Diskuze k článku: Je oprávněná obava, že obchodní systém přestane fungovat?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/obchodni-system-prestane-fungovat.html

[Pajasrac]

Naprosto s tímhle článkem souhlasím. Na druhou stranu z toho ale taky vyplývá, že tímto článkem popíráte veškeré obchodní plány, s nimi spojené do nekonečna vámi vyzdvyhované backtestování a systémy založené na pevně daných pravidlech, jako je například i FinWin. Co k tomu říct? Snad jen, co budete učit na vašich kurzech, když jste teď všechno popřeli?

[Dejvid]

Děkuji za článek,

Jsem technický typ, takže obchoduji více mechanicky, na PA nedám dopustit.
Můj názor je, že již v začátku tvorby OS je dobré se zaměřit na nejvíce se vyskytující přirozené vlastnosti trhu (supporty, resistance ap.), protože tyto jevy budou v trhu stále a tím výrazně snížit budoucí možnost nefunkčnosti OS.
Samozřejmně na funkčnost OS má vliv celá řada dalších věcí - money management, výstupy, vstupy....Ale pro základní snížení "rizika" nefunkčnosti OS je to vhodné. Alespoň budu vědět, že případný problém funkčnosti není v "jádru".
Toď můj názor.

[alesik]

z mojho pohladu su v trhu fakty silne statisticky potvrdene, ktore boli su a budu.
Verim, ze na tychto faktoch sa da postavit system, ktory jednoducho nema ako prestat fungovat .. pretoze by sa stratila taka ta "vnutorna logika" trhu
za taku statisticky podlozenu logiku povazujem vztah Open vs Close v rozpati HighLow a samozrejme S/R (konkretne mi velmi sedi oznacovanie S/R podla Larryho Williamsa)

[Pajasrac]

s článkem nesouhlasim

[Pepe2000]

Velakrat sa mi stalo ze clanky tu zverejnene az podozrivo riesia moje sucesne problemy :D
Toto je dalsi dobry priklad.

Chcel by som sa spytat: Myslite si ze dobry OP by mal fungovat aj na inych trhoch? Resp. da sa zistit funkcnost OP castejsim testovanim na inych trhoch? Napr. obchodujem TF a ako nahle dostanem seriu stratovych obchodov ktora presiahla drawdown mojho OP (po monte carlo analyze), tak stoji za pokus otestovat system na inom trhu aby som zistil ci funguje?

[katzz]

Osobně zatím vidím stabilitu svého obchodního systému v tom, že dle volatility trhu (posuzováno dle ATR 50) bych měnil svůj PT a SL. Zatím mě vychází nejlépe pro volatilní trh SL10, PT35 a B/E+1 až když jsem v zisku 25 bodů (chci obchodovat trh YM), za to v době kdy je trh línější mi vychází nejlépe SL15 a PT30 bez B/E.

Samozřejmě důležité je stále vnímat co trh dělá, vyhodnocovat vstupy a hlavně výstupy, stále se zlepšovat atd. poté můj obchodní systém bude stále fungovat.

Jediný problém vidím u lidí, kteří mají AOS (automatický obchodní systém), určitě existuje plno AOS, který stabilně vydělává peníze, ale zajímalo by mě, jak se tvůrci takového AOS vyrovnávají se změnou trhu, vzhledem k tomu, že většina z nich asi nesleduje trh každý den, takže si ani nevšimnou, že k nějakým změnám dochází a poté může trvat celkem dost dlouho, než vytvoří nový AOS.

[gandalf33]

katzz, v jednej knihe som čítal, že z času na čas programátori robia review AOS a môžu máličko pozmeniť nejaký ten jeden parameter aby udržali krok s trhom - riziko preoptimalizácie je veľké. V žiadnom prípade však nejde o tvorbu nového AOS pri zmene podmienok v trhu.

Článok je veľmi dobrý, oceňujem autorov finančníka sledujúcich dianie na fóre a produkujúc tak aktuálne články. Slová skúseného človeka zdôrazňujúce fakt, že strach o funkčnosť systému je zo začiatku zbytočný a treba sa sústrediť na podstatné veci ako správnu implementáciu risk managementu, sú pre začiatočníkov veľmi povzbudivé.

Vďaka

[petr]

Pajasrac,

jednou s článekem souhlasíte, v dalším příspěvku pak zase ne, tak ani nevím zda-li na to reagovat.

Nemyslím si, že by článek odporoval něčemu, co učíme.

Trading je spíš řemeslo a umění, než nějaká konkrétní mechanická záležitost. Nicméně abyste se naučil řemeslo, musíte na začátku chodit do školy, kde se učíte postupy víceméně mechanicky, abyste měl vůbec na čem stavět.

Stejně to vidím u tradingu. Na začátku je nutné backtestovat, aby člověk vůbec dokázal do prostředí proniknout, aby pochopil, o čem trhy jsou a dokázal alespoň nějak vnímat principy, které zde působí. Backtestem si současně začal osvojovat důležité vlastnosti jako disciplína, systematičnost atd. Tototo je prostě fáze 1, kterou nelze přeskočit.

