E-Mini NASDAQ

[marcossoft]

Dobrý deň

Chcel by som sa spýtať jednu vec. Viem že sa tu dookola opakuje to, že začať by sa malo s minimálnym účtom 5000USD ale chcel by som sa spýtať. Tento trh Nasdaq je trhom pri ktorom SL a PT niesu tak vysoké ako pri iným trhoch (russel) a pod. Je teda nutné aby sa začalo s účtom 5000USD. Viem že čím väčší účet tým je to lepšie ale pre začiatočníkoch, čo chcú postupne a pomaly trénovať svoju psychiku nestačí pre tento trh aj menší kapitál ? Ak áno aký ?

Má niekto skúsenosti a začal obchodovať tento trh s menším kapitálom ako 5000USD ? Poprípade začal niekto úspešne obchodovať s menším kapitálom nejaký iný trh ?

Ďakujem za odpoveď

marcossoft

[rossi]

Marcosoft: Myslim ze odpoved na tuto otazku je mozne nalezt v pravidlech money managementu.
Hlavni duvod pro urcitou vysi kapitalu na zacatek obchodovani je skryt v techto pravidlech.
Money management se sklada z mnoha prvku...ale nejzasadnejsi otazka pred zadanim prikazu BUY/SELL do platformy by pro obchodnika mela znit: Jak vysokou castku riskovat na tento obchod?
Odpoved na tuto otazku neni uplne jednoducha protoze se sklada z opet z nekolika casti:
Preskocim tady jeden dulezity predpoklad: a to je ze tvoje strategie ma EDGE; bez edge je totiz 100% pravdepodobnost ze vymazes ucet.
1. minimalizovat risk 50% drawdownu a vymazani uctu ( cim mensi procento riskuji na urcity obchod, tim mensi je toto riziko)
2. maximalizovat potencialni rust (Kellyho pravidla)
3. Psychologicka odolnost jedince

Pro zjednoduseni... Musis vedet jaky je rozumny SL pro trh NQ a tvoji strategii, potom je dobre kdyz mas startovni kapital rozdelen na 100 dilku. Tzn. pokud ti staci SL 50 USD, potom 5000,- je OK mit na zacatek...riskuj pouze 1 dilek (50) na kazdy obchod a tim minimalizujes riziko drawdownu; nicmene neberes do uvahy bod cislo 2...ale pro zacatek je hlavni ochrana kapitalu!

[iigis]

Ahojte:

otázka pre tých ktor tento trh sledujú backtestujú alebo idúlive mám problém pri backteste že mesiace 08,09,10 mi vychádzajú úplne podpriemerne prihliadnuc k ostatným neviem ako sa s tým vysporiadať. Jednoducho tieto mesiace vôbec nevytvárali nejaké zmysluplné trend aspon z môjho pohladu teda ak má niekto nejaké postrehy alebo podobne rád si ich vypočujem.

[deluxe]

iigis: predpokladam ze se bavite o tomto roce. takze z meho pohledu to na 100% trendy vytvari a jedna se o naprosto klasicky zobchodovatelne mesice (dle me)

[Fid]

to Marcossoft:

K odpovědi by jsi měl dojít sám podle jednoduchého vzorce. A tomu se říká Money Managment.
Z backtestu by jsi měl mit stanoveny SL se kterým chceš obchodovat. A dále si musíš stanovit kolik procent z tvého účtu bude tento SL dělat. Většinou se doporučuje 2-3%. Ale samozřejmě platí, že čím menší % tím je to pro tebe z dlouhodobého hlediska bezpečnější. K tomu bych připočítal nějakou rezervu. Jelikož pokud pár prvních obchodů bude končit na SL, tak okamžitě se ti mění % které riskuješ na jeden obchod.

Já sice zatím neobchoduji Live, ale od nového roku zkouším paper tradeing na tomto trhu.
SL používám 40$ plus 5% komise, takže celkem na obchod riskuji 45$. V risku nechci překročit 2% a tak potřebuji minimálně 2250$. A k tomu jsem si připočítal rezervu ve výši maximální ztráty kterou jsem měl v back testu. Což odpovída šesti obchodům. V číslech to je 6*45=270$ tudíž celkem potřebuju 2520$ na jeden kontrakt.
Dále musíš vzit v potaz minimální výši účtu u tvého brokera a velikost marginu. Aby se ti nestalo že po pár ztrátových obchodech se nedostaneš pod minimalní stav účtu a stále budš mít na margin udalšího obchodu.

Doporučuji ti přečíst články ohledně Money Managmentu na tomhle serveru. To co jsem ti sem napsal je hrubý výtah.

Ať se ti daří :o)

[iigis]

deluxe:

Vďaka za odpoveď samozrejmebolo to myslene pre rok 2010. Pri každom Backteste čo som robil mi teito mesiace narobili problém dôvod neviem musím sa na to pozrieť ešte raz a príst tomu na koreň. Mna tam jednoducho casto vyhadzovalo na BE pritom mám OS ktorý počíta s volatilitou..

