TF-E mini Russel 2000 PA system

[Pavel73]

Taraka,

Taky te se zajmem sleduju, v mnohem mi pripominas me pred necelym rokem. Uplne si dovedu si predstavit tu equity krivku...:). Zkusim prihodit par poznatku, ktere by nemely zahybat psychikou a dat nove podnety. Jestli si z toho neco vezmes a dal ti to pomuze, budu jenom rad.

1. Obchodovani korekci neni nic zleho, trhy silne "jedou" bez vetsich korekci jenom kolem 10% casu, takze urcite validni koncept.

2. Jako hraci plochu mas mezi jinymi Volume, to je urcite pozitivni vec a je treba ji patricne vyuzit. Tve dva dnesni vstupy jsou na rostoucich cenach a zaroven rostoucim volume, tohle je dlouhotrvale NOT GOOD.

3. Zakladem hladke equity krivky je konzistence, cili vstupy na stejnych pravidlech, ve stejnych situacich.

4. Pred vstupem vim, kolik budu v danem obchode riskovat, svuj pohled uz po vstupu nemenim, jinak delam gambling, taky v delsim casovem useku NOT GOOD.

5. Co je spatneho na RRR 1:1 ?

Zdravim
P.

[Taraka]

to Pavel K.: 1. obchod 28.7. nebyl proti strukture, bohuzel byl proti memu planu, konkretne proti pravidlu nevstupovat v prvnich dvou minutach... druhy obchod 28.7. mas nejspis pravdu, tam jsem sel dost agresivne proti trendu a vcelku jasne strukture na vyssim i nizsim tf a jeste navic na ne prilis silne cenove urovni, zpetne si to uvedomuju a nadseny z toho nejsem...

co se vcerejsiho obchodu tyce vychazel ze struktury vyssiho tf poslednich dni, ktera byla short, z dane cenove hladiny jsem proto hodlal shortovat na pripadnem Double top (na vyssim tf) u high predevcerejska a dulezite cenove oblasti ze dne jeste predtim... spekuloval jsem na to, ze uroven by mela mit dost sily zastavit postup byku z premarketu, i kdyz teda musim uznat, ze byl nezvykle silny a primocary a po open se na tom nic moc nezmenilo, to mne melo varovat... mas pravdu, ze ten vlak byl dost silne rozjety... teda minimalne na to, aby mou oblast prorazil a vymetl stop lossy za ni umistene, pak se trh z danych mist skutecne zhroutil zpet k 1136, kde jsem mel planovane ukonceni pozice...

smer a strukturu trhu zohlednuju poslednich cca 5 dni zpatky a zohlednuju ji predevsim na vyssim tf, protoze na nizsim tf me obchody vypadaji v podstate vzdy jako protitrendove... naucil jsem se vynechat vetsinu obchodu proti aktualnimu hlavnimu trendu poslednich peti dnu. Co mi dela stale problemy je reagovat na nahle zmeny smeru... tozn. typicky priklad vcerejska, kdy trh z short nastaveni poslednich dnu po open de facto jen rostl se silnym volume... na tohle zatim recept nemam... jakym zpusobem se s temahle zmenama vyporadavas? Pro me bylo short nastaveni validni az do toho hlavniho prurazu 1145, do te doby jsem to bral jako korekci smerem up, i kdyz teda sila te korekce byla zretelna i na vyssim tf v premarketu, kdy trh jel od 1130 v podstate bez zastavek az k 1140...

MNovak: jak jsem psal vyse, snazim se respektovat smer trhu z poslednich cca peti dnu na vyssim tf, nizsi tf me zajima jenom z duvodu samotneho casovani vstupu, protoze tam me obchody vypadaji vzdy jako protitrendove... jakym zpusobem si smer trhu urcujes ty? :)

to cipinek: oporou meho "noveho" systemu jsou v podstate jen DB a DT na vyssim tf, obcas nejaky flip do smeru prevladajiciho trendu... screenshoty, co zde davam z nizsiho tf tak mohou byt trochu zavadejici, ale tam casuju a provadim samotnou exekuci... co se te adaptace tyce, rekl bych, ze s tim nebojujes sam :)

[Pavel K.]

Taraka, sledovat trend z pohledu posledních několika dní je fajn. Nejdůležitější pro tvé vstupy je ale aktuální PA. Tzn. po vstupy po open ta z premarketu (pokud ho používáš) nebo z večerní seance (což používám zase já). Brzy po open už trh začne tvořit strukturu, které se můžeš chytit.

