E-Mini NASDAQ

[echeck]

Jo přesně, vyladit vstupy a psychiku. Makám na tom.

IA taky testuju a plánuju ji postupně zavést do mého systému. Ty obchoduješ při IA jenom NQ nebo tam vstupuješ na více trzích? Já testuju vstupy na NQ a YM. ES a TF mám pouze jako pomocné indexy.

Nechceš sem uploadnout nějaký screeny tvých obchodů s popisem?

echeck1111

[Skap]

IA sleduji na všech indexech, obchoduji jen YM a NQ. Sympatičtější mi přijde YM a taky ho obchoduji raději, přijde mi víc uhlazenější a v poslední době neblázní tolik jako NQ, který mě občas překvapí sílou pohybů, nebo naopak slabostí oproti ostatním. Na TF se mi zatím nechce, protože trénuji psychiku při obchodování více kontraktů a nevidím důvod, proč trénovat s jednou takovým stoplossem. Přikládám dva screeny. Abych jen nemachroval, jak mi to hezky vychází, tak přidávám i jeden SL. Oba obchody jsem bral jako protitrendové i přesto, že ten druhý někdo může vidět jako do směru hlavního trendu. Na grafu mám jen EMA 34,204 (pozůstatek po Finwinu, ale vyhovuje mi to tak) a OHL aktuálního dne. K prvnímu obchodu myslím není potřeba komentáře, je to ukázková situace IM analýzy. YM útočí na předchozí high, ostatní indexy nemají sílu. Uvažoval jsem o vstupu v oblasti zhruba 12040-45, limit jsem nakonec dal na 12045. Druhý obchod je na NQ, který byl oproti ostatním indexům překvapivě silný. Zatímco se ostatní indexy nedokázaly dostat přes vyznačenou oblast a pohybovaly se maximálně v oblasti svých předchozích knotů, tak NQ vytvářel stále vyšší high. Vstupoval jsem marketem v okamžiku, kdy mi přišlo, že na NQ dochází k poslednímu útoku a vyskalpování high. Trh měl sílu až k 2325 a šel jsem ven na plném SL. Vstup byl agresivnější, ale v danou chvíli jsem to cítil jako příležitost a tak jsem neváhal. Ať se ti daří v novém týdnu Skap "Nezdoláváme trhy, ale sami sebe"

[echeck]

Po dvou dnech bez obchodu dnes 2 obchody. 1. vstup po korekci signálu 2v a dobré svíčce za Market. PT jsem cílil k 50% fibo retrac. Výstup na PT 145 dolarů. 2. vstup na signál 2v za Limit, který jsem umístil pod low předchozí svíčky. Mohl jsem vstoupit již první svíčku po korekci, která byla dost silná a uzavřela pod low předchozí svíčky, ale protože předtím byla IA divergence podpořená odrazem od 50% fibo retrac., tak jsem nevstoupil a vstoupil až poté. Skap: Co ta IA divergence? Zobchodoval si jí? Já to nemám ještě komplet otestováno, takže jsem nevstoupil.

[HonzaH]

echeck:

Ahoj, četl jsem tvé předchozí příspěvky a zjistil jsem, že obchoduji velmi podobně jako ty, byť zatím jenom papertrading. Obchoduji jen trendově 3 min Nasdaq. K tvému dnešnímu příspěvku mám dvě otázky:

1) Všiml jsem si, že nemáš v grafu zapnutý premarket, EMY a hodnoty CCI jsou podstatně jiné, když se počítají z předchozího dne v RTH. Máš to takto vždy nebo jen v dnešním screenu? A backtestoval si to s tímto nastavením?

2) Tvůj první vstup, konkrétně véčko na CCI50 je v extrému, chápu to tedy tak, že nejedeš čistě Finwin nebo máš pro v systému nějakou benevolenci pro braní těchto signálů?

