Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

ER2 - studie


tomnes

Doporučené příspěvky

Dobrý den,

Rád bych se zeptal zkušenějších traderů, co si myslí o přechodu ER2 z CME na ICE. Protože si plánuji otevřít účet u IB, zajímalo by mě, jestli bude ER2 přes ně nadále obchodovatelný. Někde jsem se dočetl,že se chystá CME na místo ER2 uvést nový produkt na základech S&P. Již pár měsíců backtestuji ER2 na historických datech, tak bych chtěl vědět,jestli to nebyl ztracený čas a jestli by nebylo lepší přejít například na S&P, YM nebo NQ?

Předem díky za Vaše názory,

Jirka

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 141
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Děkuji za odpověď,
tak data jsou asi správná. Trošku jsem doufal, že je někde chyba:) No... svatý grál hledat nebudu a na to proc jsou některá období horší asi také nemá smysl se nějak zvlášť zaměřovat. Důležité je asi vědět, že taková mohou přijít a nepropadat panice.
V souvislosti s tím mě napadá ještě jeden dotaz... jak jsou v historických datech řešeny kontraktní měsíce? Pokud jsem správně pochopil, v reálu mohu obchodovat různé kontraktní měsíce ve stejnou dobu...a přechod mezi jednotlivými je plynulý.
Děkuji Jakub

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jirka, do přechodu ER2 je ještě skoro celý rok. Osobně si myslím že nikdo neví co se přesně stane, jestli se likvidita přesune na ICE nebo lidé přejdou na jiných chicagský trh. Prostě se uvidí, trhů které se dají intradenně obchodovat je ohromné množství.
CME se snaží ztrátu ER2 nahradit tuším S&P 600, který by měl korelovat skoro ze 100%. Tj. určitě bych se nebál, že nebude za rok existovat trh s podobnou charakteristikou jako dnešní ER2.
Petr

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...

Jirkapo >> Zdravím řeším obdobný "problém". Chci začít obchodovat v r. 09, tj v době kdy ER2 bude již přesunuto, ER2 se mi ze všech trhů líbí nejvíce, protože jedu hlavně trendy, taky jsem se obávál, zda čas backtestováním na ER2 nebude ztráta času, ale asi ne, ER2 by mělo vypadat podobně, to ovšem nikdo neví jistě. Pro jistotu si zkuste vaši strategii vyzkoušet na YM, taky to právě dělám, nicméně musím kutit úpravy strategie, alespoň vyzkoušíte robustnost vašeho systému a připravíte si do zálohy jiný trh než je ER2. S pozdravem

Martin

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jirkapo >> ještě jedna věc - na YM bude zapotřebí počítat s větším $ rozsahem pro komise a slippage, možná je moje úvaha špatná, ale zkoušel jsem si něco spočíst, určitě víte, že YM,NQ,ES,ER2 dělají více méně podobné pohyby. vzal jsem tedy jeden dnešní pohyb od minuty X po minutu Y, na pohled grafy vypadaly podobně, YM udělal 215$, ER2 600$, dále jsem si vypočetl s jakou rezervou je třeba počítat na jeden obchod u YM - komise 5$ + slipp při vstupu a výstupu - dokupy 2 ticky - 10$ - dokupy 15$, 15$ z pohybu 215$ dělalo cca 7% u ER2 byla situace následující - komise 5$ - slipp při vstupu a výstupu - dokupy 2 ticky 20$ - souhrn tedy 25$ což dělalo z pohybu 600$ 4%. Vím že je to pouze takové naivní propočet, ale zhruba to tedy vychází, že u YM je třeba počítat s větší $ rezervou. s ES jsem skončil protože 1 tick dělá 0,25 bodů a $rezerva by tedy musela být o hodně větší než u ER2 a YM.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 1 month later...

Dobry den,
Pul roku skousim s real. datami intradenne ER2 a konstatuji nejde to. Na ostro sem to nikdy neskusil.
Pres Vanoce sem dost studoval net a na C2 sem jen tak studoval historii obch. systemu co prodavaji alerrty. Z dlouhodobeho hlediska vykazovali uspesnost systemy co neobchoduji s jednu vec, ale mix (komodity, indexy a nekdy i s Forexem). Napadlo me hledat a zobchodovat extremy a ted uplacavam (pomoci vlastniho indikatoru) system zalozeny na necem podobnem. Do ted sem skousel jenom ER2 pres Bracker Trader. Ted bych chtel zacit i s ostatnima komoditama. Zajimalo by me par veci:
1. Muzu obchodovat ER2 elektronicky, kdyz bych chtel byt v pozici i pres noc, mozna nekolik dni?
2. ... muzu pouzit Bracker Trader na dalsi komodity ( zlato, soja,...), je to lepsi pres TWS , nebo jiny spusob?
Vim o vetsich komisich a marginech a mensim Volume u nocnich seansi.
Za odpovedi moc dekuji. Daiv

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to daiv,

1) ER2 můžeš obchodovat elektronicky i v delším časovém období
2) BT můžeš použít i na další komodity, ale musíš mít ostrou verzi. Rozhodně je to lepší způsob, než obchodocat přímo z TVS
3) komise je stejná, pouze margin je větší. Volume závisí na komoditě. Např EUR má solidní likviditu téměř celých 24 hodin.

Richard

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...