skluz v plnění-slippage

[romang]

Magic

On bude mít slip 1-2 ticky, ale vy budete mít při zadání "stop" 10 ticků(viz váš příklad výše) nad aktuální cenu při signálu slip minimálně 10 ticků oproti jeho vstupu.

[TomTailor]

Ahoj všem, chci se zeptat ohledně slippu. Jak je správně zahrnout do backtestu. Tak například klasický příklad u e-mini Russelu tedy TF. Většinou od Petra a Tomáše čtu aby jsme u tohoto trhu počítali se skluzem 1-2 ticky. Takže pokud tomu rozumím dobře tak je to takto? :

CLOSE cena úsečky byla například 100 a já vstupuji příkazem MARKET jenže trh mezi tím udělá slipp 2 ticky takže jsem nakoupil za cenu 100.2. Jenže ve svém backetestu všude píšu cenu CLOSE tedy 100 (bez slippu). Mohu udělat to, že ke každému obchodu, který mám v excelu zapsaný přidám negativní skluz těch 2 ticků? Že rovnou přepíšu hodnotu na 100.2? Je pravda že né vdžycky budu mít slipp negativní ale i pozitivní ale radši se dívám na věci z horší strany hned teď než pak se skutečnýma penězma, takže proto bych takto volil já. I když je dost možné že mi zase vzroste StopLoss když budu o 2 ticky v horší pozici.

Lze to tedy takto provést? Nebo jak postupujete při zápise v deníku? Ak to mám chápat správně?

Děkuji všem za rady!!!

[drvr]

to Tom Tailor:

já si prostě od výsledku BCK testu odečtu kromě poplatků ještě 10%, i když vstupuji příkazem STOP. U příkazu typu MKT bych si asi odečítala ještě víc. Nezapomeň, že i při zasažení SL, což je příkaz STOP, také občas dochází k negativnímu skluzu.

[Pavel73]

Tom Tailor,

Na papire je velmi tezko posoudit jakou roli bude mit slip v tvem obchodovani.
Velikost slipu je ruzna v ruznych fazich trhu a muze se lisit taky v zavislosti od kvality poskutovanych dat, pripojeni atd.
Pokud jde o samotne obchodovani, a vstupu na Close svicek ve smeru obchodu, muzes si predstavit, ze pokud se trh rozjizdi, a ja klikam co nejpresneji na nastavenem countdownu, dostavam slip temer vzdycky.
Proto se vyplati hned pri testovani sledovat pullback po vstupni svicce a testovat vstupy s lepsi cenou, (napr. Limit Order). Takze prostor pro zlepseni je tady vzdycky :-).

....Samozrejme kazda rezerva, kterou si v planu vyhradis na "extra" situace, je dobra vec.

Zdravim

[komodob]

V prípade otvorenia učtu u IB a zaškrtnutí posielanie Free Data sú tieto pravdepodobne tie isté ako je možné bežné vidieť napr. na www.commoditycharts.com, teda asi z 10 min oneskorením. Alebo sa mýlim? To je podľa mňa dosť dôležité vedieť k tejto téme (slippage) v prípade Daytradingu. Dík za prípadnu odpoveď.

[Honza K.]

