Praxe

Coby tradeři nepracujeme v trzích s nějak ohromnou výhodou. Měla by tak být pro nás prioritou její maximalizace. Například už tím, že se od začátku zaměříme na trhy, které nám poskytují vyšší šance na úspěch.

Jeden z velmi silných a trvalých principů pro vytváření systematických strategií je bezesporu intradenní momentum. To lze popsat tak, že pokud se trhy jednou silně rozjedou, mají tendenci v daném směru pokračovat dále. Taktika funguje dobře v různých trzích a timeframe.

V lednu 2018 vstoupila v platnost nová regulace Evropské Unie pod názvem Packaged Retail Investment & Insurance (PRIIP), která se snaží chránit drobné obchodníky. Díky ní se pak postupně přestávají obchodovat v Evropě některé americká ETF a včera došlo k omezení i u InteractiveBrokers.

Coby pomyslnou tečku za články Proč obchodovat raději algoritmicky a jak jednoduše na to? (první díl naleznete zde a druhý zde) jsem na na naši Facebookovou stránku postnul květnové výsledky jedné části mého portfolia - z živého účtu u InteractiveBrokers. Té, která dnes jede již čistě automaticky a navíc obchoduje velmi, velmi triviální strategie bez páky. Výsledek příjmu několik set tisíc měsíčně některé obchodníky zaskočil a vyvolal spoustu dalších otázek „jak na to“.

V minulém článku jsem se věnoval důvodům, které mne osobně vedou k čím dál intenzivnějšímu používání algoritmů. Dnes se k tématu vrátím se slíbenými tipy „jak jednoduše na to“.

Po mé sobotní přednášce na konferenci ShowFx jsem měl možnost si s řadou z vás povídat o dnešních profitabilních obchodních taktikách a hodně jsme diskutovali o mechanickém algo obchodování. Trhy se opravdu mění, a tak bych rád některé argumenty, proč se orientuji tímto směrem, zaznamenal i na web. Spolu s tipy, jak konkrétně začít.

V sobotu proběhla v New Yorku konference algoritmického obchodování QuantCon, na které jsme nemohli chybět. Co mě zaujalo z pohledu využitelnosti do vlastního obchodování?

Chcete-li se potkat se mnou a dalšími obchodníky, přijďte na konferenci ShowFx World, která se koná 12.5.2018 v Praze. Mj. zde budu mít také přednášku. Účast je bezplatná.

Poslední dobou jsem měl šanci intenzivně pracovat s mnoha zatím nevýdělečnými obchodníky a pomáhat jim „na druhou stranu“ – tedy ke konzistentní profitům. V této souvislosti jsem se porozhlédl po oficiálnějších statistikách úspěšnosti retailových obchodníků. Jaké jsou šance běžných začátečníků a jak se k číslům stavět?

Tradingem se dá dostat k opravu velkorysému bohatství a ani není potřeba používat příliš složité technické přístupy. Ovšem chce to k trhům přistupovat s promyšlenou strategií, ve které by nedílnou součást mělo představovat složené úročení. Jeden z mála skutečně fungujících svatých grálů.

26.4.2018 proběhne v New Yorku další ročník konference algoritmického obchodování QuantCon. Finančník na ní nebude chybět. Pokud se také do New Yorku v tuto dobu (nebo na stejnou akci) chystáte, dejte vědět.

Objemy obchodů pro mne představují nezanedbatelného pomocníka jak v intradenním, tak swingovém obchodování. V záznamu webináře ukazuji, co konkrétně sleduji a proč.

Téma, se kterým se na Finančníkovi průběžně setkávám stále dokola. Jsou tradeři, kterým se daří a pak ti, u kterých to vypadá, že se jim prostě úspěch v live tradingu bude vyhýbat snad celý život. Přiznávám, že pohled je to občas frustrující. Zejména když vidím, jak se situace u různých lidí opakuje stále dokola. Pokud patříte do dané skupiny, tak v článku naleznete mé nejupřímnější tipy, jak „z podobné pasti ven“.

Mnoho začínajících obchodníků je v trzích zbytečně pasivních. Někdy i roky trhy jen sledují a snaží se papertradovat ty nejagresivnější přístupy. Příprava na obchodování náročných stylů je samozřejmě nezbytná, ale proč současně nezískávat praktické zkušenosti a nemalé profity v méně náročných disciplínách? Podívejte se na jednoduché příklady velmi zajímavých profitů, které jsme generovali v trzích minulý týden v akciích s velmi jednoduchými přístupy.

Poslední týden přinesl v trzích dávku opravdu volatilních pohybů, mnoho zisků, ale i ztrát a vymazaných účtů. Co konkrétně si z posledního dění v trzích odnáším já?

Jeden ze základních faktorů ovlivňujících dlouhodobou výkonnost tradera je schopnost snášet ztráty a drawdowny, které každá strategie generuje. Není to úplně snadné, zejména pokud začínáte. Přitom pokud ztráty nebudete zvládat dokonale, roztočí se spirála, která váš obchodní růst zastaví hned na začátku.

Rok 2017 představoval pro mě i Finančníka neuvěřitelný frmol. Co vše se podařilo, kam jsem se posunul a co můžete čekat na tomto serveru v roce 2018?

Obchodovat lze nejrůznějšími taktikami poskytujícími nejen odlišné potenciály zhodnocení, ale i náročnost na know-how, technologie, data atd. A samozřejmě i různé šance na úspěch začátečníků. Z pohledu začínajícího tradera je přitom extrémně důležité zvolit si takový směr obchodování, ve kterém bude mít co nejvyšší pravděpodobnost uspět – tedy stát se konzistentně profitabilním. Je mnohem lepší začít obchodovat s nižšími, ale konzistentními zisky, než roky snít o rychlém zbohatnutí a pomalu se propadat do depresí, že „trading nefunguje“. Ovšem jak si vybrat směr obchodování s nejvyššími šancemi na úspěch, když se na internetu nachází spoustu různých, často protichůdných informací?

Děkuji za velmi pozitivní zpětnou vazbu k poslednímu videu. Řada z vás se mě současně ptala, jak tedy začít, aby byla šance na úspěch nejvyšší? O tom krátce v dnešním videu, kde ukáži i své letošní live výsledky diskutovaného přístupu.

Občas nám píšete, jak se vyvíjí výsledky bezplatně mentorované skupiny orderflow obchodníků. Jelikož není v mých silách odpovídat každému individuálně, pokusím se jednou za měsíc udělat „report“ s výsledky i popisem plánů, jak tradery ve skupině posouvat dál.

4.11.2017 proběhla v pražském konferenčním centru pětihvězdičkového hotelu Grandior nepochybně hlavní letošní tuzemská událost zaměřená na systematické a algoritmické obchodování. Na zhodnocení akce jsem si nechal trochu času, abych měl k dispozici i co nejvíce hodnocení účastníků. Jak tedy QuantExpo vypadalo a jaké jsou rámcově další plány?