Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

skluz v plnění-slippage


Doporučené příspěvky

Dobrý den,
chystám se na papertrading a zajímalo by mě, jaké jsou běžné skluzy v plnění, abych je mohl zahrnout do výsledků. Budu obchodovat pozičně C, LC, W, SB, S, SM a BO. Vím, že to také záleží na brokerovi. Pokukuji po Harpoon Capital. Jaké máte v tomto směru zkušenosti? O jaké částky se průměrně jedná?
Děkuji.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 95
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

  • 1 year later...

Dobrý večer,

přicházím na vás sjedním dotazem, po backtestingu jednoho systému mě napadla jedna myšlenka (problém), který mi vrtá hlavou. Do obchodního plánu zvládnu zavést komise, je snadné je spočítat. Backtesting ale nezohledňuje cenu bid a ask, v backtestingových programech typu Sierra je pouze jedna cena. Mohu tuto cenu brát jako průměr mezi bid a ask ? V případě trhu ER2 bude např. bid 836,1 a ask 836,3 tak průměrná cena by se měla zprůměrovat a ve Sieře ukázat 836,2 ? Myslím si, že takhle to asi je, rozdil mezi bid a ask u ER2 bývá 1tick čili bid 836,1 a ask 836,2 - rozdíl tedy 1 ticku a odchylka od bid 0,5 ticku, od ask rovněž 0,5 ticku (vím že neexistuje hodnota menší než 1 tick, jde mi pouze o matematiku).Tu samou odchylku budu pravděpodobně mít i u výstupu. Jde mi o to, abych backtest mohl posoudit opravdu realisticky.

Od backtestingových výsledku bych měl odečíst následující výpočet
2x 0,5 ticku + komise (2x - jednou pro vstup, jednou pro výstup, 0,5 ticku odchylka popsaná výše)

v případě ER2

2 x 0,5 x 10$ + 5$(fee)
= 15 $
čili od každého obchodu odečíst 15 USD
Byl bych rád, kdyby jste mi odpovědli zda postupuji správně či ne. Předem děkuji za odpovědi.

S pozdravem a přáním úspěchu
Martin

PS: Je opravdu nutné se zabývat slippage ?..Jednou dostanu slip směrem nahoru, jednou zase směrem dolů.. Zdá se mi, že je to jako hod mincí, nikdy nevíme jaká část padne, ale víme, že například při 1 000 000 hodech (obchodech) bude pravděpodnost, že padne "býk" nebo "medvěd" 50% na 50%.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý deň p. Martine,

cena, ktorá sa Vám zobrazuje na cenovom grafe je cena, za ktorú došlo reálne k spárovaniu príkazov nákupu a predaja. Ceny bid a ask vyjadrujú v podstate len čakajúce, nespárované limitné príkazy. Minimálny rozdiel medzi ask a bid je 1 tick, ak by bol rozdiel menší - t.j. 0 tickov dôjde k spárovaniu príkazov a ich cena nebude v rámci bid-ask zobrazovaná, ale premietne sa do normálneho cenového grafu.

Ja pri backteste uvažujem komisiu vo výške 5 USD spolu so sklzmi v plnení. Podla mňa sklzy v plnení je nutné uvažovať, lebo nevstupujem náhodne, ale na základe indikátorov, ktoré mi čiastočne posúvajú pravdepodobnosť nasledujúceho pohybu ceny jedným smerom - teda nebude 50% na 50%.

Napríklad: Na základe indikátorov očakávam, že cena pôjde hore, t.j. vstupujem do long. Pravdepodobnosť cenového pohybu nahor mám na základe backtestu povedzme 60% (pravdepod. pohybu ceny nadol je teda 40%). Takže pri vstupe za market (čiastočne aj limit) mám 60% šancu že sklz bude nepriaznivý a 40% že bude priaznivý.


Pavel

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Proti skluzům se dá pojistit vstupováním do pozice příkazem LIMIT. Pro Stop Loss to však nelze použít - tam se musí brát to co je k dispozici a ihned zavírat pozici.

