Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Kurz Mean reversion portfolio strategie v praxi jako bonus k nové knize

    Mean reversion strategie tvoří značnou část mé současné praxe. Úspěšně s nimi obchoduji jak v Trading Roomu na Finančníkovi, tak ve svém systematickém fondu. Je tak pochopitelné, že k nim dostávám nemálo dotazů. Na ty jsem se rozhodl odpovědět pomocí praktického kurzu obsahujícího jednak zcela konkrétní mechanická pravidla obchodních systémů, ale také jejich zapojení do portfolia prostřednictvím taktiky 2×3 portfolio matice. Kurz o sedmi lekcích je nyní dostupný zdarma jako bonusový materiál k nové knize Od myšlenky k reálným obchodům.

    Na novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům mám jen pozitivní reakce a jsem přesvědčený, že po jejím přečtení dokáže nasměrovat začínající obchodníky správným směrem k potenciální kariéře stabilně profitujících obchodníků.

    Mé ambice při psaní knihy byly ostatně nemalé. Chtěl jsem, aby se kniha odlišovala od ostatních na trhu a byla zaměřená zejména na praxi a konkrétní postupy používané v reálné praxi. Věřím, že se mi to povedlo. Ale je zřejmé, že obsah knihy musel být současně srozumitelný i začínajícím obchodníkům, což ne vždy umožňuje zajít do maximální hloubky probíraného tématu.

    Kurz Mean reversion portfolio strategie v praxiJako řešení jsem zvolil doprovodný video kurz, který je nyní k dispozici výhradně čtenářům knihy. V něm podrobně popisuji mean reversion strategie postavené na velmi podobných principech, které sám používám jak při živém obchodování v našem Trading Roomu, tak ve svém fondu obchodujícím systematické strategie.

    Nečekejte žádné lehké marketingové materiály. Jde o seriózní kurz, který bych se nestyděl prodávat za vyšší tisíce korun a jistě by si i tak našel mnoho spokojených absolventů.

    Přesto je nyní k dispozici celý zdarma jako doprovodný materiál ke knize.

    Všichni vlastníci knihy si jej mohou aktivovat instrukcemi, které naleznou na straně 203.

    Co konkrétně v kurzu naleznete?

    Kurz Mean reversion portfolio strategie v praxi obsahuje 7 lekcí.

    První je úvodní a jejím cílem je zařadit probíranou látku do kontextu mého vlastního tradingu. Z mé zkušenosti je důležité, aby lektor vysvětlované strategie sám používal na živých účtech. Což sám s prezentovanými strategiemi dělám  v Interactive Brokers s nimi obchoduji osmiciferné částky.

    Druhá lekce představuje koncept 2×3 portfolio matice vysvětlující, jak konkrétně je možné i s minimálním množstvím know-how postavit diverzifikované portfolio.

    Třetí lekce se věnuje stavbě swingové mean reversion strategie. Obsahuje naprosto kompletní systematický popis strategie (bez jakékoliv diskrečnosti). Ve strategii odhaluji naprosto vše, co je potřeba k jejímu naklonování. Ukazuji, že hypotetická výkonnost backtestu popsané strategie se do velké míry shoduje s tím, jak sám obchoduji v Trading Roomu (kde mají všichni dopředu k dispozici mé vstupy, výstupy a následně výpisy plnění z Interactive Brokers). K dispozici dávám kompletní backtest strategie od roku 2001 a diskutuji její hypotetickou backtestovou výkonnost 79,95 % ročně.

    Čtvrtá lekce ukazuje, jak lze swingovou strategii modifikovat na intradenní, která je podobná té, kterou obchoduji na finwin.cz. Opět jsou k dispozici naprosto přesná mechanická pravidla. A mj. opět i srovnání s živou výkonností Finwinu (který jsem naposledy popisoval zde).

    Pátá lekce obsahuje informace o diverzifikaci portfolia vytvářeného podle konceptu 2×3 matice. Diskutována jsou čísla spojených subsystémů a praktické implikace, které z nich plynou.

    Šestou lekci vnímám sám skoro jako nejdůležitější. Je zaměřena na money management na úrovni portfolia. Aneb jak můžeme výsledky 2×3 matice využít k tomu, aby byly naše profity podstatně vyšší při stále rozumném drawdownu.

    Sedmá lekce pak kurz shrnuje.

    Kurz doporučuji absolvovat po přečtení knihy Od myšlenky k reálným obchodům. Ta by vám měla poskytnout nezbytné základy k tomu, jak k obchodování sám přistupuji. Kurz následně přichází s praktickou vrstvou velmi konkrétního řešení, jak praxi tradingu pojmout.

