Začínám ...

[stranger]

No prikladam aj graf nejaky z papera z trhu NQ vstup. cize vstup 20:00, 20:40 odhodenie jedneho kontraktu pomocou systemu PL - odhodenie jedneho kontraktu pri RRR1:1, (skumem na napad ineho chlapika RRR1:2 alebo 1:1,5 a potom az odhodit jeden kontrakt (ale to je len v stadiu skumania) - zatial pouzivam to takto. 21:25 ukoncenie pozicii a nasledne reverzna pozicia na dalsi pohyb. (kto ce dam tu aj graf ako pokracoval ten obchod na reverznej pozicii

[deluxe]

to Pribinacek

- systém ti musí odražát něco, co má logiku, co se děje natrhu z nějakého důvodu (a ty přesně víš jaký ten důvod je, proč se tak děje a poznáš když se tak nebude dít - jedná se o jiný pohled na trhy než je mainstreamově zmiňován) a dává ti to onu výhodu. pokud na systém dojdeš překřížením indikátorů apod. věcma, tak prakticky nemůžeš vědět, jestli využíváš realné edge (což je nepravděpodobné), nebo kvalitní výhodu.

OS ti musí stát na základních principech, toho jak se hýbou trhy sami o sobě, věci jako nabídka poptávka (což je věc na kterou trhy opravdu reagují).

A konečně, když máš takovou výhodu, je BT a paper naprosto nedůležitý! -> tady mě moc prosím nechytejte za slova, je důležité si funkčnost opravdu ověřit (BT) a na paperu si vyzkoušet třeba zadávat příkazy a jak se to dá vše načasovat, nicméně to nebude děláno proto, aby se zjistilo, zda to opravdu funguje, protože to funguje.

Dříve jsem dělal systémy jako většina - tj. zpětně - díval jsem se na hisotrická data a hledal tam neefektivity -> tak jsem ale chtě nechtě optimalizoval systém na historická data.
Teď si vykoumám princip na kterým by to mohlo fungovat, pak si jej ověřím, dám si pravidla co dělat když to tipnu dobře a co dělat když ne, jak řídit pozici apod. A hlavně se snažím naprosto vyhnout přidávání různých filtrů a optimalizaci jako celkově, protože by to vše bylo prováděno na historických datech a hlavně snižovalo robustnost.

Celkový výsledek by měl být zobchodovatelný na všech trzích a všech TF.

Tyto věci tady již zmiňuje uživatel Heron, já sem se od něj inspiroval a převedl do praxe.

[davidoff77]

2deluxe:

Neverim osobne v system ktery bude nastaven se statickyma parametrama a pojede takto do nekonecna. Trhy se meni a s nimi se musi menit pristup k nim. Viz priklad trh NQ, pred rokem obchodovatelny s finwin uplne bez problemu, dneska v podstate takto neobchodovatelny (to neni jen muj nazor). Ano, jsou jiste zakonitosti, ktere v trhu funguji a fungovat budou, ale vetsinou nejsou dost dobre algoritmizovatelne v jednoduche podobe a jediny pocitac ktery je zvladne sledovat je mozek.
Jedine co muze fungovat je system ktery se dynamicky rozviji. Jeho parametry se prizpusobuji aktualnimu (blizke historii) stavu trhu. Na to jsou asi nejlepsi geneticke algoritmy, ktere dokazi fungovat "rychle".
Proto jsem trosku skepticky k neprustrelnosti tveho systemu. Pokud se ale mylim, tak jsi nasel svaty gral a uz ted jsi milionar.

David

[stranger]

deluxe (tu)

[Pribinacek]

deluxe: Považuješ například double top / bottom za takové edge, které odráží nějakou logiku, která odráží chování stáda na trhu a nebo to považuješ jen za vykoukanou neefektivitu?

[deluxe]

to Pribinacek,davidoff77
zmíním co a jak vnímám, podle zkušeností, které mám, ale připomínám že to jsou jen čistě mé názory a poznatky, kterými se prakticky - pokud v nich vidíš problém nemusíš zabývat.

Ne, přímo DT/DB nepovažuji za edge, stejně jako za edge nepovažuji head and shoulders apod. věci. Dívám se na to asi takto - zeptej se každého nováčka, bude vědět co to znamená, zeptej se nováčků na CCI, stochastic, a stovky a stovky dalších věcí. Všichni budou vědět co to je a budou to pravděpodobně obchodovat. Fakt je, že 90% nováčků ztrácí (nechci se tady tahat o procenta prosím) a já tedy nechci dělat to co dělají oni. Když budu dělat to co oni budu se s nimi přetahovat o pár drobných. Já potřebuji dělat něco jiného, co, i když se jedná o základy, žádní nováčci nedělají (ať už z důvodu že jim to přijde moc ''jednoduché'' nebo že se o tom nedočtou v masově šířených publikacích).

