Diskuze k článku: Evoluce tradera od ztrát k profitům - zkušenosti obchodníka JenaL [1]

[Libri]

všech jedenáct z deseti prohřešků začátečníků uváděných zde na finančníku jsem se už několikrát dopustil a to jedu teprve paper. hamižnost po ziscích (byť virtuálních), přeobchodovávání, strach vzít signál, když to včera nevyšlo nebo změnit pravidla vstupu atd. každý příběh z praxe mi velmi pomáhá k doplnění důvěry a sebevědomí .A ačkoli vím, že cesta k live je přede mnou ještě dost dlouhá, pomáhají mi tyto příběhy upřít zrak k cíli a nelekat se těch ošklivých věcí cestou k němu :)
Je zajímavé, že i když jsem skoro celý server několikrát pročetl, všechny rady a doporučení rozumově chápu a bez výhrad s nimi souhlasím, stejně v paper reaguji jinak. Možná to je i nezbytná cesta k vlastním zkušenostem a zážitkům a jsem vděčný, že si to mohu ošahat za virtuální peníze. A je úžasné jak mě tato realita obnažuje až na kost a začínám si připouštět věci, které bych do sebe nikdy neřekl, anebo jsem o nich vůbec nepřemýšlel. Je mi jasné , že dokud mé chování u pulsujícího grafu nebude v souladu s mým racionálním přesvědčením, nemám v live co pohledávat.

[pitr77]

to Focus: offshorove spolocnosti, to mas akoze na mysli obchodovanie s CFD? Vsetky CFD spolocnosti urcite nesidlia na Kajmanskych ostrovoch. Ja napr. obchodujem u IG Markets a vsetko je v pohode.

[Ransford]

Ja uz idem paper 1,5 roku ale netocim sa v kruhu. To co som robil kedysi uz nerobim, a snad je vyhoda, ze som prisiel na take veci bez realnych penazi. Zlozvyky odpadaju, systemy sa prerabaju, vylsedky sa zlepsuju, aj ked mozno pomaly. Vsetci naokolo su z toho nervozny, len ja nie...
Ono je asi najtazsie, ze ked clovek ma nejku myslienku, nato aby ju v trhu otestoval treba vela casu, a vela casu zaberie aj poctivy backtest. Implementovat vsetky "mudrosti" do obchodovania nieje uloha na par tyzdnov. Mam zato, ze na dobreho obchodnika sa musi dozriet.

Tieto clanky su super, len tak dalej.

[babouk]

Výborný článek, který dokazuje, že trading není jenom sen. (tu)

[AS]

Kocourvbotach: Jak napsal Tomassino, trh si vybíráš podle risku (který jediný můžeš a musíš mít pod kontrolou). Pokud potřebuješ pracovat s nízkým SL, musíš dle toho zaprvé zvolit trh. V rámci daného trhu ještě musíš zvolit vhodný timeframe. Nižší timeframe (nebo alternativní jako třeba RangeBars) ti zpravidla umožní pracovat s nižším SL. Někdo používá nižší TF právě jen pro načasování vstupu a trh jinak sleduje na vyšším.
Soustředit se na vstupy formou přidávání dalších a dalších filtrů je podle mě nesmysl. Ten nejlepší filtr si musíš vycvičit mezi ušima :-).

[yax]

MNovak:

a mohl bys uvest nejaky detailnejsi priklad tveho PS.
Ja jsem teprve na zacatku, tak to mam jednoduche. Mam zkusebni obdobi 3 mesicu od cervence a pokud kazdy mesic udrzim disciplinu aspon na 60% proti backtestu, tak pridam 1 kontrakt pro novy mesic. Takze v zari bych mel byt na trech a pak od rijna zacnu ridit PS podle fixed fraction jako 3% z equity. A tak by me pro inspiraci zajimalo, jak to delaji profesionalove.

A k clanku, dobry clanek, ale to nejdulezitejsi sdeleni mi prislo malo zduraznene. A to, ze kazdy si musi postavit system presne na miru, tak aby byl schopen prekonat na zacatku emoce a byl schopen system obchodovat. Ale to bude urcite dostatecne zdurazneno v pokracovani pristi tyden.

Lada

P.S. jak se dari Pavlovi? Uz ma vic jak 2 mesice za sebou a ja jsem docela zvedavy, jak prestal ten bidny mesic.

[focus]

To pitr77

takhle jsem to jiste nemyslel ....radeji si to precti jeste jednou znovu ..... offshore je tam uvedena ve vztahu k danim, ale nechci byt OT.

focus

[pb.]

Díky za povzbuzující článek. Je to další střípek do mé obchodní mozaiky, který mi ukazuje, že bych mohl být na správné cestě. Zmiňované obchodní a myšlenkové postupy jsou mi velmi blízké.