Jinak FinWIn není AOS, pokud snad toto někdo ještě dnes nepochopil, tak skutečně nevím jestli to lze říci ještě jinak :) Zkusím někdy v budoucnu připravit článek, jaký je rozdíl mezi obchodními přístupy. Osobně nevěřím v existenci mechanického intradenního AOS na indexy, který by měl několik vstupů denně a tento fungoval trvale bez jakýchkoliv zásahů.

Petr

[Markan]

Jako kdyby někdo viděl, s čím se právě zabývám, pěkný článek. Já si myslím, že ta základní kostra, na které je systém postavený, by měla fungovat stále. Já mám například postavený systém na vyčerpání síly trendu a spekuluji na jeho otočení zpět. Používám k tomu indikátor a trendové čáry. Je to velice jednoduché a funkční. Taková situace by měla fungovat v jakémkoliv období a trhu. Můj problém je v tom, že se ještě nedokážu přizpůsobit momentální volatilitě v trhu. Uvažuji zhruba takto. Například vidím, že poslední měsíc jsou trhy jiné, než dostanu signál ke vstupu, trh ujede, než dostanu signál k výstupu, profit je pryč, stop-loss se stal mojí metou...... Sám ještě nemám tolik praxe a bych rozpoznal kdy je třeba systém mírně přizpůsobit trhu anebo naopak dát mu čas, lehce by se z obchodování potom stala honba za vlastním ocasem. Myslím si, že rozpoznat ten správný okamžik přichází s tím, jak máme trhy víc a víc nakoukané.

[zdq]

Ja si prave naopak myslim ze clanok vystihol podstatu hned na zaciatku. Casom a skusenostami by mal clovek zacat vnimat svoje signaly v kontexte s tym co sa na trhu deje a potom uz nebude dovod na strach lebo clovek uz nebude strateny.
Nebude dovod na strach lebo ak vieme trh precitat a mame prehlad a tom co sa momentalne deje uz nie sme zavisly na indikatoroch X a Y nie sme ich otrokom, ale iba nam sluzia na vykonanie vstupu. Podla mna v tom je krasa diskrecneho obchodovania.

Casto tu pocuvam ako na vstupoch nezalezi. Podla mna na vstupoch zalezi velmi. Na com nezalezi je technika vstupu, ak vieme precitat kontext v ktorom signal dostaneme.

Uvediem aj priklad. Poznam dvoch traderov ktory sa na trh pozeraju z pohladu auction theory a volume profiles. Obidvaja si pomocou tejto techniky pred obchodnym dnom vyznacia urovne ktore su im zaujimave a na ktorych ocakavaju nejaku reakciu trhu. To je ich kontext. Ked otvoria trhy ide ale kazdy svojou cestou. Jeden je proprietary trader a pri exekuci obchodov na svojich urovniach sleduje iba DOM, druhy pouziva graf, cci a volume delta indikator. Na konci dna vacsinou obaja zarobia peniaze.

To bol samozrejme len nazorny priklad, cielom nebolo upozornit na spominane metody. Trh mozme samozrejme vnimat aj v konexte inych metod napr. vyssi TF, PA, poloha EMA ... mozno aj urcity cit pre momentum? :)

Inac obaja traderi ktorych som spomenul hovoria ze jedine comu sa museli za roky v biznise prisposobovat je volatilita.

[Denniscz]

Já se tradingem zabívám asi tři roky, poslední rok a půl na real účtu. Vytvořil jsem asi deset více či méně profitabilních systémů. Každý z těchto systémů fungoval pouze určitou dobu. Z pravidla to dopadlo tak že jsem so dlouhých nocích vymýšlení a poté backtestování milionů dat jsem tento systém začal obchodovat, ale po chvíli k ničemu. Pomalu a jistě jsem začal snižovat velikost svého účtu. Jak bylo napsáno, trch se s časem mění. Kdykoliv uděláte, vymyslíte nějaký systém tak pracujete pouze s historií, ale realita je někde jinde. Bylo zde na stránkách mnohokrát napsáno, že je třeba bt minimálně sto obchodů, aby si člověk udělal jakýsi obraz o funkčnosti svého systému, ale i přes vyšší počet dat se zabýváte pouze minulostí a je neznámo, zda-li se bude trh tek chovat i v přítomnosti, nebo minulosti. Momentálně jsem ve fázi kdy přemýšlim, jestli je vůbec možné vydělávat si tradingem! A nemyslím tím multikontraktové obchody trvající v řádu měsíců!
Dle mého názoru, je intradenní, nebo krátkodobě poziční obchodování velmi nepředvidatelné, hraničící s hazardem! Typu ruleta!!!!! Buď to vyjde, nebo ne!!!