Je trh po open nerozhodný? Tvoří swingy na obě strany? Vytváří spíše TR? -> dobré pro agresivnější protitrendy

Rozjede se trh ihned nějakým směrem trendovým způsobem? Tzn. vytváří swingy - HH-HL/LL-LH. -> potom bys měl zpravidla počkat na zpomalení trendu a jeho přechod do zahuštění - TR a až poté hledat protitrendový obchod. Takové zpomalení by mělo být přímo úměrné délce předchozího trendu.

V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že jsou dny, kdy zkrátka s protitrendy nepochodíš. Např. trh otevře nad včerejším H a vznikne trend hned od open. Zde je zbytečné chytat vrcholy, max. si počkat jestli nedojde k prudké změně sentimentu a až poté naskočit.

Zkus si vytisknout všechny tvé obchody a dej si na zem do jedné skupiny ziskové obchody - ty bych ještě rozdšlil na ty s velkým a menším MFE a pak ztrátové obchody. A sleduj, jak se trh choval před tvým vstupem.
Jestli se spíše plížil, jestli trendoval, jestli vystřelil, ale bez swingů. Myslím, že by to mohlo pomoct.

Říkám ti to ale z mého pohledu tradera, který se od začátku zabývá pouze PA, takže můj pohled může být dost zkreslený jedním směrem. :)

[Pavel K.]

Taraka, jen k tomu prvnímu obchodu z 28. 7. Z mého pohledu proti struktuře byl zcela jasně. Russell 27. 7. tvořil celodenní TR, k open došlo u jeho horní hrany a ihned začal trh padat DOWN -> nejposlednější PA ukazuje, že dochází k potvrzení včerejšího TR. Samozřejmě nemůžu vědět, jak dlouho toto bude platit, ale toto je pro mě nejčerstvější informace, kterou musím akceptovat. Takto nad tím přemýšlím já.

[Taraka]

to Pavel 73:
add 1) obchoduju hlavne reakce trhu na pripadne DB a DT, v trendech pak i flipy, ale ano system je zalozeny na predpokladu, ze se trhy maji tendence vracet, velmi silny trend tak muze pusobit problemy... jak ale rikas, nebyva to prilis casto...

add 2) volume pri vstupech moc nesleduju, mozna bych mel... behem rizeni pozice me zajima predevsim kvuli rychlejsim reakcim na pripadne zmeny smeru... takze pouzivas jednoduche pravidlo roste-li volume i cena neprodavej a roste li volume a cena klesa nenakupuj? nebo to vyuzivas jeste jinak? :)

add 3) souhlas, snazim se toho drzet, lec chyby stale delam, na jejich eliminaci pracuju dlouhodobe...

add 4) pred vstupem vim, kolik budu v danem obchode riskovat, po vstupu SL v zadnem pripade nezvetsuju, ale nevidim nic spatneho na tom, SL pritahnout a riziko zmensit, kdyz trh urazi vetsi vzdalenost mym smerem (zvlast pokud to mam zapracovano v managementu obchodu a vystupni strategii... nebo dokonce obchod zcela drive uzavrit, kdyz se nevyviji podle mych predstav... ty pozice v rozjetem obchode uz dale neridis?

add 5) Nic, kdyz mas slusnou % uspesnost, nebo se obchod zacne otacet proti tobe a sance na dosazeni PT se dost zmensi... muj system je zalozeny na protitrendech na nizsim tf, ktere maji nizsi uspesnost, ale mnohem vetsi potencial... ty pouzivas jen RRR 1:1? v jakem typu obchodu? :)

[Pavel73]

Taraka,

1) Dobre ze mas vstupy trendove i protitrendove i kdyz to neni to nejdulezitejsi. Dulezitejsi je mit takove mnozstvi transakci, aby to "hlava v klidu vzala" Z toho co vidim, mas kolem 1-3 vstupu denne, to je ok k tomu, aby kazdy tyden koncil v profitu a to uz je, aniz si to jeste plne uvedomujes, cast tveho edge.

2) No tady nerozumim, mas na monitoru volume a nesledujes to? :) Nebudu se prilis rozepisovat, ale fundamentalne je dobre byt mezi prvnimi, kdyz se trend otaci, ne? Zbytek si uz urcite dopovis sam...

3,4 Otazka viry v system, to se proste musi s casem poddat. Nejdriv je treba si uvedomit, ze tohle filosofovani o vstupech nikam nevede a soustredit se na vylepsovani toho co uz mas, v tomhle stadiu kazdy posun SL mimo plan meni edge !!!