Aby nedošlo k chybě v pochopení, netvrdím, že je systém který se prostě ''nějak'' udělá a bude fungovat všude a za každých okolností. Tak tomu není. Ano, parametry se musí někdy lehce pozměnit/přizpůsobit trhu, ale to je celé. Když systém vychází z toho co se na trhu opravdu děje, a ne z nějakých náhod, tak ano, je tohle možnost.

Pokud jsi se s tímto názorem ještě nesetkal, prostě jej ignoruj, nikomu nic nenutím a ať si lidi jedou co uznají za vhodné. Já píšu pouze jak to vidím já...

PS: finWin je myslím diskreční systém, a to znamená že u něj musíte mít již hodně zkušeností z živých trhů -> diskreční systémy se zakládají právě na oné diskrečnosti. oproti tomu ruční systémy (nejde o AOS protože si to člověk exekuuje sám, ale šlo by to i naprogramovat) potřebují větší edge nežli finwin (zřejmě ani edge nemá - v použitelné podobě, a proto teď třeba nejde obchodovat a před rokem šel POKUD do toho nezapojíte diskreční faktor, pak jde samozřejmě obchodovat pořád) - před rokem zřejmě panovali podmínky, které tomuto systému seděli = panovala dočasná neefektivita

[stranger]

deluxe, dvihnem ti zasa palec (tu)
Poviem aj preco:
- rozhodne si myslim ze system by mal byt co najjednoduchsi ale efektivny, tu ale je na kazdeho zvazeni co povazuje za jednoduche alebo az do akych sfer "jednoduchosti" chce ist
- Urcite by sa mali hladat aj ine paterny, nuance alebo tie vizualne charakterove vlastnosti trhu ako len tie ktore su popisane a verejne rozsirovane. Je to sice tachsia cesta, ale o to efektivnejsia, pretoze trader ma vlastne Edge ovela vacsie ako ty co sa vezu na praci niekoho ineho. (netvrdim ze je to zle, ale to edge sa straca alebo sa rovna inym)
- System by sa mal dat obchodovat na kazdom trhu na kazdom TF, s tym ze staci nejaka modifikacia a frci to.

- Moj taky osobny skromny nazor alebo mozno namet na dalsiu diskusiu alebo skor otazka na vysvetlenie:
Ak miliony traderov obchoduje Woddieho, nema to nahodou obrovsky vplyv na vstupy pomocou tohoto systemu a celkoveho diania na trhu? Ved cenu robia obchodnici, dopyt ponuka atd, ak milion ludi vstupy na nejakom paterne woodieho napriklad na cene 100,00 long a druhy milion ludi vstupy na tom istom paterne short, co to s trhom a pohybom ceny urobi? ovplyvni ho to nie? Pytam sa, ake je pri verejne dostupnych systemoch Edge? Mozno to ze clovek dokaze viac venovat tradingu, ma lepsie zvladnutu psychologiu, atd, ale to su osobne edge. Ake edge je v tomto pripade obchodne? Myslim ze ziadne

- Napriklad ale ako Support Resistance, DT, DB a podobne charrakterove vlastnosti trhu su tzv psychologickeho charakteru trhu, ktore sa vzdy opakuju a vzdy budu. Tam sa da najst 100 nasobne vacsie Edge ako pri verejne rozsirovanych systemoch. Moj nazor. Rad vypocujem nazory inych

[deluxe]

stranger:
pokud milion lidi vstoupí naráz na long a další milion ve stejnou chvíli na short, tak se cena dostane do chopu/cena zůstane na místě než se objeví někdo další kdo bude chtít prodávat/nakupovat, stačí jeden (jsou ale tisíce TF a nunací, takže to jen hypoteticky) - za předpokladu že by nikdo jiný neobchodoval, pokud ale panuje třeba UP trend a mají tedy převahu nakupující, tak po výše zmiňovaných hromadných vstupech bude trh pořád pokračovat UP.

Dále, pokud miliony lidí třeba obchodují ZLR a 90% je ztrácejících obchodníků, tak není nic jednoduššího než ''porážet'' takové indikátory a dělat opak toho co dělají nováčci. Tohle funguje už z podstaty - nemá cenu se přetahovat o profity s profíkama, ti se nedají, ale nováčci - kterých pořád přibývá a pořád přibývat bude, se dají obrat celkem snadno, stačí vědět jak uvažují - na základě emocí apod.

