intradenní obchodování

[Hadzi]

Dobrý deň,

Už zhruba 8 mesiacov papetredujem E-mini SP500. Mám vytvorenú kompletný obchodný systém, ktorý dobre funguje. Papertradoval som doteraz tým štýlom, že som si sťahoval každý mesiac z PFG best platformu Best direct 8 a na konci obchodného dňa som si ju vytlačil a zhodnotil moje presne zadané vstupy a výstupy. (Mám presne stanovené podmienky tak pri grafe nesedím, len analyzujem na konci dňa.)
Potreboval by som si rozšíriť databázu údajov a preto by som potreboval nejaký program, kde by som si mohol stiahnúť údaje E-mini SP500 aspoň komplet za tento rok a za roky minulé-2006,2007. Tak, aby som tam mohol aplikovať MA a pekne každý deň vytlačiť. Prosím o radu aký program si stiahnuť a z kade zohnať doňho najvýhodnejšie údaje- a čo najpresnejšie. A druhá vec, či existuje nejaká alternatíva, kde by som mohol ďalej sledovať vývoj tohto trhu online bez stáleho obnovovania platformy.

Ďakujem,

[mira_k]

to Hadzi,
nevím, jestli jsou přímo online, zpožděné to bude určitě, ale něco je zde: www2.barchart.com/mktcom.asp?code=BSTK&section=indices

každopádně, pokud papertradujete, tak už byste měl být na živých datech .. píšete, že váš systém dobře funguje, sice obecná formulace, bez nějkaých čísel, ale pořád na mrtvých datech. potřebujete to zkusit na "pravé straně" grafu.

proč nezkusíte kombinaci Ninja Trader a Zen-Fire data, je toho na foru napsáno dost a dost ... myslím, že pro testování stále zdarma.

ať se daří,
Míra

[Hadzi]

No prave ze ked mam pustenu platformu od PFG tak to mam online zive udaje pokial viem...teda ak sa mylim opravte ma :)

[mira_k]

to Hadzi, jasne, to nejspis ano :) pochopil jsem, ze papertradujete tim, ze si vecer vytisknete vecer grafy a hodnotite, pokud píšete, že u grafu nesedite, jak vstupujete ?

jinak to spojeni NT a Zen-fire zkuste, myslím, že tady na foru najdete spoustu materialu

M.

[Hadzi]

Ano, prave som nad tym zen-fire dve hodiny sedel a akoze na mail mi ma prost user name a password ale mne nic okrem license key neprislo.

No, strategiu som nespominal, pretoze to nebolo cielom toho, co som potreboval zistit :)
Moje testovanie spociva jednoducho v tom, ze na konci obchodneho dna si graf zobrazim v 5-min timeframe, aplikujem tam movinag average-22 - na tuto hodnota mi vyhovuje najviac, a mam presne dane podmienky kedy vstupit a kedy vystupit, cize vsetky pocity su vylucene..aby som vstupil do trhu musim mat splnene vsetky podmienky vstupu a aby vystupil vystupu. Takze na konci dna vidim presne kedy by som vstupil a kedy vystupil. Samozrejme skusal som to aj na pravej strane grafu cize v priebehu dna a bolo to to iste kedze som mal presne definovane vstupy. Takto za tym nemusim sediet. Samozrejme strategia ma uspesnost okolo 45 percent ale profity mnohonasobne prevysuju straty ktore mam definovane na SL 100 dolarov. Myslim si ze tento styl papertradovania mi setri mnoho casu a jedna sa v podstate o aktualne data.

