Diskuze k článku: Minulý týden přinesl na burze den s extrémním propadem – jaké lekce si z pohybu vzít?

[MERKUR1]

Mě nejde o techniku obchodování, ale o princip výpovědní hodnoty úsečky a v obou případech by pak tato úsečka byla deformovaná něčím, co nemá s reálnou situací na trhu nic společného. Jedná se pouze o krátkodobý výkyv, mimo realitu nálady.

[flakac]

Tak se pochlubte chlapi, kolik jste projeli?
(Já projel účet už vloni takže jsem byl out of market)

[Airmike]

MERKUR1

ak by na globexe doslo k takej chybe ako si popisal, tak by to bolo radovo v milisekundach vyplnene, toto sa ale nestalo.

btw: niekolko krat sa stala chyba ,na eurodolar futures a bezny investori si to ani nevsimli.

[MERKUR1]

Tomu všemu rozumím, ale mě jde jenom o pohled na úsečku z pohledu jejího tvaru v závislosti na náladě konkrétního denního vývoje. Zde v krátkém časovém horizontu došlo k extrému, který byl způsoben technickým selháním. Proto pro mě jsou relevantní hodnoty mimo extrémních hodnot a proto jsem napsal, že -3% beru pro sebe jako důležité, protože vystihují denní vývoj. Hodnoty kolem -9% nemají s náladou nic společného a proto je neberu, protože jsou k ničemu. Vše bylo způsobeno pouze technickým selháním.Tato situace pouze odhalila nedokonalost systému, který může být kdykoli zneužit. Děje se to všude, ale pokud chybějí mantinely a na tyto obchody navazují pákové obchody, pak z toho jde hrůza.

Tyto chyby se dějí všude, neměly na trhy žádný vliv a nemohlo zde dojít k vymazání účtu.

[Airmike]

niekto si to moze vylozit ako technicka chyba, iny zase nie. je to vec pohladu. mna nezaujima nazor ci je to realne alebo nie. zaujimaju ma trh, cena , peniaze.

podobne debaty stracaju na zmysle. prave pre toto je financnik platforma pre traderov, pretoze obchodujeme. nezaujima nas cobysa stalo keby sa stalo. rovnako ako su zbitocne reci o ekonomickych skoro rieseniach a skoro analyzach a hadani co sa bude diat. , ide o to co sa deje teraz. a ako sa z toho da vytazit popripade ako sa pred tym ochranit. preto ja podobnym debatam moc nerozumiem

ale samozrejme nieje to nic v zlom :)

[yax]

MERKUR1:

když už píšeš o znalostech apod., tak to co si radil Filipsovi bylo dost mimo. I když to tě asi on navedl svým příspěvkem, kde bylo hodně věcí zavádějících.

A vedle toho doporučuješ obchodovat BCCP, což mi přijde jako hodně nebezpečná věc ve srovnání třeba s emini futures, konkrétně ES, o kterém psal Filips. Vynechám to, že jsou to různé produkty (akcie x futures), takže jsou nesrovnatelné, ale varovat před nebezpečím na nejlikvidnějších trzích světa, které jsou daleko hůře manipulovatelné než BCCP, respektive je na to potřeba daleko větší množství peněz, nedává moc smysl. Dále vždy tam najdeš protistranu a tak nehrozí žádné extrémní gapy a navíc trh se zavírá už po 10% pohybu narozdíl od těch 20% na BCCP.
Navíc BCCP měla kliku, že v době propadu byla zavřená, protože podle mě by si dost titulů šáhlo na ten 20% limit.
A jenom dovětky:
To že trendy na trzích mají něco společného s reálnou ekonomikou je dost sporné tvrzení.
A jenom poznámka, akcie nemůže ztratit stovky procent, může ztratit maximálně sto procent.

Filips:
ochranu před těmito pády ti zajistí jenom:
1. obchodovat hodně likvidní trh
2. pokud začne růst volatilita do extrému, tak je lepší stát mimo (o tom byl hlavně ten článek).
3. používat SL - rozhodně nesouhlasím s tvou tvojí větou, že se SL nebo bez hodně obchodníku skončilo. Spoléhám na to, že mám dobrá data, ale pád dolů trval nějakou dobu a byl doprovázen extrémním volume. Až závěr pádu byl s nižší likviditou, ale to bylo třeba na ES nějakých 25 bodů a pochybuji, že by v ten moment lezl do trhu s longem. Podívej se na screen je tam TF a ES a jejich akciové vzory. A jak je vidět tak na futures byl pohyb plynulý s velkým volume, takže SL by se sprároval určitě s nějakým skluzem, ale rozhodně ne likvidačním. Takže není proč šířit paniku o 100 bodových pádech a aktivací SL na samém dně pádu a vymazaných účtech.

