E-Mini NASDAQ

[grizly]

TO spec799: tak to pre mna by bol NQ so 70% uspesnostou pri rrr 2:1 "extra zaujimavy" a uz by som fundoval ucet.

[spec799]

Po měsíci tradingu fakt ne, takový blázen nejsem. A 100 obchodů je vcelku málo i na paper si myslím, natož BT. (tu)

[stranger]

spec799 nejak sa zacat musi. Dobra uspesnost v Backteste. v paper to potiahni tiez tak a bude to okej. ja som maval pri bt uspesnost cez 70 percent a RRR okolo 4:1 , pri replay paperi to bolo troska menej ale drzal som sa na podobnej hladine, potom cca par tyzdnov realneho papera mi poskytlo podoby vysledok ale z tych dvoch najslabsi. Dneska idem live od januara a vysledky su obdobne, staci si len verit, ak mas "svoj 70 % system a veris mu a vies ze k nemu pristupujes a celemu tradingu poctivo potom neje co riesit" netvrdim ze mas hned fundovat ucet ale urcite by si mal zacat replayovat pripadne realne paperovat za predpokladu ze mas jasne dane pravidla a obchodny system stoji na pevnych zakladoch. Nemysli si ze 5000 obchodov urobi z tvojho systemu nieco viac ako je teraz, alebo ze roky paperovania urobia z tvojho systemu nieco viac. Backtesting a paper, pripadne replaypaper je len cvicisko, soferovat sa musis naucit aj tak v live. PS nemusis zacat live o 3 roky a 3 roky testovat, toto ta len zblbne. Pisem to preto ze ludia si myslia ze profitabilny traderi budu az po dlhych rokoch studia, ale to je blbost. stanov si ze za najneskor 2 roky budes profitabilny trader a podla toho aj konaj a mysli a stane sa to. Ja som k tradingu prisiel koncom roka 2010 a jeden cely rok som studoval trenoval, lebo som bol rozhodnuty byt iny. dneska idem live od januara tohoto roka a vysledky su obdobne ako pri testovani, pretoze som nepotreboval ztestovat miliony hodin a roky studia ale ztestoval som toho dost a hlavne som k tomju pristupoval zodpovedne a mal som otvorenu mysel. Statistiky hovoria ze profitabilny trader sa stane clovek za 5 rokov, ale to je blbost, mozes byt profitabilny trader aj za 1 rok. ze sa to neda? vid priloha od zaciatku februara do 22 ESTE JEDNA RADA NA ZAVER: NEPOCUVAJ INYCH! CHOD SI VLASTNOU CESTOU

[spec799]

Díky stranger za názor,
tak trochu, nebo spíš dost si mě prokoukl :). Je skutečně pravda, že po všech těch článcích a příspěvcích jsem si tak nějak vědomě i podvědomě vsugeroval do palice ten průměr kdy trader začne být úspěšný.
Nicméně mám za sebou jeden měsíc a to bych byl vážně blázen dělat závěry a přehnaně si věřit, ačkoliv za ten měsíc jsem tradingu obětoval cca 300 hodin a co je na tom nejlepší? Docela rád jsem ten čas obětoval, nebyla to pro mě žádná daň za to dostat se k cíli, ale vcelku zábava.
Též si nemyslím, že je třeba hodnotit na XXXX obchodech, ale když vemu v potaz to, že z prvních 15-ti obchodů 2 ztrátové pak dalších 30 obchodů vcelku slušných 6-7 ztrát, poté z 15-obchodů 9 ztrát atd atd. tak už na tak malém vzorku obchodů je vidět to, že jak se to táhne na začátku, nemusí to pokračovat a čím víc se tyto vlny ustálí a vytvoří +- uptrend s menšími výkyvy tak pak je to správně.
Proto jsem pro více těchto vln na ověření OS...nemusí jich být sto, stačí tak 2x-3x, které mě utvrdí v mém systému.

