Diskuze k článku: Je oprávněná obava, že obchodní systém přestane fungovat?

[Denniscz]

Měl bych dotaz.
Je zde na finančníku někdo, komu funguje jakákoliv strategie na páru EURUSD déle jak půl roku? Nejde o to jestli má někdo bt, nebo paper v profitu, ale jestli někdo v současné době realně vydělává na tomto páru!!!

Děkujui za odpověď

[tomnes]

Ad ta diversifikace: MNovak napsal velmi pěkné přirovnání s tím ovocem/zeleninou. Diversifikace je opravdu velmi dobrý způsob, jak stabilizovat distribuci zisků. Jediný problém je, že v intradenním obchodování se diversifikace hůře dosahuje. Pokud je nízká volatilita a nejsou pohyby, pak je v ID obtížné vydělat na jakémkoliv trhu. Takže dle mého názoru ideální je například diversifikace ID/opce, neboť nízká volatilita v opčních nesměrových strategií je přesně to, co vydělává peníze.

Ještě k té volatilitě. To je odvěká "debata" intradenních obchodníků. Buď je pro ně volatilita tak nízká, že se nedá vydělat, nebo tak vysoká, že se nedá ani obchodovat.... Je třeba zkrátka a dobře přijmout, že volatilita se v ID mění naprosto neustále. Možná proto není ID tak úplně snadné.

Jedno z řešení je pracovat s malými profit-targety, které jsou dosažitelné i v nízké volatilitě. Problém zde ale nastává u řady obchodníků spíše psychologický: jakmile se volatilita zase zvýší, začínají ID obchodníci vidět, že se mohou zvýšit i profity a náhle mění svůj obchodní styl z čisté "chamtivosti". Pokud se rozhodneme pro jeden směr, je dobré se ho již držet. Obchodovat nižší profit-targety také vyžaduje vyšší úspěšnost a často i nižší a rychlejší timeframe, což je zřejmě nejnáročnější kombinace pro ID obchodníka.

Ono je to v konečném důsledku vše o tom, jaké si dám cíle. Mám zde bezpočet studií, které jasně ukazují, že je možné s dobře postaveným RRR vydělávat i se zcela náhodnými vstupy. Úspěšnost je sice jen 25%, ale vydělávat s tím reálné peníze lze. (Některé tyto studie prezentuji v nově připravované knize, jsou velmi inspirativní, strávil jsem s nimi mnoho času).

Většina obchodníků chce hned od začátku vydělávat pokud možno každý týden, ne-li každý den, s minimem draw-downů, maximálním profitem, žádným rizikem.... Ono to také jde. S Petrem víme o člověku, který za 3 roky měl jediný ztrátový den - a to jen kvůli tomu, že mu vypadla data. Jinak každý den zisk. Na druhou stranu, to vše po 20 letech obchodování, každodenní expozice v trzích a znalosti trhů do poslední úsečky. Proč si někteří myslí, že stejného výsledku dosáhnou již za rok? :)

Takže se to opět vrací k tomu, že odpovědi na mnoho dotazů dá traderovi zase až jen praxe. Prostě v každém odvětví, kde chcete uspět, musíte získávat zkušenosti. Ty vám budou upevňovat sebedůvěru, učit vás nové věci a tak se budete posouvat vpřed. Dejte si pro začátek rozumné cíle, naplánujte si trading dlouhodoběji, a budete se rychleji hýbat vpřed.

[Airmike]

tomnes
clanok od petra sa mi pacil, ale v jednej veci sa podla mna myli a to je tato: Většina začátečníků vnímá trading jako replikovatelnou mechanickou záležitost. Něco ve stylu zaměstnání – někdo vám vysvětlí určitou činnost, ukáže vám, kde ji máte provozovat, vy budete práci pečlivě vykonávat a dostanete za to výplatu.

je to presne opacne, vacsina zaciatocnikov totiz trading vnima ako zlatu banu, tlaceny emociami a pocitom velkych ziskov sa vrhaju do obchodovania po hlave, tvoria a planuju si extremne nerealisticke plany a strategie, ktore niesu schopny obchodovat. a to je problem. moj nazor je ze trading je praca, prave ta replikovana mechanicka zalezitost o ktorej pise petr. ak to zaciatocnik ako pracu nebude chapat, tak ma velky problem dopracovat sa k rutinnej a niekedy velmi nudnej exekucii prikazov, ktora ale zaraba na to aby sa clovek v klude mohol venovat tej kreativnej cinnosti a tou je vymyslanie dalsih vyhod ktore sa daju na trhu aplikovat.

