Diskuze k aktuálnímu dění na trzích III

[dynosWCH]

Ja dnes 2x SL. Ale obchodny plan dodrzany a to je hlavne.

[pajus kucera]

... ja mel dnes rano na DAXu neuveritelny zne ... spiz, nez zelena cislice v sim me tesi, ze byl 100% dodrzenej plan
zdar
pajus

[PetraSR]

Ja dnes bez obchodu.

[lordberry]

Rogi:

březen se mi moc nevyvedl, ale v dubnu už to jede ok - tedy jen první týden, protože teď jsem na horách ve Francii. Dneska jsem nelyžoval, tak jsem si pustil trh a žádný signál. Včera bych měl platný shorty, ale na PT by nedolezly.

Jinak trading si nevede špatně. Pohybuju se mezi jedním a dvěma kontrakty - dle volatility.

Na fóru jsem se odmlčel, co se přispívání týče, protože se tu řeší už jenom sim trading. K tomu se tu vyskytují borci, co jednou za měsíc hodí ziskový den (stejnak na simu) a víc nic... až se tu rozjede debata na live, tak budu zpět

Přeju ať ti to pěkně šlape a dolary jen přitékají ;)

[romanrak]

Zdravim vsechny, jak jsem si precetl v dnesni diskuzi, byl dnesek casto bez obchodu nebo negativni. Prikladam screen, jak dopadl dnesek u mne. Nemam moznost jeste par tydnu obchodovat pravidelne a venuji se take obchodum s ropou, pripadne pozicni obchody akcii. Pohyb na rope jsem dnes propasl, rekneme ze jsem neocekaval takovy obrat. Proto mam dnes screen pouze u trhu TF. Jinak preji mnoho uspechu a vytrvalosti vsem. romanrak

[Pavel K.]

lordberry, ty jedes fulltime trading s 1-2 kontrakty?

[dynosWCH]

No ja som zacal tento mesiac live ale vysledky Neuspokojive. Ale dodrziavam obchodny plan a to ma tesi. Hoci som v minuse. Snad po stratach nasleduju zisky nie?? :)

[Altean]

Ahoj,
já bych se jen rád vrátil k paper-testu Strangera, protože řadu lidí určitě šokovalo oněch 97% úspěšnosti. Jak kvůli sobě, tak i kvůli dalším frustrovaným začátečníkům, kteří mohou být zoufalí z toho, že jejich systém ani zdaleka není poblíž 90%, tak jsem si prošel Strangerův systém a obchody.

Myslím si, že nejde o skutečnou úspěšnost 97% jak se většinou chápe. Systém podle mého nepředpovídá na 97% co trh udělá. To je nemožné. Nejvyšší skutečnou úspěšnost, o které jsem slyšel, mají některé strategie Larryho Williamse a to 85%. Uváděných 97% v tomto případě podle mě znamená pouze to, že 97% obchodů skončilo nad nulou, což zdaleka není to samé. Takto vysoké číslo dosáhl zřejmě Stranger právě díky tomu, že používal řízení pozice, které tu popisoval pomocí dvou kontraktů, kdy jeden ukončil, když vydělal dost na pokrytí ztráty zbývajícího kontraktu. Jde tedy o optimalizaci, která minimalizuje ztráty, což má určitě pozitivní dopad na psychiku, ale samozřejmě za to zaplatí a to nižším ziskem. Dalo by se tedy říct, že jde o konzervativní přístup s minimem ztrát, ale menším ziskem.

Myslím si, že v kalkulacích v MSA, taky není zohledněno, že jde o 2-kontraktové obchody a nikoliv 1-kontraktové, jak je to patrné na výsledku z programu MSA, kde v grafu i v tabulce je psáno 1 kontrakt a nikoliv 2. Ale možná Stranger vše vydělil 2 než to zadal do MSA.

Efektivita systému je zřejmá, když se vynásobí oněch 97% * RRR = 1,373, dostaneme tak hodnotu 132% návratnosti na kontrakt (pokud byla data před zadáním do MSA vydělena počtem kontraktů, RRR by možná v opačném případě bylo dokonce nižší).

To proč to píšu je, abych uklidnil začátečníky, kteří nemají 97% "úspěšnost". I klasický trendový systém s úspěšností 40% ale RRR = 3 vede ke srovnatelné návratnosti.

Tímto se nechci nějak navážet do Strangerova systému. Myslim si, že pokud bude mít dostatečnou skutečnou předpovídací schopnost (což zatím vypadá že má) a tudíž pár 2-kontraktových plných ztrát na SL mu nezruší celou řadu drobných zisků, tak to může být funkční, i když konzervativní systém vhodný zejména pro lidi, kteří psychicky těžce nesou ztrátové obchody, drawdown apod., na úkor toho, že samozřejmě obětují vyšší zisky.