    Kurz je (a vždy bude) součástí knihy. Není prodáván zvlášť.

    Pokud ovšem zatím knihu nevlastníte, můžete si ji objednat za 350 Kč (plus poštovné) a kurz absolvovat po jejím přečtení.

    Plus stále platí má jednoznačná garance. Vytvořit knihu mi zabralo několik let a z celého srdce jsem se do ní snažil vložit vše, co v obchodování vnímám jako klíčové. 100% tak garantuji, že se vám kniha bude líbit. Nebo vám do 30 dnů vrátím částku, kterou jste za knihu utratili. A to i přesto, že již třeba shlédnete kurz. A věřte mi, že garanci zatím nikdo z mnoha čtenářů nevyužil. Věřím, že i vy budete spokojeni.

    Knihu si můžete objednat zde.

    Instrukce k aktivaci kurzu naleznete na straně 203.

    26.9.2021

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.

    • Děkuji 1

    Mohlo by vás dále zajímat

    Mám vaši novou knihu, jak konkrétně se posunout k prvním systematickým strategiím?

    Pokud vás vydělávání na burze zajímá, pak si nenechte ujít knihu Od myšlenky k reálným obchodům. Jsem přesvědčený, že svojí realističností a skutečnou praktičností se na míle liší od jiných knih, které si můžete na českém trhu pořídit. Ohlasy čtenářů si ostatně můžete sami přečíst například u tohoto příspěvku na Facebooku (kam můžete také napsat svoji zkušenost s knihou, pokud jste ji četli). Na této stránce můžete o knize najít více informací, případně si ji objednat.
    Jak postupovat dál, pokud vás obsah knihy zaujme? Například jako Michala, který mi o víkendu poslal následující dotaz:

    Předně je myslím potřeba upřesnit, o čem celý můj pohled na profitabilní obchodování je. Primárně to nejsou „AOSy“ (Automatizované Obchodní Systémy), ale systematické strategie.
    Systematické strategie jsou takové, které se dají mechanicky popsat a otestovat. Ideálně by měly být postavené na nějaké logické myšlence (tzv. „idea first“ přístup), které rozumíme a kterou rozvineme do podoby obchodního plánu.
    Systematické strategie lze obchodovat ručně, automatizovaně, nebo třeba kombinovaně. Na tom už tolik nesejde. Jde už prakticky jen o konkrétní formu zadávání obchodních příkazů.
    „AOSy“ jsou tedy určitou možnou (nepovinnou) nadstavbou systematických strategií. A to je extrémně důležité pochopit hned do začátku. Protože pokud začínající obchodník začne od začátku přemýšlet jen o stavbě „AOSů“ pak se logicky hned vrhá do programování a vidí jen to, že musí postavit nějaké „roboty“. Od toho už je jen kousek k tomu, aby si koupil nejrůznější softwary, které budou „roboty“ stavět za něj. Což přirozeně nebývá dlouhodobě zisková cesta.
    Pokud se od začátku zaměříte na stavbu „systematické strategie“ vycházející z přístupu „idea first“, je přirozené, že pozornost zaměříte právě na samotnou prvotní myšlenku a budete se snažit tuto výhodu pojmenovat a otestovat. Najednou člověk nepotřebuje spoustu programování a vystačí si například s Excelem.
    A jednodušší systematické strategie lze určitě obchodovat i s Excelem. Pak je možné je i automatizovat, ale nemyslím si, že právě automatizací by se měl začínající obchodník stresovat dopředu. Sám i dnes některé strategie obchoduji ručně. Prostě přepíši několik signálů z nějakého programu (sám používám Amibroker) do platformy brokera. Proč to vše nemám zautomatizované? Protože nejsem programátor a snažím se postupovat v obchodování podle nejvyšších priorit. A testování „idea first“ přístupů má určitě vyšší prioritu než programátorsky náročnější automatizace. Ručním zadáváním několika příkazů denně trávím jen několik málo minut a navíc mě to umožňuje být s trhy v kontaktu.
    Výše uvedené je opravdu kriticky důležité. Většina začínajících traderů logicky programovat neumí (a ani se to nevyžaduje), a pokud si hned do začátku určíte příliš vysoké cíle, které programování vyžadují, tak s největší pravděpodobností zcela zbytečně neuspějete.
    Jistě, programovací jazyky typu Python mohou spoustu pokročilejších věcí usnadnit (a sám je používám), ale je potřeba rozumět tomu, že vše má svůj nezbytný vývoj.
    Jak konkrétně začít systematicky obchodovat?