dalsie postrehy z clanku a diskusie. stale satu tocime dookola okolo jedneho jedineho sposobu obchodovania. ako keby sme tvorili vacsinu na trhu. pani, asi sa opat budem opakovat, ale directional trading nerobi na trhu taky obrovsky objem aky by sme si zelali. z toho vyplivaju aj vacsinove nazory na volatilitu a selektovanie timeframov na menej a viac vyhodne ohladom na volatilitu. a tiez nazori o neexistujucich automatickych systemov. takze k tomu len dodam. arbitraze, marketmaking ... toto vsetko sa deje na trhu a vacsinou plne automaticky. a ja teda skutocne neverim ze financnici o tychto modeloch obchodovania nevedia za tie roky ktore v biznise su.

este jedna poznamka k clanku:
zcela mechanická pravidla mají v trhu velmi omezenou platnost. Navíc čím nižší timeframe, tím se trhy více mění a tím více je třeba svůj přístup neustále přizpůsobovat současné situaci. ano spravny postreh pre skupinu intradennych obchodinkov ktory tazia z volatility a tipovania smmeru. v komplexnom vnimani tradingu to nieje pravda.

myslim ze tu kombinujeme prilis vela veci. napriklad: neverim mechanickym a automatickym pristupom pretoze v mojom type tradingu nefunguju. neznamena to ale ze tie pristupy nefunguju. je to len selektovanie informacii a vynimanie inych modelov tradingu. ktory mimochodom objemom ten nas na trhu docela prevysuje .

napada ma ze tieto informacie niesu opominane zamerne preto ze by petr s tomasom nemali o tychto pristupoch znalosti. len si myslim ze chcu udrzat striktnu koncepciu webu. ktoru formuju roky a zamerat sa na cielovu skupinu. je potom ale problem ze zamerne musia v clanku pisat veci ktore su niekedy v rozpore z realitou trhu a tradingu ako celku.a to moze niektorim citatelomtrosicku vadit.

ja som velmi rad ze financnik ma taku uroven ako ma, lebo z toho co som cital je kvalita neporovnatelne vyssia ako inde. a myslim tym kvalitu dizajnu , marketingu a obsahu cize webu ako celku. len mam obcas pocit ze su tu az extremne striktne hranice. ake informacie budeme ponukat a ine pristupy su proste tabu a to beriem ako obmedzenie. preto napriklad pre mna su uplne najhodnotnejsie clanky tie kde opisuju svoje postupy a pristupy k tej extremne detailnej dokumentacii. a celej koncepcie planovania ,tiez statistiky. a to ostatne beriem tak ze to moze zase priniest nieco inym citatelom.

[petr]

Airmike,
články jsou psané především z pohledu intradenního obchodování, kterému se zde věnuje drtivá většina diskutujících. Jak sám jistě dobře víte, s Tomášem se věnujeme i řadě dalších způsobů obchodování (mimochodem - určitý typ arbitráží - konkrétně ve futures byla jednou z našich prvních strategií), ale pokud mají být články srozumitelné, není možné se věnovat všemu najednou.
Určitě souhlasím s tím, že tím pádem jsou některé myšlenky zjednodušené právě na tento pohled směrového intradenního obchodníka - ostatně právě jim byl třeba tento konkrétní článek určen. Pokud by chtěl člověk pojmenovat všechny aspekty daného tématu, tak by to bylo na knihu a ne na článek, který dáváte pravidelně zdarma na web.
Články zde dnes s Tomášem vnímáme spíš jako určité "rady", kterými se snažíme pomoci lidem, jejichž dotazy se objevují například zde ve fóru. Těžko lze čekat, že bychom začali publikoval nějaké komplexnější nebo rozsáhlejší výzkumy, nebo se zde věnovali tématům jako je algoritmický trading, který určitě ve velkém měřítku existuje, ale s Tomášem se mu jednoduše vůbec nevěnujeme (a proto prostě toto není objektivně web o algoritmickém tradingu :)
Nicméně obsahově je web otevřený i ostatním uživatelům - pokud kdokoliv připraví zajímavý text, rádi jej publikujeme. Stačí poslat email.
Petr

[MERKUR1]

To Petr.

