skluz v plnění-slippage

[mdas]

2: Pavel K.

Ne, jedu FESX dopoledne :-)

[krakra]

To Pavel K.:
Jel jsem americké dopoledne a většinou jeden kontrakt

[RamosS]

Zdravim, chtěl bych zde napsat takovou mojí malou úvahu na téma slippage a jeho(její?) omezení. Berte prosím číselné hodnoty pouze jako názorné. Trh - NASDAQ, protože jsem ještě s tradingem nezačal, teprve se učím a přijde mi to jako trh ideální pro začátečníky. Máme třeba obch. strategiii - SL:40$; PT:120; RRR:1:3. To jsou teoreické hodnoty které jsme mohli získat např. z MAE/MFE analýzy díky backtestu. Jenže realita bude jiná, bude docházet pravidelně u každého obchodu k 2 tick slippage. To nám znehodnotí strategii na: SL:50; PT:110; RRR:1:2,2. to samozřejmě nechceme, rozhodneme se že budeme vstupovat do trhu příkazem LIMIT místo MARKET. Zjistíme také, že trh se rozjede proti nám po vstupu do trhu: 1tick v 80% obchodů, 2 ticky v 70% obchodů, 3 ticky v 60% případů. Rozhodneme se že budeme vtupovat limitním přikazem o 3 ticky výše u SHORT než je close úsečky, na které by jsme normálně vstoupili příkazem MARKET. Tím nejen že zrušíme 2 ticky slippage, ale navíc získáme 3 ticky k dobru. Na trhu NASDAQ to tedy bude znamnat vylepšení strategie na: SL:25; PT:135; RRR: 1:5,4. Je moje uvažování správné? Nebo jsem někde udělal chybu a to co jsem napsal je hloupost? Neřeště prosím čísla a procenta, jsou vymyšlená tak, aby to bylo názorně vidět. V reálném obchodování tedy budu muset zjistit jaké průměrné slippage dostávám za jaké situace (např. rozdílné volume) a také kolik ticků a v kolika procentech případů to nastáváa kdy jde trh po teoretickém vstupu na close úsečky proti mé pozici.

Je tedy mé uvažování správné? Děkuji za odpovědi.



:)"Každý den se mi v každém ohledu daří čím dál lépe"

[t.o.m.]

RamosS

no ak budes do trhu vstupovat tzv. "so zlavou" , a teda budes po vytvoreni close sviecky este cakat s limitnym prikazom bud to pod close pre long alebo nad close pre short, tak sa ti stane to ze vstupis do kazdeho obchodu, ktory skonci stoplossom ale nevstupis do tych obchodov, ktore sa hned po close rozbehnu tvojim smerom a neurobia tuto minikorekciu na ktorej chces vstupit a ty sa tym padom ukratis o zisk a vysledky strategie mozu byt odlisne, cize budes mat mozno mensie stoplossy ale ti aj utecie par ziskov, takze ci sa to oplati zistis fakt len z testu.

[avocado]

to t.o.m. souhlas

to RamosS

pokud testujes a pak budes zacinat s 1-2 kontrakty, tak jsou daleko dulezitejsi veci ke zkoumani.

Proste si zapocitej do 10hod US dopol 2 ticky, a po 10 1 tick slip. Horsi to nebude - teda za tech par let co jedu NQ nebylo ( vstup i vystup na STOP).

Solidni strategie ti 2 ticky na obchod v pohode akceptuje. Pokud stavis neco s presnosti na 1-2 ticky tak je to cisty scalping, a tomu bych se prvnich par let obloukem vyhnul.

Uvedom si, ze historicka data jsou voda za mostem, pri iracionalite trhu posuzovat strategii s presnosti na 2 ticky je zbytecna prace. A to ti jeste chybi kompletni vliv psychiky.

Pokud chces mit real obrazek, udelej si testy s 1 a 2 ticky slips, vysledek znehodnot o 30% a jsi zhruba tam, kam se dostanes live.

Pokud po tomhle spadnes do minusu, tak musis znovu a lip :)


Dobry lov

[afreb]

Ahoj,
měl bych dotaz na ty, kteří obchodují FESX s jakým slippage lze orientačně počítat, kdybych vstupoval i vystupoval v 15-22h příkazem market nebo stop. Více než 1 tick RT?