    Prakticky bych vyšel z prvních dvou systémů popsaných v knize v bloku 4 – Obchodní systém krok za krokem. Jsou zde uvedena jasná systematická pravidla poměrně jednoduchých strategií. Za cíl bych si dal pokusit se vytvořit podobné backtesty, jako jsou uvedené v knize.
    Proto je dobré mít k dispozici nějaký software umožňující automatizovaný backtest. Byť třeba v Excelu by jistě šlo mnoho myšlenek otestovat také, osobně mi přijde použití specializovaného softwaru výrazně jednodušší. Programů umožňujících systematické backtestování existuje celá řada. Od těch zcela bezplatných po takové, které jsou nehorázně drahé. Solidní bezplatný software je třeba NinjaTrader (program je ale nutné si zakoupit, pokud jej budete chtít napojit na brokera), rozumně lze strategie vyvíjet v programu Multicharts, na Finančníkovi nicméně nejvíce pracujeme s programem Amibroker. Ten není bezplatný, ale patří k těm levnějším. Výběr softwaru tak v konečném důsledku bude určovat i to, v jaké komunitě se budete pohybovat. Na Finančníkovi se vám nejvíce dostane rady právě s Amibrokerem, neboť jej zde používají stovky obchodníků včetně mě. (A zdůrazňuji, že nejsem s Amibrokerem v jakémkoliv obchodním vztahu – z jeho doporučení nemám žádnou provizi. Jde o program, který se mi jeví jako nejvýhodnější v poměru cena/výkon.)
    Prvním krokem je tak nainstalovat si vybraný software a začít se s ním učit pracovat. Vytvořit backtest prvního systému popsaného v knize v bloku 4 by vám mělo zabrat měsíc, max. dva. A to je reálný start. Pak bych se pokusil otestovat druhý systém popisovaný v knize a to už je základ, se kterým lze v reálných trzích začít.
    Následuje tvrdá práce tradera – pořád testovat nové myšlenky. Osobně se dívám, co kde lidem funguje, čtu nejrůznější zahraniční blogy a magazíny a kdykoliv mě něco zaujme, tak se pokouším myšlenku sám rozpracovat do vlastní systematické strategie.
    První pracovní body pro dotažení systematické strategie jsou tedy následující:
    Vybrat si software, nainstalovat jej, seznámit se s jeho prostředím. Načíst do softwaru data. Učit se software používat například tím, že otestujete strategie z knihy. Vše výše uvedené lze určitě zvládnout jen s informacemi z knihy a manuálem k softwaru.
    Řada obchodníků vítá možnost vedení a zapojení do práce s ostatními. Proto jsou na Finančníkovi kurzy a skupiny jako TechLab, který zmiňujete.
    Konkrétně lze do startu uvažovat o:
    Základech Amibrokeru, který účastníky formou výkladu provede základy skriptováním tímto programem.
    Základy profitabilního obchodování v 10 týdnech – kurz probírající podobné informace jako kniha. Hodně se věnuje samotným principům základů obchodování. Neobsahuje skriptování.
    TechLab – skupina technické podpory. Prostředí, kde se každému snažíme poradit, když se „zasekne“. Určitě ideální pro startující tradery, kteří mají otázky. Pokud se zaseknete na skriptování, pomůžeme postrčit dále. Plus zde každý týden publikujeme technické tutoriály pro další inspiraci, běží zde minikurzy (aktuální první na zvládnutí Pythonu) a mj. je zde možné načerpat inspiraci „co funguje“ (průběžně zde já i ostatní publikujeme své výsledky). Nicméně TechLab není kurz – není zde vysvětlováno obchodní know-how. Je to skupina zaměřena na řešení technických výzev.
    Workshop swingového obchodování – nejkomplexnější „startovač“. Předávám několik hotových strategií, které sám obchoduji včetně kódů a včetně toho, že krok za krokem probíráme jejich implementaci. Tj. jak je spustit v Amibrokeru, jak zadávat příkazy do brokerské platformy atd.
    Prostředků pro získání podpory tedy na Finančníkovi existuje celá řada. Maximálně ale doporučuji pokusit se zvládnout výše uvedené tři body co nejvíce „vlastní cestou“. Samozřejmě to bude vyžadovat zejména z počátku nemalé úsilí, ale v obchodování bohužel profity bez práce neexistují. A každá snaha řešit systematicky výzvy se v tradingu v budoucnu násobně vrátí.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.