Vím, že by detailnější popsání celé problematiky zabralo mnoho článků, ale myslím, že by bylo vhodnější některá témata popsat pouze zevrubně v závislosti na burzu jeko celek, aníž by byl náznak preferování jednoho druhu obchodování. Myslím, že by každý začátečník měl nejdříve pochopit základní kameny burzy a neměl by se věnovat detailům. K těm se může vracet až tehdy, až pochopí základy a udělá si pořádek v tom, co opravdu chce dělat, co je mu nejbližší.

Kdo se tady pohybuje delší dobu, ví, že se zde probírají futures a většinou v nejkratších časových rámcích, ale kdo sem zavítá poprvé a nemá přehled, ten z těchto článků nabyde chybný dojem, že se jedná o všeobecný mustr na vše a to je chyba. S jedním případem jsem se osobně již setkal. Syn mého známého se o tuto problematiku začíná zajímat a některá probíraná témata začal pasovat na svůj sen akciového pozičního obchodníka. Stal se z něho dobrý technik, znal dobře některé indikátory, ale například fundament, který je v tomto druhu důležitý, nedokázal používat a jeho systém, možná dobrý pro ID obchodování, mu byl k ničemu, protože nefungoval. Dalo mě hodně práce než jsem mu vysvětlil, že zde popisované postupy jsou pouze pro jeden druh obchodování a to co potřebuje on zde asi nanajde.

Podle mého názoru by se měla některá základní témata vysvětlovat ze širšího pohledu. Když je pochopíme, pak detaily jsou pouze náší osobní záležitostí. Je to jako v matematice. Základem je vytvořit vzoreček z logických souvislostí, čísla si do něho pak dosadí každý sám.

[tomnes]

Merkur1,

já s vámi v podstatě souhlasím, ale bohužel je třeba přihlédnout i na jiné aspekty. Já a Petr jsme se rozhodli udělat web, který nebude jenom "obecné teoretizování", ale který bude především odrážet naše vlastní poznatky a zkušenosti. Je pro nás poměrně těžké psát články například o fundamentech, když se tím nezabýváme... Tj. pro nás psát obecné články jenom proto, abychom psali obecné články o něčem, čemu se nevěnujeme, by bylo takové, že by nás v podstatě takové články psát nebavilo. Myslím ale, že existuje dnes řada zajímavých knih (a nemyslím tím jenom ty, které jsme vydali my), které mohou perfektně doplnit jakékoliv další téma v rámci tradingu. Co prezentujeme na našich www my, není v žádném případě dogma - jenom to odráží to, co děláme my s Petrem. No a jelikož si můžeme dovolit ten luxus, že si můžeme psát jenom články na taková témata, která nás baví, tak pak Finančník opravdu zaměřený trochu "úzce" je.... Jsme si toho vědomi, ale na druhou stranu na rovinu přiznávám, že to ani není nic, co bychom za každou cenu chtěli v budoucnu měnit. Pro obecnější přehled skutečně vřele doporučujeme studovat další knihy, další www stránky, atd. Já třeba ve fundamenty vůbec nevěřím (sám si pamatuji, kdy mně známý ukazoval neuvěřitelně vyčerpávající studii na téma fundamentů na forexu, a výsledky byly pro mně skutečně překvapivé) - proto o nich nemohu a ani necítím potřebu psát. Takže, pokud má někdo nějaký zajímavý článek o fundamentech, pak rádi uveřejníme, nebo může samozřejmě každý dát nějaké zajímavé zkušenosti a tipy do diskuze, ale skutečně nás moc nepřesvědčíte k tomu, abychom psali o něčem, čím se příliš nezabýváme ;) (tu)

[Airmike]

tomnes

v tomto pripade musim suhlasit, je dobre pisat o tom v com ste doma, a udrzat si kvalitu. len tym novacikom ktorich sa tu premelie za rok stovky, a su pohlteni nadsenim z tohoto biznisu je treba obcas pripomenut , ze to o com pisete je velmi vyspecifikovana a uzka cesta ako si odkrojit kusok z toho obrovskeho kolaca. to bola pointa mojho prispevku. nemyslel som to ako kritiku , dufam ze sa chapeme :)

[MichalMV]

