Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Je oprávněná obava, že obchodní systém přestane fungovat?


Doporučené příspěvky

Souhlasím s článkem. V jistém slova smyslu by se měl každý obchodní systém nějak vyvíjet asi tak, jak trh prochází různými fázemi vývoje. Zjednodušeně řečeno každý den dostávám z trhu nová data pro statistická zpracování a např. jiná data na opačném konci statistiku opouštějí. Nemyslím si, že trading je ruleta. Ruletou se stává jen pro Ty, kdo tlačí na pilu a dřív než si řádně funkčnost svého výtvoru odzkouší, vrhají se bezhlavě do trhu s vidinou, že ono to nějak dopadne. Bohužel.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 117
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Mcwoj:

Já si naopak myslím, že backtest (ne ten první, základní, ale opakovaný s otestovanými filtry a nuancemi) je jakýsi laboratorní ideál, jak bych měl systém obchodovat a jak by měly výsledky přesně podle pravidel vypadat. Reálné obchodování je pak pečlivé dodržování stanovených pravidel a v ideálním případě by se měly výsledky co nejvíce blížit backtestu. Pokud ne, tak vím, že chyba je ve mně a ne v systému. A věřím, že se to dá naučit, získat v tom rutinu a postupně se natestovaným výsledkům blížit.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím vás koukám,že se tady rozjela řada negativních až nedůvěřivých příspěvků.Já bych o tom mohl vyprávět,já jsem měl před nedávnem pěkné muka,že mi finwin přestane fungovat.
Tak jsem přemýšlel,rozjímal,uvažoval atd,..
Mám dojem,že spousta lidí špatně pochopila Petrův článek,doufám že se tady i ukážou obchodníci jak focus,Mnovak atd,..
aby tomu dali trochu pozitivní náboj.
Předně Petr myslím obchoduje na menším timefame a tak vnímá aktuální situaci velmi dobře,já například používám na TF rangebars 1.5 a v dobách nízké volatility obchoduji velmi selektivně,podle plánu,ikdyž jsem zkoušel menší timeframe tak mi to nesedí trhy moc netrendují,vrací se atd,..což je situace kterou neobchoduji,držím se plánu a počkám si na lepší období pro můj systém,přesně jak psal Mnovak důležité je obchodovat dle plánu a počkat až příjde ziskové období,používám 4 patterny takže diverzifikace se nebojím.
Únor mám zatím slabší,systém mi zatím vygeneroval 600usd,za leden jsem měl téměř čtyřnásobek.Důležité je se dívat na výsledky z dlouhodobého pohledu,jeden slabší měsíc vůbec nic neznamená,aneb jak psal kdysi Petr každý den přicházejí nové a nové pohyby na které si stačí jenom počkat.
Mějte se krásně a berte trading pozitivně,negativně naladěný člověk nevymyslí nikdy nic dobrého :)
Krásný "jarní" den
Michal

Link to comment
Sdílet pomocí služby

carousel,
ano i ty mas pravdu, jenze bohuzel pravdu muzem mit vseci :) je to zradne, navic si pletem pojmy a principy, i Tomas to naznacoval, ze obchoduje diskrecne, muze mi nekdo popsat jak vypada plan pro diskrecni obchodovani,ktery presne dodrzujes ? to uz pak neni diskrecni ale mechanicky.
,,Reálné obchodování je pak pečlivé dodržování stanovených pravidel,, - toto je podle me mechanicky pristup, dobre najdu filtr,treba emu, zpetne znovu nabacktestuji ze budu obchodovat jen do smeru emy, pripisu to do planu a konam a porad je to mechanika. pod pojmem diskrecni obchodovani si predstavuji ze mam kostru obchodniho systemu,vstupy muzu mit mechanicke ale vystupy uz ruzne ridim, nebo vstoupim nekdy pred close svicky,nekdy na close, nekdy vynecham protoze du proti silne S/R urovni, nekdy v trhu nejsou lidi a vidim ze trh do reportu uz je mrtvy a v kanale tak neberu ani kdyby signal podle planu byl. a toto uz se tezcej zahrnuje do planu respektive z techto nuanci se vyrobi mechanika. zkratka verim ze Petr a Tomas jsou uspesni dlohodobe protoze umi chapat,zvladat ruzne nuance ke svemu systemu, zkratka uplne ne vse jde do backtestu zahrnout aby si pak mohl podle pravidel obchodovat a udelal si z diskrecnosti mechaniku.

ale je to jen muj nazor ,netrvdim ze musi byt pravdivy, taky jsem v zacatcich po nekolika mesicich live obchodovani, tak se omlouvam jestli je spatny, jen se snazim probijet se vsemi informacemi a tridit.