Já jsem svůj účet nakrmil penězi právě před rokem - a i když jsem se poctivě snažil účet co nejrychleji zrušit, podařilo se mi přežít. Pokusy jsem absolvoval celkem tři. První intradenní - spousta obchodů, účet šel rychle do kytek. Po půl roce druhý pokus - swingové obchodování podle Larryho Williamse. Ale přišlo mi, že na to výše mého účtu opravdu nestačí (drawdown může být fakt nepříjemný). Cosi to stálo, ale naučilo mě to obchodovat méně a držet obchody opravdu dlouho (ve srovnání s intradenním obchodováním). Třetí pokus obchoduji od jara naostro a jsem konečně v zisku.

Celou dobu se mi při pohledu na dny s velkým rozsahem hlavou honila myšlenka "Jak mám zobchodovat celý takový trend? Jak poznám, že to právě dneska pojede? Na kurzu Emini předvedli reálný obchod se ziskem 900 USD, jak vystupovali? Podle FinWin a fixním targetem, jak nás to učili, to přeci nejde.". Došel jsem k názoru, že předem takový obchod nejspíš nepoznám, důležité je jen to, abych to zkusil (na vstupu "nezáleží") a pokud to půjde, vydržel co nejdéle (vytvořit pravidla pro výstup). A pokud to nepůjde, nezkoušet štěstí dál a nechat to na další den. Neobchodovat více než jeden obchod denně a soustředit se na co nejdelší čas strávený v obchodu cítím dnes jako svou největší výhodu.

Strategie mi na NQ generuje kolem 600USD na kontrakt měsíčně. Není to mých vysněných 3000 na ER2, ale zato je nižší margin (můžu vzít více kontraktů) a nižší SL (přesto podle některých ohlasů tady mám SL na NQ dost vysoký). A především - se strategií se cítím poměrně pohodlně, nezabere příliš mnoho času a nedeptá mě psychicky. Vím, že když se nezadaří, mám od obchodovacího stresu až do dalšího dne klid.

Zatím mě trading neživí, ale doufám, že teď už je to jen otázka času. Psychicky jsem s tím srovnaný a pomalu se připravuju na úplně jinou, mnohem volnější formu spolupráce se svým zaměstnavatelem (jsme pro sebe vzájemně užiteční). Bez tradingu by mě nikdy nenapadlo o něčem podobném uvažovat.

Nevím, kde budu za tři roky. Výsledky posledních měsíců mě naplňují mírným optimismem.

[MNovak]

YAX
Podle mě každý trader prochází 4 fázemi vývoje.
1. Fáze je hledání ideálních vstupů
2. Fáze je hledání ideálních výstupů
3. Fáze je position sizing
4. Poslední fáze je reinvestice zisků do bezpečnějších a míň rizikových věcí

Každá fáze zabere spousty času a musí být zvládnutá na 100% jinak nemá cenu se věnovat další fázi.
Zrovna tak PS se musí věnovat přesně tolik času, kolik jste hledali pro vaše ideální vstupy a pak výstupy.
Hlavně je důležité v teto fázi perfektně věřit své obchodní strategii a 100% dodržovat náš stanovený plán. Pokud se ještě necítíš nedělej PS !
Píšeš pokud udržíš disciplínu ze 60% pak přihodíš kontrakt. Můžu ti poradit nedělej to. Nejsi ještě připraven do této fáze. To by měl radost hlavně a pouze tvůj broker. Pokud zvládáš disciplínu na 60% tak jsi NEDISCIPLINOVANÝ a na trzích ještě neuspěješ. Nesmíš udělat ani jednu chybu za měsíc! Pak opatrně přistupuj k fázi 3-PS. Tady je nejprve důležité tak jako u strategií provést backtest, ale pozor! Již s daty, které vyprodukuješ live obchodováním. Zase platí, že čím větší vzorek z live obchodů máš tak tím lepší pro tebe. Tvůj PS si pak aplikuješ na tyto data a uvidíš co to udělá s tvým účtem. Takto to musíš poctivě otestovat než začneš livePS. Ale odhaduji to u tebe tak ještě na rok tvrdé práce.
Můj PS mám komplexně zpracován včetně MM na několika stranách A4 . Je to jako se strategií. Každému vyhovuje něco jiného. A člověk si stím musí skutečně pohrát tak jako kdysi dávno se vstupy.
Pro tvou inspiraci stanovuji počet kontraktů v závislosti marginu a velikosti mého účtu. V začátcích by bylo vhodné stanovit 10% účtu na margin a podle toho pak vypočítáš kolik můžeš obchodovat kontraktů. Je to velice jednoduché a zatím mi to nejlépe funguje. Všechno mám v exeli, takže mi to denně přepočítává. Samozřejmě po nějaké době můžeš toto procento zvýšit až na 30%, ale to už si musíš skutečně věřit a neudělat ani jednu chybu. Nesmíš již cítit vůbec žádné emoce ani adrenalín. To už pak budeš ve stavu " hektického obchodování". A bude se ti dařit. (tu)

[lordberry]