Máš pravdu, že S/R úrovně, DB/DT aj. jsou věci i psychologického charakteru, ale jinak - v dnešních trzích je drtivá většina příkazů už zadávána AOS, respektive počítači, a ti nemají žádné emoce (vytvářel je samozřejmě člověk a ten emoce měl, ale ty se už dále během obchodování neprojevují).

[Sinuhet]

samozrejme kazdy at jede podle sveho, ale podle me a jak pise deluxe, obchoduj jako 90 % lidi a dopadnes jako 90 % lidi, tedy nebudes profitovat

[stranger]

Pochybujem ze medzi spekulantami existuje nieco ako PROFIK ktory bude mat zarucene pravdu. To neje ako byt dobry sportovec, dobry vojak, ci dobry policajt, tam upecho zavysi od teba predovsetkym a situaciu ovplyvnujes ty sam. V tradingu nemozes riadit vsetkych ludi, ty nemozes riadit ani len jedneho okrem seba. To teda znamena ze profici v tradingu niesu, su len ty co prijali bezkompromisne realitu trhu a podla toho maju stanoveny MM a ochranu kapitalu. Ta realita trhu znie, ze nemozes vediet kam sa trh poberie ani sekundu do predu.

[deluxe]

stranger

[ital]Ta realita trhu znie, ze nemozes vediet kam sa trh poberie ani sekundu do predu.[/ital] Na tohle ti položím otázku, kterou tady uvedl Heron: ''- Když je na bidu 100 kontraktů a přijde sell market příkaz na 200 kontraktů, myslíte že se cena posune dolů nebo nahoru? '' -> z tohohle si můžeš udělat obrázek, jestli opravdu nemůžeš vědět kam půjde cena. Po tomhle příspěvku vidím, že se na to každý díváme úplně jinak.

btw. tohle jsou pro mě právě TY základy, na kterých jsem si vybudoval svůj přístup

[Heron]