Při papertradu a backtestu jsem si v případě dosažení SL házel kostkou a doplňoval skluz dle výsledků hodu (1-3 ticky).

Nyní v reálu (jen elektronické formy trhů):

Corn/Wheat - dokud sem se na ně nevyprd, tak sem největší skluz dostal 2 ticky - při hodně volatilních pohybech. 1 tick byl relativně standard u STOP příkazu a divočejších pohybů. 0 ticků bylo běžné v ranních hodinách

Finanční produkty (T-Notes, Eurodollar): největší skluz jsem měl 2 ticky (během eletrkonické seance se otevřel pit a byla ohlášena zpráva o pracovních místech)
Jinak na příkazu STOP vystupuji s slippage 0 ticků! Výjimečně je to 1 tick, ale v naprosté většině případů 0. Může za to obrovské volume těchto komodit


Co mě však zaráží - nikdy jsem nedostal slippage v pro mě kladném směru. Vystupuji na PT pomocí LIMIT příkazu - ale nikdy se mi nestalo, že bych si takhle vydělal o jeden ten tick navíc :) Ach jo ....

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to nufnuf:

Dobrý deň,

som prekvapený, že na SL nie je možné použiť limitný príkaz. Väčšinou SL mám presne definovaný, t.j. viem presne cenu na ktorej musím z pozície vystúpiť.

Skúsim moje chápanie limitného SL (ktorý je exekuovaný ak cena je rovná alebo menšia ako zadaná hodnota) vysvetliť na príklade:

Som v pozícii long a viem, že môj limitný príkaz na SL sa má aktivovať ak cena dosiahne napr. úroveň 12500 alebo nižšiu. Čo sa môže stať:

1.) Limitný príkaz je exekuovaný hneď na cenovej hladine 12500.
2.) Limitný príkaz nemohol byť exekuovaný kôli priorite na hladine 12500, cena stále klesá, čiže exekúcia bude ekvivalentná s market príkazom a bude exekuovaný niekde pod cenou 12500.
3.) Cena sa dotkla hladiny 12500, limitný príkaz nebol exekuovaný z dôvodu priority a hneď sa vrátila nad 12500. Tento typ prípadu je možné ošetriť v rámci backtestu. Ale aj v tomto prípade sa limitný príkaz javí vhodnejší ako market.

Ďaľšou výhodou čo vidím v limitnom príkaze na SL je zmenšenie (odstránenie) sklzu v plnení na čo najmenšiu mieru.

Je podľa Vašich skúseností v live obchodovaní niečo, čo zvýhodňuje SL market príkaz voči limitnému SL?

Pavel

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to Malcikk

Podla mňa pri backteste stačí uvažovať komisiu a slippage. (Pri úplne precíznom backteste by sa malo uvažovať z technickej stránky aj s oneskorením zadávania príkazov, spracovania príkazov, chybami dát a výpadkami dátového toku).
Rozdiel bid-ask je z môjho pohľadu pri vysoko likvidných trhoch nepodstatná hodnota, lebo je trvalo 1 tick.

Pavel

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to ticker

psal jste "Rozdiel bid-ask je z môjho pohľadu pri vysoko likvidných trhoch nepodstatná hodnota, lebo je trvalo 1 tick. "

hledal jsem pojem bid-ask ve wiki ale nic jsem nenasel. Jestli to chapu dobre je to rozdil mezi nabidkou a poptavkou? a ten je trvale 1tick?? jsem zacatecnik a neni mi jasne kam ten 1 tick mizi :)

diky za odpoved = radu.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

cyberice no kam ten tick mizí jsem nepochopila, prostě nabídka je něco jiného než poptávka a proto ten rozdíl - v reálu i s podnikání tomu není jinak....
bid a ask - www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/bid-a-ask-v-intradennim-obchodovani.html

jde o to jaké trhy by jste chtěl obchodovat? tady na finančníku většinou začátečníci zkoušejí e-mini russell 2000 a když to zrovna trenduje a volume je do 5000 tak snad max 2 ticky.

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...