5) Znovu vec osobnich preferenci, ale muzu s velkou pravdepodobnosti rict, ze s casem budes chtis zvysovat win% a uz nebudes mit dal jak filtrovat. Proc ztracet cas, kdyz si uvedomis ze se toho se da docilit jednoduchym snizenim prvniho targetu, tady si myslim ze uspesnost nad 60% je realne cislo.

Zdravim
P.

[Taraka]

to Pavel73:

add 1) souhlas

add 2) jak rikam, volume sleduju vice az po vstupu, abych ty pripadne otocky trendu proti me videl driv a reagoval na ne vystupem... vstupovat reversem by se na nich asi dalo... jen by mi to teda asi dost zvedlo pocet obchodu a zaroven by nemusely byt dost dobre umistene z hlediska toho, kde bych mel mit prijatelny SL... ale tohle je samo osobe na vetsi testovani...

3 a 4) ty chyby se casem poddaji, uz jich nedelam tolik jako v kvetnu a cervnu, ale porad nejake delam a porad to cislo neni dlouhodobe akceptovatelne... co se tyce toho posunu SL a drivejsich vystupu z pozice, v OP je mam a ano edge se tim zmeni oproti mechanickym vstupum a vystupum, ale z mych dosavadnich poznatku se zda, ze nejlepsi obchody se po mem vstupu v podstate velmi rychle rozjedou mym smerem a vstupni oblast uz prilis netestuji, nejrychlejsi obchody jdou po vstupu primo pro muj SL a pak je tu spousta obchodu, ktere se po vstupu zacnou motat kolem urciteho mista a vykazovat problemy v dalsim postupu mym smerem, tyhle by az prilis casto skoncily plnou ztratou, kdybych z obchodu vcas nevypadnul, nebo SL neposunul do nejakych logickych mist...

5) zvysovat win % se snazim neustale a prvni targety mam skutecne vcelku blizko (i kdyz asi ne tak blizko, jak by sis predstavoval) :) nerikam, ze se tohle nezmeni... zrovna vcera mohl byt prvni logicky target zhruba u 100 USD a nejspis by mohl byt vyplnen, ale muj prvni target vcera byl cca 270 USD a v danem obchodu jsem videl potencial mnohem vetsi (kolem 900 USD)... on trh ale vcera danou oblast nejdrive prorazil, vybil stop losses a az pak se zhroutil do predpokladanych mist :) nutno rict, ze to roustouci volume na rostoucich barech mi napovidalo, ze k prurazu muze dojit se zvysenou pravdepodobnosti, jen jsem tomu teda nevenoval dostatecnou pozornost, protoze to v OP nemam... tohle ale muze byt zajimavy namet ke studiu... diky za prispevky :)

[a-friend]

Pavel K. Napsal: ------------------------------------------------------- > Taraka, jen k tomu prvnímu obchodu z 28. 7. Z mého > pohledu proti struktuře byl zcela jasně. Russell > 27. 7. tvořil celodenní TR, k open došlo u jeho > horní hrany a ihned začal trh padat DOWN -> > nejposlednější PA ukazuje, že dochází k potvrzení > včerejšího TR. Samozřejmě nemůžu vědět, jak dlouho > toto bude platit, ale toto je pro mě nejčerstvější > informace, kterou musím akceptovat. Takto nad tím > přemýšlím já. to Taraka: z tveho obchodu 28.07.14 v 16:20 long okolo ceny 1130 se zasahem sl okolo 1128.6 To co Pavel K. napsal, ze se stavis pred rozjety vlak musis jasne videt z grafu, ale zakomponovat to do tveho obchodovani by asi dost pozmenilo tvuj obchodni plan a vyckavaci pristup. S tim rozjetym vlakem si to pripodobnuji jeste k nakladni lodi, ktera se neotoci na miste, ale chvili ji to trva. Stejne jako v tomto pripade. Trh se taky hned neotocil i kdyz dosel k tve zaznacene S/R na vyssim timeframe, proste nejdrive protl trend line s dobrym momentum up, pote vstoupil do 2 sided trading a vytvoril double bottom, a potom se teprve vydal tvym predpokladanym smerem. A pokud tohle vsechno neberes v potaz, tak by si mel brat to, ze vyssi time frame, podle ktereho vyhledavas S/R ma take svuj SL a na to si u tohoto obchodu bohuzel dojel.

