Likvidní komodity pro začátečníka

[lll]

to Honzin
Diky. Tam je uz neco pres 1,5M:)

[Honzin]

lll,

není zač. Vždy když nemám jistotu v datech (backtest apod.) tak mrknu na stránky burzy, tam by to mělo sedět nejlépe :-).

[dario46]

Dobry den. 2 otazky: Jsou trhy které jde obchodovat jak intradenne tak pozicne? Jsou všechny intradenni trhy obchodovane elektronicky nebo jsou i nektere pitove?

[Firebird]

dario46:

1.) prakticky jakykoliv trh lze obchodovat intradenne i pozicne, jde jen o to, aby mel dostatecnou likviditu (zejmena pro ID). Pote je to jiz pouze otazka obchodniho systemu, se kterym jej budete obchodovat

2.) vzhledem k tomu, ze u ID trhu je velice dulezite rychle plneni zadaneho prikazu (ktere je u elektr. trhu nekolikanasobne rychlejsi nez u pitoveho), obchodovat ID na pitu by IMHO nemelo velky smysl

[dario46]

Dobry den, posledni hloupa otazka. Kdy stoupne VOLUME o 1? Kdyz koupim nejaky kontrakt (predpokladam ze pujde nahoru) a otevru tim pozici nebo teprv kdyz ten kontrak prodam a uzavru tim pozici? Je to moc hloupa otazka ale nikde jsem to nenasel.

[dario46]

Dobry den, jeste jedna hloupa otazka. VOLUME stoupne o 1 kdyz nakoupim nejakou komoditu (predpokladam ze pujde nahoru) a otevru tim novou pozici nebo teprve kdyz dany kontrakt prodam a uzvru tim moji pozici. Predem dekuji za odpoved.

[mira_k]

Dobrý den dario46,
volume vyjadřuje celkové množství kontraktů zobchodovancýh za daný časový úsek, což chápu tak, že obchod vzniká zpárováním dvojice "prodej"-"nákup", at uz v jakemkoli poradi, cili volume vzroste o 1, když 1 kontrakt komodity nakoupíte a pak prodáte. Předpoklad dalšího pohybu s tím nesouvisí :)
www.financnik.cz/komodity/fin_home/volume.html

pokud jste zatím "jen" nakoupil, tak vzroste open interest o 1, který opět o 1 klesne, kdyz svoji pozici prodáte.


ať se daří,
Míra

[Prince]

Dobrý deň,

má niekto skúsenosti s obchodovaním ropy, konkrétne brent oil, obchoduje alebo skúšal niekto obchodovať intradenne ropu? velmi by ma zaujímalo či sa často môže vyskytnúť nejaký problém s likviditou, teda ak by som chcel kúpu a predaj realizovať na malý pohyb, napr o 0,5 dolaru. Aký môže byť problém uzavrieť pozíciu vtedy keď budem chcieť?

[herman]

Nechceš svoje prachy radšej darovat niekomu, kto ich súrne potrebuje ??

h.

[Thanth]

Dobrý deň

Chcel by som sa opýtať či niekto obchoduje mini FTSE MIB index (staré označenie S&P MIB) , cez akú brokersku spoločnosť a s akými velkými komisiami. Prípadne poradiť cez koho by som to mohol obchodovať. Vopred ďakujem

Peter

[Easygoer]

