E-Mini NASDAQ

[Honza K.]

Velikost skluzu podle mých zkušeností více závislá na aktuální hloubce trhu, té skutečné, která bývá z větší části skryta, než na konkrétním počtu kontraktů a to na více trzích, nejenom NQ. Odpověď tedy není úplně jednoduchá a k tomu, abyste z odpovědi pro sebe něco získala, je potřeba si nejdřív odpovědět, jak vlastně obchodujete. Jestli "skalpujete" a jdete si pro pát ticků zisku, je pro vás otázka slippage zcela zásadní a bude vás stát velké úsilí se s ní co nejlépe vypořádat bez ohledu na to, jestli obchodujete 2 nebo 50 kontraktů. Pokud budete obchodovat market příkazy, slippage bude vždy, obecně by neměl být problém obchodovat do cca 30 - 50 kontraktů s nijak výrazně horší slippage oproti třeba 2 kontraktům, nicméně je potřeba si uvědomit, že to VELMI závisí na aktuálním stavu trhu. Pokud se trefíte zrovna do maker a na trhu je mraky příkazů a ještě větších než ty vaše, můžete mít výrazně horší slippage než v "líném trhu". Podobně budete mít zcela jiné slippage v hlavním obchodování a v noční seanci. Jiné slippage budete mít, pokud máte spolehlivé připojení s pingy do US kolem 150ms a pingy kolem 300 - 500 ms.
Pokud použijete limit příkazy, tak se zase budete muset vypořádat s problémem "fills", tj. budete mít často jenom tzv. partial fill, trh zobne jenom pár kusů a zbytkem trčíte dál. Musíte mít nějaký postup, co s tím. Pokud obchodujete AOS, je to ještě složitější. Zkuste si prohledat moje starší příspěvky, několikrát jsem tohle téma už probíral.

Jeslti mohu něco doporučit, tak:
1. používejte vždy market příkazy pokud obchodujete AOS.
2. pokud vyhodnocujete nějaký svůj systém obchodování, ať už manuál nebo auto, vždy si udělejte variantu, kde do výsledků připočtete 1 tick slippage, 2 ticky a 3 ticky slippage a to na každé straně obchodu (nákup i prodej). Podívejte se na to, jak tyto varianty ovlivnily celkové výsledky vašeho systému. Pokud je systém alespoň kolem nuly nebo mírně v zisku po dejme tomu 500 obchodech i se započtením 3 ticků slippage, mel by to být velmi dobrý systém, u kterého se slippage nemusíte přehnaně obávat.
3. Jestliže je systém profitabilní bez slippage a křivka se zcela obrátí do mínusu po započtení 1 ticku slippage na každou stranu obchodu, zahoďte ho, nemá smysl, můžete si stokrát říkat, že přeci když použiju limit příkazy, tak slippage nebude, ale realita vám pak ukáže, že je všechno jinak. Pozor, pokud má platforma simulátor, tak ani ten vám realitu zcela neodhalí a ukáže vám trh ve své ideální formě, je to taková "fata morgana".

[stranger]

Zdravim neviem kde mam dat moju otazku lebo sa netyka priamo NQ ale ma s nou nieco spolocne.
v ozname na strankach burzi dneska uvadzaju ze je sviatok Luther King a v tom ozname spominaju slovo IBOVESPA futures - co to prosim to ibovespa znamena?
www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/2013-martin-luther-king.pdf

Je to vo vetach

0515 CT – Regular open – USD - [bold] Ibovespa [/bold]Futures open for trade date Tuesday, Jan 22v


a

Exception: USD- [bold] Ibovespa[/bold] Futures will remain closed until its scheduled opening of 0515 CT on
Tuesday

Vdaka

[Obelix]

Ibovespa je akciový index obchodvaný v Brazílii a takisto sa obchoduje aj na CME v USD

[Kouba]

Zdravim vsechny,

protoze porad dodelavam BT upravy systemu a tudiz na zivo neobchoduji chtel jsem se optat jak to jde ostatnim.Za leden jsem si udelal cas jen 3 dny na live, ale byl jsem bez vstupu proto bych byl rad pokud se bude nekomu chtit napsat jak se mu dari a jestli ma ted pripadne taky mene obchodu.
Zajimam se jen tak protoze to tu nejak zacina usinat:-) tak snad nekdo zase trosku prispeje.

Preji vsem hodne profitu.

[zury]

alexandra123

Honza to napsal hezky, já se spíš obávám toho, že přemýšlíte o multikontraktech, ale podle charakteru dotazu zníte, že s trhy nemáte ještě dost zkušeností... pokud se mýlím, tak by bylo dobré podrobněji popsat obchodní metodu at víme, z čeho plynou ty obavy ze slipu, pokud se nemýlím, tak raději zustante jeste delsi dobu na simu a slippage nereste (pripadne jak Honza rika, zapoctete varianty 1-3 ticky slippage), pokud nejste skalperka a vasi obchodni metode ublizí 1-3 ticky slip, tak je neco seriozne spatne

a vubec, fascinuje me, jak lidi resi platformy, brokera, slipy a trenky, ale opravdu důležité věci jako money management a rizeni pozice, struktura a prubeh trhu ... tím se ze začátku zabývá málokdo

[Peter0508]

Su podobne niekolkohodinove trendy na NQ bezne? Skor mi to pride vynimocne...