[mira_k]

to Hadzi,
bohužel jak na NT a Zen-fire neporadím, jen jsem to uvedl, protože jste chtěl ideálně zdarma soft a data .. ale tady na foru jsou o tom informace, přímo od lidí, kteří s tím obchodují, tak se poptat tam ... já používám Sierra Chart a data od brokera OEC, k plné spokojenosti, ale neni to zdarma.

je super, že vám strategie jednak vyhovuje a i funguje, ale přesto bych se, být vámi více zaměřil na trenovani na živých datech, ne offline, byť i to dává nespornou informační hodnotu. Sezení se u grafů dřív nebo později stejně nevyhnete :) ale věřím, že každému vyhovuje něco jiného. Podstata papertradingu je právě v aplikaci obchodní strategie na žvá data, tj sedět u toho.

ať se daří,
Míra

[medi]

chtěl bych se zeptat,zda-li někdo zkoušel bulls a bear power.Zkoušel jsem to projít na forexu 5 min. grafu s indikátorem MACD a myslím že to má docela dobré výsledky.Tedy jen na páru euroyen.Díky

[Mirek F.]

Ahoj vsem,
jiz tri mesice backtestuji pozicni obchody. Nedavno jsem ze zvedavosti nainstaloval NT+zenfire a nestacil se
divit-muj OS s drobnymi upravami funguje i na trhu YM 3min.timeframe... Pri papertradingu s realnymi daty jsem dosahuji dennich zisku par set dolaru - ok... Ale dnes na stejne komodite jsem vstoupil na zaklade sveho signalu a ten behem 4 hodin vykazal okolo 200 ticku-tj.1000 USD...
Ptam se-neni to trochu moc? (samozrejme pokud pominu slip page, psychologii, atd.)
Druhy dotaz: behem meho vstupu bylo volume na 3minTF okolo 130, pri vystupu okolo 820.
Neni to prvni cislo trochu malo? vim, jake volume ma byt tak na pozicnich, ale na 3timeframe?

Uz jsem si objednal knizku o intraday, ale nez mi prijde neda mi to spat, a tak se chci zeptat, zda je toto realne, protoze jestli ano, backtest pozicnich odlozim a vrhnu se na ID..

Co myslite?

Mirek F.

[Tridis]

to Mirek:

říká se, že OS by měl bez vážnějších úprav fungovat na každém trhu, takže buďte rád, že ho máte. Pokud se týká ID YM (sám ho obchoduji), tak skutečně jednou za čas udělá pohyb kolem 1000 USD. Otázkou zůstává, jak máte koncipované výstupy a jak filtrujete chop protože upřímně backtest ani papertrading není live a psychika dokáže své...říkam to proto, že tento profit není problém odevzdat trhu zpět, jestliže nevyřešíte tyto klíčové otázky...

K volume: sice používám volume grafy, ale když jsem obchodoval na TF 5min., nešáhl jsem na myš, jestliže bylo pod 2000.

K Vašemu optimismu: neberte výsledky backtestu úplně dogmaticky, nevidíte při něm rychlost trhu, která je pro ID klíčová.

P.

[Honza K.]

Mirku, jsou dny kdy se člověk nestačí divit, někdy je člověk rád za dva tři body třeba na ES a jsou dny kdy dva body jsou záležitost pár sekund a během minuty třeba deset. Nenechte se ale ukonejšit a nalákat těmito výsledky, nebudou pořád. Co se týče toho volume - málo nebo moc to vše záleží na tom, kolik kontraktů budete obchodovat a jakou momentální hloubku trhu zrovna v reálu budete mít na protistraně. Jestliže trh vykázal v době vstupu cca 130 zobchodovaných kontaktů ještě neznamená, že byl trh málo likvidní, kdybyste tam hodil svých 500 kousků, tak byste ten daný bar sice asi trochu rozhodil o pár ticků, ale objem by byl taky třeba 800 a už by se vám to nezdálo :-))))

[Mirek F.]

To tridis a Honza K:
Urcite neberu tech tisic USD jako dogma, koneckoncu,na mem backtestu se tak vysoke cislo ukazalo jen dvakrat.
Zatim testuji YM mezi treti a desatou naseho casu,ale to volume tam dost lita...
Zeptam se jinak: Me simulovane obchody na Ninjovi, simuluji i pripadny slipp page?
Rad bych si to volume na YM totiz ujasnil, abych nebacktestoval zbytecne pri nizkem vol.
diky

MIrek F.