Ta tvá equity by byla super v BT natož live a ještě k tomu začátečník. Přes spoustu pří a negativních názorů na tvůj postoj několika traderů zde si to dotáhl k profitům a věřil si ve své schopnosti, gratuluju to dokáže málo kdo, nevnímat dav a jít si svojí cestou (tu) (tu).
Už podle tvé síly přesvědčení a zarputilosti v to čemu věříš tě posunulo takhle daleko, jen to prosím nepřežeň a jeď si furt to své co jedeš doposavaď. (tu)

[stranger]

spec799
urcite treba testovat rozumne a nejak strukturovane ak to tak mozem nazvat.
tj backtesting je na zaciatok vyborna pomocka pre vytvorenie prvotnej podoby obchodneho planu. Vyhoda backtestu je ta ze hrozne rychlo dokazes zbacktestovat aj cely rok. Ja osobne som backtestoval uz od zaciatku tak ze som nevidel na pravo, jednoducho som si posuval graf po svieckach, ked som videl svoju prilezitost zapisal som ju a potom som posuval pomaly dalej pravu sipku a tak sa mi trh postupne odkrival. Takze nedalo sa na tom nijak podvadzat a ani si nadbiehat.
CO ma ale potom posunulo vyrazne vpred bol replay paper. neviem ci pouzivas ninju trader ale ak nie tak odporucam, mozes si tam replayovat ako keby si bol naozaj v trhu ale navyse si to mozes pretacat. Tato metoda tesotvania bola moja najoblubenejsia a stravil som na nej polroka niekolko hodin kazdy den. Cize jednoducho ked mas plan ktory si si vytvoril v backtestingu a mas ho zapisany a ams jasne pravidla, a vidis ze na backteste ma dobre vysledky je cas sa posunut dalej (to uz musis citit sam) ja som sa v tom pripade posumnul na replay ako som sa zmienil. Princip bol ten isty, vybrat si den, nastavit replay na 15:30 a pustit ho a pozerat ako sa vykresluju sviecky. Kedze si prilezitosti davam potvrdit samotnou cenou teda svieckou, tak vzdy som si pretocil prve 2,5 minut na 3 minutofom tf a nechal som bezat normalne len poslednych 30 sekund. Je to ohromne efektivne pretoze nemusis tak cakat 3 cele minuty za jednou svieckou. Dolezitost replay papera pre mna je obdobna ako pri normalnom paperi, akurat ze tam sa nudis (tak ako v live) a ak chces urobit rozsiahly test na paperu tak to potrva presne tolko kolko dni chces odtestovat, ale na replayi s rovnakou efektiviou urobis polrocny test za 2 mesiace. pri paperi to bude trvat presne polrok. To je myslim si ze ohromna strata casu a neefektivne vyuzity cas. nemusim hovorit ze pri replayi sa da trh zastavit (nepretacat!) a pozriet si lepsie situaciu, vyhodnotit, zapisat poznamky. mne replay velmi pomohol v doladeni systemu, samozrejme neje nad live, v live som zistil prvy mesiac ze este nejake skladacky do mojho puzzle tam chybaju a tak som ich doplnil. nemalo uz zmysel vracat sa na replay, to by bol navrat o velky krok spat. stalo to sice nejake peniaze ale stalo to za to. teraz mam system tak vymakany ze mi na NQ dava cez 200 za den. to nehovorim ze niekedy aj 800 - 1000 usd ako napriklad v utorok 21.02 a potom v stvrtok 23.02.
Je ohromne mnozstvo ciest, ale pamataj si ze tymi cestami isli ostatny a neuspely. treba si zvolit tu svoju.
Budem rad sledovat tvou karieru.
drz sa

Este chcem dodat k tomu backtestingu, ze na zaciatku backtestu som si vytvoril 2 systemy ktore nefungovali, az treti zacal fungovat. ktory som nasledne v paperi vylepsoval a potom testoval.