Dobrý den, jako krok za krokem postupující začátečník si vybírám komoditu pro svoje poziční obchodování. Nějakou dobu sleduji Corn, u kterého se chystám začít, ušetřím ale nějaký čas, pokud bych se tu dozvěděl něco aktuálního k následujícím otázkám: 1) Platnost starších pravidel ohledně OI. Příklad: V r. 1973, bylo určitě daleko míň spekulantů než dnes, proto pro poziční obchodníky (a Mr. Williamse, díky za překlad) mělo smysl pravidlo: "Při pohybu ceny uvnitř cenového kanálu indikuje klesající OI (všech kontraktů) přicházející růst ceny"... protože zajišťující se dodavatelé dané komodity (asi lépe informovaní) nemají zájem si zajistit prodejní cenu za dnešní (podle nich nízkou) cenu a počkají s prodejem na očekávaný růst. A naopak. Vypadá to bezvadně, ale podle mě je to pravidlo passé, protože za rostoucím OI vidím spíš příliv spekulantů a to, že komodity prostě přišly do módy. Na druhou stranu si říkám, že kromě samotné ceny nabízí právě OI informaci navíc (i volume), kterou je škoda nějak nevyužít, ale zrovna tímhle způsobem to už dneska asi nepůjde - viz. např. období 2009-2010 v 1. grafu: cena se drží v širokém kanálu, rostoucí OI by podle starého pravidla indikovalo pokles... ale místo toho následuje růst jako kráva - podle mě z velké části díky přílivu nových investorů, rušících svými objemy jakékoli případné signály OI podle dřívějších zkušeností. 2) Na druhou stranu statistika commercials / non-commercials (2. příloha) a výrazná převaha short pozic commercials mi dává smysl asi v duchu "až se změní trend a cena začne klesat, bude to hukot". (Jsem zvědavý, jestli to nenastane už teď, když ta souč. resistance tak odolává, ale peníze v tom ještě aspoň pár měsíců mít nebudu, až příště :) Na takové odhalení asi neni potřeba žádná zvláští kvalifikace, ale můžu poprosit o poznámku k těm CFTC statistikám? Nepřevažují třeba short pozice commercials úplně standardně? (kdyby to byli spíš dodavatelé, dávalo by to smysl) Nebo je dlouhodobě jejich pozice vyrovnaná, long = short? 3) V podobném duchu: volba mezi různými kontrakty stejné komodity. Mr. Williams mě upozornil, že pokud se ztrácí rozdíl v ceně bližšího a vzdálenějšího (obvykle dražšího, kvůli skladovacím nákladům už existující komodity) kontraktu, indikuje to vyšší zájem commercials o danou komoditu a její růst. Nebo stojí za to vybrat (pro chystanou long pozici) z několika kontraktů dané komodity ten, který je zrovna nejsilnější, tzn. nejvíc trenduje. Dává to smysl? Nebo spíš dneska, s větším počtem arbitražérů atd., převáží to, že se vybočující kontrakt zařadí mezi ostatní a naopak si pohorší? Má smysl dneska různé kontrakty jedné komodity porovnávat a jak? (Myslím si, že pro poziční obchodování nějak určitě ano, ale nevím, jestli má smysl zdlouhavě testovat zrovna tahle stará pravidla - v té druhé knížce dlouhodobých tajemství kr. obchodů už je ani Larry nezmiňuje.) 4) Velký význam zato pro mě má otázka, jestli se pro nízkou likviditu opravdu vyhnout mini kukuřici. Chystám se otevřít u IB účet cca 10K USD, možná trochu víc, ale určitě ne 20. Takže by se mi líbilo obchodovat a výhledově si řídit pozice a SL v pětkrát menších objemech než u normálního C kontraktu. Našel jsem tady, na úvodním kurzu i ve knížkách T+P řadu argumentů ve prospěch likvidnějších trhů, ale stejně si říkám: - ostatní kontrakty jsou opravdu málo likvidní, ale ty aktuální (teď Sep. 11 a hlavně Dec 11 s asi 12500 OI) aspoň nějaký objem mají, ale hlavně: - cena YC a C se zjevně vyvíjí úplně stejně (viz. graf jejich spreadu), nebo i srovnání odpovídajících grafů na http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn.html a http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/mini-sized-corn_quotes_globex.html Najdu tam malé (podle mě) rozdíly v ID grafech, ale denní už vypadají úplně stejně (drobná odchylka jednou za dlouhou dobu a např. za poslední tři roky snad vůbec žádná). A i když denní objem představuje řádově jen cca 1000 kontraktů (mini Corn, Dec 2011), těch několik mých se tam už ztratí. I když třeba ten objem asi vytváří hlavně nějaký market maker kopírováním cen normálního dospělého C. Takže si říkám, že pro poziční obchodování můžu mini Corn klidně využít - je v té úvaze nějaká chyba? díky

[paja1]

Já vidím kromě menší likvidity minikontraktů na zrniny nevýhodu i v tom, že potřebujete větší pohyb ceny pro pokrytí komise. Při pohybu ceny o 0,5 centu jste s "dospělým" kontraktem už v zisku, na minikontraktu pořád ve ztrátě (nebo na nule). Ne že by zrovna tohle bylo to zásadní, ale přece jen ...

[Easygoer]

Díky za upozornění na ty komise, samozřejmě to budu muset ještě pořádně spočítat.
Můžu mít postupně víc miniC, ale hlavně: Uvažoval jsem tak, že pro rozumný SL na Corn future bych měl riskovat řádově $500, možná spíš $700 (výchozí představa podle grafu a běžných denních výkyvů) ... což už se mi z 10 tisíc zdá hodně. Když si jako hranici rizika stanovím něco jako 100 - 300 USD, musím na zrniny buď úplně zapomenout (koukal jsem hlavně na tu kukuřici, ostatní zatím hodně zběžně), nebo se smířit s tou nižší likviditou, o které si ale myslím, že by pro poziční obchodování zas tak moc vadit nemusela - jestli se mi tedy v paper tradingu potvrdí to, co si myslím na základě grafů, totiž že i při nižší likviditě bych mohl obchodovat za podobné ceny jako u dospělého kontraktu. Myslím si, že případný skluz ceny (pokud nebude moc velký, ale podle těch spreadů i intraday grafů to nevypadá) je přijatelná daň za to, že si můžu daleko líp řídit, jestli riskuju např. 2%, 3% nebo 3,5% z účtu... zatímco u velkého kontraktu je to spíš "buď anebo 5 - 7%.

[hejdysss]

tomnes Napsal:
-------------------------------------------------------
> Sanfeng,
>
> obávám se, že jste někde něco špatně pochopil.
> Corn a Sugar jsou pro intradenní obchodování
> NAPROSTO NEVHODNÉ!!!! Tyto dva trhy jsou vhodné
> pro začátečníky pro poziční obchodování, nikoliv
> pro intradenní!!!! Pro intradenní jsou vhodně trhy
> e-mini, např. emini S&P (ES), emini Russell
> (ER2), emini DJ (YM), apod.
> Skutečně ani nepřemýšlejte o ID obchodování Corn a
> Sugar, jsou to pitové trhy a intradenně se příliš
> obchodovat nedají!!!!!
>
> Tomáš
> FINANCNIK.CZ

Dobrý den,
pardon, že reaguji na takto starý příspěvek. S tradingem začínám a zatím jen čtu,čtu a sleduji grafy. Asi 14 dní jsem sledoval graf wheat, než jsem dnes zjistil, že je pro intradenní obchodování vlastně nepoužitelný. Jsem z toho obrovského množství trhů úplně vedle, proto jsem rád, že jsem našel tento příspěvek. Platí doporučení pro tyto trhy i v dnešní době? Nebo můžete někdo doporučit vhodný emini trh pro úplného nováčka jen k takovému tomu nakoukávání ke čtení?Používám Ninja trader a zenfire data. díky

[pukaac]

to hejdysss
vhodný trhy pro začátečníka na intradenní obchodování jsou hlavně indexy emini NQ, YM, ES, TF