Pavel K.:
do mínusu na účtu se teoreticky dostat můžeš a broker bude ty peníze po tobě chtít, máš to v podmínkách smlouvy.

Láďa

[kbtm]

Přeji dobrý den,

ale ono je dost důležité řešit "cobysa stalo keby sa stalo" ...

Na podobných serverech toto asi nebude nikdy řešeno, protože smyslem těchto serverů není primárně strašit ve stylu "... přijdete o účet a ještě se zadlužíte" ... "... stává se to maximálně 1x za y let ..."

Pohyby podobného typu Vás nezlikvidují pouze v případě, máte-li dost cashe na účtu (jak na margin, tak na sanaci ev. průšvihu). To je jediný a definitivní SL, který vás může ochránit.

S pozdravem kbtm

[yax]

ještě ten screen

[MERKUR1]

Ale ekonomická řešení jsou základem, která předpovídají to, co se bude na burzách dít v budocnosti. Cena se na burzách sice tvoří, ale reaguje na věci mimo burzu. Takže vlastně její základ vzniká mimo ní. Firma vyhlásí výsledky sto kilometrů od burzy a ta na tuto zprávu pouze reaguje. Jinak budoucí cena se tvoří nepřímo ve výrobních linkách firmy. Reálná ekonomika a burza jsou spojené nádoby, které se vzájemně ovlivňují. Na tom je založená základní teorie a tou je Dowova. To samé používají v malém například ID obchodníci, když reagují na různé zprávy. Proto se burza celý den nehne z místa a čeká se jen na zprávy z ekonomiky, politiky atd. Těch příkladů je mnoho, kdy investoři jenom čekají na impulzy, které přijdou z venku. Kdyby tyto principy nefungovaly, pak nevím podle čeho by investoři tvořily cenu. Možná podle toho jak by se vyspali atd.

Rád vedu diskuse s kamarády, kteří chápou burzu jako celek a jsou schopni se bavit o celé šířce a to co zde provozuji já, je jenom odvar toho čeho jsou schopni oni a proto sem nepřispívají, protože by zde měli z jejich pohledu nulovou odezvu a to co odmítáš, to je pro ně základ pohádkových úspěchů, kdy neřeší co je teď, protože to je pro ně nepodstatné, to je jenom pár drobných. Oni si odkládají klapky z očí a zajímají se co bude zítra. Pro ně jsou základem zbytečné řeči o ekonomických skoro řešeních, jak říkáš Ty, ale ty jim dávají pohádková zhodnocení. Prostě vidí za roh.

Mám trochu blíže k jednomu našemu insticionálnímu obchodníkovi a vím jaké dělají ekonomické rozbory a z nich následně čerpají jejich fondy. Ať se ti to líbí nebo ne, oni pak hrají první housle a my pak pouze reagujeme. Proto je smysluplnné tancovat podle stejných not jako oni a používat stejné nástroje a snažit se vžívat do jejich druhu uvažování. Když vidím, jak všichni hledají nejrůznější TA, které jsou založeny na cenách minulých a myslí si, že to je to pravé a nevidí, že se nám nabízí i něco jiného, co nás může dovést k pochopení budoucnosti, proč se nepokusit toho využívat. Já nikomu nic nevnucuji, ale pokud já jsem se o TA zajímal a hodně věcí jsem pochopil, tak proč by druzí neměli mít zájem pochopit i něco jiného. Já jsem se zajímal o TA, FU, ekonomické cykly a PA atd. a získal jsem nějaký přehled, proto nedokážu pochopit, že druzí kreativitu odmítají. Já také obchoduji podle indikátorů, nejsou mě cizí grafové formace, někdy sleduji fundament atd. Někdy obchoduji ID, jindy pozičně na pár dní a dnes mám i akcie na několik měsíců. Burza měmí rytmus hry, tak se mu přizpůsobujme a nezakopávejme se do zákopů, ze kterých se bojíme vystrčit hlavu.

