Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

[focus]

to Rob99

v pohode, ja jsem ten prispevek proletel rychlosti blesku a proto ta reakce ...... na druhou stranu ver tomu ze tyhle prispevky cte hodne lidi pod ruznym druhem stresu nebo tlaku a tak si nekteri muzou dekodovat prispevky z ruznych pohledu.

No snad to tak neni ..... :)

-----------------------------------------


Jinak pro nas to zatim vypada bez vstupu ......

at se dari focus

[Pribinacek]

Rob99: focus: Mne taky nedoslo, ze jde o vtip. Ale pak jsem si vzpomnel na to porekadlo, ze kdyz se verejne rika, ze je potreba jit short, pak je nejvyssi cas jit long. A paradoxne chvilicku na to jsem byl na NQ long s PT na Ema204 (na zaklade platneho signalu finwinu), ktereho pozice dosahla a potenial byl jeste vyssi. Vyvolalo to u me ''usmev na rtech'' :)

[Rob99]

Rozumim, moje chyba. Nedoslo mi ze by to nekdo mohl vzit vazne. Priste si takovyhle poznamky odpustim. No tak aspon ze abrams zvedel proc se ten premarket tak hybal. ;) Ja s tim vubec nespojoval dalsi navaznosti na obchodni seanci v americe.

[Klepíno]

pánové,

možná se to sem úplně nehodí, ale v příslušném vlákně jsem nedostal odpověď, proto se obracím na Vás zasvěcené, potřebuji poradit, když mám indikátor ATR a chci ho použít k otestování výstupů a je např. na hodnotě. 1,55 a koef. mám třeba 20, tak výstup počítáte jako 1,55*20 nebo 55*20, nebo ještě jinak? jde mi o to jak se to počítá.

Děkuji a pěkný den Honza

[yax]

Klepíno:

obecně dává smysl 1,55*20, protože jak bys rozlišil při 55, třeba úrovně ATR 2,55 a 1,55. To by ti obě daly stejní profit target, i když logicky je to nesmysl.
Ale způsob násobení si musíš určit sám. Např. na začátek si určit, jestli to budeš počítat v ticích nebo v penězích. Dále si udělat např. škálu četností MFE nebo MAE při různých úrovních ATR, vybrat optimální hodnoty a podle toho stanovit přepočítavací koeficient.

Láďa

[Klepíno]

yax:
díky za vysvětlení, ale úplně nerozumím "Dále si udělat např. škálu četností MFE nebo MAE při různých úrovních ATR, vybrat optimální hodnoty a podle toho stanovit přepočítavací koeficient." Chtěl jsem to udělat tak, že mám backtest, u každého obchodu zapíšu hodnotu ATR a stanovím si např 5 koeficientů např. 10,15,20 atd., každým koef. vynásobím a u kterého mi vyjde nejlepší křivka, ten použiji.

[yax]

Klepíno:

používáš ATR pro stanovení PT? Pokud ano, tak to že si vynásobíš ATR nějakým koeficientem ti nezaručí, že dosáhneš na daný PT nebo ne. Večer jsem můžu hodit nějaký screen, jak jsem to v backtestu přepočítával, pokud bys chtěl. Já moc nerozumím tomu, jak to chceš dělat, respektive jak to ATR používáš.

Láďa

[bradrtony]

yax

pripadny screen ocenim taky, neb s ATR jsem se stale jeste neskamaradil, coz bych rad.