Radek

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Já jsem si postavil robustní strategii tak, že každý den se přizpůsobuje stavu trhu, jeho náladě. I kdybych tuto strategii převedl na AOS +MM tak nevidím důvod, proč by neměla fungovat. Pokud kostra vychází z logiky trhu a samozřejmě jde ruku v ruce s MM pak fungovat musí. Bohužel moc lidí si plete funkčnost strategie a denní výdělky.
Zatím jsem nepoznal intradenní stretegii pro jeden trh , která by byla denně v zisku a neměla propadový měsíc.
Možná existuje, možná je to jen iluze?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Abrams:
samozdřejmě to tajemství není,používám 0/V, 0/100,2/V pouze long do 16:00 a 2x0 ten mám trochu stavěn do chopu a pomáhá mi zmenšovat drawdown.
Od každého patternu beru pouze jeden denně,nemám moc rád velké množství obchodů,doporučuji zkoušet na trošku vyšším timeframe,speciálně jsem to stavěl pro rangebars,ty mi vyhovují nejlépe.Od srpna jsem měl jen dva dny kdy jsem měl 3 obchody jinak 1 max.2 někdy několik dní nic :).
Mnovak jsem rád,že jste se přidal potřebuje to tady trochu duševně povznést,obchodníci nám tady trochu odpadávají :)
Máte pravdu MM je velice důležitý,přiznám se že můj největší strašák byl ztrátový měsíc,ale už vím že se to občas stát může a neznamená to,že systém je špatný.Vyřešil jsem to jednoduše,našel jsem si práci a už tolik nevisím na stabilitě v tradingu a tím lépe se mi obchoduje.
Vždyt Tomáš vloni psal,že hledá větší stabilitu i za cenu menších zisků,ale to už jsou nuance pro skutečné profesionály,začátečník i porkočilý trader by si stím neměl dělat hlavu.
To je jen můj skromný názor.
Michal

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Pavel K.
zdravím vás,musím se přiznat,že mě to vůbec netrápí,není to tak,že by do shortu byl ztrátový,ale nechtěl jsem mít těch obchodů moc,2/V mám jen jako takový "doplněk" a do longu dává podstatně lepší výsledky,já jsem ho chtěl využít jen v ty dny kdy trh hodně trenduje,ale 0/V se nevýrysuje,všiml jsem si toho už dávno.
A navíc musí být hned první,jestli je první třeba 0/V tak pak jej už neberu,určitě víte jakou situaci mám namysli,obchoduji TF a někdy např. v lednu to bylo myslím jen dvakrát hned po otevření trh se rozjede silně long,ale 0/V se neutvoří,čím ostřejší "véčko" tím lépe.Někdy z něj dostanu profit i 1200usd,ikdyž se všude píše,že 2/V je pouze na vystihivání drobných korekcí,prostě nic není dogma a i 2/V může být pro velké profity.navíc je to úžasné v tom,že jde za chvilku přitáhnout na B/E,ale takových radostí je opravdu jen pár za měsíc,mám to jen takovou třešničku,hlavní je 0/V a 0/100.

Měl bych takovou otázku na Petra,prosím vás v dobách když jste obchodovali s Tomášem Russel na VOLUME 2000 dokázali jste být v profitech stabilní,myslím tím každý měsíc?Nebo jste občas i zažívali ztrátové měsíce.
Předem děkuji.
Michal :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Vďaka za info. Skúšal som O/V a 2V na 330 tickovom grafe. Je to o dôvere v OP podloženou dôkladným backestom. Stále ma však máta myšlienka že celý back vychádza z toho čo už bolo, že trhy sa začnú správať inak a ja ako začiatočník to nerozpoznám, prípadne nebudem vedieť správne zareagovať. Toľko k téme článku...
0/100 je protitrendový pattern - to znamená že berieš každý vstup, alebo hľadíš na povedzme EMA34, alebo CCi... alebo najbližšie SR úrovne?
Vďaka