Honza

[echeck]

HonzaH:

1) Premarket nemám zapnutý nikdy na 3min grafu. EMY a CCI jsou vypočtený jinak, než kdyby to bylo s ním, ale mám to takhle backtestováno a jedu to takhle úplně od začátku. Tak nějak mi to sedí víc a taky mi to přijde přehlednější. Záleží na tobě co ti sedí víc a jaký výsledky ti vychází. To ovšem neznamená, že premarket vůbec nesleduji. Mám ho součástí v pomocných 15min a 60min grafech. Hodně důležité jsou pro mě High a Low premarketu, které používám jako silné S/R úrovně (v grafu je mám vyznačené zelenou-High a červenou-Low vodorovnou čárou)

2) V systému nemám striktně nastavený, že véčka musí být v normálu. Jak jsem psal předtím, tak hlavně se koukám na graf a až potom na CCI. Snažím se, aby alespoň CCI14 bylo v normálu, ale nemusí to tak být vždy, záleží jak to vidím v grafu a jak tu danou situaci vyhodnotím. Navíc, tady je to trochu způsobený i tím gapem.

Snad ti to takhle stačí.

Zatím echeck

[Skap]

echeck:

To co jsi zakreslil bych v žádném případě jako divergenci nebral. Divergence fungují velmi dobře, pokud trh výrazně netrenduje. Jakmile máš takhle silný pohyb do shortu, tak si na divergencích vylámeš zuby. Nemá cenu jít proti hlavní síle v trhu, jednodušší je plavat po proudu.

[echeck]

Skap:

Jak jsem si během dneška pročítal vlákno o IA, tak jsem na to taky narazil. Btw. máš tento týden nějaké obchody? Nechceš sem nějaké uploadnout pro inspiraci a přiučení?

Díky echeck

[echeck]

Dnešní obchody: Dnes 1 vstup na 0v po odrazu od EMA s dostatečně průraznou svíčkou. Vstupoval jsem limitním příkazem. PT jsem cíloval k Low dne, ale trh už neměl sílu po vcelku dlouhém trendu low dne dosáhnout. Bohužel nastoupit do trendu dříve mi systém nedovolil. Výstup na BE+2 Za případné komentáře a poznámky budu rád. Díky

[Skap]

Té první příležitosti je škoda, byl by to pěkný trendový obchod. Zkus si nastavit ten samý graf s premarketem a uvidíš, že "véčka" byly v pohodě. Vezmi si, že skoro první hodinu obchodování se ti CCI rovná do normálu a ty véčka jsou pak logicky úplně mimo. Chápu, že jsi to tak testoval a vycházelo ti to, ale opět to nerespektuje širší kontext trhu a tím podle mě premarket je.

Druhý obchod podle mě neměl příliš velký potenciál. Opět se mrkni, kolik bodů trh udělal v downtrendu a jak blízko low naskakuješ do trhu. Vstup o chvilku dříve byl možný na divergenci do trendu. Podívej se na ostatní indexy a uvidíš, že šlo vstoupit s menším SL a s potenciálem alespoň 120 USD. Já už jsem v té době měl doobchodováno, takže jsem nebral, ale tohle může být jedna z příležitostí ke vstupu na základě divergencí. Jinak tohle nejsou čistě divergence podle kritérií, které se učí na kurzech nebo se rozebírají v diskuzi. Popisuju zde svůj upravený styl obchodování divergencí nejen do protitrendu, ale i ve směru hlavního trendu.

I když tento týden přeje spíše trendovým obchodům, tak sem zítra dám screeny s dalšími divergencemi, jak jsem je tento týden obchodoval.

Skap

"Nezdoláváme trhy, ale sami sebe"

[Skap]

Posílám screeny obchodů z tohoto týdne. Oba jsou sice na YM, ale vzal jsem je hlavně kvůli slabosti NQ. U prvního obchodu NQ vykazoval slabost už od otvíračky. To samé na TF, takže pro mě jednoznačně signál začít se poohlížet po nějakém shortu. Vstoupil jsem na YM na poslední silné svíčce do long, která vyskalpovala předchozí high. Měl jsem relativně malý SL - 50 USD, který sice byl kousek od vyplnění, ale i s takhle malým SL šlo to skalpování ustát. Průběh obchodu byl psychicky náročnější, protože se cena přes 20 min motala kolem vstupu a výrazně short se jí nechtělo. Velmi podobná situace byla včera. NQ oproti YM výrazně slabší. YM nedaleko denního high, zajímavá oblast pro vstup mezi 11880-90. Tentokrát jsem limit nezadával, protože v 16:00 bylo makro a mohlo dojít k výraznému vyskalpování high. Vstupoval jsem marketem na 11885 chvíli před close úsečky. Výstup tentokrát velmi rychlý. Hlavním impulzem pro vstup opět výrazná slabost NQ. Jen bych ještě poznamenal, že moje vstupy jsou dost diskréční a agresivní, tzn. nečekám na první short/long úsečku ani na close. Pro začátek doporučuji zabývat se divergencemi, tak jak je například popisuje Petr na Emini II. Skap "Nezdoláváme trhy, ale sami sebe"