Finanční je platforma pro tradery, ale pouze ID a to ještě neznamená, že budeme odtrženi od ekonomických zpráv, které budeme ignorovat. Znovu opakuji znám pár velice úspěšných lidí, kteří vděčí za svůj úspěch všeobecnému rozhledu a né jednotvárnosti. Já to vidím stejně a vždy, když jsem něco dělal, šel jsem cestou rozvětvenosti problému a nikdy jsem se neuzavíral do úzkého korydoru a to co jsem v životě dokázal, za to vděčím této cestě. Proto i zde zastávám tyto názory, které jsou ale bohužel pro mě z nepochopitelných důvodů odmítány.

[MNovak]

Jak opce a IC v takovém případě? K zisku je dost daleko.

[MERKUR1]

To yax.

Za větu, že akcie může stratit stovky procent, za to se samozřejmě stydím.

Když jsem porovnával trhy, měl jsem na mysli akciové trhy a kritizoval jsem nekontrolovatelný pád některých akcií téměř na nulu, bez sebemenší ochrany celého systému na těchto trzích, i když jsou nejlikvidnější, protože ani ona nezabránila velkému průšvihu.
Zmiňovanou BCPP jsem hlavně uvedl z důvodu základního učení, o co se vlastně jedná. Zde múžeme získat mnohem více informací a snáze pochopíme všechny souvislosti.

[Airmike]

MERKUR1

aby sme to ukoncili k sppokojnosti vsetkych. ja urcite neodmietam nazor druhych ludi. je mi v podstate jedno co si kto mysli a co kto robi. vadi mi len jedna jedina vec. a tou je ked niekto tvrdi ze vsetci ostatni maju klapky na ociach a nezamysli sa nad tym ze mozno on je ten kto ma tie klapky. rozpravas o tom ze mas blizko k jednemu institucionalnemu investorovi ktory robi nejaku analyzu .a k investorom ktori robia stovky percent rocne. mas k nim obdiv a rad sa od nich ucis. k tomu mozem povedat len jedno a skutocne to nemyslim v zlom. uc sa od nich a aj od vsetkych ostatnych ktory ponukaju tu moznost.

nepoznas druhu stranu. :) viem to trosku zrovnat. ty hovoris o niecom co poznas, ale nedokazes to zrovnat z tym co nepoznas. preto si to idealizujes. uz minule som sa ta trosicku snazil usmernit v tom ze ked niekto povie cena, nemysli tym graf, a ked povie mechanicky pristup nemysli tym TA.ked niekkto povie vypocet nemysli tym indikator. je to proste nieco co nepoznas, tak to prosim nezrovnavaj pretoze sa tym zamotavas, a ja nemam moznost reagovat a argumentovat ako by som chcel. :) takato debata straca zmysel.

[georgequaran]

to all: a co vy ostatní byl někdo 6.5. v trhu live či sim a jak si počínal a jak dopadl? Podělte se se svými "zážitky" nebo jste ani nevěděli jak se to hýbe? No tak, je tu nějaká osobní zkušenost stará 3 obchodní dny? ;) Jirka

[Gonza]

Zdravím, ať si každý obchoduje, co mu vydělavá peníze. Někomu víc vyhovuje PA a někomu TA, někdo má rád fundamenty. Můj osobní edge spočívá v kombinaci TA + PA a v některý situacích přidám i fundament. To mi občas umožňuje dělat obchody s RRR okolo 1:8. Jen malý dotaz ke čtvrtečnímu sešupu, našel by se tu treader obchodující RH na range barech v silně trendujícím trhu, který udělal obchod? Pár zajímavých vstupů bylo... Díky ať se daří

[Prasojed]

Jojo, na reálném účtu. Ve čtvrtek BigV vůbec nepustil do obchodu, v pátek vygeneroval hned dva. Do long, jak taky jinak :-)


Trade-# Instrument Account Strategy Market pos. Quantity Entry price Exit price Entry time Exit time Entry name Exit name Profit Cum. profit Commission MAE MFE ETD Bars
2 ES 06-10 736778 Dipl Long 1 1 129,00 1 135,25 7.5.2010 12:27 7.5.2010 14:30 BigV Profit target 308,10 616,20 4,40 287,50 312,50 4,40 124
1 ES 06-10 736778 Dipl Long 1 1 124,25 1 130,50 7.5.2010 9:28 7.5.2010 10:19 BigV Profit target 308,10 308,10 4,40 75,00 312,50 4,40 52

Zdraví Praso