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím vás opäť.
Je to fascinujúce a neuveriteľné, ale musíme byť zrejme na jednej vlne.Asi pred troma dňami,
keď som čítal článok o bode zlomu mi veľmi začala v hlave víriť myšlienka
"Čo bude keď?" - keď prestane fungovať systém?
alebo lepšie povedané [bold]keď sa zmení dlhodobá charakteristika trhu[/bold]?(teraz nemyslím chop,
trend, range bound). Myslím ako charakteristiku, ktorá prevláda mesiace, niekedy až roky.
Čiže ja som toho názoru, že systému bude fungovať dovtedy pokiaľ bude dlhodobá charakteristika trhu
vyhovovať tomu systému. Čím je systém robustnejší a jeho tvorca flexibilnejší, tým dlhšie bude
systém schopný generovať zisky. Podstata je charakteristika trhu a flexibilita toho, kto ten systém
obchoduje.


Ja trejdujem FX na 1H charts. Tak som z roku 2010 čo je teraz, skočil do roku 2007, na grafoch
myslím, a začal som porovnávať. No a som prišiel nato, že pokiaľ pár na FX silno "trenduje"-
kríza dolára. Bolo oveľa menej pekných vstupov do marketu, ako keď je overall FX "range bound".
Zistil som, že tento stav trhu - jeho charakteristika je super teraz pre mňa. Avšak do budúcna sa
to zmení. Na túto zmenu je treba sa pripraviť.
Aj trh sa vyvíja a najmä ten FX - pretože tak ako sa mení zloženie a počet obchodníkov,ktorý ho
obchodujú,tak sa mení charakteristika trhov. Je iné keď sa bohaté hedge fondy angažujú viacej do
FX ako keď nie. Proste dôvody prečo sa trh správa tak ako sa správa nemá veľmi zmysel hľadať - je
tu veľká nepresnosť-dohady.Je lepšie sa sústrediť na trh avšak treba mať o ňom "hrubší" prehľad.
Pred 15 timi rokmi '95 malo napríklad FX iné zloženie participientov ako je tomu, dnes. Dnes menšie
TF vyzerajú podstatne ináč ako tomu bolo voľakedysi. Kľúčové zmeny pre FX boli napríklad zakázanie hedgingu.
Proste jeden účet nemôže mať otvorené pozície aj short aj long na tom istom inštrumente(neplatí to však u každého brokera). Väčší záujem
a nárast participientov v danom trhu. Reštrikcie pre ten ktorý trh napríklad uptick rule pre stock market.
Je to fascinujúca a nekonečná detektívka - ale s tým pátraním prečo je tomu tak-prečo sa správa trh
tak ako sa správa, netreba zase preháňať.


Jedna z najlepších kníh o tradingu je Reminesences od Edwina
Lefévra (Jessy Livermore). V kniha sú jeho úvahy a príbehy o obchodoch, ktoré uskutočnil. Často o-
pisoval Jessy aj charakteristiku trhu. Koľko účastníkov vlastní akcie. Kto sú tí účastníci. Ako prebieha o-
chodovanie, aká je charakteristika tej ktorej akcie. Koľko je voľných akcií v obehu. Aký je overall market.
Aké podmienky prevládajú na trhu. Ktoré trhy sú spriaznené s tým, ktorý obchodoval.
A ku koncu opisoval aké kľúčové
pravidlá a praktiky sú zaužívané na trhu vtedy, keď žil on(mnohé platia dodnes).
[bold]Elita na trhu sleduje signály, ktoré vedú k zmene charakteristiky trhu. Oni vedia, že najlepším
systémom na obchodovanie je ich vlastná myseľ, ktorá sa vie prispôsobiť novým okolnostiam na
trhu a profitovať z toho. Elita vie, že niekedy je najlepší prístup k trhu je, ho neobchodovať za
každú cenu a iba ho sledovať ako sa mení a správa.[/bold] Typický príklad tochto tvrdenia nastal vtedy,
keď sa futures na E-mini Russell 2000 presunul z Chicaga do NYC na ICE. Tu nešlo iba o zmenu tickera a
otestovanie nového majiteľa licencie. Tu išlo o to, že najlepší si počkali ako to "dopadne" a nakoniec
výsledok bol ten,že skutočne volume bolo nižšie, bolo to trošku iné, mnohí chytrí radšej počkali než sa
sa ten celý "hurhaj" okolo E-mini RUssell 2000 ukľudní.