Předpokládám, že všichni brokeři, tedy nejenom IB, jsou natolik soudní, aby vás nenechali obchodovat na trzích, pro která nemáte aktivovaná real time data ;) Jinak co se týče slippages, tak ty se liší nejenom trh od trhu, ale i broker od brokera (pomíjím diskusi na téma typ příkazu), osobně mám zkušenosti, že vyšší slippages mám u IB než u Tradestation. Vychází to z faktu, jakým způsobem jsou k vám data z burz zasílána, zda jsou vaše příkazy typu stop market umístěny na serveru brokera nebo na serveru burzy atd. Doporučuji spíše než se zajímat o technické detaily, použít následující postup, který nevyžaduje vaše finance, spíše jen čas: 1. Nejdřív si zhodnoťte, jak je pro vás slippage důležitá. Jestliže "skalpujete" trh a jdete si pro pár ticků zisku, je pro vás zcela ZÁSADNÍ spolu s tím, jeslti vstupujete a vystupujete markety nebo limity. Pokud máte vstup i výstup pomocí limitů, pak jste bez slippage a je to v pohodě, pokud si umíte poradit se situacemi, že váš limit není občas vyplněn :) 2. Sledujte hloubku trhu v momentě, kdy vám vaše strategie vygeneruje signál (vstup/partial/SL/PT/výstup), nejenom svíčky na grafu a odhadněte si, kolik by v tu danou chvíli byla slippage, při troše cviku se to dá dobře odhadnout. pokud chcete být přesnější, jukněte na Time and sales v daný moment, tj. na proběhlé obchody. Hodnoty slippage si poznamenejte do tabulky k obchodům. 3. Vyhodnocení průměrné slippage je možné zhruba kolem 100+ obchodů, ideálně pokud byly v různých fázích trhu, počítejte s tím, že pokud vstupujete dejme tomu hned na začátku obchodování, budou slippages větší díky vyšší volatilitě trhu, pokud máte signál kolem oběda, můžete být "bez slipu". 4. Uvedomte si jednu věc - pokud je cena signálu close svíčky a váš příkaz je market + máte velmi rychlé exekuce příkazů, tak na 90% budete mít vždy slippage 1 a více ticků, velmi zřídka dojde mezi vysláním příkazu a exekucí k posunu trhu vaším směrem a vy dostanete cenu close nebo lepší. Pokud máte pomalé exekuce v řádu sekundy a více, počítejte v závislosti na vašem signálu se slippage aspoň 2 ticky a více (pokud např. obchodujete breakouty z nějakého range, bývá trh v době vašeho signálu prudký, protože stejně obchoduje mraky dalších a tudíž vaše slippage může narůstat až na hodnoty 5+ ticků na likvidních trzích) Moje zkušenosti jsou následující: používám pouze MARKET příkazy: TF: u TS slippage 1.23 ticku, u IB slippage 1.68 ticku ES: u TS slippage 1.12 ticku, u IB slippage 1.23 ticku Jde o vzorek několika set příkazů. A ještě jedna věc a velmi důležitá, nevím, jeslti jste si jí rozebírali: Udělejte si jednoduchý test na vašich obchodech - započtěte samozřejmě správně poplatky a potom přidejte slippage 1, 2 a 3 ticky na každý obchod (pozor, tj. entry i exity) a podívejte se na výkon strategie. Pokud se původně pěkně rostoucí křivka obrátí prudce dolů, máte zaděláno na problém. Strategie, která je relativně málo závislá na slippage, by se měla projevit zhruba takto:

[tomas262]

ahoj, mám dotaz ohledně Limit příkazu pro PT při obchodování multikontraktů. Řekněme, že budu chtít vystoupit z dlouhé pozice na ceně 95. Pokud se trh např. na chviličku dotkne na tick přesně PT tedy ceny 95 a pak se otočí zpět znamená to, že se uzavře např. jen polovina kontraktů a zbytek zůstane viset? Musím tedy zbytek uzavírat "ručně" za market nebo se uzavře zbytek za market sám? U jednoho, dvou kontraktů mě to netrápí, ale podle BT bych mohl být za půl roku na devíti a to už může být znát. Díky

[kahiros]

tomas262:

je to tak jak píšeš - vyplnění tvého příkazu závisí i na množství příkazů,které byly zádaný před tebou,takže se může v případě jaký popisuješ stát i to,že se ti vyplní jen 1/3 příkazů a zbytek budeš muset zavřít za market....ale s tímto množstvím kontraktů který by jsi teoreticky mohl za půl roku mít,tak si nemusíš dělat starosti-mě se to nikdy nestalo a vždy sem byl vyplněn s celým množstvím kontraktů.
Při backtestu sem si zapisoval obchod, který by skončil přesně na tick na mém PT (a pak se otočil proti mě) jako ztrátový nebo jako B/E+1

[marcossoft]

Dobrý deň.