[Peter0508]

zaujimalo by ma ako niekto tento den zobchodoval live najlepsie s prilozenym grafom ak no problem. V teste som vstupil limitom S o 16:00 za 2643,75 a vystup close o 16:08 na 2637,0 ked uz blizo LOD a strach z obratu v celkom prijatelnom profite.

[Peter_M]

Kouba:
Ja som siel v Januri live na par obchodoch aby som si mohol prejst vsetky klasicke zaciatocnicke chyby :). Takze som odpalil viac ako 10% uctu a momentalne idem sim a dorabam backtest. V piatok som sa uz naozaj prefackal a striktne podla planu som zaznamenal 4 potencialne vstupy (pri troch som nebol este pri pocitaci), vsetky by vysli. Zobchodoval som len ten posledny. Presne podla planu - PT dosiahnuty.

[shany]

Peter0508,

máte pravdu, takéto krásne pohyby nie sú každodennou záležitosťou. No napriek tomu sa dá postaviť systém, ktorý bude cieliť na podobné situácie - len treba rátať s nižším počtom obchodov, nižším %win a vyššou dobou trvania obchodu, aby sa to vyplatilo. Ja som ten deň zobchdoval na YM - časť pozície som držal celý deň od open do MOC. Ak by som obchodoval NQ, urobil by som to isté.

[Peter0508]

shany,

jak je videt, kazdy den je aj NQ uplne o necem inem a za podstatne mam na zacatku vstup,vstup,vstup. Myslim ze vzdy je mozne vstupit aj ked len o chlp lepsie a zo zaciatku radsej utiect aspon s jakym takym profitom. Tymto to vidim tak na jeden obchod denne max, posuv PT a psychicky tazsie zvaldnutelne zotrvanie, ak sa trh chvilku toci proti. Drzat to cely den, no 15 min. je vecnost a to mam len test. Hm? Tak by urcite nie len mna zaujalo par viet od pokrocilych, jak ste, pripadne ak, jak by ste zacinali s odstupom casu na NQ.

Dakujem.

[cipinek]

Zdravím. Jedu paper-trading, chci se zeptat zda někdo obchoduje odrazy od S/R s kombinací extrémně přeprodaného/překoupeného RSI pod 15 nebo 85. Můj MM dovoluje začít s jedním kontraktem. Nechci si komplikovat situaci a pojedu fixní PT, mám SL 60(3 body), PT 180(9 bodů), což je RRR 1:3. Vysledoval jsem, že Nasdaq skoro vždy nadělí aspoň těch 10 bodů při pohybu od správně poznačené S/R k prvnímu vyprchání momenta, tam prostě všichni, co naskočili na dně vybírají zisky.:-)Takže bych tam mohl v pohybu být a dočkat se skromného PT. To, že trh pokračuje dál mým směrem mě prozatím nemusí trápit.:-) Ve středu jsem takový pohyb úspěšně zobchodoval, pár minut předtím jsem udělal impulzivní obchod, který končil ztrátou 60. Nákup 2732 na S/R jsem umístil limitní příkaz, prodej 2741 žluté šipky, RSI v tu chvíli bylo na hodnotě 9. V tu chvíli bylo 2732 současně i LD.

[robsol]

ano pro tyto situace sleduji take RSI u me s nastaveni 70/30. Nicmene jen jako podpurny indikator.
Vstup casuji hlavne na potvrzeni DT/DB nebo s vyuzitim divergence. RSI mi jen potvrdi zda jdu spravnym smerem.
Tech 180USD PT je hezkych, ale pokud vystupujes na fixnim PT tak bych se bal, ze v nastaveni trhu od zacatku roku je to spise zazrak teto hodnoty dosahovat pravidelne. Ale asi ti to RRR bohate vynahradi. :-)

[jenda701]

zdravim ve spolek, tak sem prechvalil Trade Station web rozhrani zrovna dneska pri tak pekne definovane zone a nejde se zalogovat no z toho by se jeden ..... ze. No scenare na zbytek tydne NQ nam prekne ranguje, osobne mam v oblasti 2755-2775 definovany supply od ktereho se cena jiz parkrat odrazila, cena se nedostal za ct high ani za high minuleho tydne, takze jsem spise pro short, uvidime jak dnes zavreme a co se bude dit pres noc. Potencial je pri shortu slusny az dolu k 2620 co se mi osobne moc libi.

[Honza K.]

Jendo měl jste problém jenom v určitý čas nebo jste se nemohl zalogovat do TS web trading celý den?

[jenda701]

kolem 14:00 GMT, a dopoledne take, prehodilo me to na site maintenece a hotovo. Skoda rozhrani je jednouche prehledne ale alespon na mem stroji bezi pomalu a obzvlaste prvni hodinu otevreni us trhu reaguje total pomalu v radech desitek sekund.