budoucího PS a zvyšování jmění k obchodování, které bude nejdůležitějším prvkem nabývání jmění. (snad :)). Prosím o komentáře, rady, apod. Děkuji.

[MNovak]

U tohoto systému bude pravděpodobně v problém s propadem kapitálu, který může býti značný. A otázkou je zdali pak nepřestanete tento systém obchodovat a neskončíte ve ztrátě.

[luk.popelka]

MNovak:

Myslíte si, ze by bylo ideální zvětšit obchodní kapitál, aby se risk na jeden obchod snížil ze zmiňovaných 3,4% třeba na ty 2%?. Děkuji.
V backtestu vyšlo, že nebyly za sebou nikdy více než dva ztrátové obchody. Takže jsem počítal i s max. DD 2*75pips *2 = 300pips. Což dělá asi 13% účtu.
Děkuji za názor

[Motley]

Můj názor je že 49 obchodů je ještě malý statistický vzorek dat. Osobně bych buď snížil trochu TF aby mě to indikovalo víc obchodů s nižšim SL, nebo zbecktestoval víc let. Protože systém co uvádíš generuje v průměru kolem jednoho až dvou obchodů za měsíc a je odvozenej jestli se nemýlim z denního grafu, tak bych se spíš zaměřil na větší pohyby v rámci několika dní a větší trendy. Jinak to s těma 2 procentama neber nijak závazně, někdy klidně můžeš riskovat 4, neni to žádněj zákon. Největší důležitost vidim ve výstupech a SL. SL si nedávej pevný, ale v závislosti na volatilitě období, zkus k tomu třeba použít ATR nebo něco takovýho. Hodně štěstí přeje,
Martin

[MNovak]

Risk bych rozhodně nesnižoval. Nevím co ktomu dodat to je těžké. Každý má svou úroven pohody co může vydržet. Záleží jak by jste se zachoval v případě např. 4x SL po sobě. Určitě musí být účet větší. Snažte se dodržet pravidlo SL max,5%. Toto je důležité pravidlo, které vás drží od krachu.

[Motley]

To je jasný, horní hranice rizika je v trzích důležitá. Mě osobně přijde ale s kapitálem 18000 riskovat max 2 procenta dost málo. Endet to psal myslím pro kapitál min. 10 větší...