Tomnes,
předběhl jste mě :),já jsem chtěl napsat,jak chápu finančníka já.Web je spíše takový poznámkový blok vás dvou,tzn.co děláte a co obchodujete,ale vy jste vlastně vše vysvětlil :).
Myslím,že předmětem tohoto článku bylo vlastně ukázat,že v trhu jsou cykly které se mění,proto bych doporučil začátečníkům trošku pohledat v archivu,byl tam článek na téma POZNEJTE SVŮJ TRH,tam to je vlastně vše hezky vysvětleno,jak volatilita atd,..trhy se stále mění,ale vždy je to v určitých cyklech,třeba v listopadu jsem měl krásné zisky,prosinec(jen třetina) lehce mínus,leden zase velmi hezký a únor neco kolem 600usd.tak si prosím ten článek přečtěte,určitě to stojí za to :)
Michal

[MERKUR1]

tomnes.

Samozřejmě, že Vás nechci přesvědčovat o něčem, čemu se nevěnujete, ale šlo mě o jinou věc. Když už píšete články s užší zaměřením, zdůrazněte to. Někdy se tváří jako články, které zevšeobecňují celou problematiku a někteří diskutující tyto názory berou jako dogma na vše. Nasadí si klapky na oči, chválí Vás, ale baví se o úplně jiném detailu, kde by bylo potřebné používat i jiné pohledy. Někdy se jiní diskutující snaží celou problematiku rozvinout, ale nemají šanci, protože nově příchozí nemají znalosti obsáhnout celou problematiku a například článek z detailnějšího pohledu se pro ně stává zákonem. Nuťte je jednou, nebo dvěmi větami pochopit, že základy jsou v něčem jiném, ty musí nejdříve pochopit a pak se následně mohou věnovat Vašim detailům.

[Dan123]

Osobně "užší" zaměření finančníka beru jako obrovské pozitivium a to především z několika pohledů. Trading sám o sobě je tak obrovské moře, že nelze na jednom webu zachytit všechny proudy a tak záleží na námořnících (traderech) které proudy prostudují více.
V mnoha knihách a nejenom v nich se několikrát opakuje tatáž myšlenka a to konkrétně o tom, že jestliže chcete něčeho dosáhnout nejlepším způsobem je najít si někoho, kdo vámi vytýčený cíl již dosáhnul. Je jasné, že cesta k cíli je individuální záležitostí, ale přecejenom je lepší se na dlouhou cestou vydat s dobrým vybavením (radou) než jít jen tak. Záleží jen na nás, jestli si informace časem doplníme a některé vyměníme, důležitější je, že můžeme začít stavět na dobrých základech.
Existuje i cesta pokus - omyl a na všechno si přijít sám, ale v tomto případě může hrozit smrt utonutím nebo vyčerpáním.
Články na tomto webu odráží myšlenky ostatních traderů, kteří se zajímají o tento mořský proud a jsem přesvědčen o tom, že informace zde obsažené mají svou nezpochybnitelnou hodnotu.
Nakonec záleží jen na nás, čím se necháme ovlivnit a čemu dáme přednost :-)

Dan

[Mcwoj]

dan to opsal celkem hezky,

naprosto s formou financniku souhlasim, je pravda ze je uzce spjaty,ale k cemu by mi bylo kdybych si tyden precetl clanek o funamentech, druhy tyden o market profile a tak bych mohl jeste vic skakat od tematu, a jediny vysledek by byl ze bych vedel o vsem ale nic neumel poradne, pak bych mohl na kamarady hrat haura jak vim o vsech moznostech burzy ale vlastne nevydelavam ani v jednom proudu. i tento uzky proud co tady financnici ukazuji je jeste furt siroky aby si tam mohl najit kazdy sve a co je dulezite je uz tu v nem plno detailu,takze kdyz uz pokrocim muzu si precist clanky znova a vim ze se tykaji porad jednoho proudu. jako dogma to vypat muze,ale je to furt siroke dogma,navic podporene tim,ze v tom nekdo realne vydelava s takovym dogmatem. navic jako v kazdem podnikani se ani financnici nemuzou zamerit na vsechny ,,zakazniky,, aby se zalibily vsem a psali kazdemu trochu o jeho tematu. lepsi forma je o jednom proudu psat a treba neustale, rozsirujici,detailneji. nebudu po studovani ID podle proudu financniku skakat do market profile atd.s tema novyma prispevkama v diskuzich taky mate pravdu ze kdyz prijde nekdo novy s jinym tematem tak na neho vleti ostatni a ohrani se na nej s nazory financniku a jejich skolou, jenze o tom ten web tu je, jinak by to fakt bylo obrovske more ve kterem by vseci nasli neco ale nikdo nic poradne.

nakonec zkratka me se financnik libi,predklada to semtam jednoduse,semtam detailneji ,vim ze jim to vydelava, a ja pracuji na sobe,a vysledky hodnotim stavem sveho uctu,ne jestli se ridim dogmaticky pravidlama tady predkladanyma.
navic jsou i jine weby kde si bud najde kazdy ten svuj obor a nebo musi hledat dal a ne z tohoto webu se budu snazit udelat naprosto vseobecny web o CELE burze.

