Praxe

Jestliže začne začínající obchodník pátrat po obchodních systémech, narazí na dva základní termíny, kterými se v principu škatulkují obchodní přístupy ostatních obchodníků. Jeden přístup je tzv. mechanický, druhý diskreční. V aktualizovaném článku si tyto pojmy vysvětlíme a podíváme se na pozitiva i úskalí zmíněných přístupů. Zjistěte, který přístup je pro vás ideální a jak může ovlivnit vaši obchodní kariéru.

Základem mého živého obchodování je jednak stavba mechanických systémů, ale zejména jejich skládání do portfolií tak, aby systémy optimálně využívaly sdílený kapitál. Spolu s diverzifikací je to skutečně „svatý grál“ tradingu. Podívejte se, jak dnes tyto informace analyzuji pomocí nového Analyzátoru, který na Finančníkovi sdílím v Trading roomu.

Historické backtesty jsou pro profitabilní obchodování klíčové. Do jaké míry se ale můžeme spolehnout na to, že risk bude v budoucnu podobný jako v minulosti?

Mnoho začínajících obchodníků na burze se zaměřuje na jednotlivé obchody, přičemž věří, že svými schopnostmi mohou ovlivnit pravděpodobnost úspěchu. V tomto článku se podíváme na kognitivní zkreslení, jako je "overconfidence bias" a na to, jak tato zkreslení mohou tradery odvést od samotné podstaty profitabilního tradingu - portfolio diverzifikace. 

Shrnutí mého aktuálního tradingu, screenshot plnění z živých obchodů posledního týdne, upozornění na možnost získání PDF knihy Od myšlenky k reálným obchodům do 15.9.2023.

Aktivní obchodování je plné výzev. Zejména, pokud také budete obchodovat často. Jedním z hlavních úkolů je zpětně rozpoznat a analyzovat, které obchody patří do kterého obchodního systému/přístupu. A zde přichází na řadu v Interactive Brokers funkce "Order Ref", která má několik svých specifik, se kterými je dobré počítat dopředu.

Představte si, že byste mohli jednoduššími způsoby zefektivnit vaše obchodní aktivity. Zní to lákavě? V rámci skupiny TechLab spouštíme 25.8. další minikurz, tentokrát zaměřený na základy automatizace obchodování prostřednictvím platformy Interactive Brokers. Během minikurzu se postupně seznámíte, jak pomocí Python skriptů získávat automaticky informace z platformy TWS, jak pracovat s obchodními příkazy či jak získávat z TWS data. 

V březnu jsem na Finančníkovi poskytl k dispozici v otevřené podobě kódy strategie tvořící jednu z hlavních součástí mého alternativního fondu – swingové mean reversion strategie SMR. Jak si mechanická strategie vede od publikování kódů?

Obchodní systém je pro profitabilní systematické obchodování nezbytným základem. Zde jsou mé tipy, jak postupuji při jeho vytváření. Konkrétně na systému, který právě vyvíjím.

Sedm týdnů živě s profesionálním obchodníkem sdílejícím vše, co v trzích dělá. Existuje efektivnější cesta, jak proniknout do aktivního obchodování? Registrace končí 9.6.2023

Nezmeškejte v TechLabu nově připravované kurzy zaměřené jednak na základy Pythonu a dále na jeho využití při automatizaci obchodování s Interactive Brokers.

Diverzifikace portfolia: Sázka na kanadské trhy a testování australských akcií. Jak může hedging mean reversion strategií zvýšit výkonnost vašeho portfolia? A objevte nový přístup k short-term momentum obchodování, který vám pomůže snížit drawdowny v dobách nestability na trzích.

V tradingu nezáleží na jednotlivých obchodech a do velké míry ani na samostatných systémech (byť musí mít funkční logiku). To nejpodstatnější se odehrává na úrovni portfolia, na které je dobré zaměřit pozornost už od samotného začátku. Aneb jak s jednoduchými strategiemi dosáhnout ročního zhodnocení +57%.

V TechLabu, skupině technické podpory, připravujeme průběžně interaktivní minikurzy, jejichž cílem je propojit teoretickou výuku přípravy systematického obchodování s praxí. Nový minikurz se zaměří na základy portfolio analýzy.

K nově publikovaným hotovým kódům strategie Simple mean reversion jsem dostal řadu dotazů na výkonnost a chování na dalších trzích. V článku přináším mnoho testů, které mohou poskytnout inspiraci i při obchodování jiných vašich systémů.

Swingové mean reversion strategie představují páteř portfolia, které obchoduji ve svém alternativním systematickém fondu. Nově připravené „Hotové kódy“ vám umožní testovat a obchodovat mean reversion strategie stejně, jako to dělám já.

Mohlo by se zdát, že pro systematické obchodování akcií, kterému se věnuji nejvíce, stačí stahovat data například ze stránek typu Yahoo nebo Google, kde jsou zdarma k dispozici. Bohužel kvalita dat je zde úměrná jejich nulové ceně. Některé dny data chybí, data se svévolně mění v minulosti, nelze se spolehnout na správné ošetření všech dividend atd. Osobně proto pro obchodování používám data od společnosti Norgate, na které je přes Finančníka možné získat slevu při prvním nákupu.

V minulém článku jsem popsal, co mi poslední měsíce funguje v rámci portfolia nejvíce – konkrétně short mean reversion strategie. Jak jsou na tom ale long mean reversion obchody?

Poslední rok je v trzích výzvou. Na svět působí mnoho nových fundamentů a spousta principů v trzích funguje jinak než dříve.  Některé dříve perfektně fungující strategie tak aktuálně stagnují, jiným se daří nadmíru dobře. Pojďme se podívat na to, které to jsou.

Souhrnné informace k tomu, jak převádět peníze do a z Interactive Brokers a jak řešit převody měn na účtu. S ohledem na existenci sběrného účtu u Raiffeisen banky to jde vše dnes velmi snadno a bez poplatků.

Pohyby posledních měsíců mohou obchodníkům přinášet zajímavé profity. Ať již z poklesu trhů, nebo jejich rychlých krátkodobých růstových korekcí. Vyplatí se pro podobné pohyby použít nákup opcí, které neváží příliš kapitálu a umožňují obchodovat s pákou? Pojďme se na to podívat ze systematického pohledu.

Dovolte nám, abychom vám za Finančníka popřáli do nového roku 2023 hodně zdraví, rodinné pohody a úspěchů v obchodování. 

Mnoho obchodníků postupně implementuje principy systematického obchodování tak, jak je na Finančníkovi vyučujeme.  A je radost sledovat, že řada z vás sklízí v tomto směru ovoce. Dnes publikuji zkušenosti pana Josefa, který na Finančníkovi vystupuje pod nickem illk. Nyní s možností pokládat dotazy, které zpracuji do plánovaného rozhovoru.

Podstatná část mého systematického portfolia obchoduje krátkodobé swingové mean reversion strategie na akciových trzích. Svou výkonnost průběžně porovnávám s benchmarky, abych získával odpověď na to, jestli mé strategie fungují i v době, kdy si procházejí drawdowny.

Po více než dvaceti letech každodenního obchodování jsem se mimo jiné naučil, že nejjistěji se vydělává s co nejjednoduššími taktikami. Současně je ale třeba si občas na profity počkat.