[majkll]

Pajasrac:
pardon, ale vy vůbec nevíte o čem mluvíte.. :) kdyby to byly alespoň nějaké kloudné argumenty, ale toto ste si klidně mohl nechat cestou :)

k článku:
mám úplně stejný názor jako Petr..je třeba být připravený dělat dílčí změny..ale zase naopak je třeba nedělat ukvapené změny..to je podle mě druhá velmi důležitá strana mince - to, že někdo po špatném týdnu mění parametry systému, protože si myslí, že přestává fungovat..změní tedy parametry, ale trhy se další týden vrátí do normálu - to už ale opět nesedí, protože jsou změněné parametry..a tím se člověk dostává do začarovaného kruhu, že má pocit že systém nefunguje a začíná mu hlodat a dívat se po jiných systémech, větších úpravách..aby nakonec přešel na systém, který opět zahodí...tenhle problém podle mě úměrně závisí na důvěře v systém a opravdovém pochopení toho, jak systém funguje, co obchoduje..

taky věřím, že systém by měl být co nejvíce robustní a člověk by měl v prvé řadě při stavbě systému popřemýšlet nad tím, co vlastně chce obchodovat..jestli chce obchodovat breaky nebo korekce, nebo obojí atd..samotnému se mi např. stalo, že jsem chtěl obchodovat breaky (nebo nárůst momenta), ale měl jsem neustále tendenci vidět lepší a hlavně logičtější vstupy více u dna korekce (jen nepatrně se např. lišily od mých, ale nabízely mnohem nižší risk a snadnější vybírání profitů) a z toho plynul psychický tlak..

což nakonec vedlo ke stopce a právě k přemýšlení o podstatě a jádru systému, který chci obchodovat..až po tomto delším zamyšlení nejen o systému, ale i o fungování trhů a pravděpodobnostech to do sebe začalo vše výrazněji zapadat a začal sem se cítit mnohem příjemněji..a cítit se v tradingu příjemně (radost z progresu, souznění se systémem i trhem, dobrá systematičnost, nedělání věcí nasilu) je podle mě téma na samostatný článek..

majkll

[Markan]

Denniscz:
s vaším příspěvkem nesouhlasím. Při backtestování na historických datech sestavíte základní systém, který potom "doladíte" při papertradingu. Při testování na historických datech vlastně poprvé přicházíte na nápady, jak by vlastně systém měl vypadat, co vlastně chcete obchodovat. Aspoň já jsem na to šel touto cestou, nevěděl jsem hned, jaký systém budu mít.
Obchodování nepředvídatelné není, obchodování je jen obchodování, nic víc. Ale obchodník může mít nepředvídatelné reakce. Sám sebe jsem překvapil když jsem došel ke zjištění, že na sobě nejvíce zapracovat musím tam, kde jsem si původně myslel, že jsem nejsilnější.

[Mcwoj]

no, vicemene souhlasim jak s pajasracem tak s Petrem :)
pajasrac naplnou hubu napsal takovou realitu ktera by se nemela predkladat novackum aby z tradingu neutekly jeste driv nez se k nemu vubec dostane. Petr to uplne presne vystihnul. ze je dulezite si projit backtesty aby jsem trading okoukaly,trh,chovani,jake sou moznosti vstupu,vystupu,jak vypadaji stoplosy atd.
Vec druha je ale ze myslenka obchodovat system presne jak v backtestu si cim dal vic myslim ze neni dobra cesta, si vemte jak s trh ,treba TF meni posledni dva roky, v roce 2007 jsem neobchodoval (na backtestech) prvni pulhodinku pro prilisnou dravost a volatilitu, roky 2008.2009 uz zase vychazeli uplne solidne tak akorat dravost vuci risku, a ted posledni dobou se mi zda ze prvni pulhodinka pekne slabne co se tyce trendu volatility atd. a nemyslim tim jen unor.
Takze kdybych mel parametry,pocet vstupu, stejny Timeframe na kterem jsem tehdy delal backtesty tak bych pomalicku sel do kytek.
Ani finwim nejde mechanicky obchodovat,cos si mysli plno zacatecniku,ze se naucit FinWin,a ne ,,drobne,, nuane k nemu a bude vydelavat. Jenze zase nejde novacky ucit nuance kdyz nechapou strukturu trhu,volatilitu atd.
Ted po pauze se osobne vracim k Finwinu, delam backtesty. zatim to nevypada nejak extra,ale proto ze to ani natestovat vse nejde, jak si natestuju ze je trh mrtvy bez volume, i S/R urovne se blbe backtestuji atd. takze nabacktestovat strukturu paternu,celkem mechanicky vstupy, a vysledek musi byt aspon jakstak prijatelny,a proste az v live se podle nuanci ktere se bohuzel musim naucit v live a ne v backtestu uvidi zda trading zvladnu ci ne. Proto nastavit co nejmensi risk,abych se ty nuance kdy neobchodovat ,kdy jemnejc vstoupit kdy vzit neuplny patern atd. o tom podle me je trading a ne udelat backtest a presne podle neho obchodovat a jeste srovnavat vysledky. to je podle me iluze a take trochu unik k jednoduchosti obchovani,ale obchodovani jednoduche neni.
Radek