Radek

[MichalMV]

Dan123,Mcwoj,
přesně tak lepší se zabývat jedním směrem pořádně,než všemi jen napůl.Pravdou zůstává,že celý trading je velice obsáhlý a je v něm strašně hodně přístupů a způsobů obchodování.
Já bych do budoucna chtěl k daytradingu přidat opce jako diverzifikaci,ale zatím je čas,minimálně rok.Chci být v daytradingu trochu "ostřílený" obchodník než se pustím do nového odvětví,přeskakovat z jednoho na druhý určitě není profesionální přístup.
Takže,jsem velice rád jakým způsobem Tomáš a Petr vedou finančníka a to především cestou daytradingu a trochu opcí.
Nebýt Petra a Tomáše ani bych nevěřil,že obchodování na burze je i pro "normální" lidi,takže za tohle opravdu děkuji.
Krásný večer :)
Michal

[Airmike]

chlapi :)

v diskusii mam obcas pocit ze ked sa uz uz zda ze sa diskutujuci chapu tak pride zvrat a vsetko je inak. . ked uz jeden smer , tak detailne a do podrobna , na to som chcel upozornit. trading nieje o dogmach a pouckach. trading je o kreativnych myslienkach, a ich rutinerskom realizovani.

[Mcwoj]

airmike,

to se omlouvam jeslti sem te nepochopil,jen se mi zdalo ze narazis na to ze financnik razi dogmaticky jen jednu cestu... pochopil sem ze ti tady schazi vice rozvetveni burzy,na cos sem narazel ze by tu mohli psat o vsem ale celkovy dojem by byl moc obsahly a neni to ani snad v moci psat o vsem a detailne.
jinak naprosty souhlas s posledni vetou (tu)

MichalIMV

opci bych se tolik nebal, ne ze by byli jednoduche, ale i ja sam po precteni techto clanku o opcnim obchodovani,a potom konverzaci se znamou co byla na opcnim seminari zde prezentovanym(nebyt na tom studenstky penezne naknap tak bych jel urcite taky) a naslednem prostudovani jejich materialu jsem si udelal svuj lehky backtest Iron Condora a hned se pustil do jeho obchodovani. zatim zacatky ale takto opcni obchodovani neni tak rizikove jak daytrading,takze pridat Iron Condora k intradennimu neni nic odbihani nebo zbytecneho rozptylovani, protoze condor je zcela nenarocny,taky ne tak ziskovy jak daytrading ale to asi je vsem jasne.takze doporucuji o volne chvili aspon minimum studia,pokud chces seminar a muzes hned zacit,pak uz jen prace mesicne hodku, jinak kazdy den 5 min na sledovani po zavreni...

Radek

[nickirout]

To Denniscz

Ahoj Dennis, áno funguje systém dlhšie ako pól roka. Sú to Vegasove tuneli. Ktoré fungujú aj pri trendoch a aj pri
range bound markets - myslím daily charts. Ak sa na ne poriadne pozrieš a z backtestuješ Vegasove tuneli ako ja,
na šiestich pároch od roku 1999 až po súčasnosť, to jest prejdeš si cca 13 560 úsečiek ručne. Tak prídeš na isté pravidlá,
ktoré sa opakujú. Vegasove tuneli na daily charts mi celkom fungujú dokonca aj teraz, keď eurusd išlo v trende dole.

Musíš vedieť rozlíšiť range-bound market a trend market a prípadne chop dni na daily charts a podľa toho ja obchodu-
jem na 1H charts.

ist na nižšie TF sa mne osobne neosvedčilo. Na 1H charts hľadám formácie ako Double bottom, lower low S/R, failed double bottom, higher high + S/R atď... no a tieto srandy fungovali aj pred rokom a verím, že ešte budú fungovať
aj naďalej.

nickirout