[Taraka]

to Pavel K.: diky, uz chapu ten point k 28.7., moc nechapu jak jsem to TR prehlidnul... :) co se struktury tyce, ctes ji tak predevsim na lower tf?

to a-friend: jj good point, ja to zakresloval podle 30 min grafu, a tu S/R mel navic blbe... proto jsem tam vlezl tak "vysoko" logictejsi by byl samozrejme SL na miste, ktere jsi oznacil :) s tim vlakem pripadne lodi jsou to pekna prirovnani :)

[Taraka]

u me dnes bez obchodu.. nejak se mi nepodarilo opravit databazi dat a chybi mi tam vcerejsi obchodni seance... coz je docela klicove...

[Taraka]

ja byl dnes bez obchodu, dostal jsem jediny signal long u 1124, ale to byla vcelku ocividna sebevrazda :)

[Taraka]

hmm dnes opet bez obchodu... skoda...

[cipinek]

Zdravím,
a proč jsi nešel do toho flipu do shortu na 1115? To je přece ve tvém obchodním plánu ne? Já jsem dnes chytil 2 ztráty na NQ, 1. po vyhlášení pozitivního reportu jsem šel proti struktuře trhu do longu jako idiot v impulzivním obchodě a pak jsem naskočil do break-outu z micro S/R, když se obchodovalo v range, pak jsem už měl příkaz na na tom průrazu S/R úrovně na ceně 3877, tento obchod už by téměř končil ziskem, asi bych to teď uzavřel ručně, protože se tomu spadnout na 3850 nechce, ale to už jenom v rovině spekulace..., přemýšlím, že trading pro mě zřejmě není to pravé, vždy po nějaké době se dopustím hrůz, které se už v minulosti staly, i když o tom vím, nejsem schpen reagovat správně tak, abych se mi to už nestalo...

[Taraka]

to cipinek: do toho flipu jsem nesel predevsim z toho duvodu, ze trh pro mne nebyl dost prekoupeny, ono i flipy uz ted chci delat predevsim z extremnich oblasti stocholasticu... to jsou ty nejpeknejsi obchody... i kdyz jine taky vychazeji nemaji takovou uspesnost...

co se tradingu tyce, opravdu to neni pro kazdeho, problemy s hlavou jsou casty kamen urazu, zkousel jsi zjistit proc nekdy reagujes tak jak reagujes? zjistit, proc veci delas, je zaklat k tomu prijit na to, jak je zmenit... mozna by pomohl checklist... mozna by ti sedel jiny typ obchodovani, neco klidnejsiho, dlouhodobejsiho... spready, opce, akcie...? mozna, mozna, mozna... co ja vim... sam delam jeste i dlouhodobejsi obchody na akciich (neco pres rok) a clovek ma mnohem vic casu si veci naplanovat, promylet, vybrat kvalitni obchody s chladnou hlavou, ridit je s chladnou hlavou, i vysledky jsou tam u me celkove lepsi... v tomto ohledu me zajimaji i opce, i kdyz v tom se mam jeste hodne co ucit... kdo vi, mozna casem prejdu jen na akcie a opce a hekticke intradenni obchody vypustim uplne... konec koncu clovek u toho ma jeste vic volneho casu... :)

[a-friend]

>
> co se tradingu tyce, opravdu to neni pro kazdeho,
> problemy s hlavou jsou casty kamen urazu, zkousel
> jsi zjistit proc nekdy reagujes tak jak reagujes?
> zjistit, proc veci delas, je zaklat k tomu prijit
> na to, jak je zmenit... mozna by pomohl
> checklist... mozna by ti sedel jiny typ
> obchodovani, neco klidnejsiho, dlouhodobejsiho...
> spready, opce, akcie...? mozna, mozna, mozna... co
> ja vim... sam delam jeste i dlouhodobejsi obchody
> na akciich (neco pres rok) a clovek ma mnohem vic
> casu si veci naplanovat, promylet, vybrat kvalitni
> obchody s chladnou hlavou, ridit je s chladnou
> hlavou, i vysledky jsou tam u me celkove lepsi...
> v tomto ohledu me zajimaji i opce, i kdyz v tom se
> mam jeste hodne co ucit... kdo vi, mozna casem
> prejdu jen na akcie a opce a hekticke intradenni
> obchody vypustim uplne... konec koncu clovek u
> toho ma jeste vic volneho casu...

2 minutovy time frame je prilis rychli na to, aby si to jeden uzival :) je to progres, tyhle pocity jsou pouze dalsi stupinek. Takovy odstup v podobe mesice pauzy pomuze uvidet pocity z vetsi perspektivy a postup dal.