Chcel by som poprosiť tých čo obchodujú LIVE aby nám čo ešte s LIVE nemáme skúsenosti ale zatiaľ BT, aby ste nám napísali reálne hodnoty slippage na trhoch , ktoré obchodujete. Viem, že sa to líši u každého trhu a brokera, ale čím viac napíšete tým budeme mať lepšiu predstavu. A bude sa môcť porovnať aj broker. Samozrejme, že je to aj vec času a situácie na trhu, ale čím viac vzoriek budeme mať k dispozícii, tým lepšie.

Ďakujem

[.:OMAR:.]

macrossoft:
Taky jsem se toho bál, ale není důvod. Pokud jde o trh TF - Russel 2000, pokud nakupujes za pevny prikaz v trhu (Limit), cekas zda se vyplni nebo ne, tak se mi nestalo abych mel vůbec slipp. (Broker AMP Futures).
Pokud vstupuješ jako já za Market pokyn, tedy pokud jdeš Long - Buy, nakupuješ za Ask cenu. Mezi tím se cena může lehce pohnout a ty nastoupíš jinde než by si chtěl. Většinou do 1-3 ticků. Celkové jsem ale na těchto "slippech" okolo 0. Někdy je to +30USD někdy -20USD. Nelámal bych si s tím hlavu.
Jednou se mi povedlo zbrkle nastoupit při reportu, šel jsem za market, a dostal horší cenu, místo 150USD sem riskoval 210USD - tedy slip 6 ticků - 60USD. Při reportech ale už neobchoduji (15:59 - 16:01).

V podsťatě se dá říct, že to co si odehraješ na Demu, tak to na 95% je i v Live. (NinjaTrader + ZenFire data.)

Důležité je mít opravdovou výhodu, která dává šance na tvou stranu a sebe kriticky realisticky se kontrolovat.

Toť je má zkušenost.
Ať se daří!

[m20artas]

Zdravím všechny,
už finišuju s přípravama na live a rád bych aby mi někdo z vás kteří už live jedete poradili. Řěším otázku jakým příkazem vstupovat do pozice abych měl co možná nejmenší skluz. Příkaz umisťuju nad H nebo pod L poslední úsečky.
Mám vstupovat příkazem STOP, nebo Stop limit?
Pokud použiju Stop limit a trh bude hodně rozjetý může se stát že nedojde k vyplnění příkazu?
Je Stop limit vhodný i pro více kontraktů? Dočetl jsem se tady, že snad ,,jen" do 5 kontraktů. Je to tak?

Jde o trh ER2 a účet mám u IB.

Díky

[JordanT]

to m20artas

Ahoj. Já mám sice za sebou jen pár obchodů (zjistil jsem, že má strategie má veliké mouchy, podcenil jsem papertrading), asi 30, ale zjistil jsem, že příkaz limit mi dává skoro při každém použití slip 1 tick, na market se nedá také spoléhat(ikdyž lepší jako limit) ale bezkonkurenčně nelepší je příkaz stop, při kterém jsem byl execuován za žádanou cenu takřka pokaždé. Promiň, nemám u zrovna u sebe denník a tak nemohu vytasit přesná čísla. Vstupoval jsem vždy na low/higt swingu v ninjatraderovi. Možná budou mít úspěšní tredeři jinou zkušenost. Jak říkám, mám málo obchodů

[tomas262]

m20artas: si si jistý, že jde o trh ER2? :-) vstupoval bych STOPem, případně za Market. Jednou chytíš skluz pozitivní a jednou zase negativní. V součtu bych to tedy zase až tak nehrotil ... Třeba někdo poradí lépe. Ať se daří!

[m20artas]

Díky za reakce,
zůstanu ze začátku asi u Stop a uvidím jaké budu mít skluzy. Do backtestu jsem započítal skluz 2 ticky a v paperu se skluz pohyboval taky kolem 1-2 ticků.

[Sirix]

JordanT : prikaz limit nedava NIKDY slip, stop prikaz moze dat slippage - cim vacsia pozicia tym vacsia pravdepodobnost slipu.