Výborný článek.
Jsem přesně na začátku cesty. Dnes jsem odeslal peníze do IB a v srpnu začnu. I přes tento bídný měsíc jsem v paperu skončil se slušným ziskem. Přičítám to především tomu, že si beru rady o vás zkušených. Začal jsem dělat 1-2 obchody denně nebo žádný, když to prostě neodpovídá plánu (tento týden jsem uskutečnil obchod až včera..). Díky podobným článkům cítím, že to je hlavně o nás samotných. Systém už tolik neřeším, řeším svou hlavu.
Díky a good luck

[yax]

MNovak:

diky za odpoved, mam zase nad cim premyslet. Tech 60% jsem si stanovil na svem novem zacatku a bylo to asi mekke kriterium. Jsem ted na 80% a i kdyz je tech chyb malo, tak me porad stvou. Ale nejaky prostor pro chybovost si tam musim nechat, aspon kvuli hlave, protoze byt 100% by na me kladlo moc velky tlak. To si spis dam neco jako 2 chyby na mesic a kdyz budu lepsi, tak budu mit aspon radost. A ty chyby jsou v drtive vetsine pripady, kdy vynecham obchod, takze nic co by zavanelo preobchodovanim, coz byl asi muj nejvetsi problem na zacatku. A jak se rika; chybami se clovek uci, takze ty co jsem provedl tento mesic uz opakovat nebudu, protoze si na ty situace budu davat pozor.
A co me tesi, ze po predchozich 4 mesicich, kdy jsem disciplinu nedrzel ani na 50%, je ten posledni mesic po velkem zjednoduseni systemu, tak aby byl co nejmene emocne narocny, uz docela klidny a ja zase zacal videt svetelko na konci tunelu.

A co se tyce PS, tak % z marginu si zkusim prepocitat. O zablokoven marginu se vetsinou pise jenom jako o bezpecnosti podmince a hodne se zduraznuje risk na obchod v pomeru equity apod. A ze to muze byt hlavni kriterium je alespon pro me nova myslenka, takze to zahrnu do sveho porovnani jednotlivych metod. Takze to vypada, ze i tady plati to osvedcene; v jednoduchosti je krasa.

Lada

[pb.]

Na position sizing podle výšky marginu bych se, upřímně řečeno, vykašlal. Jednak výše marginu je pohyblivá - mění se v čase i podle brokera. A navíc u některých titulů je margin nízký, u některých neúměrně vysoký (DAX u IB??).

Margin na NQ u IB je tuším 1750 USD - pokud bych použil na position sizing Kellyho rovnici, měl bych ve své strategii riskovat cca 15% účtu. Při průměrném risku 100 USD na kontrakt a výšce konta 10k bych měl obchodovat 15 kontraktů. I kdybych riskoval jen polovinu vypočtené hodnoty (a doporučuje se to), stále je to 7 kontraktů, potřebný margin 12250. Obchodovat podle Kellyho rovnice je trochu extrémní, ale na druhou stranu to může poskytovat extrémní výsledky (Larry Williams a jeho 10k do více než 1M za rok). U IB se tak ale obchodovat asi nedá.

Držme se při zemi, riskujme čtvrtinu částky, kterou doporučuje Kelly.
Nevím, kolik je margin na TF, tuším 4500. Při účtu 10k a risku 170 USD můžu jet se dvěma kontrakty. Mám-li riziko nižší, například 100 USD, mohl bych vzít tři kontrakty, ale margin mi to nedovolí, prostě na ně nemám. Riziko je stále stejné, do 3,5% výšky kapitálu.

Jiný index - NQ, margin 1750. Strategie riskuje 100 USD na kontrakt, můžu vzít kontrakty tři. Riziko je stejné jako u TF. Na NQ se dají najít i obchody, které mají základní riziko nižší, než 100 USD, řekněme 60. Při stejné míře rizika do 3,5% mohu vzít kontraktů už pět. Margin je 8750.

Výška marginu je limitující (neumožní mi obchodovat dle Kellyho), na druhou stranu nejsem hazardér a stačí mi riskovat kolem tří procent účtu. Na strategii záleží, kolik bych měl riskovat, nikoli na podmínkách, které mi poskytuje broker.

[mahrlo]

zdravím pb.
Intraday Initial margin u IB na TF je v súčastnosti 2500 USD. Prajem úspešné obchody.

[aldomoro]

to JenaL

v kolik hodin začíná tvá denní seance? Díky

Aldomoro

[pb.]

Díky za doplnění. Já to sice po očku sleduji, ale neobchoduji, takže nevím. Neobchoduji dlouho, ale už jsem si stačil všimnout, že IB s marginy občas hýbe. Jednu dobu to právě na TF bylo dost vysoko (nebo jsem se díval vedle?). Doufám ale, že i přes tuhle chybu jsem dovedl vysvětlit, proč se mi position sizing založený na výši marginu nezdá jako nejšťastnější řešení.