[Klepíno]

yax:

ano, chci ho používát pro PT, ale asi jsem si mylně myslel, že se to počitá takhle, myslel jsem, že jde právě o to správně si stanovit ten koeficient a pak tím jen násobit hodnotu ATR a tam posadit PT. Kdybyste poskytl nějaký screen s vysvětlivkou, byl bych rád :)

[peepo]

Ahoj,
dneska na TF vstup 15:47 long a PT. Další vstup byl pro mně možný ještě v 16:15 short, ale nechtěl jsem už riskovat nějaké zhoršení pěkného týdenního výsledku a kazit s víkend, takže už jenom koukám.
Ať se daří

[Mcwoj]

ja dnes na NQ svuj signal 15:38 short, 1pt2B druhy PT5b, cim jsem splnil svuj denni limit a konec, prilezitosti dneska bylo dosti.

pekny vikend slunecny

Radek

[peepo]

mcwoj: do budoucna se taky musím naučit takhle zacházet se dvěma kontrakty - dvěma PT. Např. dneska (i včera) by se vyplatil jeden výstup na malém PT a druhý trailovat např podle PSAR - potenciál dnes byl až 500USD! To ale nespěchá, spíš až za pár týdnů/měsíců. Je někde šikovný návod - předpokládám v nápovědě NT?

[Mcwoj]

peepo

nevim zda te chapu spatne nebo me neco unika. myslis navod jak trailovat podle PSAR ? pohledal bych radeji myslenky tohoto typu tady na foru, myslim ze MNovak tady aplikuje PSAR a jeste vic lidi tak pohledej a najdes, ja mam radsi trailovani podle swingu a ,,dychani,, trhu a na to navod neni spis je a ten zni hledet a hledet a citit. jinak popremyslej nad velikosti uctu, nad riskem na obchod, nad svym trhem, pro me bylo velike osvobozeni kdyz jsem zmenil myslenik a misto jednoho SL 3B, mam nyni na 2kontr. sl1,5, jenze za cenu nizsiho timeframu a techniky obtiznejsi,jeste vice diskrecnejsi,ale zase muzu si dovolit Jak pises jeden PT pokryvaci, a druhym se snazit trailovat a hlavne ucit se trailovat. nejsem zkuseny prilis takze si moc nedovolim ti radit to pouzivat, chce to svuj mozek a svoje potreby... a pamatuj vse pro ma i sve proti. - nejdulezitejsi je MYSLET na RISK,a kdyz uz neni tak muzes trailovat. zni to banalne ale nic jinsiho v tradingu nezbyva.

Radek

[peepo]

mcwoj: díky, ale měl jsem na mysli návod, jak to vůbec zadat do NT - neumím to, protože jsem to zatím nikdy nepotřeboval. (je to asi základ, ale je to tak) Nad pro a proti trailování se před používáním samozřejmě budu muset zamyslet, koukat a testovat, to je jasné, nechystám se to hned aplikovat. Psar byla jen jedna myšlenka - možnost.

[yax]

Klepíno: tak jsem zkusil přepočítávat to ATR a šlo by to i tím způsobem, jak jsi psal ty. Je to docela dobrá zkratka, jak určit optimální koeficient. Já jsem na to šel možná moc zdlouhavě. Než zkoušet různé úrovně koeficientů, jsem si našel optimální PT jednak pro všechna data a pak pro nejčetnější hodnotu ATR. A na základě tohoto PT a ATR jsem si určil koeficient. Ale nemusíš to dělat jenom trojčlenkou přes koeficient. Můžeš si určit např. nejlepší PT pro danou úroveň ATR a další hodnoty udělat na základě sčítání a odčítání o stanovený krok. Viz třeba příklad (je to blbý příklad, protože ten systém, pro který jsem to asi před rokem dělal měl velmi nízký TF a taky ATR bylo asi 5, takže je tam velmi nízká korelace, ale jenom pro ukázku): Určil jsem si optimální PT pomocí analýzy MFE/MAE - ten mi vyšel 30. Nejčetnější hodnota ATR byla 0.60, takže koeficient mi vychází na 50 (PT 30/0.6). A přes koeficient jsem si určil ostatní úrovně PT při daných hodnotách ATR - je to sloupec trojčlenka (vychází tam krok 5 mezi jednotlivými hodnotami ATR). A tak jsem si zkusil udělat i jiné kroky - a tam to vychází o něco lépe. Ale je to jenom o naznačení postupu, jako nějaký reálný příklad se to moc nehodí, protože jak jsem psal, tady ATR nemá moc velký vliv na výsledek. Láďa