skluz v plnění-slippage

[krakra]

To Heron:
Ano, a proto ja používám čekající příkazy, stopky a limity přímo na trhu, nikdy nepoužívám market.

[Heron]

krakra:
Dobrá volba - v některých případech. Pokud je ovšem nemusíš moc často posunovat - viz Order Efficiency Ratio. Pak je lepší hodit SL někam dost daleko (v rámci řízení rizika) jen pro případ výpadku spojení nebo podobné pohromy a řešit vstupy/výstupy přes market příkazy. Záleží co kdo potřebuje a jak si to udělá, ale musí si být vždy vědom reality - co vlastně znamenají data na která se "právě teď dívám" a jak to probíhá dál. Každopádně jestli je rozdíl mezi funkčností a nefunkčností strategie ve slippage, tak to moc robustní nebude a osobně bych do toho nešel.

[krakra]

To Heron:
Ano pokud slippage ovlivňuje výsledky strategie, tak rozhodně neměnit brokera, ani platformu, ale vyměnit strategii.

[m20artas]

Zdravím,
vůbec nemám problém se slippage a dodržováním OP. Jen mi jde o to, že jsou prostě úsečky někdy jinak velké atd. Jako dnes vzal jsem obchod, který v NT vypadal podle pravidel ale při pohledu na graf v IB bylo vše jinak. Samozřejmě to byla ztráta. Ale chci se zeptat, když si zaplatím ticková data vyřeším tím tento problém?. Obchoduji 3min grafy.
Díky

[afreb]

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zkušenějších na tomto fóru na pár informací o slippage:

1) Jde mi o to jestli slippage je vždy jen rozdíl mezi last cenou a bid/ask cenou? Např. mám trh TF, ask 700.0, bid 700.2, last 700.1. Chci vstoupit do long pozice, tedy slippage při vstupu budu mít 1 tick? Nebo se do toho započítá např. ještě nějaké prodlení, kdyby odezva byla pomalá (a během té doby by se např. všechny tři ceny hnuli o 2 ticky)?

2) Jak konkrétně počítáte slippage a komise v backtestu? Já dám svůj příklad z bt- vstupuji long příkazem MKT (trh TF v hlavní obchodní seanci) na close úsečky- cena např. 650.0, profit-target na 651.0 (takhle to vypadá na grafu ceny LAST) . Takže od profitu 100 dolarů odečtu hypotetický skluz 10 dolarů při vstupu, hypotetický skluz 10 dolarů při výstupu, komisi 5 dolarů. V reálu by to vypadalo, že vstoupím na ceně ASK 650.1 a vystoupím na ceně BID 650.9. Je moje úvaha pravdivá?

3) Ještě by mě zajímala situace kdybych nastavil profit-target příkazem limit na ceně 651.0. Ale trh by se otočil na ceně 651.1, pak by šel dolů. U příkazů limit by se mělo, jak jsem se zde dočetl počítat s MAE -2 ticky, takhle by to byl jen -1 tick. Když se však podívám na graf BID, zjistím že ve stejnou chvíli kdy cena LAST vystoupala na 651.1, vystoupala i cena BID na stejnou hodnotu, tudíž i BID cena by šla za hranici 651.0. Vyplnil by se tedy tenhle příkaz limit? Můžu takhle počítat s cenou BID/ASK, nebo ne?

Předem děkuji za odpovědi. Afreb

[Pavel K.]

1. slip neni dany jen rozdilem bid a ask, ale take rychlosti trhu a poctem prodavajicich/nakupujicich na dane cenove urovni.
2. Pokud vstupujes stp prikazem bude ti stacit pocitat skluz 1 tick, pokud market, zapocital bych si 2. Pro profittargety radeji pouzivej limitni prikazy, vyhnes se dalsim skluzum, i kdyz se ti nedy nevyplni.
3. Pro backtest ti bohate staci brat za realizovany prikaz, kdyz ti limitni cenu protne cena o 1 tick..

[afreb]

to Pavel K.:

především děkuji za odpovědi,

2) tím skluzem 2 ticky pri prikazu market máte na mysli 2 ticky při vstupu a 2 ticky při výstupu? A ty odecist od zisku (popripade ztraty) tak jak jej vidim na grafu ceny LAST?

3) Tu cenu, ktera ma protnout limitni cenu o 1 tick, tou myslite cenu LAST?

[Pavel K.]

afreb, vstupovat i vystupovat za market mi opravdu neprijde zrovna nejlepsi, pokud se nejedna o nejakou skalpovaci techniku. Ja celkove market prikaz nemam moc rad, ono cim vic kontraktu budes obchodovat, tim se tomu skluzu budes chtit vyhybat v urcite mire vic. Kvuli tomu ti nemuzu adekvatne odpovedet, kolik ticku si odecist. Statistiky mam na trhu TF, vstup stp prikazem, vystup lmt prikazem, obchodovany objem do 15 kontraktu a prumerny slippage za cely obchod se pohybuje mezi 0,5-1 tickem. Davam sem pro zajimavost MA10 vytvoreneho ze slipu/obchod za poslednich 200 obchodů. 3. Ano, myslim last. Jinak mi prosim tykej, jestli ti to nevadi. Pripadam si pak blbe.. :)

[afreb]

to Pavel K.:

Dobře Pavle, děkuju.
A jak řešíš např. stop-lossy, tam taky vystupuješ limit příkazem? Nemůže pak cena projet tou limitní cenou a já inkasovat větší ztrátu?

U toho odečítání ticků jsem to myslel tak, jestli myslíš odečíst ty 2 ticky na vstupu a 2 ticky na výstupu z obchodu jak to vidím na grafu (kde se zobrazuje cena LAST), a nebo jestli mám počítat např. v pozici long se vstupem na ASK, výstupem na BID a pak ještě od toho ještě odečíst dohromady ty 4 ticky.

[Pavel K.]

SL urcite stp prikazem.. Vystup jsem myslel PT, coz davam limit.
Popravde nevim, kolik ten market muze delat skluz, pokud ho pouzivas pri vstupu i vystupu. Bude zalezet na spousta vecech jako, v jake fazi obchodniho dne se nachazis, jaka je volatilita, kdy nejcasteji vystupujes (pokud jde cena proti tobe - negativni skluz nebo jeste s tebou - pozitivni skluz) atd., ale nemuzu ti rict presne cislo, protoze to nemam podlozene. Pokud bych ale nekdy neco takoveho testoval ja, asi bych si zapocital v 1. hodine slip 3 ticky a potom 2 ticky za cely obchod k cene last. Ale jak rikam, je to jenom muj odhad.

[afreb]

to Pavel K.:

a u vstupu stop prikazem si tedy zapocitavas prumerny skluz 1 tick na cely obchod (graf ceny LAST) na trhu TF?

[krakra]

Když jsem já jel indexy, tak jsem vstupoval příkazem stop a [bold] SLIPPAGE[/bold] jsme nikdy nedostal.

[Pavel K.]

Presne tak. Vstup stp, vystup stp na be nebo sl a lmt pro pt. Za cely obchod tick.

[mdas]

Měl bych dotázek. Obchoduji SIM v NT stává se mi, že vstupy i výstupy jsou občas se skluzem. Například mám nastaveno na dva kontrakty SL 6 ticků a při plnění se stane, že je jeden za 6 a druhý za 7 ticků. Mám k tomuto ještě připočítávat pro analýzu další tick jako slippage, nebo v SIM módu už NT rovnou počítá s případným skluzem? Díky.

[Pavel K.]

krakra, tak to jsi asi jel tak mozna 2 kontrakty a az nekdy odpoledne, ne?