[spec799]

Já mam v plánu po backtestu jednoho roku dat přejít jak zmiňuješ na replay s tím, že bych projížděl přesně ty dny, které jsem zbacktestoval a zkoumal kde jsem vztoupil jinak a proč, případně proč jsem nevstoupil ačkoliv v backtestu ano. Toto bych nazval prvním paperem, kde bych navíc jel s cca 10-ti násobnou rychlostí (18s svíčka), abych to nepaperoval rok :).
Pak by přišla fáze, kdy bych skutečně jel své hodiny 15:30 - 18:30, akorát že v reálu pár měsíců (k trhům bych přišel zhruba 10 min před mojí seancí a označil si důležité S / R).

Akorát ještě přesně nevím jak se k tomu postavit. Jak píšeš, tak si měl více systému a z dlouhodobějšího hlediska ti vyhovoval pouze jeden jedniný.
Určitě co vím je to, že budu začínat s kontraktem, nezahrávám si s myšlenkou zkoušet dva a jeden mít jako takovou jistotu BE. Nyní jedu DB / DT prakticky to nemam nikterak limitované, např. počtem svíček mezi formací, hloubkou atp., samozřejmě nejdu do signálu na základě jedné svíčky mezi formací :).
Co se hloubky týče tak profit mam stanoven alespoň 1,5x větší jak SL + SL by mělo být 20 a víc...tedy alespoň 4 ticky, co se týče profitu tak dle deníku mam minimum 45, ale průměr kolem 80-90 / obchod.

Za měsíc (20dní) mi vychází cca 30 obchodů, což není moc, proto nevím jak ten systém vylepšit ( protřídit), nebo naopak jak navýšit obchody, podle kterých bych mohl srovnávat tento systém, ale zároveň aby to nebyl úplně jiný systém (např. nemám v plánu zkoumat jestli je pro mě lepší ZLR (wcci), nebo DB / DT).
Plně souhlasím s tím, jak si k tomu přistupoval, tedy to, že si zpočátku měl více systémů které si testoval. Též bych se chtěl ubírat tímto směrem.

Zvažoval jsem, třeba zkusit jako další S / R odrazy což není tak daleko od mého DB / DT. Kdyby na měsíc vycházelo více obchodů (např. 60) tak bych uvažoval i protřídění zapomoci indikátoru, který zatím nepoužívám, ale co třídit na 30 obchodech měsíčně?.. :D. Už tak jsem zjistil to , že kdybych neobchodoval se SL 15 a míň tak odpadne dalších 2-5 obchodů měsíčně a zvýší se mi úspěšnost.
Mimochodem když zpětně koukám na své obchody tak bych po nových a nových zkušeností řekl, že tak 20% z nich není DB / DT, nebo přinejlepším "špinavé" DB / DT, ale 2b reversal (třeba tick nad předchozí DT úrovní, kdy se následně vrátí z5).

Toť závěr mé seminární práce :D
čeká mě ještě pořádný kus práce, ale spíše se těším na zdolávání překážek, motivace
je pořád dost veliká, hezký zbytek dne. ;)

[stranger]

spec799 k tomu ze som mal viac systemov si to zle pochopil, tam len islo o to ze som mal v hlave jednu myslienku jedne system zalozeny na doji svieckach a ten som nevedel obchodovat, druhy bol na sr urovni zalozeny, len na nich, co prakticky sr urovne su vsade pritomne, cize musel som ist inou cestou. testovanie tychto dvoch systemov trvalo asi 2 tyzdne pretoze nemalo zmysle ich testovat. podotykam ze vytvaral som si system sam od piki, cize uz od zaciatku som sa vybral cestou samostatnou, ziaden finwin, wodie, ci ine, netvrdim ze su zle, neviem, nemam s nimi skusenosti a ani nepotrebujem. ked som teda videl ze obe systemi boli o nicom necitil som sa snimi fajn, tak som sa vratil opat k teorii, a precital som si cely serial obchodne zaklady, inak velmi dobry serial! mozem ti ho len odporucat. Ked som to docital cele, zvolil som si cestu akou chcem ist a to tak ze som prv zhodnotil sam seba, svoje silne stranky, slabe stranky,
zistil som ze mam silne vizualne vnimanie kedze som roky robil ako grafik. Tak som podla toho aj vytvaral system, do dneska je moj system zalozeny na silnom vizualnom vnimani. neriesim ziadnu hlbku trhu, riesim len prilezitosti ktore si davam potvrdzovat samotnou cenou teda svieckovymi grafami.
Nic tazke, a tak som to vzdy chcel, nic tazke ale zato efektivne a pri tom uplne jednoduche az banalne.