[echeck]

Koukám, že to máš opravdu dost diskréční. Já to zatím testuju klasicky, že 3 trhy už nemají sílu vytvořit nebo vyrovnat high/low a jeden ano. Koukám, že ty to bereš i 2:2.

Zajímalo by mě, jak si to vyřešil dnes. YM od otevření neměl vůbec sílu jít up jako ostatní 3 trhy. Já od začátku čekal divergenci pro vstup na NQ, ale pak se k růstu přidali i ES a TF. NQ došel až k mé stanovené SR úrovni a tam se otočil. Bohužel IA divergence se neobjevila. I přesto jsem tak nějak vnitřně cítil, že to půjde dolu. Už kvůli tomu, že YM neměl opravdu vůbec sílu up. Ale tohle nemám nakoukané, takže jsem to nezobchodoval.

Já dnes bez obchodu. Pohyb up hezký, ale první korekce na mě přišla příliš brzy a tak nějak mi to nesedělo. Poté už nebyla pro mě šance vstoupit.

Přeji hezký víkend.

[Skap]

Určitě je lepší testovat klasicky, svůj styl si v tom později najdeš. Ty kombinace beru různě, ale stačí mi vidět na jednom trhu slabost a začínám se poohlížet po nějakém vstupu.

Včera jsem neobchodoval a nechce se mi to popisovat zpětně, jak "bych" to bral, protože to nemá takovou vypovídací hodnotu jako reálný obchod a určitě bych vstupoval jinak, ale YM byl opravdu velmi slabý a oblast 11895 - 11905 extrémně zajímavá pro vstup. Nepříliš rozjetý trend, na high předchozího dne a slabost oproti ostatním indexům dávala slušnou šanci na short. NQ nezklamal a ukázal, jak dokáže být volatilní. Oproti loňským Vánocům se trhy pěkně hýbou a jen tak se asi nezklidní.

Hodně úspěšných obchodů do dalšího týdne.

[echeck]

Dnešní vstup: Hezký pohyb dolu, s ne příliš možnostmi naskočit. Nakonec se to povedlo, ale bohužel následná korekce trefila můj SL posunutý na BE+2. Tento pohyb se dal podle mého zobchodovat na základě IA na trhu YM. Přikládám na druhém screenu.

[Skap]

Ahoj echeck, obchod pěkný, škoda toho BE. Tato situace se opakuje poměrně často, cena prolomí s velkým momentem nějakou významnější úroveň (v tomto případě oblast 2230-2232), ale o chvíli později dochází k retestu prolomené úrovně a ven lítají opozdilci a posunovači na BE ;-). Mně se dlouhodobě posouvání na BE nevyplácí, tak jen občas snižuji SL, což se mi také nevyplácí, ale za vším je psychika a nedisciplinovanost. Někdy lituji, že jsem nešel k pilotům nebo vojákům, tam bych se vycvičil :-).

Jinak mi poslední dny NQ moc nesedí, tak obchoduji převážně na YM. To co jsi vyznačil jsou přesně ty situace, které vyhledávám. Měl jsem dva vstupy jednou na 11845, druhý 11840.

[echeck]

Ahoj Skap,

jo, taky s tím posouváním na BE bojuju. V backtestu mi to vychází líp s posouváním, ale v realu se to zatím, tak moc jednoznačně nejeví.

Gratuluji ke vstupům, jestli si vydržel to trochu podržet, tak to musel být výborný den ;). To že si vstoupil na 11845 a pak na 11840, to bylo tak, že si pak byl ve 2 pozicích? Že se ti spekulace potvrdila, tak si přidal další vstup? Nebo jak tomu mám rozumět?