skluz v plnění-slippage

[Airmike]

Sirix

prikaz limit moze dat slip pozitivny. prikaz stop limit moze dat aj negativny aj pozitivny. stop market dava niekedy slip, vzdy negativny.

[Pavel K.]

Ten pozitivni slip u limitu je ale spise teoreticky.. Osobne se mi to povedlo pouze jednou na rope pri hodne velke volatilite kratce po vyhlaseni zasob a jen s casti kontraktu.
Jak vy ostatni jste na tom? Docela by me v tomto pripade zajimaly i cizi zkusenosti..

[paveln]

Pozitivní slip může být i u příkazu stop market - vzpomínám si třeba na svoje dva první obchody, tehdy ještě na ER2. Místo SL 100 USD jsem na nich měl jen 80 a 90 USD = dvakrát pozitivní slippage za sebou.

[iigis]

zrdavím:

snáď dávam otázku na správne miesto:

poprosil by som aby mi dali radu tí ktorí toho majú už naštukané aby to malo nejakú vypovedaciu hodnotu.
Mám problém so vstupnými príkazmi, ide o to že neviem akým príkazom mám vstúpiť do trhu.V rkátkosti vstupujem na close úsečky presne v okamih vykreslovania daľšej, skúšal som limit no tam sa mi stáva že niesom vyplenený čo sa mi stalo aj dnes. Stopka je pre mna nepohodlná hlavne z toho dôvodu, že ak už raz trh ide istým smerom do trhu sa nedá zadať. Nakoniec je tu market pri ktorom sa ale samozrejme obávam slippu. máte niekto skúsenosť s týmto štýlom vstupov a poprípade aký oreder ste používali.

Vďaka iigis

[m.hunter]

iigis:

ak chces vstupovat na close a chces byt vzdy vyplneny, tak bude najlepsie vstupovat market prikazom. Inak si to ani neviem predstavit. Musis si vybrat, ci chces vstupit do kazdeho obchodu, s tym ze mozes dostat slip, alebo ze budes pouzivat limit prikazy bez negativneho slipu, ale vela obchodov ti utecie (vacsinou tie ziskove, kde cena prudko vystreli - hlavne zalezi od strategie)

na tvojom mieste by som zvazil techniku vstupu. Vstupovat na close mi nepride velmi logicke, ale tak zase zalezi od tvojej strategie

Ja live neobchodujem, takze prakticke skusenosti so slipom nemam, ale z predoslych prispevkov od niektorych live traderov si myslim ze to neni s tym sklzom take vazne. Teda ked neobchodujes nejake divoke a malo likvidne trhy

[m.hunter]

Airmike:

zdravim,

pises ze "prikaz stop limit moze dat aj negativny aj pozitivny"

Doteraz som bol v tom, ze pri pouziti limit a stop limit prikazu mozes dostat iba pozitivny sklz. Si si isty, tym co si napisal?

Diky

[Airmike]

m.hunter

tym co som napisal som si isty ale neviem ci sa tato situacia da klasifikovat ako slip, kedze sa pozicia vobec nemusi zavriet.

vy ste sa bavili o vstupnych prikazoch. ja som skor myslel prikaz vo vseobecnosti. obcas na nelikvidnych trhoch nastane situacia, ked ti gap preskoci SL. ak mas short a SL mas prikaz nastaveny ako STOP BUY LMT tak sa neexekuuje, a ostanes v otvorenej strate (mozes nastavit aj odchylku kolko tickov slipu akceptujes, ak nastavis malo tak mas problem), ak mas nastaveny klasicky STOP BUY, tak ti ho automaticky zavrie na prvej moznej cene lebo ho berie ako market. ak je gap veliky a v orderbooku nemas ziadne prikazy, a kotovat sa zacne ovela vyssie ako mas nastaveny stoplose (popripade akceptovany slip), tak tam ten stoplose ostane zamrznuty, ale pozicia sa nezavrie.

[m.hunter]

Airmike:

jasne chapem ako si to myslel. To by ma ani nenapadlo pouzit stop limit prikaz ako SL

[iigis]

m.hunter:

Close je 30% môjho OP takže inde vstupovať nemôžem. každopádne mylsím že pri NQ nehrozí extrémny slipp dakedy aj žiadny uvidíme. Presne s tým som mal problém obchody SL a horšie vstúpené profity sa vyplnia ale stáva sa mi že vstúpim pesne na low/high dalšieho pohybu a tam nastáva problémktorý môže dosť ovplivniť výkonosť. Idem prejsť na market a zaznamenávať si to aké budú priemerné hodnty.

[Airmike]

m.hunter

no ono ta to napadnut nemusi, ale napriklad v ninje mas ten prikaz nastaveny automaticky na prostredne tlacitko mysi , takze ak si to nevsimnes mas to ako automaticke nastavenie. neviem ako su nastavene ATM strategie akym sposobom su napriklad nastavene SL a PT v ATM. ja to mam nastavene ako stoplimit od zaciatku.

[m20artas]

Zdravím,
včera se mi stala zajímavá věc. Vstoupil jsem do pizice a když se trh blížil k mýmu SL tak mě vyhodil z pozice bez toho aby trh došel na hodnotu SL. Stalo se to někomu z vás? Je pravda, že o pár úseček později by tam stejně došel ale kdyby ne a pokračoval k ,,profitu" tak by mě to určitě nepotěšilo.