PS testujes trh NQ? ak ano, neprezijes tam so SL 20 USD 4 ticky, je to velmi malo.
Jedno z najdolezitejsich veci co som sa naucil je ze tym ze pracujem s malium SL vlastne doslova zvysujem riziko.
Radsej daj trhu volnost dychat a to najme ked obchodujes double top double bottom.
na vrchole pochybujem ze sa ti podari vstupit takze je skoda aby ta trh vyhodil skor ako sa rozbehne tvoj trh.
Povedzme to tak ze radsej jeden sl 60 usd (ja pouzivam 80 USD) ako 4x 20. tj ked nevyjde vstup a vidis dalsi signal mozes mat tendenciu zasa vstupit, zasa to nevyjde atd. zacarovany kruh.
teraz to tak nevnimas ale ked pojdes live uvidis to uz bude ina sranda. Cize nastavit si to musis uz na zaciatku tak aby ti to vyhovovalo. To neber ako ze ta navadzam na nieco ine, len ti pisem ako to mne funguje.

[spec799]

Jenže k tomu, abych používal SL 80 (v NQ 16 ticků) tak bych musel mít jistotu, že trh dojde alespoň na 24 ticků v opačným směru, tedy PT 120...tolik příležitostí ve 3-min timeframe zase tak moc není.
Ve 100 obchodech mam max. SL 70 (2x...z toho +100, +135) a SL volím dle logických zón pochopitelně (tick nad / pod S / R - které je mezi dvěma vrcholy DB / DT...). Podle toho co uvádíš, nebo spíš co si uváděl tak si měl v BT 4:1 a řekněme, že si měl 240 +- profit...jak si toto dokázal ? To je v NQ 48 ticků a to je sakra hodně na tak malý timeframe.

Jak píšu, tak vstupuju / vystupuju na základě logických zón ( vystupuju tik nade dnem předtím vykresleného DT ). To tedy znamená, že abych vůbec uvažoval o vstupu dle tvé logiky, musel by být DT / DB hluboký cca 32 ticků (24 ticků od vstupu na RRR 1:1,5 + 8 ticků od SL...) a takových případů je sakra málo, když vemu, že obchoduju mrňavé DB / DT s průměrným profitem 80-100 a i těch není tolik.

Každopádně čekám na další vyjádření se a děkuji za tvůj čas (tu)

[spec799]

Co jsem si prošel deník tak by stejně vyšší SL nemělo smysl, protože když už šel pattern "proti mně" tak pokračoval třeba o 20 ticků dál s menšími výkyvy tzn. ani těch 70 SL by mě neuchránilo.

[stranger]

spec799 a ako vstupujes? teda napriklad cena sa odrazi od SR urovne, a vrati sa vytvori korekciu, spekulujes nad tym zeby sa mohla vratit a teda vytvorit DT / DB ale ked sa tak stane a cena sa skutocne vrati, vstupis hned na tick presne oproti prvemu vrcholu DT DB? Ak ano potom nema logiku zvysovat risk. Ak ale cakas za potvrdenim formacie tym ze sa cena ocividne odrazi od druhej urovne DT DB a teda cakas na nejake vytvoreine svieckovej formacie ci poodbne, tak potom nechat plavat SL medzi vstupom a urovnou DT DB nema zmysel. Z toho co som si precital asi k tomu pristupujes ako som popisal v prvom pripade alebo nie? mimochodom tiez obchodiujem 3 minutovy graf, ale SR urovne beriem v uvahu len tie co su na 60 minutovom grafe a taktiez fibonaci povazujem za SR urovne. som nacrtol pre lepsie pochopenie ako vstupujes, prvy pripad je zeleny a druhy cerveny, dufam ze z toho vyjdes