[Mirek F.]

PS: Musel jsem pridat dva dnesni screenshoty-oba obchody se odehraly behem pul hodiny a prinesly (pro me) zajimavy profit. Da se to delat i takto? volume je si myslim ok.... Sl mam pevny 100 USD (1% budouciho uctu), jen neznam zatim marginy YM a ES, ale myslim, ze muj 10k ucet na to bude stacit. Vas nazor? PS: Zda se mi to, nebo ES a Ym jsou svym prubehem (aspon dnes) podobne? Mirek F.

[Tridis]

to Mirek:

ano, US indexy mají silnou tendenci korelovat. Když si srovnáte ES, Ym a např. TF na stejném timetrame, tak to zřetelně uvidíte. Doporučuji Vám minimálně ES sledovat (nevím v jaké jste fázi, aby Vás to spíše nerozptylovalo), protože většinou udává směr dalším indexům. Tato intermarket analýza se mi začíná osobně osvěčovat...

ještě poznámka k Vašemu SL. Zkuste zvážit myšlenku, že by to nebyla fixní část z účtu, ale jeho umíštění by záleželo na aktuální situaci v trhu. Už jsem to tady někde psal, že trhu je jedno jaký obchodujete účet...moje zkušenost s implemantací této "drobnosti" drasticky zvýšila počet úspěšných obchodů. Zvláště 100 USD považuji za málo. Určitě si přečtěte článek od Petra viz. níže.

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/tipy-pro-stop-loss-v-daytradingu.html

P.

[Mirek F.]

to tridis:
Ano, souhlasim s flexibilnim SL - sam ho pouzim v pozicnim obchodovani (napr. dle volatility,poslednich S/R,apod.) Zatim pouzivam fixni jen kvuli tomu ze backtestuji ID velmi kratkou dobu.
Jinak jsem se dival, ze na YM jsou chopy i v rozmezi 100 USD. Myslite ze je mozne takto obchodovat i v chopech- tj. vstoupit s nizkym sl a v okamziku napr. + 95 USD vystoupit?
Lze takto obchodovat i v chopech, nebo se to z nejakeho duvodu nedela?

Mirek F.

[yax]

Mirku,

tak si to na demu zkuste.
Duvody, ktere me napadaji, proc se to nedela jsou (napr. pro pripad buy):
1) nechytnete hned spodni hranu kanalu - takze prostor pro zisk se vam snizuje a SL roste
2) slippage - zpozdeni od zadani prikazu v platforme do sparovani prikazu na burze - to zpusobi dalsi snizeni profitu a narust SL
3) komise - velika vzhledem k potencionalni profitu.

Coz uz je dost duvodu proc to nedelat.
Navic podle ceho chcete vstupovat, normalni signaly podle TA nefunguji, na trhu maji prevahu skalperi, kteri jdou pro par ticku zisku a maji vyhodu jak ve zkusenostech, tak hlavne v technice.

Kazdy obchodni system je o dvou cislech - pravdepodobnost a RRR. V pripade skalpovani budete mit nizke RRR (vetsinou ztraty budou stejne jako zisky nebo vetsi takze RRR kolem 1:1). A abyste s timto pristupem vydelaval, tak budete muset mit vysokou pravdepodnost - a to nevim, jak jste schopen dosahnout, protoze chop je nevyzpytatelny a cena se v nem nehybe pravidelne od jedne hrany kanalu k druhe, ale je naprosto nevyzpytatelna.

Nechci nijak presvedcovat nebo radit, ale idealni mi prijde obchodovat s trendem. Systemu pro toto obchodovani je tady dost zverejnenych a kdyz se podari urcit trend, tak obchodovani, uz jde pak samo a je jedno, jak clovek vstupuje. Coz je ale pravy opak obchodovani v chopu.

Lada