[m20artas]

A ještě jedna věc, pokud tady někdo jede live s tickovými daty.
Jedu 3 min. TF data od IB a stává se mi že po zavření NT a znovu otevření grafu jsou malé rozdíly v datech. Četl jsem ve fórech už dost příspěvků na tohle téma. Jen by mě zajímalo jestli se tohle stává i u tickových dat např. od IQ Feed nebo jiného poskytovatele. Vstupy zadávám převážně podle grafu a tohle mi docela vadí.

[Sirix]

m20artas> raz za cas sa to moze stat. Ide o to ze cena v skutocnosti prisla na tvoj SL, ale ninja trader (alebo ina platforma) ten pohyb nevykreslila, lebo bol velmi rychly a nestihol sa zakreslit do grafu.

[m20artas]

Zdravím,
tak jsem dnes přišel na to proč mám rozdíly v min. grafech při live a pak následném stažení na konci dne. Kouknul jsem se při live na graf v NT a pak v platformě IB a docela mě překvapilo že se trochu lišily. Takže problém je v přenosu mezi TW a NT. Samozřejmě než k tomu poznání došlo, zase to něco stálo :-/ Ale člověk se pořád učí.
Proto budu mít otevřený současně graf jak v NT tak v TW a kontrolovat vykreslení.
Možná se to bude někomu hodit.

[Heron]

m20artas a ostatní kdo máte data Interactive Brokers: Sice to už tady bylo párkrát řešeno, ale pro zopakování. Nejprve si uvědomte, jaká data vám od IB chodí. IB neposkytuje ticková data ale snapshoty po 250 ms viz http://www.interactivebrokers.com/en/general/contact/newContact/contact.php?TOKEN=6901559512282010BE06AIGF9192505191326DOB5452402 Cituji: „IB does not provide tick-by-tick data. Our real time market data is sent as snapshot requests updated every 250 milliseconds and it only fires back change. Meaning each and every tickType is updated and after 250 milliseconds if the snapshot request is the same as the last snapshot request, no value is fired back for that particular tickType, if it is different then the value is firedback. IB categorizes every market value (bid, ask, last, close, hig, low... etc) as a tickType and each tickType are independently updated. Historical Data is collected and stored by IB at 300 millisecond snapshot requests. These snapshot requests are captured, collected and used by IB to calculate the Open High, Low Close Values that makes up the bar for a bar chart.“ Pro lepší představu se podívejte na přiložený obrázek, kde je zobrazeno jak vypadají data uskutečněných obchodů v Time and Sales ve skutečnosti a co vám posílá IB (jedno jestli to sledujete v TWS nebo v NinjaTraderu nebo jinde). Čas jsem tam nepsal, jen nakreslil šipku – dole jsou nejstarší hodnoty, nahoře nejnovější. Všimněte si hlavně žlutě zvýrazněného – ve skutečnosti proběhly obchody na ceně 939,75, ale z dat od IB o tom vůbec nevíte a možná se divíte jak mohl být aktivován váš SL, když tam cena vůbec nedolezla (podle dat IB). Můžete věřit jen objemu, ale ne tomu, že všechno proběhlo za bid, i když se to tak podle IB zdá. Ten rozdíl v ceně bývá nejčastěji žádný nebo 1 tick, ale když se cena začně pořádně hýbat třeba při nějakých důležitých makro datech nebo malé likviditě, tak může být rozdíl mnohem vyšší. Pokud chcete vidět video kde jsou vedle sebe v reálném čase skutečná ticková data (od Zenfire) a snapshot data od IB tak tady: http://www.youtube.com/watch?v=ce-YA72M3GE SW potom z těchto dat dělá časové bary a tam dochází k dalším problémům – časové známky ticků resp, snapshotů. ZF posílá data s timestamp zatímco IB jim přiřazuje čas podle lokálního PC času když dorazí. Cestou se můžou zdržet nebo někdy i ztratit. To vidíte když se podíváte na časy v T&S na videu. Těch potíží přibývá, když si dáte reload dat viz help k Ninjatraderu. Pak si uvědomte, že poté co se na burze něco stane (proběhne obchod), tak v nejhorším případě po 250 ms k vám vyrazí informace, cesta jí trvá tak cca 150 ms (schválně zkuste ping na server gw4.ibllc.com (208.245.107.6). Když pak dorazí do vašeho počítače, tak pár dalších milisekund zabere vyhodnocení, případný poslaný příkaz dorazí na server IB po dalších 150 ms, tam se validuje a pošle na server burzy, zařadí se do fronty a pak až na něj přijde řada se provede. Reagujte na něco co se stalo někdy před 0,5 – 0,75 sekundou, pokud obchodujete ručně tak další sekundy k tomu. A pak se divte že máte slippage :-) Vaši strategii nesmí pár ticků sem nebo tam rozhodit. Pokud ano, tak si dejte vyhledat heslo „sub-milisecond trading“ a dejte se na High Frequency Trading :-), ale nezapomeňte že pak stále bude proti vašemu HFT softwaru stát HFT hardware, např. co používá Deutsche Bank s latencí 1,25 [bold] mikrosekundy[/bold] viz http://www.advancedtrading.com/articles/229300997 Good luck.