Doufám, že jsem uklidnil všechny, včetně sebe, že jejich systémy ani zdaleka nemusí být kolem 90% :)

[Jiří S.]

Úspěšnost Win je dána tím jak často se končí na záporném StopLossu nebo se zavře obchod ve ztrátě při blbém odhadu a otázka je zda-li započítávat B/E do počtu což ale kalkulační výpočty dělají a pak už je to jen o tom poměru zisku ke skutečné ztrátě. Já tady připojuji sumář z mého včerejšího nočnoranního tréninku na SP z 2.3.2009. Začal jsem pozdějc neboť pro tento den nemám data hned od začátku a navíc jsem u toho usnul. Krom toho to jedu na rychlosti 4x a ten konec jsem jel hodně opatrně protože ty jejich zvěrstva ke konci jsou neodhadnutelná (teda prozatím, a doufám, že se to prokouknout dá). Samozřejmě pokud se to zvládne tak aby obchody končily nejhůře na +B/E, pak je úspěšnost 100% a otázka pak je, zda-li se velikost účtu bude zvyšovat rychleji než potřeby milenek a výběrčího daní. I při úspěšnosti 99% pokud 99 vítězných obchodů nezaplatí ten jeden ztrátový může dojít k vynulování účtu. Takže opět to je v tom poměru zisku ke ztrátě - tedy u Ninji: Profit Faktor a to si myslím je ten nejdůležitější údaj. -Ale např. z té tabulky není vidět že ten max DrawDown mi přišel ve chvíli kdy to udělalo mínus 50% ten den dosaženého zisku což je potřeba umět pohlídat a podle toho zajistit ochranu zbylého kapitálu bezpečnějšími obchody. Efektivitu vstupu mi Ninja spočítal na 72%, výstupu na 63% a celkovou prý jen 36% což je otázka jak s těmito čísly naložit když Profit Faktor je téměř 5. Tak a teď musím jít vyždímat a pověsit prádlo. ;)

[pajus kucera]

Altean + JiriS.:
diky za pekne vysvetleni ... v tom vidim vetsi prinos, nez se pidit za tim, co ma stranger za vychytavky. Nepropadejme panice !!
zdar
pajus

[Rogi]

to lordberry:
dík za reakci a uži se to hlavně bez úrazu ;)

[stranger]

Altean, z 30 obchodov bol jeden stratovy, za tych 15 dni (30 obchodov) bolo z uctu pri pociatocnom vklade 5 000 vytvoreny zisk cez 11 000. zapocitane sklz a komisie. tzn ze za 15 dni sa podarilo zhodnotit ucet o viac ako 100 percent. Zo vsetkych 30 obchodov z ktoreho vychadazaju statistiky ktore sa potom importovali do MSA bol stratovy len jedne obchod. teraz uz dva, ale tam sa zasa zvysil aj zisk. V prilohe pridavam zakaldne udaje vstupov z par dni papera. (vymazal som len poznamky a ostatne veci pre mna dolezite) Cize ked si vsimnes aj obchody ktore som neodhadol vysli ziskom, a tie ktore som odhadol vysli este vacsim ziskom. Nic neskoncilo na nule. Nemam problem s tym prijat skutocnost ze v burze sa aj straca. som s tym plne zmiereny. Ale preco by som mal (tam kde neodhadnem smer trhu) vystupit so stratou alebo na BE? Existuje aj sposob ako aj na stratovych obchodov byt ziskovy co som verejne prezentoval s tym ze mozno to niekomu pomoze. ak nie tak nie, ale podelil som sa o to s radostou. Nasiel som si sposob ako vystupit zo ziskom a profitovat takmer vzdy a preto ta uspesnost 97 percent. neznamena to ale jak pises ze vela obchody skoncili na 0 a preto je ta uspesnost :)

[BOBR]

Zdravím ALL,
Padalo Vám dnes taky pripojení co mají jako providera dat CQG? Mi to dnes kleklo 4x vždy na pár vteřin.
Jestli to bude takhle pokračovat vrátím se k Zen-fire... :(
Jak to probihalo u Vás? Diky moc :)

[Marvik]

to BOBR: mám Zen-Fire a žádný problém jsem nezaznamenal!

Tomas

[stranger]

Ja pouzivam len Zen Fire myslim si ze maji spickove data.
S inymi nemam skusenosti ale nemam ani dovod menit.