[lucifer66]

fid
SL 40 mas pevny? ci ho niekedy +- upravujes, a aku strategiu ides finwin?
a ako to ide na sime oproti backtestu? planujem tak na dalsi mesiac ist na paper.
ja teraz dokoncujem rok 2010 backtest minutovy TF casovy usek od 15,30 - 18,00 a je to rozne pre mna, niektore mesiace mi idu dobre s mensimi sl pre mensie PT, inokedy mi sli dobre aj s vacsimi sl ale maximum asi 65dolarov SL zisk sa snazim aby bol minimalne aspon jemne pod dvojnasobkom sl, okrem 2v ale tie velmy nepouzivam, ale mal som v bt aj mesiace ked to slo nikde, ja si graf posuvm po minute a dopredu sa rozhodujem ci zoberiem ci nie , tak niekedy sa mi stava ze si nevsimnem nejaky obchod ktory vyjde, tak tie nezapocitavam potom spetne.
uvidim este si potom raz prejdem krizovejsie obdobia a skusim to vyladit, a snad na dalsi mesiac pojdem na demo no...

[iigis]

Ahojte ešte raz:

Momentálne sa nachádzam na úrovni keď viem čo chcem testovať lenže mám problém pri BT už som ich robil viacej ale jednoducho na NQ sa mi zdajú tie mesiace až príliš bez hybnosti po akých PT chodíte v NQ 1min napríklad v januári 2010? Proste systém mi funguje výborne máj jún júl keď je to rozpätie silné a aj PT môžu byť vyššie. Ta volatilita mi príde v niektorých mesiacoch až príliš nízka že by bol na nej niekto ochotný obchodovať. Mňa už aj napadajú veci či to nieje chyba v datách alebo pod. NT+ nalodované data zo zenfire.

Vopred vďaka za postrehy a myšlienky.

[mikky182]

iigis:

sprav si statistiku pohybov na denne baze, velmi lahko sa to da zistit, pouzivas NT ak uz mas stiahnuty cely rok chod do historical data manager/edit -->NQ-->last-->day-->prislusny rok. Pravim klikni na grid-->export to excel. Potom si spocitaj HI minus LO dni zistis aky maju denny range, urob to pre viacero trhov a rozhodni sa ktory ti padne lepsie. NQ nieje jediny na svete. Toto je dobre urobit nie len na jeden rok ale par rokov dozadu.

Ked si urobis takuto statistiku potom mas odhad ci bude slaba volalita ci nie, je na tebe ci ten mesiac vynechas ci nie. Je pravda ze je lepsie niekedy len sediet na rukach a cakat..
V datach chyba pravdepodobne nebude, ide o to ze niektore mesiace mat velku volalitu proste nebudu mat, ine naopak budu lepsie. To plati pre vsetky trhy, vsetky TFka.

hodne zdaru,
martin (tu)

[iigis]

mikky182:

Vďaka za radu!.. lenže ked to celeporozbalujem ako to mám tak tam mám len cca 40 dní a nie celí rok teda napr ked kliknem na kontrakný 12/10 tak tam nemám ani zdaleka celý rok...je tomierne offtopoic ale s týmto som sa ešte nezapodieval.

[mikky182]

Igis

V tom pripade si stiahni v historical manager NQ,##-## staci ked das cenu last a minutes alebo day kedze chces denny range a das od do.. Potom v excely sa s tym mozes pohrat grafy priemer atd..

[milos.adamec]

Dnesni FOMC Statement v 13:15 ET s e-mini trhy pekne zamaval...

[honzasek]

Ahoj všem, měl bych takový dotaz, nebo spíš bych rád věděl, jakým způsobem byste zobchodovali následující možný obchod podle mého přiloženého grafu. Já v tom vidím dvě možnosti. Buď jít na long na základě překročení nulových linek na CCI a odražení od TL a nebo short, čekat na pattern 0/V a odražení od EMA. Úmyslně jsme zamazal dataum grafu, i když vím, že si to snadno každý dokáže najít. :) Ptám se proto, jelikož v těchto momentech nevím, jak se rozhodnout a podle čeho filtrovat. Dík Honza

[paulus]

honza:

ciste technicky to je short:) (nedokazujte mi pls opak, muzu si udelat sam:) ale vzhledem k tomu co to asi je za "komoditu" bych se shortem vahal, takze pokud je to sporne, bud nedelat nic a cekat nebo vzit obchod do smeru podle trendu na nejakem vyssim TF, treba?:) pripadne borci mohou jit libovolne a zkusit revers pozice.... na grafu neni volume, ale pokud by bylo male (prisne treba pod 1000/min), klonil bych se k tomu nic:)

[dannone79]

Ahoj Honza,
osobne by som situaciu zobchodoval tak, ze by som pockal ,kym trh dosiahne S/R urovnej okolo hodnoty 2308. Vstupoval by som az na nej. Tj. pockal by som na nejaky patern na CCI. Vstupoval by som skor short. O longu by som uvazoval, az keby trh prekonal predchadzajuci swing teda vysplhal by nad 2310,75. Az tam by som hladal patern na CCI.
Vstupy vyhladavam iba v blizkosti S/R urovni a EMA.

Zdravi Riso