[stranger]

este som znazornil jednu uvahu nad ktorou skus porozmyslat Jedna sa o to ze DT DB su protitrendove signaly, ak taky nastane, preco ukracovat svoj profit na nejakych 120 USD? ked mozes ziskat aj 500 Neobchodujes trendove signaly kde nevies kedy trend skonci a moze sa otocit proti trebe. Obchodujes DT DB teda protitrendove, to znaci ze ked sa tak stane a trh sa skutocne odrazi a zmeni trend, potom nadeli ti paradny zisk. (obchodujes aj trendove DT DB?)

[spec799]

Dobrý večer,
no teď si mě zahltil dotazama a je pravda, že vlastně ani pořádně nevím (pro treding nic moc slova :D). Abych to upřesnil, tak co se týka trend / netrend, to mi přijde dost složité určit o co se jedná.
Např podle tvého screenu se může jednat o protitrendový DT (každy DB / DT je protitrendový svým smyslem), zároveň to může být trendový - utvoří se drobná korekce, řekněme 5 bodů a pak se rozjede nahoru...a teď jak to posoudit - v rámci DT je to protitrend, v rámci grafu trend.
Co se týká kde bych vstoupil kam sl atp. tak já to mám postavené tak, že na první svíci nevstupuju (tzn. vstoupil bych na openu další svíce), zpravidla se řídim tím, že další svíce by měla mít open na stejné úrovni jako předcházející close, nebo níž -> zde dost tápu, zkusím si projít screeny u každého obchodu, jestli není lepší vstoupit už na vykreslené svíci (kdy vyroste k S / R a klesne cca k openu tak se dá předpokládat, že už S / R nepřekoná).
SL mám umístěný 1 tick nad vyznačeným S / R a profit bych dával tam jak ukazuješ (taky kolikrát nevím, jestli není lepší mít opatrnější variantu a umístit PT na menší S / R - konkrétně zde na 2368,5.
Co se týká posouvání SL tak s tím bych rád počkal po projití první fáze BT (cca 300 obchodů), ale zase fixní PT (resp logické pt) je pro psychiku lepší si myslím.
Pokud to vyznělo tak, že SL mám fixních 20 tak to určitě ne, umisťuju ho tick nad / pod S / R... u tvého obrázku by to bylo cca 60$ (3 body).

Už dle toho co jsem napsal, je jasné, že se mam ještě hodně co učit (tu)

[Mydlo SK]

stranger:

Chcem len pogratulovat k tym tvojim vysledkom, su skvele, nech sa tak dari aj nadalej!

[spec799]

Každopádně na třech měsících vidím, že něco není v pořádku, protože mam průměrně 1250$ zisk, což je pěkné číslo, ale v paperu určitě půjde dolu tak na 700-900 tipuju a v live by to pak šlo tak na 300.
Je to určitě předčasné, nicméně už teď si tak nějak plánuju kdy bych začal live a jedna z podmínek je mít v paperu 1500-2000$ / měsíc (1 kontrakt), což je 30-40% měsíc, což si myslím na paperu není nijak přehnané. ;)

[Mydlo SK]

spec799

Podla toho, co pises vyzera, ze system celkom funguje a vysledok 1250 je v poriadku, teraz by som ho na tvojom mieste zacal simovat, alebo ak nemas cas, tak po veceroch isiel replay, kde uvidis realnejsi vysledok a ak budes par mesiacoch v pravdilenom zisku, presiel by som na live, lebo je zbytocne nieco testovat vecnost pokial to funguje a az v live sa presvedcis, ako na tom si ;)

Vela uspechov!