Treba mať v zálohe systém. Nájsť to obdobie trhu v minulosti, počas ktorého sa
trh správal odlišne ako sa správa dnes. A keď ste toto obdobie našli, tak treba
na toto obdobie navrhnúť systém nejlepšie však ten súčasný prerobiť, [bold]aby ste mali hrubú predstavu
o tom ako veľmi sa môže zmeniť váš prístup k trhom do budúcna z pohľadu vášho systému.
[/bold]
Ako napísal Larry Williams parafrázujem-bolo to niečo v tomto zmysle: najlepším indikátorom
toho čo trh spraví je to čo už raz spravil v minulosti (napr. jeho indikátor session).

Najlepšou cestou samozrejme sú
skúsenosti a vlastná hlava-myšlienky, uvažovanie o trhu a flexibilita. Osobne si myslím, že každý trader by
mal mať v zlate vedľa, trading station, vyrytú túto vetu od Marka Douglase: I was beginning to learn that there
was a certain freedom in granting myself permission to be wrong and maybe there was no such thing as a
failure, unless something positive and useful isn't learned from the experience.

[bold]"Po čase som prišiel nato, že v chybovaní je istý druh slobody, a že pokiaľ sme schopní sa z toho
ponaučiť(z chybovania), možno prehra ako taká vôbec neexsituje"[/bold].
ĎAľšia myšlienka od Douglesa.

[bold]Ak budem z psychologického hľadiska na oveľa vyspelšej úrovni ako je dav, tak budem vedieť predvídať
jeho kroky - pretože voľakedy som aj ja reagoval ako dav!!![/bold] - nedávno som pozeral film o hráčoch pokru.
Poker a trading majú hodne spoločného. Ten film o pokrových hráčoch bol lepší hádam ako film Rouge Trader.
Wall Street - je klasika ktorý si púšťam stále dokola a dokola :-) A milujem sledovať živé vstupy na majstrovstvá
v pokri. - je tam hodne paralely s tradingom. Ale to už zabieham inde. :-)

Táto téma stojí zato, aby sme o nej premýšlali.


s pozdravom nickirout





Link to comment
Sdílet pomocí služby

MichalMV,

osobně mohu říci, že není nic neobvyklého zažít měsíc, kdy nevyděláte nic. Tj. prostě nula od nuly pojde. S tím je v ID tradingu také třeba počítat, může to být i několik měsíců v roce. Bohužel distribuce zisků a ztrát je relativně "nahodilá". I když equity může (a měla by být) rostoucí, neziskový měsíc dřív či později určitě přijde. Udržovat stabilní distribuce zisků na měsíční úrovni je náročné a pro začínajícího obchodníka je dle mého názoru jednodušší se smířit s tím, že můžete mít i měsíce, kdy budete více-méně pracovat "zadarmo", než se za každou cenu snažit být profitabilní každý měsíc. Je to možné, ale je třeba mnohem více práce, mnohem více zkušeností a mnohem více "dřiny". Není to možné hned od začátku, bez zkušenosti v trzích a bez vybudovaného citu pro trhy.
Osobně s přestěhováním do Portugalska měním obchodní styl a cíle a přecházím do stavu, kdy už je mně jedno, kolik měsíců v roce případně nevydělám a hledím na zisk v tradingu nyní z pohledu celého roku. Prostě vím, kolik potřebuji za rok vydělat a zda-li je to skrze 12 úspěšných měsíců nebo skrze 6 úspěšných měsíců už mě relativně přestává zajímat. Dávám nyní přednost větší pohodě a ne již tvrdému workoholismu před grafy trhů :-) Takže také záleží na tom, kdo co chce - není ani nutné trvat na každém měsíci ziskovém.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Abrams:
možná vám to pomůže,ale zkuste vyšší timeframe,na malém máte hodně signálů za seanci a už musíte mít velký cit,kdy brát a kdy ne.
0/100 byl tak trochu oříšek,protože když si uděláte mechanický backtest,zjistíte,že win bude lehce přes 30%,takže nic moc.Na EMA u tohoto patternu nehledím ani na S/R,ale signál beru jen když je CCI50 za linkou 200 a CCI14 za 150,zkuste to,uvidíte jak tohle dokáže být silný filtr,razantně vás omezí a win zvednete.
Mohu ještě poradit,zkuste se zaměřit na čistotu trendu,všiml jsem si když trh rotuje tak signál 0/100 moc nevychází,ale znovu podotýkám stavěl jsem jej na rangebars na trh TF.
Michal

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...