davidoff77: Deluxe tady nemluví o systému se statickými parametry, ale o principu, který se nemění. Pokusím se vám dát jednoduchý příklad – zapomeňte na chvíli na FinWin a podobné věci a sledujte alternativní způsob uvažování o trzích. 1. Co potřebuji pro ziskové obchodování? Odpověď: Najít vstup v takovém místě, aby se cena co nejdříve poté, co já vstoupím do pozice, pohnula pro mě předvídatelným směrem minimálně takový kousek, který se mi vyplatí využít (profit margin nebo PT) ve srovnání s podstupovaným rizikem (SL). Poté co já vstoupím do pozice, tak posun ceny můžou obstarat pouze jiní lidé, já už na cenu vliv nemám. Řekněme, že budu hledat vstup pouze pro long pozici (pro přehlednost textu). 2. Co způsobí pohyb ceny jedním směrem (nahoru)? Odpověď: Tok příkazů převažující jedním směrem (order flow) tj. hlavně buy market příkazů. Market příkaz k nákupu bude vyplněn ihned za aktuálně nejlepší cenu tj. za ASK, čímž postupně market příkazy sežerou veškerý objem na ask a cena se posune nahoru – pokud bude samozřejmě stále převažovat tok buy market příkazů. 3. Co způsobí tok příkazů jedním směrem? Odpověď: Silná potřeba lidí (velkého množství lidí) zadat takový příkaz (buy market) – buď budou ti lidé chtít vstoupit do long pozice nebo budou chtít vystoupit ze short pozice. 4. Co způsobí silnou potřebu lidí zadat takový příkaz? Odpověď: Nějaká situace, která v nich takovou silnou potřebu vyvolá. 5. Jaká situace na trhu v lidech vyvolá takovou silnou potřebu? Odpověď: Tak to je celkem různé, většinou taková situace která v nich vyvolá silný strach nebo chamtivost, vyvolá v nich pocit že musí okamžitě teď hned reagovat, vynucené ukončení pozice - trh jim odpálí jejich stop loss příkazy. Uvedu pro ilustraci jeden příklad takové situace viz obr 1. Vše popisuji v rámci zobrazeného „time frame“ Popis situace: Trh byl v silném uptrendu do bodu A, potom nastala „hezká“ korekce do bodu B – po ukončení korkce za bodem B naskočili další trendfoloweři do longu v očekávání pokračování trendu (je možné, že jsou to spíše amatéři, protože cena už urazila pořádný kus nahoru od začátku zobrazeného grafu, takže jejich reakce potom budou asi jiné než u profíků - řekněme že korekce byla dost velká aby je vtáhla do hry např. byla až k nějaké EMA(20) nebo CCI(14) kleslo pod -200, nebo k Fibonacci úrovni nebo ... naprosto irelevantní podle čeho amatéři vstupují) Tihle co šli teď long plus většina těch co jsou v long pozici od začátku grafu si posunou svoje SL pod bod B (je to významná a dobře viditelná korekce). Jejich SL jsou stop market příkazy. Opakuji, že nemluvím o traderech kteří obchodují na výrazně větším nebo menším TF než je obrázek – pro ně celý obrázek může být jen šum nebo mimo jejich obrazovku. Jenže ouha, cena nechce vylézt výše nad bod A a otočí se už na úrovni bodu C. Vypadá to že už není momentálně dost kupců, kteří by hnaly cenu výše, takže breakout tradeři, kteří mají své stop buy příkazy těsně nad úrovní bodu A zůstavají zatím mimo hru. Cena klesá z bodu C a míjí cenovou úroveň bodu B a blíží se k bodu D. Nastává trochu panika – vypadá to že uptrend se mění na downtrend, protože máme nižší high a teď i nižší low. Longaři opouštějí pozice při vyklepnutí jejich stoplosů pod bodem B, do pozic nastupují první nedočkaví shortaři, kteří chtějí zachytit nový downtrend hned od začátku. Tihle noví shortaři si dávají SL někam nad bod C nebo A, případně někam 100-200 USD nad vstup (záleží na měřítku obrázku). Jenže znovu ouha, cena která šla prudce dolů od úrovně trochu pod podem B do bodu D (poháněná sell příkazy - aktivací SL longařů a vstupem shortařů), se otočí a stejně prudce letí zase nahoru – viz silně černě vyznačená část kolem bodu D – je to jako když se natáhne guma a pak se pustí, čím větší a rychlejší pohyb, tím větší emoce, protože ruční obchodníci se dostávají pod časový tak a mají pocit, že se musí rozhodnout a konat okamžitě. Na časových svíčkových grafech tahle část vypadá jako hammer nebo bullish engulfing nebo něco obdobného. Je to tím, že to byla past (trap) a nekoná se žádný downtrend, ale nějaký velký hráč co je už v long pozici od začátku obrázku nebo i dříve potřebuje navýšit svoji long pozici – a pro svoje velkoobjemové buy příkazy potřebuje protistranu tj. většinou hodně malých sell příkazů od malých obchodníků - SL chudáků longařů, co byli na správné straně trhu a teď jsou mimo hru a sell vstupy předčasných shortařů, kteří jsou teď sice ve hře, ale na špatné straně trhu). Jakmile tenhle velký hráč absorbuje všechny jejich sell příkazy, jeho další buy příkazy katapultují cenu na začátek zelené šipky (protože už není kdo by dával sell) a začne ta správná mela. Vypadá to, trend bude přece jenom pokračovat nahoru, takže tady máme předchozí longaře mimo hru, kteří jsou naštvaní že jim trh vykopl SL a jde dál jejich směrem – chamtivost jim většinou velí jít znovu do pozice, takže dají buy market, aby jim nic neuteklo. K tomu nad úrovní C a A a mezi tím dojde k odpálení SL shortařů nebo jejich dobrovolnému ukončení jejich ztrátové pozice – další buy market přikazy. Nad C a hlavně nad A už čekají stop buy market příkazy pro vstup breakout longařů – další buy market příkazy. K tomu trochu v případě potřeby dopomáhá buy market příkazy velký obchodník, který potřebuje cenu dostat kus nad A, aby se chytili další lidi na pokračování trendu a posunuli jeho pozici co nejvíce nahoru, kde by se jí mohl se ziskem zbavit. Pokud by místo lidí obchodovaly stroje, tak musím uvažovat co asi přiměje stroj, aby to vyhodnotil jako změnu trendu – LH, LL swingů, změna momenta na přislušném TF, ... Tak, to by asi bylo zhruba to hlavní. Pokud dokážu včas poznat takovou situaci, tak někde na začátku zelené šipky nebo trochu dříve můžu vstoupit do longu a mít relativně velkou šanci na to, že cena půjde aspoň k bodu A, protože bude poháněna buy market příkazy druhých. Pokud mi vyhovuje poměr rizika a potenciálního profitu tak to můžu obchodovat. To co jsem popsal je princip, který bude fungovat vždycky ve všech trzích a relativně na širokém rozmezí time frame, protože vychází z logiky trhu. Všimněte si, že se tam zatím nevyskytl žádný pevný parametr, který by mi bránil to obchodovat kdykoliv v budoucnu. Je na vás, jaký TF si zvolíte, jestli budete mít nějaká omezení na relativní nebo absolutní hloubku korekcí A-B a C-D, rychlost/momentum pohybu silně vyznačené části kolem D, sílu trendu do bodu A, relativní síla protitrendu A-B-C-D, časovou vzdálenost nebo počet barů mezi B a D nebo cokoliv. Některé parametry mají větší smysl než jiné apod. Potom to už je každého věc jestli tu situaci bude obchodovat přes indikátory, price action nebo order flow, jestli tomu budete říkat bear trap, flag nebo falešný protitrendový double bottom. Udělejte si parametry jak vám vyhovují a obchodujte jen takovou podmnožinu téhle situace, aby pohyby a částky byly pro vás postačující ve srovnání s oportunity (kolik obchodů za nějaké období uděláte) atd. Je úplně jedno jak se na to potom budete dívat (implementace), ale to co hýbe cenou je vždy order flow resp. důvody stojící za ním, nikoliv nějaká EMA nebo CCI. Nezapomeňte také na řízení rizika, nemusí to vždycky vyjít – důležitá je kombinace RRR a W%, ne pouze W% nebo pouze RRR. Past může být jen návnadou ve větší pasti. Takových situací je v trzích samozřejmě mnoho a nejlepší jsou právě takovéhle pastičky, čím extrémnější a čím více lidí ve hře, tím lépe – při jejich hledání ale vždycky musíte projít v myšlenkách body 1-5 ze začátku. Některé lze využít snadněji a jiné hůře, každý má jiné možnosti. Nebo to tak nedělejte a dělejte to jako většina, nezajímejte se o to jak trh funguje, kdo a proč na něm obchoduje, jaké má časové rámce, možnosti a omezení atd. a snažte se zkřížit všechno se vším a doufat, že třeba jednou vyšlechtíte něco funkčního a robustního. Rozlišujte proto mezi tím, jestli někdo (třeba deluxe) mluví o principu nebo o způsobu jak se dívá na trh, a mezi nějakými parametry u systému, který navíc třeba nemá žádnou logiku (nebo je vám neznámá). Deluxovo povídání nemá s parametry natož fixními žádnou spojitost – mluví o něčem úplně jiném a dívá se na to z jiného úhlu než vy. PS: to co jsem popisoval byl zjednodušující popis pro vypíchnutí hlavních věcí, v praxi je potřeba vzít v úvahu pár dalších – např. jak vypadá náš obrázek v rámaci vyššího TF, abychom nešli long třeba těsně pod rezistencí na vyšším TF, vice se zamyslet nad tím, že to můžou místo emocemi zmítaných lidí být automaty atd.

[mira_k]

stranger,
profikem jsou zde myšleny algoritmy, smart money (pojmenování je víc) .. cokoli podobného, co tvoří 70-80% trhu, dělá trhu likviditu a "podle nich" se obchoduje .. tj cílem každého normálního smrtelníka je najít si místo mezi těmito velkými hráči a ztrácejícím stádem, tj obchodovat ve směru velkých, ale vstoupit dostatečně před stádem naskakujícího do rozjetýho vlaku, který ti pak udělá profit, nakupujímu stádu se předají pozice a trh se zastaví, otočí a vybere SL stáda .. hodně zjednodušeně řečeno

[tomas262]

deluxe: můžeš aspoň ve zkratce popsat, jak se změnil NQ, že nejde obchodovat s finwin? myslíš "nejde obchodovat" s mechanickým finwin nebo diskréčním finwin? Já pořád koukám na fesx, takže o NQ moc nevím, ale zajímalo by mě TO (jako nováčka), proč to už nejde. Díky (tu)

p.s. čerpal si pouze z informací od herona nebo máš ještě nějaké další zajímavé zdroje pro hledání edge?

[deluxe]

tomas262

jak se to vezme, čerpal jsem od Heron, ale tento uživatel udává většinou pod příspěvky značné množství zdrojů a jmen (sam seiden) ve kterých když se člověk začne ''hrabat'' dostane se vždy k dalšímu a dalšímu zdroji... takže základy mam od herona, zbytek si vyhledávam aktivně sám

MYSLÍM, že finwin nejde obchodovat ručně/machanicky v podobě jaké je prezentován, protože nemá EDGE, EDGE získává pouze s kombinací DISKREČNOSTI - což už je cit každého tradera

NQ se mohl změnit jakkoliv (nemyslím tím přímo restrukturalizaci indexu), trhy se nehýbou podle žádného přesného vzorce, hýbou se různě, a tak mohl prostě jeden rok systému FINWIN sedět, a další jednoduše nemusí.